懷特的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價30.00
收盤價標準差10.93
最高價61.00
最低價10.25
平均成交量(張)983.76
成交量標準差(張)1616.64
平均成交金額34775560.68
平均成交筆數605.23
平均漲跌幅-0.38
上漲天數比例33.05
最大單日漲幅10.59
最大單日跌幅-11.59
年化波動率36.91
最大回撤-82.35

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一29.9010.93959.41590.65-0.4332.74
週二29.9510.93962.79598.88-0.4232.01
週三29.9610.93975.14607.17-0.2933.82
週四29.9910.90962.74587.53-0.4431.90
週五30.1211.021036.04630.79-0.3434.52
週六34.409.152153.681172.33-0.5846.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0316.5558.3316.6416.550.090.060.000.03
2025-03-0416.3553.8516.5916.530.060.060.000.00
2025-03-0516.4556.1016.5716.530.040.06-1.00-0.01
2025-03-0616.5553.8516.5716.530.040.050.00-0.01
2025-03-0716.6052.6316.5716.530.040.050.00-0.01
2025-03-1016.3047.6216.5316.520.010.040.00-0.03
2025-03-1116.1541.8616.4716.49-0.020.030.00-0.05
2025-03-1216.1040.9116.4116.46-0.050.020.00-0.06
2025-03-1315.9536.9616.3416.42-0.08-0.000.00-0.08
2025-03-1416.0034.0916.2916.39-0.10-0.020.00-0.08

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2116.70-2強烈賣出
2025-02-2417.10-2強烈賣出
2025-02-2516.800中性
2025-02-2616.850中性
2025-02-2716.750中性
2025-03-0316.550中性
2025-03-0416.351買入
2025-03-0516.45-1賣出
2025-03-0616.550中性
2025-03-0716.60-1賣出
2025-03-1016.301買入
2025-03-1116.151買入
2025-03-1216.101買入
2025-03-1315.952強烈買入
2025-03-1416.001買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2116.70持平持平持平賣出賣出
2025-02-2417.10持平賣出持平賣出持平
2025-02-2516.80持平持平持平持平持平
2025-02-2616.85持平持平持平持平持平
2025-02-2716.75持平持平持平持平持平
2025-03-0316.55持平持平持平持平持平
2025-03-0416.35持平持平持平持平買入
2025-03-0516.45持平持平賣出持平持平
2025-03-0616.55持平持平持平持平持平
2025-03-0716.60賣出持平持平持平持平
2025-03-1016.30持平持平持平持平買入
2025-03-1116.15持平持平持平持平買入
2025-03-1216.10持平持平持平持平買入
2025-03-1315.95持平持平持平買入買入
2025-03-1416.00持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.80
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數48.75
索提諾比率-0.08
波動率比率(上行/下行)1.39
95%VaR-3.18
99%VaR-6.43

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.32
年化波動率36.91
5日波動率1.86
10日波動率1.98
20日波動率2.06
60日波動率2.16
上行波動率2.08
下行波動率1.50
收益率峰度5.12
收益率偏度0.81
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.39
平均真實範圍(ATR)0.88
ATR百分比2.87

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.659345.534731637.5-0.510596
24.37997.962491668.750.529135
32.6380420.16551631.250.122554
40.31481119.58851533.33330.00756281
5-2.170875.026891526.6667-0.465006
60.36890813.21171533.33330.0153077
7-1.62736.112751540-0.293479
8-4.991359.606151513.3333-0.536949
95.8705126.75911546.66670.213156
10-2.651919.546861526.6667-0.295237
11-1.532728.857191540-0.191866
12-0.2574667.241391553.3333-0.0585706

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
95.8705126.75911546.66670.213156
24.37997.962491668.750.529135
32.6380420.16551631.250.122554

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.991359.606151513.3333-0.536949
1-2.659345.534731637.5-0.510596
10-2.651919.546861526.6667-0.295237

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
985.8705146.6667
214.379968.75
322.6380431.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.9913586.6667
112-2.6593462.5
109-2.6519173.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.02
趨勢持續性43.89

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.04
趨勢持續性43.03

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性41.72

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性36.86

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.13
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.22
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.96
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.93

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量48.59
動量持續性43.89

10日動量


指標數值
價格動量0.04
成交量動量61.50
動量持續性43.03

20日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量75.87
動量持續性41.72

60日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量95.39
動量持續性36.86

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率16.24
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.96

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量98.89
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率43.82
長期上漲機率42.70

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29220.13250.1998
Volume_Shares0.29221.00000.32870.4663
RSI_140.13250.32871.00000.5930
MACD0.19980.46630.59301.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.289%
下跌32.675%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129847.32%
2245-9.39%
33438.75%
429117.18%
531840.25%
630724.10%
732611.66%
833076.06%
93051.97%
1030855.52%
1132346.44%
1233114.50%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 76.06%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.39%)

  • 平均準確率:27.86%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.86%
3343-1.46%
4291-1.37%
53180.31%
63071.30%
7326-0.61%
83300.00%
93050.66%
10308-0.65%
113230.31%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率:0.00%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129813.09%
2245-8.16%
3343-2.62%
42911.03%
531811.64%
63073.91%
73261.53%
833028.79%
9305-4.92%
1030815.26%
1132315.17%
123310.30%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 28.79%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.16%)

  • 平均準確率:6.25%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22452.86%
3343-0.87%
4291-2.06%
53181.57%
63070.33%
7326-1.84%
83301.82%
93050.00%
10308-1.30%
113231.55%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -2.06%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12983.36%
2245-6.94%
3343-0.58%
4291-2.06%
53180.63%
63071.95%
7326-1.23%
83305.45%
93050.33%
103082.92%
113233.72%
12331-3.63%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.45%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.94%)

  • 平均準確率:0.33%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129832.55%
22450.00%
334314.29%
429121.65%
531826.10%
630716.61%
732613.80%
833040.00%
93055.90%
1030839.29%
1132325.70%
1233119.34%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 40.00%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: 0.00%)

  • 平均準確率:21.27%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 16.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.903

  • 15.800


潛在阻力位 (由低到高)



  • 17.062

  • 17.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.100
上漲比例34.783

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.112
上漲比例34.231

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1044020.082031633.86
2-0.152347-0.012087132.8603
3-0.115713-0.010994432.4662
4-0.120426-0.052830533.0561

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.10874534.2581
2-0.15046329.8957
3-0.13181333.0673
4-0.12424432.907
5-0.0562539.1892

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.123
上漲天數比例33.047
下跌天數比例60.483
平盤天數比例6.470

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.188
平均漲幅2.316
平均成交量變化(張)121.140

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.497
平均漲幅1.012
平均成交量變化(張)-30.864

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.174
平均跌幅-1.629
平均成交量變化(張)57.066

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.141
平均跌幅-1.099
平均成交量變化(張)-33.293

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.369
平均漲跌幅2.344
上漲比例75.072
平均成交量(張)3144.471

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.292
成交量變化與價格變化相關係數0.342

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.62%123.89-18.98%13.98%0.00%
最近一周-3.32%137.42107.65%13.08%28.57%
最近半個月-4.19%141.30-5.22%18.10%33.33%
最近一個月-1.84%140.19-18.65%14.76%33.33%
最近兩個月-5.33%144.652.15%22.49%35.00%
最近三個月-9.09%155.73-22.69%23.13%37.78%
最近半年-18.99%198.25-39.82%23.19%41.11%
最近一年-19.60%321.49-36.47%25.81%38.08%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天37.3/40.9/34.1/-6.8-90.3%/1.3%/-83.2%-0.07/-0.06/-0.08/-0.02
最近一周44.0/53.8/34.1/-19.8-53.8%/-89.3%/-83.2%-0.04/-0.01/-0.08/-0.06
最近半個月53.8/68.0/34.1/-33.95.4%/-199.1%/-83.2%0.00/0.05/-0.08/-0.12
最近一個月49.1/23.5/34.1/10.65.0%/-48.8%/-83.2%0.00/-0.04/-0.08/-0.04
最近兩個月49.7/62.1/34.1/-28.01.9%/-148.8%/-83.2%0.01/0.13/-0.08/-0.21
最近三個月44.6/33.3/34.1/0.8-16.1%/-41.1%/-83.2%0.01/0.00/-0.08/-0.08
最近半年44.2/51.1/34.1/-17.0-20.2%/-64.4%/-83.2%0.00/0.02/-0.08/-0.10
最近一年46.1/50.0/34.1/-15.9-13.8%/-35.9%/-83.2%0.01/0.10/-0.08/-0.18

成交量分析


指標數值
近期平均成交量140.19張
成交量趨勢-18.65%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點15.90
第2個買點15.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位15.48 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標17.06 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.82% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.39% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:82.49% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.72個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.64%

  • 中期(20日)波動率:42.80%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:30.00

  • 價格波動範圍:10.25 ~ 61.00

  • 價格變異係數:36.43%


風險指標



  • 最大回撤:-82.35%

  • 回撤恢復天數:1145天

  • 風險調整後收益:-0.05


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.33%

  • 近期波動率:22.49%

  • 近期最大回撤:-7.27%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-567.12%

  • 波動率相對表現:-14.61%

  • 回撤相對表現:+75.09%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:42.70%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:43:18



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