天鈺的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1529.00
平均收盤價153.55
收盤價標準差96.76
最高價395.00
最低價19.30
平均成交量(張)4786.76
成交量標準差(張)8068.78
平均成交金額949553865.34
平均成交筆數4327.51
平均漲跌幅-0.28
上漲天數比例39.70
最大單日漲幅11.98
最大單日跌幅-12.12
年化波動率57.86
最大回撤-76.49

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一151.6197.624171.134055.43-0.4041.25
週二153.0597.094408.004213.82-0.3235.58
週三153.2096.484928.914402.98-0.1344.37
週四154.3796.635179.874549.42-0.2440.66
週五155.9596.495274.984431.31-0.3236.36
週六37.95nan383.50253.000.93100.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03230.5043.24233.25232.241.010.910.000.10
2025-03-04229.0048.48232.60232.000.600.85-1.00-0.25
2025-03-05233.0060.00232.66232.070.590.800.00-0.21
2025-03-06233.0050.00232.71232.140.570.750.00-0.18
2025-03-07227.5037.21231.91231.800.110.620.00-0.51
2025-03-10225.0033.33230.85231.29-0.450.410.00-0.86
2025-03-11221.5029.09229.41230.57-1.160.100.00-1.25
2025-03-12223.5029.09228.50230.04-1.54-0.230.00-1.31
2025-03-13220.0025.81227.19229.30-2.11-0.610.00-1.50
2025-03-14220.5024.59226.16228.65-2.49-0.980.00-1.50

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21236.00-1賣出
2025-02-24236.00-1賣出
2025-02-25235.000中性
2025-02-26234.000中性
2025-02-27235.000中性
2025-03-03230.501買入
2025-03-04229.00-1賣出
2025-03-05233.00-1賣出
2025-03-06233.000中性
2025-03-07227.502強烈買入
2025-03-10225.002強烈買入
2025-03-11221.503強烈買入
2025-03-12223.501買入
2025-03-13220.003強烈買入
2025-03-14220.502強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21236.00持平賣出持平持平持平
2025-02-24236.00持平賣出持平持平持平
2025-02-25235.00持平持平持平持平持平
2025-02-26234.00持平持平持平持平持平
2025-02-27235.00持平持平持平持平持平
2025-03-03230.50持平持平持平持平買入
2025-03-04229.00持平持平賣出持平持平
2025-03-05233.00賣出持平持平持平持平
2025-03-06233.00持平持平持平持平持平
2025-03-07227.50持平持平持平買入買入
2025-03-10225.00持平持平持平買入買入
2025-03-11221.50持平買入持平買入買入
2025-03-12223.50持平買入持平持平持平
2025-03-13220.00持平買入持平買入買入
2025-03-14220.50持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險33.62
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數367.32
索提諾比率1.29
波動率比率(上行/下行)1.62
95%VaR-4.71
99%VaR-9.54

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.65
年化波動率57.86
5日波動率2.75
10日波動率2.94
20日波動率3.08
60日波動率3.29
上行波動率3.43
下行波動率2.12
收益率峰度67.17
收益率偏度3.89
最大單日漲幅65.18
最大單日跌幅-19.92
波動率比率(上行/下行)1.62
平均真實範圍(ATR)6.74
ATR百分比4.06

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.8978915.2695728.5714-0.266187
215.307424.2388785.71430.624649
31.9975416.7743757.14290.109147
4-2.6019710.821540-0.255858
5-0.8364596.46312650-0.155208
6-5.3581414.0276633.3333-0.393853
70.5146157.552266500.0460721
8-5.347749.00874650-0.612118
98.3828342.8048633.33330.191945
102.990447.72092771.42860.36573
118.8744410.6463771.42860.817915
1224.199370.8613742.85710.339151

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1224.199370.8613742.85710.339151
215.307424.2388785.71430.624649
118.8744410.6463771.42860.817915

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-5.3581414.0276633.3333-0.393853
8-5.347749.00874650-0.612118
1-3.8978915.2695728.5714-0.266187

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
121124.199342.8571
2115.307485.7143
11108.8744471.4286

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-5.3581466.6667
87-5.3477450
112-3.8978971.4286

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.98
趨勢持續性49.31

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.10
趨勢持續性48.86

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.59
趨勢持續性49.57

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度18.73
趨勢持續性46.76

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.22
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.37
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.42
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-9.71

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.98
成交量動量66.72
動量持續性49.31

10日動量


指標數值
價格動量2.10
成交量動量88.97
動量持續性48.86

20日動量


指標數值
價格動量4.59
成交量動量87.31
動量持續性49.57

60日動量


指標數值
價格動量18.73
成交量動量117.92
動量持續性46.76

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率16.15
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.42

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量182.71
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率40.45
長期上漲機率47.51

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26860.03340.2117
Volume_Shares0.26861.00000.16440.2063
RSI_140.03340.16441.00000.5725
MACD0.21170.20630.57251.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲66.667%
下跌41.967%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
112428.23%
2110-37.27%
3141-2.84%
49535.79%
512825.78%
6120-6.67%
713122.14%
813119.85%
911530.43%
101300.00%
11151-8.61%
12153-21.57%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 35.79%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -37.27%)

  • 平均準確率:7.11%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1124-0.81%
21103.64%
3141-2.13%
495-1.05%
51280.00%
61200.00%
71310.76%
81310.76%
9115-1.74%
101300.77%
111511.32%
12153-1.31%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.64%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.13%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
11247.26%
2110-14.55%
3141-4.26%
49513.68%
51288.59%
6120-10.00%
71316.87%
81316.87%
91156.09%
10130-3.08%
11151-8.61%
12153-14.38%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 13.68%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -14.55%)

  • 平均準確率:-0.46%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
11241.61%
21101.82%
3141-1.42%
495-3.16%
51283.12%
6120-2.50%
71310.76%
81310.76%
9115-0.87%
101300.00%
111510.66%
12153-1.31%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 3.12%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -3.16%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
11240.81%
2110-8.18%
31412.84%
4955.26%
51287.03%
6120-2.50%
71310.00%
81318.40%
9115-0.87%
101301.54%
11151-3.31%
12153-7.19%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 8.40%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.18%)

  • 平均準確率:0.32%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
112419.35%
2110-20.00%
31412.13%
49521.05%
51287.03%
61208.33%
713113.74%
81313.05%
911527.83%
101300.77%
111511.32%
121532.61%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 27.83%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -20.00%)

  • 平均準確率:7.27%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 220.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 219.503

  • 218.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 241.000

  • 241.347


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.447
上漲比例43.348

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.612
上漲比例38.438

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.31160.23200841.3333
2-1.16895-0.061269137.9009
3-0.8572940.067182637.931
4-0.4995390.42450441.2442

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.67744840.6528
2-1.1709438.1766
3-0.27432143.4783
4-0.71377836.6477
5-0.54793438.843

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.692
上漲天數比例39.699
下跌天數比例55.592
平盤天數比例4.709

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.965
平均漲幅2.892
平均成交量變化(張)113.241

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.517
平均漲幅2.267
平均成交量變化(張)-31.509

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.275
平均跌幅-2.665
平均成交量變化(張)60.401

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.243
平均跌幅-1.611
平均成交量變化(張)-32.320

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.941
平均漲跌幅1.685
上漲比例69.079
平均成交量(張)13917.805

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.269
成交量變化與價格變化相關係數0.032

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.34%239.58-30.36%20.13%33.33%
最近一周-5.36%359.59-63.90%19.53%28.57%
最近半個月-6.57%373.97-44.97%18.16%40.00%
最近一個月-2.86%375.36-13.42%17.06%36.67%
最近兩個月-7.16%350.14-55.48%18.52%31.67%
最近三個月-19.82%530.53-72.50%25.74%31.11%
最近半年-18.33%1014.79-89.44%32.88%35.56%
最近一年58.06%2016.99-94.23%65.57%36.99%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天26.5/29.1/24.6/-4.5-98.7%/3.0%/-90.9%-1.44/-1.31/-1.50/-0.19
最近一周32.7/50.0/24.6/-25.4-93.3%/-94.3%/-90.9%-1.02/-0.18/-1.50/-1.32
最近半個月48.6/80.0/24.6/-55.4-30.2%/-166.2%/-90.9%-0.24/1.02/-1.50/-2.53
最近一個月53.4/45.1/24.6/-20.53.9%/-71.5%/-90.9%0.33/0.24/-1.50/-1.74
最近兩個月47.7/44.9/24.6/-20.3-22.0%/-54.0%/-90.9%0.27/1.00/-1.50/-2.51
最近三個月43.6/46.8/24.6/-22.2-32.8%/-106.8%/-90.9%-0.24/-0.39/-1.50/-1.11
最近半年47.8/60.7/24.6/-36.1-13.5%/-152.9%/-90.9%-0.04/1.57/-1.50/-3.08
最近一年50.0/51.1/24.6/-26.5-4.3%/-120.6%/-90.9%0.02/1.61/-1.50/-3.12

成交量分析


指標數值
近期平均成交量375.36張
成交量趨勢-13.42%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點219.50
第2個買點218.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位213.64 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標241.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.71% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.36% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:60.84% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.82個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:66.51%

  • 中期(20日)波動率:87.68%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:153.55

  • 價格波動範圍:19.30 ~ 395.00

  • 價格變異係數:63.02%


風險指標



  • 最大回撤:-76.49%

  • 回撤恢復天數:601天

  • 風險調整後收益:0.75


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.16%

  • 近期波動率:18.52%

  • 近期最大回撤:-7.56%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-5580.68%

  • 波動率相對表現:-40.39%

  • 回撤相對表現:+68.93%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:47.51%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:44:47



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