健策的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價247.85
收盤價標準差309.50
最高價1625.00
最低價36.10
平均成交量(張)1502.16
成交量標準差(張)1835.03
平均成交金額386717226.96
平均成交筆數1256.08
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例41.15
最大單日漲幅13.56
最大單日跌幅-10.44
年化波動率47.16
最大回撤-86.32

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一251.63316.591411.541185.83-0.3139.32
週二249.10311.021489.791238.87-0.3540.64
週三246.00305.831497.811267.82-0.0343.01
週四244.59302.131593.661323.93-0.0742.36
週五251.57314.821517.411270.04-0.2240.27
週六73.7126.701458.55897.800.4146.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-031270.0054.781325.561340.89-15.33-16.680.001.35
2025-03-041265.0048.541316.241335.27-19.02-17.15-1.00-1.88
2025-03-051300.0051.381313.741332.65-18.91-17.500.00-1.41
2025-03-061280.0045.711308.551328.75-20.20-18.040.00-2.16
2025-03-071230.0038.531296.471321.44-24.97-19.430.00-5.54
2025-03-101225.0030.611285.471314.30-28.82-21.310.00-7.52
2025-03-111190.0030.001270.781305.09-34.30-23.910.00-10.40
2025-03-121215.0029.291262.201298.41-36.21-26.370.00-9.85
2025-03-131215.0033.331254.941292.24-37.30-28.550.00-8.74
2025-03-141185.0030.431244.181284.29-40.11-30.870.00-9.25

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-211365.000中性
2025-02-241325.000中性
2025-02-251265.000中性
2025-02-261345.000中性
2025-02-271340.000中性
2025-03-031270.000中性
2025-03-041265.00-2強烈賣出
2025-03-051300.000中性
2025-03-061280.000中性
2025-03-071230.001買入
2025-03-101225.001買入
2025-03-111190.001買入
2025-03-121215.002強烈買入
2025-03-131215.000中性
2025-03-141185.001買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-211365.00持平持平持平持平持平
2025-02-241325.00持平持平持平持平持平
2025-02-251265.00持平持平持平持平持平
2025-02-261345.00持平持平持平持平持平
2025-02-271340.00持平持平持平持平持平
2025-03-031270.00持平持平持平持平持平
2025-03-041265.00賣出持平賣出持平持平
2025-03-051300.00持平持平持平持平持平
2025-03-061280.00持平持平持平持平持平
2025-03-071230.00持平持平持平持平買入
2025-03-101225.00持平持平持平持平買入
2025-03-111190.00持平持平持平持平買入
2025-03-121215.00持平買入持平持平買入
2025-03-131215.00持平持平持平持平持平
2025-03-141185.00持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.54
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2613.33
索提諾比率0.74
波動率比率(上行/下行)1.19
95%VaR-4.55
99%VaR-7.00

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.97
年化波動率47.16
5日波動率2.62
10日波動率2.75
20日波動率2.82
60日波動率2.88
上行波動率2.22
下行波動率1.86
收益率峰度1.58
收益率偏度0.24
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-13.75
波動率比率(上行/下行)1.19
平均真實範圍(ATR)10.96
ATR百分比4.00

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.5715611.54541643.75-0.063941
24.4842911.44561662.50.377229
34.660715.93541656.250.282015
4-1.8875111.53891540-0.178021
58.2164711.31911573.33330.711172
61.683049.38851546.66670.161513
7-1.3174412.93741546.6667-0.114714
8-0.50853817.2861546.6667-0.0390607
90.61444711.65831546.66670.0384087
10-0.8741815.94311546.6667-0.065285
114.3128611.536715600.359392
123.105512.7481553.33330.230532

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
58.2164711.31911573.33330.711172
34.660715.93541656.250.282015
24.4842911.44561662.50.377229

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-1.8875111.53891540-0.178021
7-1.3174412.93741546.6667-0.114714
10-0.8741815.94311546.6667-0.065285

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
548.2164773.3333
324.660756.25
214.4842962.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-1.8875160
76-1.3174453.3333
109-0.8741853.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.49
趨勢持續性49.45

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.99
趨勢持續性51.06

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.02
趨勢持續性52.67

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度6.17
趨勢持續性54.09

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.29
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-8.30
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.57
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.89

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.49
成交量動量55.42
動量持續性49.45

10日動量


指標數值
價格動量0.99
成交量動量72.24
動量持續性51.06

20日動量


指標數值
價格動量2.02
成交量動量97.92
動量持續性52.67

60日動量


指標數值
價格動量6.17
成交量動量147.14
動量持續性54.09

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率49.68
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.57

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量689.40
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率46.07
長期上漲機率46.08

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.02500.12130.4247
Volume_Shares0.02501.00000.28300.0792
RSI_140.12130.28301.00000.4386
MACD0.42470.07920.43861.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.957%
下跌40.750%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-28.16%
3343-7.00%
429119.59%
53181.57%
6307-38.11%
732617.79%
83308.79%
93054.92%
1030836.04%
1132311.76%
12331-16.31%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 36.04%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -38.11%)

  • 平均準確率:0.88%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
2245-1.22%
3343-0.87%
4291-0.34%
53181.89%
6307-1.95%
73260.61%
83300.00%
9305-0.98%
103080.65%
113231.24%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.95%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.69%
2245-13.47%
3343-7.29%
42911.72%
53186.60%
6307-19.54%
73264.60%
83303.33%
9305-0.33%
1030814.61%
113235.26%
12331-11.78%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 14.61%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -19.54%)

  • 平均準確率:-1.66%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.41%
33430.00%
42910.00%
53181.57%
6307-2.93%
73261.23%
83300.61%
9305-1.31%
103080.32%
113231.24%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.57%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.93%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-7.35%
3343-2.33%
42914.12%
5318-4.09%
6307-5.21%
73260.31%
8330-0.91%
9305-2.95%
103081.30%
11323-0.31%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 4.12%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -7.35%)

  • 平均準確率:-1.90%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12984.36%
2245-6.53%
33433.50%
429114.09%
5318-4.40%
6307-8.47%
732611.04%
83305.76%
930510.49%
1030819.16%
113234.33%
123310.60%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 19.16%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -8.47%)

  • 平均準確率:4.49%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 1185.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 1165.000

  • 1149.232


潛在阻力位 (由低到高)



  • 1445.000

  • 1446.268


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.100
上漲比例44.522

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.027
上漲比例41.795

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.5783860.15969540.6321
2-0.1522380.13979641.9214
3-0.349272-0.016816141.5193
4-0.2237530.10224440.5405

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.070506644.029
2-0.66071837.5435
3-0.67212141.6192
4-0.33534940.4651
50.63108144.2568

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.323
上漲天數比例41.154
下跌天數比例54.631
平盤天數比例4.215

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.456
平均漲幅3.222
平均成交量變化(張)119.456

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.611
平均漲幅1.538
平均成交量變化(張)-30.966

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.691
平均跌幅-2.463
平均成交量變化(張)60.844

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.242
平均跌幅-1.527
平均成交量變化(張)-33.946

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.564
平均漲跌幅2.627
上漲比例72.727
平均成交量(張)4043.984

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.025
成交量變化與價格變化相關係數0.102

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.47%863.84-32.59%27.72%33.33%
最近一周-7.42%964.45-26.07%35.23%28.57%
最近半個月-13.19%1209.50-19.71%49.79%40.00%
最近一個月-14.44%1596.531.01%69.09%50.00%
最近兩個月-21.52%1191.88-27.63%58.87%45.00%
最近三個月-19.11%1234.3442.47%57.26%44.44%
最近半年9.72%1136.74-2.19%58.26%47.22%
最近一年83.44%1184.67-8.99%52.77%47.12%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天31.0/29.3/30.4/1.1-70.2%/-5.8%/-75.9%-9.28/-9.85/-9.25/0.60
最近一周34.0/45.7/30.4/-15.3-69.2%/-45.2%/-75.9%-7.64/-2.16/-9.25/-7.09
最近半個月45.8/58.3/30.4/-27.8-32.7%/-102.5%/-75.9%-0.40/17.87/-9.25/-27.12
最近一個月44.0/44.1/30.4/-13.6-29.5%/-35.6%/-75.9%-1.52/-6.29/-9.25/-2.96
最近兩個月46.6/57.3/30.4/-26.8-21.0%/-113.4%/-75.9%-2.14/10.56/-9.25/-19.81
最近三個月47.5/57.5/30.4/-27.1-13.8%/-92.8%/-75.9%-3.55/-5.02/-9.25/-4.23
最近半年52.4/65.3/30.4/-34.98.0%/-154.5%/-75.9%-1.21/3.20/-9.25/-12.44
最近一年54.1/63.6/30.4/-33.115.7%/-120.6%/-75.9%-0.45/1.95/-9.25/-11.19

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1596.53張
成交量趨勢1.01%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點1165.00
第2個買點1149.23

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位1126.25 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標1445.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.61% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:99.03% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:96.63% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.81個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:48.91%

  • 中期(20日)波動率:48.52%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:247.85

  • 價格波動範圍:36.10 ~ 1625.00

  • 價格變異係數:124.88%


風險指標



  • 最大回撤:-86.32%

  • 回撤恢復天數:-1314天

  • 風險調整後收益:0.46


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-21.52%

  • 近期波動率:58.87%

  • 近期最大回撤:-28.34%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-4715.76%

  • 波動率相對表現:+11.92%

  • 回撤相對表現:+57.98%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:46.08%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:42:42



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