裕隆(2201)綜合分析報告-2025-03-20更新,提供合理價位、■ 有新的資訊(2025-03-21)1. 基本統計指標2. 按星期分析3. 技術指標4. 交易信號 ■ 4.1 綜合信號 ■ 4.2 個別技術指標信號5. 風險指標6. 波動性指標7. 季節性分析 ■ 月度統計 ■ 最佳月份 ■ 最差月份 ■ 提前布局最佳買入策略 ■ 提前布局最佳賣出策略 ■ 綜合季節性策略建議8. 趨勢分析

有新的資訊(2025-03-21)




1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3721.00
平均收盤價43.11
收盤價標準差17.35
最高價94.50
最低價14.40
平均成交量(張)7165.69
成交量標準差(張)9707.08
平均成交金額367060651.20
平均成交筆數3337.28
平均漲跌幅-0.18
上漲天數比例38.22
最大單日漲幅13.21
最大單日跌幅-8.23
年化波動率34.31
最大回撤-81.35

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一43.0417.366986.583214.01-0.1139.18
週二43.0817.337224.383363.20-0.2339.18
週三43.0517.357365.153492.18-0.1638.93
週四43.0817.357164.583333.60-0.2337.23
週五43.3917.417143.593315.37-0.1737.04
週六37.6915.114091.941537.93-0.6413.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0648.3030.6549.5949.97-0.38-0.180.00-0.20
2025-03-0746.7020.2749.1549.73-0.58-0.260.00-0.32
2025-03-1046.5017.5748.7449.49-0.75-0.360.00-0.39
2025-03-1145.4016.4648.2249.18-0.96-0.480.00-0.48
2025-03-1245.7020.2547.8448.93-1.09-0.600.00-0.49
2025-03-1344.8515.3847.3848.62-1.25-0.730.00-0.52
2025-03-1445.3017.8247.0648.38-1.32-0.850.00-0.47
2025-03-1745.8522.9546.8748.19-1.32-0.940.00-0.38
2025-03-1846.3527.5146.7948.05-1.26-1.010.00-0.26
2025-03-1946.2027.9646.7047.92-1.22-1.050.00-0.17

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2650.300中性
2025-02-2749.951買入
2025-03-0348.85-1賣出
2025-03-0448.500中性
2025-03-0549.300中性
2025-03-0648.301買入
2025-03-0746.703強烈買入
2025-03-1046.503強烈買入
2025-03-1145.403強烈買入
2025-03-1245.702強烈買入
2025-03-1344.852強烈買入
2025-03-1445.302強烈買入
2025-03-1745.852強烈買入
2025-03-1846.351買入
2025-03-1946.201買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2650.30持平持平持平持平持平
2025-02-2749.95持平持平持平持平買入
2025-03-0348.85賣出持平賣出持平買入
2025-03-0448.50持平持平持平持平持平
2025-03-0549.30持平持平持平持平持平
2025-03-0648.30持平持平持平買入持平
2025-03-0746.70持平買入持平買入買入
2025-03-1046.50持平買入持平買入買入
2025-03-1145.40持平買入持平買入買入
2025-03-1245.70持平買入持平持平買入
2025-03-1344.85持平買入持平持平買入
2025-03-1445.30持平買入持平持平買入
2025-03-1745.85持平買入持平持平買入
2025-03-1846.35持平買入持平持平持平
2025-03-1946.20持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.91
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數803.38
索提諾比率0.24
波動率比率(上行/下行)1.71
95%VaR-2.74
99%VaR-5.33

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.16
年化波動率34.31
5日波動率1.63
10日波動率1.73
20日波動率1.80
60日波動率1.88
上行波動率2.15
下行波動率1.25
收益率峰度147.96
收益率偏度5.83
最大單日漲幅58.66
最大單日跌幅-9.97
波動率比率(上行/下行)1.71
平均真實範圍(ATR)1.09
ATR百分比2.40

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.98671110.81241625-0.106672
20.8048595.2826716500.120809
3-3.097298.74951625-0.373046
4-0.2417248.233791546.6667-0.0495994
54.298910.10991566.66670.408732
6-1.350946.212311546.6667-0.24429
70.355427.596531553.33330.0248473
8-2.076958.286271533.3333-0.270763
91.174398.519351553.33330.118287
103.648817.362915400.20055
112.0472912.417315400.151452
120.2190358.2603915600.0063397

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
54.298910.10991566.66670.408732
103.648817.362915400.20055
112.0472912.417315400.151452

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-3.097298.74951625-0.373046
8-2.076958.286271533.3333-0.270763
6-1.350946.212311546.6667-0.24429

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
544.298966.6667
1093.648840
11102.0472940

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-3.0972975
87-2.0769566.6667
65-1.3509453.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性45.34

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.28
趨勢持續性45.18

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.59
趨勢持續性45.23

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.93
趨勢持續性41.17

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.26
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-7.44
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-3.11
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-12.82

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.13
成交量動量inf
動量持續性45.28

10日動量


指標數值
價格動量0.28
成交量動量inf
動量持續性45.15

20日動量


指標數值
價格動量0.59
成交量動量inf
動量持續性45.20

60日動量


指標數值
價格動量1.92
成交量動量inf
動量持續性41.14

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率21.35
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度3.11

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量2219.89
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率40.45
長期上漲機率44.54

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.34330.10150.1634
Volume_Shares0.34331.00000.29980.4349
RSI_140.10150.29981.00000.5915
MACD0.16340.43490.59151.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.556%
下跌38.343%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129811.74%
2245-11.84%
334623.99%
429139.86%
5318-1.26%
630721.50%
732619.94%
833047.58%
9305-22.62%
1030114.62%
1132319.50%
1233112.08%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 47.58%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -22.62%)

  • 平均準確率:14.59%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22451.63%
3346-1.45%
4291-0.69%
53182.52%
6307-0.65%
7326-0.31%
83300.00%
9305-0.66%
103010.66%
11323-0.93%
123310.91%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.52%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.45%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12982.68%
2245-8.98%
33466.07%
429114.43%
5318-1.26%
63073.91%
73267.36%
833019.70%
9305-11.48%
103012.99%
113238.67%
12331-3.63%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 19.70%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -11.48%)

  • 平均準確率:3.37%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.41%
3346-0.87%
42910.69%
53180.94%
6307-1.30%
73260.00%
83300.61%
9305-0.98%
103010.33%
113230.00%
123311.21%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 1.21%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.30%)

  • 平均準確率:0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.00%
33466.94%
42913.78%
5318-4.40%
63073.91%
73262.76%
83307.27%
9305-2.62%
103010.66%
113232.17%
123310.00%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 7.27%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -4.40%)

  • 平均準確率:1.62%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129811.74%
2245-4.90%
334613.29%
429121.65%
53180.94%
630715.64%
732610.12%
833020.00%
9305-6.89%
103019.97%
113239.60%
1233113.60%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 21.65%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -6.89%)

  • 平均準確率:9.56%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 46.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 44.850

  • 43.681


潛在阻力位 (由低到高)



  • 51.200

  • 52.464


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.107
上漲比例37.565

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.061
上漲比例38.462

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.125901-0.04965535.2081
2-0.08362450.046574437.7729
3-0.07819980.010586240.0624
4-0.09518320.095044239.5812

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.10845437.1981
2-0.12590236.5541
3-0.1128738.2688
4-0.083430238.9535
50.048644143.5811

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.095
上漲天數比例38.216
下跌天數比例55.093
平盤天數比例6.665

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.327
平均漲幅1.989
平均成交量變化(張)81.842

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.204
平均漲幅0.970
平均成交量變化(張)-30.808

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.321
平均跌幅-1.501
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.148
平均跌幅-0.886
平均成交量變化(張)-30.410

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.907
平均漲跌幅1.918
上漲比例70.817
平均成交量(張)22442.496

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.343
成交量變化與價格變化相關係數0.196

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.76%1678.4564.23%15.87%33.33%
最近一周1.76%2086.31-37.14%18.97%42.86%
最近半個月-8.15%2158.7847.21%24.97%33.33%
最近一個月-6.76%1975.21-16.05%23.03%36.67%
最近兩個月-10.64%2707.3621.36%30.24%31.67%
最近三個月-20.75%2819.96-12.70%33.23%36.67%
最近半年-32.75%3291.98-50.52%33.34%35.00%
最近一年-43.17%5186.44-53.82%30.14%34.52%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天26.1/23.0/28.0/5.0-48.6%/16.7%/-42.6%-0.27/-0.38/-0.17/0.21
最近一周21.2/16.5/28.0/11.5-77.6%/80.9%/-42.6%-0.39/-0.48/-0.17/0.31
最近半個月28.3/57.8/28.0/-29.9-78.4%/-45.1%/-42.6%-0.26/0.11/-0.17/-0.27
最近一個月43.4/43.2/28.0/-15.2-21.4%/-40.6%/-42.6%0.02/0.24/-0.17/-0.41
最近兩個月39.8/25.6/28.0/2.4-38.3%/64.3%/-42.6%-0.05/-0.51/-0.17/0.35
最近三個月42.3/54.7/28.0/-26.7-34.6%/-58.6%/-42.6%-0.07/-0.03/-0.17/-0.14
最近半年42.1/32.9/28.0/-5.0-34.9%/29.0%/-42.6%-0.02/-0.23/-0.17/0.06
最近一年44.0/67.2/28.0/-39.2-28.2%/-62.9%/-42.6%-0.02/0.27/-0.17/-0.44

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1975.21張
成交量趨勢-16.05%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點44.85
第2個買點43.68

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位42.81 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標51.20 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.24% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.15% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:83.10% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.80%

  • 中期(20日)波動率:34.64%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:43.11

  • 價格波動範圍:14.40 ~ 94.50

  • 價格變異係數:40.24%


風險指標



  • 最大回撤:-81.35%

  • 回撤恢復天數:-2080天

  • 風險調整後收益:0.14


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-10.64%

  • 近期波動率:30.24%

  • 近期最大回撤:-14.08%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1826.95%

  • 波動率相對表現:-4.14%

  • 回撤相對表現:+67.27%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:44.54%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 41.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-20 09:15:44



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置