佳凌的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3007.00
平均收盤價38.08
收盤價標準差17.26
最高價126.50
最低價11.45
平均成交量(張)2337.11
成交量標準差(張)5085.45
平均成交金額141072828.81
平均成交筆數1460.77
平均漲跌幅-0.28
上漲天數比例38.71
最大單日漲幅13.98
最大單日跌幅-12.35
年化波動率45.68
最大回撤-82.86

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一37.7116.862038.991278.19-0.5138.75
週二37.9617.262335.151470.27-0.3937.11
週三38.1717.422411.771497.72-0.0141.78
週四38.3217.502522.791572.60-0.2239.37
週五38.3817.342404.941502.74-0.2736.75
週六30.1710.85714.81441.75-0.2925.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0336.8057.1437.6137.130.470.54-1.00-0.07
2025-03-0437.0554.0737.5237.130.390.510.00-0.12
2025-03-0537.3535.5737.5037.140.350.480.00-0.13
2025-03-0636.6036.3037.3637.100.250.440.00-0.18
2025-03-0735.8035.3337.1237.010.110.370.00-0.26
2025-03-1035.5016.9436.8736.90-0.030.290.00-0.32
2025-03-1134.9516.4136.5736.75-0.180.200.00-0.38
2025-03-1234.6516.8036.2836.60-0.320.090.00-0.41
2025-03-1334.0016.6735.9336.40-0.48-0.020.00-0.46
2025-03-1434.4518.6035.7036.26-0.56-0.130.00-0.43

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2138.50-1賣出
2025-02-2438.30-1賣出
2025-02-2537.550中性
2025-02-2637.750中性
2025-02-2737.650中性
2025-03-0336.80-1賣出
2025-03-0437.051買入
2025-03-0537.35-1賣出
2025-03-0636.601買入
2025-03-0735.801買入
2025-03-1035.502強烈買入
2025-03-1134.953強烈買入
2025-03-1234.652強烈買入
2025-03-1334.003強烈買入
2025-03-1434.452強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2138.50持平賣出持平持平持平
2025-02-2438.30持平賣出持平持平持平
2025-02-2537.55持平持平持平持平持平
2025-02-2637.75持平持平持平持平持平
2025-02-2737.65持平持平持平持平持平
2025-03-0336.80持平持平賣出持平持平
2025-03-0437.05持平持平持平持平買入
2025-03-0537.35賣出持平持平持平持平
2025-03-0636.60持平持平持平持平買入
2025-03-0735.80持平持平持平持平買入
2025-03-1035.50持平買入持平持平買入
2025-03-1134.95持平買入持平買入買入
2025-03-1234.65持平買入持平持平買入
2025-03-1334.00持平買入持平買入買入
2025-03-1434.45持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險28.34
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1222.38
索提諾比率0.26
波動率比率(上行/下行)1.33
95%VaR-4.07
99%VaR-7.94

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.88
年化波動率45.68
5日波動率2.40
10日波動率2.54
20日波動率2.64
60日波動率2.73
上行波動率2.38
下行波動率1.79
收益率峰度2.77
收益率偏度0.57
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.12
波動率比率(上行/下行)1.33
平均真實範圍(ATR)1.56
ATR百分比3.81

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.344511.25551361.53850.193491
26.777912.02251361.53850.549906
3-3.495511.72541330.7692-0.312327
4-3.1098914.19281233.3333-0.230861
5-1.8840211.55021241.6667-0.177545
64.5898916.77861266.66670.263622
71.249177.49081258.33330.14451
82.7984420.9761241.66670.125466
9-4.5813213.15131225-0.361027
10-5.1171910.61231233.3333-0.497898
111.8392813.19391346.15380.126771
122.4122813.51421353.84620.166166

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
26.777912.02251361.53850.549906
64.5898916.77861266.66670.263622
82.7984420.9761241.66670.125466

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-5.1171910.61231233.3333-0.497898
9-4.5813213.15131225-0.361027
3-3.495511.72541330.7692-0.312327

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
216.777961.5385
654.5898966.6667
872.7984441.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-5.1171966.6667
98-4.5813275
32-3.495569.2308

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.22
趨勢持續性45.99

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.43
趨勢持續性46.16

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.94
趨勢持續性46.92

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.11
趨勢持續性42.67

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.80
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-6.60
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.53
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-9.31

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.22
成交量動量85.89
動量持續性45.99

10日動量


指標數值
價格動量0.43
成交量動量105.23
動量持續性46.16

20日動量


指標數值
價格動量0.94
成交量動量154.89
動量持續性46.92

60日動量


指標數值
價格動量3.11
成交量動量313.36
動量持續性42.67

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率25.15
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.53

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量265.20
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率37.08
長期上漲機率44.81

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.58230.10450.2580
Volume_Shares0.58231.00000.28460.4543
RSI_140.10450.28461.00000.5623
MACD0.25800.45430.56231.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.103%
下跌41.311%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1243-4.12%
2197-39.59%
327422.63%
423145.45%
525453.15%
6244-5.74%
72612.68%
826323.19%
924343.62%
1024561.22%
1126623.68%
12286-0.70%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 61.22%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -39.59%)

  • 平均準確率:18.79%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12430.41%
21971.02%
3274-2.19%
4231-0.43%
52541.57%
62440.00%
72610.00%
82630.00%
9243-1.23%
102450.00%
112661.13%
122860.00%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.57%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.19%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1243-6.58%
2197-16.24%
32742.55%
42319.96%
525423.23%
6244-6.97%
7261-0.38%
826314.07%
924316.05%
1024522.86%
112665.64%
12286-2.80%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 23.23%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -16.24%)

  • 平均準確率:5.11%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12430.41%
21970.00%
3274-1.46%
42310.00%
52541.97%
6244-1.23%
7261-0.38%
82630.76%
9243-1.23%
102451.22%
112661.50%
12286-1.40%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.97%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1243-4.12%
2197-12.69%
32744.74%
42316.93%
52543.94%
6244-6.56%
7261-2.68%
8263-1.52%
92432.88%
102459.39%
112661.13%
12286-3.15%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 9.39%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -12.69%)

  • 平均準確率:-0.14%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12435.76%
2197-11.68%
327418.98%
423129.00%
525422.44%
62449.02%
72616.13%
82639.89%
924327.16%
1024527.76%
1126614.29%
122866.64%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 29.00%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.68%)

  • 平均準確率:13.78%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 34.450


潛在支撐位 (由高到低)



  • 33.950

  • 33.731


潛在阻力位 (由低到高)



  • 40.344

  • 41.700


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.126
上漲比例38.478

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.091
上漲比例41.139

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.09677870.12108540.056
2-0.1756520.010928539.369
3-0.198240.011362237.6793
4-0.1095360.0097101437.8921

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.14338339.0977
2-0.23939435.2092
3-0.090519739.4663
4-0.15200338.4835
5-0.019117646.2185

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.145
上漲天數比例38.710
下跌天數比例56.302
平盤天數比例4.988

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.108
平均漲幅2.956
平均成交量變化(張)148.834

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.687
平均漲幅1.349
平均成交量變化(張)-34.945

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.317
平均跌幅-2.220
平均成交量變化(張)82.661

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.888
平均跌幅-1.470
平均成交量變化(張)-37.519

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.675
平均漲跌幅2.002
上漲比例68.536
平均成交量(張)7386.966

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.582
成交量變化與價格變化相關係數0.249

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.58%315.71-20.92%35.91%33.33%
最近一周-5.87%335.17-29.92%19.98%28.57%
最近半個月-10.52%396.32-41.47%19.69%40.00%
最近一個月1.32%933.506.80%40.24%40.00%
最近兩個月-6.13%999.4096.09%43.64%33.33%
最近三個月-14.30%753.01-31.35%38.12%33.33%
最近半年-30.89%1411.87-95.06%44.95%32.22%
最近一年-16.69%1180.20-20.61%39.41%35.07%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天17.4/16.8/18.6/1.8-93.6%/20.8%/-78.2%-0.43/-0.41/-0.43/-0.02
最近一周22.4/36.3/18.6/-17.7-81.1%/-43.1%/-78.2%-0.35/-0.18/-0.43/-0.25
最近半個月42.2/72.3/18.6/-53.7-28.7%/-127.8%/-78.2%-0.12/0.39/-0.43/-0.82
最近一個月48.3/27.1/18.6/-8.54.8%/-30.2%/-78.2%0.09/-0.18/-0.43/-0.26
最近兩個月45.8/45.1/18.6/-26.5-10.3%/-8.6%/-78.2%0.05/0.12/-0.43/-0.55
最近三個月43.0/33.0/18.6/-14.4-25.9%/-14.0%/-78.2%0.04/0.01/-0.43/-0.44
最近半年44.9/57.1/18.6/-38.5-20.7%/-193.7%/-78.2%-0.03/0.01/-0.43/-0.44
最近一年47.8/50.5/18.6/-31.9-7.7%/-106.8%/-78.2%0.00/0.20/-0.43/-0.63

成交量分析


指標數值
近期平均成交量933.50張
成交量趨勢6.80%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點33.95
第2個買點33.73

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位33.06 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標40.34 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.27% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.01% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:58.67% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.80個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:49.67%

  • 中期(20日)波動率:51.27%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:38.08

  • 價格波動範圍:11.45 ~ 126.50

  • 價格變異係數:45.32%


風險指標



  • 最大回撤:-82.86%

  • 回撤恢復天數:117天

  • 風險調整後收益:0.16


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-6.13%

  • 近期波動率:43.64%

  • 近期最大回撤:-18.77%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1601.90%

  • 波動率相對表現:-2.09%

  • 回撤相對表現:+64.09%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:44.81%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:44:51



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置