南寶的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1526.00
平均收盤價181.89
收盤價標準差71.66
最高價412.00
最低價87.00
平均成交量(張)309.04
成交量標準差(張)501.54
平均成交金額67235913.82
平均成交筆數379.31
平均漲跌幅0.01
上漲天數比例42.73
最大單日漲幅12.50
最大單日跌幅-8.02
年化波動率30.72
最大回撤-45.76

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一182.9372.49292.17408.96-0.0842.38
週二182.1571.93301.22382.010.0842.77
週三179.9770.50279.47354.310.1445.02
週四181.0670.88314.88380.16-0.0343.28
週五183.6372.96359.46372.00-0.0640.20
週六119.50nan325.15270.000.000.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03325.5037.61334.93333.081.854.450.00-2.60
2025-03-04330.0029.13334.17332.851.323.830.00-2.51
2025-03-05335.5038.68334.37333.041.333.330.00-2.00
2025-03-06337.0042.72334.78333.341.442.950.00-1.51
2025-03-07338.0050.00335.27333.681.592.680.00-1.09
2025-03-10321.0029.82333.08332.740.332.210.00-1.88
2025-03-11318.0027.12330.76331.65-0.891.590.00-2.48
2025-03-12318.0028.57328.80330.64-1.840.900.00-2.75
2025-03-13321.0030.43327.60329.93-2.330.260.00-2.59
2025-03-14327.0034.96327.50329.71-2.20-0.240.00-1.97

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21345.500中性
2025-02-24338.00-1賣出
2025-02-25335.500中性
2025-02-26331.001買入
2025-02-27328.000中性
2025-03-03325.501買入
2025-03-04330.001買入
2025-03-05335.500中性
2025-03-06337.000中性
2025-03-07338.000中性
2025-03-10321.003強烈買入
2025-03-11318.002強烈買入
2025-03-12318.001買入
2025-03-13321.000中性
2025-03-14327.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21345.50持平持平持平持平持平
2025-02-24338.00持平持平賣出持平持平
2025-02-25335.50持平持平持平持平持平
2025-02-26331.00持平持平持平持平買入
2025-02-27328.00賣出持平持平持平買入
2025-03-03325.50持平持平持平持平買入
2025-03-04330.00持平買入持平持平持平
2025-03-05335.50持平持平持平持平持平
2025-03-06337.00持平持平持平持平持平
2025-03-07338.00持平持平持平持平持平
2025-03-10321.00持平買入持平買入買入
2025-03-11318.00持平買入持平買入持平
2025-03-12318.00持平買入持平持平持平
2025-03-13321.00持平持平持平持平持平
2025-03-14327.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.29
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數770.25
索提諾比率1.15
波動率比率(上行/下行)1.26
95%VaR-2.68
99%VaR-4.52

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.93
年化波動率30.72
5日波動率1.57
10日波動率1.63
20日波動率1.67
60日波動率1.72
上行波動率1.61
下行波動率1.28
收益率峰度10.67
收益率偏度0.89
最大單日漲幅19.68
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.26
平均真實範圍(ATR)4.70
ATR百分比2.42

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.1310662.80087757.1429-0.1063
23.929694.17683785.71430.900928
3-1.0950913.8265742.8571-0.0912566
45.088879.38331666.66670.52457
55.662359.78294666.66670.561763
6-1.591823.76484633.3333-0.467081
72.421486.457156500.349197
8-2.639088.39408633.3333-0.334253
9-0.9109523.85772650-0.279341
10-0.8239677.01259633.3333-0.141265
1112.73429.1777971001.36934
120.2543665.97046742.85710.0146889

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1112.73429.1777971001.36934
55.662359.78294666.66670.561763
45.088879.38331666.66670.52457

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.639088.39408633.3333-0.334253
6-1.591823.76484633.3333-0.467081
3-1.0950913.8265742.8571-0.0912566

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111012.7342100
545.6623566.6667
435.0888766.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.6390866.6667
65-1.5918266.6667
32-1.0950957.1429

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.44
趨勢持續性49.08

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.90
趨勢持續性50.66

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.75
趨勢持續性53.21

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度5.19
趨勢持續性56.95

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.40
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.17
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.18
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度6.47

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.44
成交量動量inf
動量持續性48.95

10日動量


指標數值
價格動量0.90
成交量動量inf
動量持續性50.52

20日動量


指標數值
價格動量1.76
成交量動量inf
動量持續性53.15

60日動量


指標數值
價格動量5.21
成交量動量inf
動量持續性56.95

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率25.97
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.18

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量278.71
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率51.69
長期上漲機率44.72

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.30820.09750.2797
Volume_Shares0.30821.00000.19650.2799
RSI_140.09750.19651.00000.5991
MACD0.27970.27990.59911.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲51.220%
下跌44.195%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
112410.48%
2110-59.09%
31417.80%
4115-33.91%
5128-19.53%
6120-16.67%
71316.11%
813138.17%
9122-1.64%
1011921.01%
11132-56.82%
12153-5.88%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 38.17%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -59.09%)

  • 平均準確率:-9.16%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
11241.61%
21100.91%
3141-0.71%
4115-1.74%
51282.34%
6120-3.33%
71312.29%
8131-0.76%
9122-0.82%
101190.84%
111323.03%
12153-3.27%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 3.03%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -3.33%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
11244.84%
2110-19.09%
31412.13%
4115-11.30%
5128-16.41%
6120-15.83%
71313.82%
813112.21%
9122-1.64%
101193.36%
11132-25.00%
12153-3.27%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 12.21%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -25.00%)

  • 平均準確率:-5.52%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
11242.42%
2110-0.91%
3141-0.71%
41150.00%
51281.56%
6120-2.50%
71310.76%
81311.53%
9122-2.46%
101192.52%
111320.76%
12153-2.61%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 2.52%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -2.61%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1124-0.81%
2110-15.45%
31412.13%
41150.87%
5128-0.78%
61202.50%
7131-6.11%
81317.63%
91222.46%
10119-1.68%
11132-11.36%
12153-4.58%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 7.63%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -15.45%)

  • 平均準確率:-2.10%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
11242.42%
2110-24.55%
31414.96%
4115-21.74%
5128-6.25%
61202.50%
71315.34%
813117.56%
91220.82%
1011915.97%
11132-24.24%
121537.84%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 17.56%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -24.55%)

  • 平均準確率:-1.61%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 327.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 325.092

  • 314.813

  • 307.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 346.500

  • 351.337


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.251
上漲比例45.887

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.218
上漲比例43.849

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.06640.050133147.7333
2-0.06077350.14628144.6281
3-0.3346350.003719940.625
40.08415840.19758938.3663

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.44047647.619
2-0.24859641.573
3-0.013661239.3443
4-0.37492841.092
5-0.13333347.5

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.060
上漲天數比例42.726
下跌天數比例45.478
平盤天數比例11.730

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.329
平均漲幅1.949
平均成交量變化(張)109.341

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.363
平均漲幅1.111
平均成交量變化(張)-37.511

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.229
平均跌幅-1.245
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.079
平均跌幅-0.932
平均成交量變化(張)-35.490

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.667
平均漲跌幅1.114
上漲比例62.393
平均成交量(張)932.975

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.308
成交量變化與價格變化相關係數0.159

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天2.83%256.0111.99%10.39%66.67%
最近一周-2.97%368.9786.59%38.42%71.43%
最近半個月-5.35%310.6787.70%28.53%53.33%
最近一個月0.93%321.724.47%26.16%56.67%
最近兩個月1.55%274.23-3.50%22.82%50.00%
最近三個月12.18%364.77-37.10%27.29%48.89%
最近半年-8.27%434.75-33.98%31.85%41.11%
最近一年48.64%569.16-52.97%36.52%44.66%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天31.3/28.6/35.0/6.4-65.1%/59.6%/-33.3%-2.43/-2.75/-1.97/0.78
最近一周34.8/42.7/35.0/-7.8-61.1%/-20.9%/-33.3%-2.04/-1.51/-1.97/-0.46
最近半個月41.7/68.5/35.0/-33.5-39.4%/-83.0%/-33.3%-1.73/0.33/-1.97/-2.30
最近一個月54.1/56.9/35.0/-21.917.7%/-76.4%/-33.3%-0.27/0.06/-1.97/-2.03
最近兩個月50.4/52.6/35.0/-17.75.8%/-39.3%/-33.3%-0.54/-0.56/-1.97/-1.41
最近三個月52.2/26.0/35.0/9.013.3%/34.1%/-33.3%0.04/-1.50/-1.97/-0.46
最近半年48.8/49.4/35.0/-14.5-3.5%/-35.2%/-33.3%-0.00/0.77/-1.97/-2.74
最近一年52.9/75.8/35.0/-40.813.1%/-123.6%/-33.3%-0.07/2.22/-1.97/-4.19

成交量分析


指標數值
近期平均成交量321.72張
成交量趨勢4.47%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點325.09
第2個買點314.81
第3個買點307.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位300.86 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標346.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.30% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.61% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:82.10% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.59個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:29.62%

  • 中期(20日)波動率:28.66%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:181.89

  • 價格波動範圍:87.00 ~ 412.00

  • 價格變異係數:39.40%


風險指標



  • 最大回撤:-45.76%

  • 回撤恢復天數:198天

  • 風險調整後收益:0.76


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:1.55%

  • 近期波動率:22.82%

  • 近期最大回撤:-9.53%

  • 近期上漲天數比例:51.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2465.21%

  • 波動率相對表現:-8.18%

  • 回撤相對表現:+36.23%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:51.69%

  • 歷史整體上漲機率:44.72%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:44:14



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