通嘉的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價60.36
收盤價標準差38.74
最高價210.00
最低價19.10
平均成交量(張)1024.13
成交量標準差(張)2583.97
平均成交金額87981516.86
平均成交筆數758.76
平均漲跌幅-0.24
上漲天數比例39.22
最大單日漲幅11.95
最大單日跌幅-16.51
年化波動率43.52
最大回撤-90.48

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一59.9138.77970.37719.04-0.4037.53
週二60.4138.811028.66773.45-0.1441.70
週三60.3938.811071.32788.23-0.0942.74
週四60.5638.821078.28785.71-0.3535.25
週五60.8338.66983.63736.77-0.2538.49
週六45.7232.79329.47208.670.4753.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0363.6045.5866.2665.990.260.43-1.00-0.16
2025-03-0463.9043.2665.8965.840.060.350.00-0.30
2025-03-0564.2047.7665.6365.72-0.080.270.00-0.35
2025-03-0662.7035.6165.1865.49-0.310.150.00-0.46
2025-03-0762.9024.1164.8365.30-0.470.030.00-0.50
2025-03-1062.4024.1164.4665.09-0.63-0.100.00-0.52
2025-03-1161.8022.8864.0564.84-0.79-0.240.00-0.55
2025-03-1262.4021.5563.8064.66-0.87-0.370.00-0.50
2025-03-1362.3024.2763.5764.49-0.92-0.480.00-0.44
2025-03-1462.2021.0063.3664.32-0.96-0.580.00-0.39

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2168.00-2強烈賣出
2025-02-2468.70-2強烈賣出
2025-02-2567.300中性
2025-02-2666.500中性
2025-02-2765.400中性
2025-03-0363.600中性
2025-03-0463.90-1賣出
2025-03-0564.200中性
2025-03-0662.701買入
2025-03-0762.902強烈買入
2025-03-1062.402強烈買入
2025-03-1161.801買入
2025-03-1262.401買入
2025-03-1362.301買入
2025-03-1462.201買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2168.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-2468.70持平賣出持平持平賣出
2025-02-2567.30持平持平持平持平持平
2025-02-2666.50持平持平持平持平持平
2025-02-2765.40持平持平持平持平持平
2025-03-0363.60持平持平賣出持平買入
2025-03-0463.90賣出持平持平持平持平
2025-03-0564.20持平持平持平持平持平
2025-03-0662.70持平持平持平持平買入
2025-03-0762.90持平買入持平持平買入
2025-03-1062.40持平買入持平持平買入
2025-03-1161.80持平買入持平持平持平
2025-03-1262.40持平買入持平持平持平
2025-03-1362.30持平買入持平持平持平
2025-03-1462.20持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.55
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數10.00
索提諾比率-0.02
波動率比率(上行/下行)1.31
95%VaR-4.12
99%VaR-7.02

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.74
年化波動率43.52
5日波動率2.28
10日波動率2.42
20日波動率2.51
60日波動率2.59
上行波動率2.27
下行波動率1.74
收益率峰度3.09
收益率偏度0.57
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-12.94
波動率比率(上行/下行)1.31
平均真實範圍(ATR)2.27
ATR百分比3.55

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.251538.220421631.25-0.537466
26.3309910.99521681.250.560636
30.55077213.16341631.250.0291797
4-4.4938711.19641526.6667-0.416254
51.6502510.89861546.66670.136126
6-4.775619.221971540-0.535924
70.19388914.69381553.33330.00185263
8-2.103279.245441526.6667-0.24552
91.5528313.66931553.33330.101407
10-1.1111514.76771546.6667-0.0865277
111.4706815.31815600.0851298
124.0796914.87691546.66670.263027

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
26.3309910.99521681.250.560636
124.0796914.87691546.66670.263027
51.6502510.89861546.66670.136126

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-4.775619.221971540-0.535924
4-4.4938711.19641526.6667-0.416254
1-4.251538.220421631.25-0.537466

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
216.3309981.25
12114.0796946.6667
541.6502546.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-4.7756160
43-4.4938773.3333
112-4.2515368.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性44.62

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性44.35

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性44.43

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.46
趨勢持續性44.38

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.58
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-6.56
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.72
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-16.86

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.06
成交量動量99.94
動量持續性44.62

10日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量130.64
動量持續性44.35

20日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量143.55
動量持續性44.43

60日動量


指標數值
價格動量0.46
成交量動量195.63
動量持續性44.38

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.24
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.72

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量71.90
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率42.70
長期上漲機率44.33

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.25870.0041-0.0469
Volume_Shares0.25871.00000.30910.4303
RSI_140.00410.30911.00000.5698
MACD-0.04690.43030.56981.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.426%
下跌39.755%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129820.81%
2245-15.10%
33435.25%
429148.45%
531843.71%
630714.66%
732625.77%
833040.61%
93051.64%
1030843.18%
1132328.79%
123315.44%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 48.45%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -15.10%)

  • 平均準確率:21.93%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.86%
3343-1.46%
4291-1.03%
53180.94%
6307-0.98%
73260.61%
8330-0.30%
93050.66%
10308-0.32%
113230.93%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12984.03%
2245-8.57%
3343-0.58%
429116.84%
531816.04%
6307-2.93%
73269.82%
833016.67%
9305-0.98%
1030810.71%
113237.12%
123310.91%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 16.84%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.57%)

  • 平均準確率:5.75%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22453.27%
3343-2.62%
42910.00%
53182.52%
6307-2.28%
73260.61%
8330-0.30%
93050.66%
10308-0.32%
113230.62%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.27%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.62%)

  • 平均準確率:0.07%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-5.71%
33430.29%
42911.72%
53180.31%
63072.28%
73260.00%
83304.85%
9305-2.62%
103084.87%
11323-1.86%
12331-4.83%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 4.87%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -5.71%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129818.79%
2245-6.94%
33439.62%
429130.93%
531823.90%
630718.57%
732614.72%
833019.70%
93053.93%
1030828.25%
1132321.98%
123319.37%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 30.93%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.94%)

  • 平均準確率:16.07%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 62.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 59.912

  • 59.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 69.600

  • 70.688


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.172
上漲比例42.783

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.105
上漲比例40.769

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.2072230.055648338.4876
2-0.324072-0.10976738.5371
3-0.07887620.01112842.4558
4-0.1873180.064740237.3181

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.27653840.2895
2-0.28789135.3418
3-0.10809640.5929
4-0.21529138.7209
50.071621644.9324

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.198
上漲天數比例39.221
下跌天數比例55.597
平盤天數比例5.181

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.591
平均漲幅2.722
平均成交量變化(張)142.229

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.732
平均漲幅1.359
平均成交量變化(張)-34.870

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.094
平均跌幅-2.052
平均成交量變化(張)72.953

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.584
平均跌幅-1.426
平均成交量變化(張)-36.734

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.664
平均漲跌幅2.401
上漲比例70.000
平均成交量(張)4066.570

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.259
成交量變化與價格變化相關係數0.234

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.32%155.03-45.77%0.00%66.67%
最近一周-0.80%149.95-55.87%11.33%57.14%
最近半個月-8.53%143.17-49.95%19.68%46.67%
最近一個月0.16%182.51-68.99%26.51%46.67%
最近兩個月-14.79%205.09-24.19%26.97%33.33%
最近三個月-25.60%261.54-90.68%29.46%33.33%
最近半年-28.26%789.30-84.67%40.79%36.11%
最近一年-11.65%2270.38-98.74%46.47%36.71%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天22.3/21.6/21.0/-0.6-61.4%/7.3%/-57.5%-0.44/-0.50/-0.39/0.11
最近一周24.8/35.6/21.0/-14.6-73.1%/27.7%/-57.5%-0.48/-0.46/-0.39/0.07
最近半個月43.2/78.5/21.0/-57.5-32.0%/-114.7%/-57.5%-0.13/0.69/-0.39/-1.08
最近一個月50.8/34.1/21.0/-13.14.6%/-20.2%/-57.5%0.24/0.13/-0.39/-0.52
最近兩個月42.9/55.8/21.0/-34.8-30.2%/-82.0%/-57.5%0.10/0.51/-0.39/-0.90
最近三個月40.2/38.9/21.0/-17.9-38.9%/7.0%/-57.5%-0.15/-0.82/-0.39/0.43
最近半年45.7/60.8/21.0/-39.8-18.5%/-79.4%/-57.5%0.01/0.25/-0.39/-0.63
最近一年48.4/80.8/21.0/-59.8-6.8%/-137.3%/-57.5%-0.02/1.90/-0.39/-2.29

成交量分析


指標數值
近期平均成交量182.51張
成交量趨勢-68.99%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點59.91
第2個買點59.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位58.41 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標69.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.24% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.15% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:79.88% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.82個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:47.56%

  • 中期(20日)波動率:46.80%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:60.36

  • 價格波動範圍:19.10 ~ 210.00

  • 價格變異係數:64.18%


風險指標



  • 最大回撤:-90.48%

  • 回撤恢復天數:1537天

  • 風險調整後收益:-0.01


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-14.79%

  • 近期波動率:26.97%

  • 近期最大回撤:-17.81%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1728.94%

  • 波動率相對表現:-16.76%

  • 回撤相對表現:+72.67%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:44.33%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:42:24



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置