力銘的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3718.00
平均收盤價13.25
收盤價標準差6.75
最高價49.95
最低價4.85
平均成交量(張)438.28
成交量標準差(張)1064.72
平均成交金額8048920.75
平均成交筆數175.54
平均漲跌幅0.04
上漲天數比例42.39
最大單日漲幅15.55
最大單日跌幅-16.94
年化波動率45.51
最大回撤-89.74

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一13.206.80480.40183.77-0.1940.47
週二13.276.81427.40170.50-0.0441.22
週三13.226.69423.12172.140.1143.87
週四13.286.73416.47172.490.1142.61
週五13.316.75445.18179.130.2043.27
週六12.207.19440.78176.000.5466.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-037.6143.217.637.570.060.060.000.00
2025-03-047.8460.787.667.590.070.060.000.01
2025-03-057.7758.127.687.600.070.060.000.01
2025-03-067.7857.867.697.620.080.070.000.01
2025-03-077.6051.707.687.610.060.07-1.00-0.00
2025-03-107.7153.807.687.620.060.060.00-0.00
2025-03-117.6444.917.687.620.050.060.00-0.01
2025-03-127.8249.177.707.640.060.060.00-0.00
2025-03-137.6147.597.697.640.050.060.00-0.01
2025-03-147.7249.227.697.640.050.060.00-0.01

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-217.750中性
2025-02-247.470中性
2025-02-257.550中性
2025-02-267.600中性
2025-02-277.78-1賣出
2025-03-037.610中性
2025-03-047.840中性
2025-03-057.771買入
2025-03-067.780中性
2025-03-077.60-1賣出
2025-03-107.710中性
2025-03-117.640中性
2025-03-127.820中性
2025-03-137.61-1賣出
2025-03-147.721買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-217.75持平持平持平持平持平
2025-02-247.47持平持平持平持平持平
2025-02-257.55持平持平持平持平持平
2025-02-267.60持平持平持平持平持平
2025-02-277.78賣出持平持平持平持平
2025-03-037.61持平持平持平持平持平
2025-03-047.84持平持平持平持平持平
2025-03-057.77買入持平持平持平持平
2025-03-067.78持平持平持平持平持平
2025-03-077.60持平持平賣出持平持平
2025-03-107.71持平持平持平持平持平
2025-03-117.64持平持平持平持平持平
2025-03-127.82持平持平持平持平持平
2025-03-137.61賣出持平持平持平持平
2025-03-147.72買入持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.73
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數8.00
索提諾比率-0.14
波動率比率(上行/下行)1.65
95%VaR-3.94
99%VaR-6.99

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.87
年化波動率45.51
5日波動率2.13
10日波動率2.30
20日波動率2.43
60日波動率2.61
上行波動率2.88
下行波動率1.75
收益率峰度57.79
收益率偏度3.18
最大單日漲幅61.09
最大單日跌幅-10.19
波動率比率(上行/下行)1.65
平均真實範圍(ATR)0.46
ATR百分比3.53

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.186258.728421631.25-0.155001
28.1552513.55781668.750.589223
3-2.9225115.01481631.25-0.205742
4-2.717739.230381540-0.312489
51.670217.896915400.084011
6-1.458269.408911533.3333-0.172701
7-2.6669212.4321526.6667-0.227928
8-1.3522313.59571533.3333-0.111719
9-1.37759.002131546.6667-0.171534
102.2853322.64151533.33330.0935741
11-5.0439716.27631533.3333-0.320136
125.9647920.016115600.289672

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
28.1552513.55781668.750.589223
125.9647920.016115600.289672
102.2853322.64151533.33330.0935741

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11-5.0439716.27631533.3333-0.320136
3-2.9225115.01481631.25-0.205742
4-2.717739.230381540-0.312489

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
218.1552568.75
12115.9647960
1092.2853333.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
1110-5.0439766.6667
32-2.9225168.75
43-2.7177360

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性39.05

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.00
趨勢持續性39.00

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.00
趨勢持續性38.27

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.37
趨勢持續性39.21

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.52
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.53
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.08
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-39.03

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量91.57
動量持續性39.05

10日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量107.62
動量持續性39.00

20日動量


指標數值
價格動量-0.00
成交量動量152.06
動量持續性38.27

60日動量


指標數值
價格動量-0.36
成交量動量231.54
動量持續性39.21

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率30.96
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.08

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量29.81
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率62.07
中期上漲機率44.94
長期上漲機率39.47

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.31130.0662-0.1006
Volume_Shares0.31131.00000.21330.2460
RSI_140.06620.21331.00000.5875
MACD-0.10060.24600.58751.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.410%
下跌41.970%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129818.79%
2245-29.80%
334310.20%
429151.20%
531825.79%
630716.94%
732646.32%
833024.55%
930525.90%
1030132.89%
1132321.98%
123310.91%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 51.20%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -29.80%)

  • 平均準確率：20.47%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22451.22%
3343-1.46%
42910.69%
5318-0.31%
63070.00%
7326-0.31%
8330-0.30%
93050.00%
103011.33%
113230.00%
123310.00%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 1.33%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率：0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12986.71%
2245-10.20%
33430.58%
429119.93%
53189.43%
63077.82%
732623.93%
833011.52%
930510.82%
1030117.28%
113238.67%
123313.93%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 23.93%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -10.20%)

  • 平均準確率：9.20%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.82%
3343-1.17%
4291-0.69%
53181.57%
6307-0.65%
73260.00%
83300.00%
9305-0.66%
103011.00%
11323-0.31%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.57%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -1.17%)

  • 平均準確率：-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.68%
2245-8.57%
33433.21%
42912.75%
5318-1.26%
6307-0.33%
73266.75%
8330-1.21%
93050.00%
103011.33%
113235.88%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 6.75%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -8.57%)

  • 平均準確率：0.75%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129810.07%
2245-13.06%
33439.04%
429128.52%
531816.35%
630710.10%
732615.95%
833014.55%
930515.74%
1030111.96%
113237.74%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 28.52%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -13.06%)

  • 平均準確率：10.45%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 7.720


潛在支撐位 (由高到低)



  • 7.686

  • 7.460

  • 7.424


潛在阻力位 (由低到高)



  • 7.912

  • 8.280


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.021
上漲比例40.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例43.573

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.002618510.079321345.5982
2-0.0264083-0.063275942.3581
3-0.0140104-0.072967341.9355
4-0.008596860.029999339.8953

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.022726240.1689
2-0.017775241.9467
3-0.0045828642.7429
4-0.013032842.6901
50.0038851447.973

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.013
上漲天數比例42.388
下跌天數比例47.257
平盤天數比例10.328

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.006
平均漲幅2.884
平均成交量變化(張)174.210

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.451
平均漲幅1.402
平均成交量變化(張)-39.556

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.493
平均跌幅-1.619
平均成交量變化(張)130.529

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.051
平均跌幅-1.304
平均成交量變化(張)-40.087

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.597
平均漲跌幅1.899
上漲比例59.645
平均成交量(張)1384.253

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.311
成交量變化與價格變化相關係數0.218

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.28%32.2559.82%46.37%33.33%
最近一周-0.77%38.87-40.77%34.09%28.57%
最近半個月-0.39%32.87303.06%33.56%46.67%
最近一個月7.22%30.0171.41%32.95%46.67%
最近兩個月-3.98%50.24-85.40%42.03%51.67%
最近三個月-44.86%159.90-77.35%74.47%40.00%
最近半年-44.46%356.97-97.32%73.25%41.67%
最近一年-35.13%209.04474.48%56.74%40.82%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天48.7/49.2/49.2/0.115.7%/-45.4%/15.0%-0.01/-0.00/-0.01/-0.01
最近一周50.6/57.9/49.2/-8.69.7%/-21.3%/15.0%-0.00/0.01/-0.01/-0.02
最近半個月49.9/64.1/49.2/-14.913.4%/-20.9%/15.0%0.01/0.04/-0.01/-0.05
最近一個月59.4/51.5/49.2/-2.335.5%/-22.0%/15.0%0.06/0.10/-0.01/-0.11
最近兩個月51.7/47.6/49.2/1.65.4%/21.6%/15.0%0.11/0.27/-0.01/-0.28
最近三個月42.6/36.6/49.2/12.6-22.4%/45.6%/15.0%0.01/0.04/-0.01/-0.05
最近半年47.0/80.0/49.2/-30.8-9.7%/-144.3%/15.0%0.00/0.24/-0.01/-0.25
最近一年45.2/68.4/49.2/-19.2-15.2%/-25.4%/15.0%0.00/0.06/-0.01/-0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量30.01張
成交量趨勢71.41%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點7.69
第2個買點7.46
第3個買點7.42

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位7.28 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標7.91 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.01% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：96.30% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：80.61% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.73個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：51.72%

  • 中期(20日)波動率：50.98%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：13.25

  • 價格波動範圍：4.85 ~ 49.95

  • 價格變異係數：50.96%


風險指標



  • 最大回撤：-89.74%

  • 回撤恢復天數：1281天

  • 風險調整後收益：-0.09


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-3.98%

  • 近期波動率：42.03%

  • 近期最大回撤：-19.12%

  • 近期上漲天數比例：51.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-150.93%

  • 波動率相對表現：-3.50%

  • 回撤相對表現：+70.62%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：62.07%

  • 近90日上漲機率：44.94%

  • 歷史整體上漲機率：39.47%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭，可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間：2025-03-15 13:42:28



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