佐登-KY的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2291.00
平均收盤價83.01
收盤價標準差23.82
最高價185.00
最低價42.05
平均成交量(張)443.03
成交量標準差(張)849.02
平均成交金額46092157.11
平均成交筆數378.75
平均漲跌幅-0.26
上漲天數比例36.84
最大單日漲幅13.01
最大單日跌幅-9.49
年化波動率36.36
最大回撤-76.55

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一82.9824.13428.21368.06-0.2039.06
週二82.9223.96402.31351.36-0.3834.63
週三83.2323.55450.91380.23-0.2638.36
週四83.2123.81476.96399.45-0.1638.04
週五82.6023.83451.78391.30-0.3334.08
週六89.2820.81726.51578.250.4737.50

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0345.6565.9145.5845.260.330.210.000.11
2025-03-0445.3553.2545.5545.260.280.230.000.06
2025-03-0547.7072.1345.8845.440.430.270.000.17
2025-03-0646.7559.8546.0145.540.470.310.000.16
2025-03-0746.5558.5246.1045.620.480.340.000.14
2025-03-10nan57.8946.1045.620.480.370.000.11
2025-03-1146.1060.1646.1045.650.440.390.000.06
2025-03-1246.1556.4146.1045.690.410.390.000.02
2025-03-1345.5051.5646.0145.680.330.38-1.00-0.04
2025-03-1445.5047.4645.9345.660.270.360.00-0.09

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2146.25-2強烈賣出
2025-02-2446.10-2強烈賣出
2025-02-2545.60-1賣出
2025-02-2645.90-1賣出
2025-02-2746.000中性
2025-03-0345.650中性
2025-03-0445.350中性
2025-03-0547.70-3強烈賣出
2025-03-0646.750中性
2025-03-0746.550中性
2025-03-10nan0中性
2025-03-1146.100中性
2025-03-1246.150中性
2025-03-1345.50-1賣出
2025-03-1445.500中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2146.25持平賣出持平持平賣出
2025-02-2446.10持平賣出持平持平賣出
2025-02-2545.60持平賣出持平持平持平
2025-02-2645.90持平賣出持平持平持平
2025-02-2746.00持平持平持平持平持平
2025-03-0345.65持平持平持平持平持平
2025-03-0445.35持平持平持平持平持平
2025-03-0547.70持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0646.75持平持平持平持平持平
2025-03-0746.55持平持平持平持平持平
2025-03-10nan持平持平持平持平持平
2025-03-1146.10持平持平持平持平持平
2025-03-1246.15持平持平持平持平持平
2025-03-1345.50持平持平賣出持平持平
2025-03-1445.50持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.74
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數13.67
索提諾比率-0.27
波動率比率(上行/下行)1.36
95%VaR-3.28
99%VaR-5.97

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.29
年化波動率36.36
5日波動率1.83
10日波動率1.94
20日波動率2.00
60日波動率2.08
上行波動率2.03
下行波動率1.50
收益率峰度5.34
收益率偏度0.74
最大單日漲幅13.93
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.36
平均真實範圍(ATR)2.59
ATR百分比2.91

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.644518.1591030-0.589677
22.104745.6303310700.344219
32.6220813.582210500.180782
40.39356316.2328922.22220.0139777
5-4.7224211.4559922.2222-0.426776
62.302418.41227966.66670.253885
7-5.621535.69264922.2222-1.01679
8-0.8224129.31675933.3333-0.106161
9-3.155714.74002922.2222-0.700921
102.3558611.137210700.196566
112.8660613.52710300.199556
120.34420310.792210500.0164504

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
112.8660613.52710300.199556
32.6220813.582210500.180782
102.3558611.137210700.196566

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-5.621535.69264922.2222-1.01679
5-4.7224211.4559922.2222-0.426776
1-4.644518.1591030-0.589677

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11102.8660630
322.6220850
1092.3558670

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-5.6215377.7778
54-4.7224277.7778
112-4.6445170

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.09
趨勢持續性43.95

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.19
趨勢持續性43.91

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.48
趨勢持續性40.42

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.25
趨勢持續性35.22

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度nan
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度nan
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度nan
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.09
成交量動量inf
動量持續性43.87

10日動量


指標數值
價格動量-0.19
成交量動量inf
動量持續性43.87

20日動量


指標數值
價格動量-0.48
成交量動量inf
動量持續性40.38

60日動量


指標數值
價格動量-1.25
成交量動量inf
動量持續性35.18

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.05
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度nan

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量23.58
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率34.83
長期上漲機率42.01

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.45590.17050.3039
Volume_Shares0.45591.00000.25070.4250
RSI_140.17050.25071.00000.5735
MACD0.30390.42500.57351.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.209%
下跌37.333%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
118353.55%
2154-7.79%
321016.67%
41708.82%
519172.77%
6184-12.50%
719442.78%
820074.50%
91821.10%
101883.19%
112167.87%
1221940.18%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 74.50%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -12.50%)

  • 平均準確率：25.10%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
11830.00%
21541.30%
32100.48%
4170-1.76%
51910.52%
61841.63%
7194-2.06%
82001.50%
9182-1.65%
101882.13%
11216-1.85%
12219-0.46%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 2.13%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -2.06%)

  • 平均準確率：-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
118313.66%
2154-4.55%
32100.95%
41700.59%
519134.55%
6184-4.89%
719413.40%
820033.00%
9182-10.44%
10188-2.13%
11216-2.31%
1221912.79%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 34.55%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -10.44%)

  • 平均準確率：7.05%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1183-1.09%
21541.95%
32100.00%
4170-2.35%
51910.52%
61841.09%
7194-2.06%
82003.00%
9182-1.65%
101880.53%
11216-0.93%
122190.91%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 3.00%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -2.35%)

  • 平均準確率：-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
11836.01%
2154-1.95%
32104.76%
41701.18%
51917.33%
6184-7.07%
71948.25%
8200-0.50%
91823.85%
10188-2.66%
11216-0.46%
122190.91%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 8.25%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -7.07%)

  • 平均準確率：1.64%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
118334.97%
2154-4.55%
321010.48%
417011.18%
519129.84%
6184-3.26%
719425.26%
820037.50%
918210.99%
101885.32%
1121613.43%
1221926.03%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 37.50%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -4.55%)

  • 平均準確率：16.43%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 45.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 45.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 48.100


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.059
上漲比例42.693

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.221
上漲比例37.083

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.2275640.004253835.2834
2-0.331376-0.022984339.8165
3-0.322309-0.12806232.4653
4-0.1246780.07210439.6469

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.073762440.1186
2-0.442634.4697
3-0.24267435.348
4-0.2733937.6894
5-0.11311536.612

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.248
上漲天數比例36.840
下跌天數比例57.573
平盤天數比例5.500

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.999
平均漲幅2.300
平均成交量變化(張)160.796

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.991
平均漲幅1.132
平均成交量變化(張)-35.805

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.313
平均跌幅-1.545
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.697
平均跌幅-1.117
平均成交量變化(張)-37.447

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.254
平均漲跌幅1.524
上漲比例65.566
平均成交量(張)1217.501

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.456
成交量變化與價格變化相關係數0.276

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.41%17.47202.17%15.81%33.33%
最近一周-2.67%16.52-13.24%9.79%28.57%
最近半個月-1.62%20.35-41.20%26.62%33.33%
最近一個月3.41%21.44-14.61%20.75%30.00%
最近兩個月-5.11%28.73-22.56%18.63%31.67%
最近三個月-20.04%49.42-92.00%21.00%35.56%
最近半年-6.76%90.63-93.51%28.15%35.00%
最近一年-34.53%86.75-64.96%25.94%33.15%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天51.8/56.4/47.5/-9.0nan%/nan%/nan%-0.04/0.02/-0.09/-0.11
最近一周56.0/59.8/47.5/-12.462.8%/nan%/nan%0.05/0.16/-0.09/-0.25
最近半個月63.6/76.3/47.5/-28.960.3%/nan%/nan%0.12/0.30/-0.09/-0.39
最近一個月62.5/43.4/47.5/4.149.0%/nan%/nan%0.20/0.19/-0.09/-0.28
最近兩個月42.7/17.2/47.5/30.3-15.6%/nan%/nan%0.07/-0.05/-0.09/-0.04
最近三個月41.4/68.5/47.5/-21.1-23.7%/nan%/nan%-0.06/0.41/-0.09/-0.50
最近半年46.9/61.0/47.5/-13.5-5.6%/nan%/nan%0.03/0.07/-0.09/-0.16
最近一年42.5/53.7/47.5/-6.2-25.2%/nan%/nan%0.03/0.49/-0.09/-0.58

成交量分析


指標數值
近期平均成交量21.44張
成交量趨勢-14.61%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點45.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位44.20 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標48.10 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：97.74% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：91.00% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：46.09% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.75個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：37.64%

  • 中期(20日)波動率：38.08%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：83.01

  • 價格波動範圍：42.05 ~ 185.00

  • 價格變異係數：28.70%


風險指標



  • 最大回撤：-76.55%

  • 回撤恢復天數：14天

  • 風險調整後收益：-0.17


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-5.11%

  • 近期波動率：18.63%

  • 近期最大回撤：-12.20%

  • 近期上漲天數比例：40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-131.89%

  • 波動率相對表現：-18.09%

  • 回撤相對表現：+63.06%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：34.83%

  • 歷史整體上漲機率：42.01%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-15 13:43:31



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置