台勝科的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3718.00
平均收盤價96.34
收盤價標準差60.56
最高價376.00
最低價24.65
平均成交量(張)1737.72
成交量標準差(張)2755.06
平均成交金額257635931.12
平均成交筆數1388.26
平均漲跌幅-0.32
上漲天數比例38.30
最大單日漲幅10.94
最大單日跌幅-12.70
年化波動率53.57
最大回撤-77.74

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一96.0660.491688.921357.71-0.3338.00
週二96.2860.351768.341383.67-0.3837.23
週三96.7460.931798.801432.54-0.2241.07
週四96.8460.921722.731405.54-0.3337.50
週五96.4460.481717.101370.82-0.3337.23
週六64.2037.711265.58879.400.5460.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0391.6066.8194.0393.220.810.050.000.76
2025-03-0491.7067.5193.6793.100.560.150.000.41
2025-03-0596.2072.5094.0693.330.720.270.000.46
2025-03-0695.0060.2794.2093.460.740.360.000.38
2025-03-0793.9056.9094.1693.490.670.420.000.24
2025-03-1095.0048.7294.2993.600.680.470.000.21
2025-03-1192.9045.8994.0793.550.520.480.000.04
2025-03-1293.9042.2794.0593.580.470.48-1.00-0.01
2025-03-1393.3038.2293.9393.560.380.460.00-0.08
2025-03-1493.7039.6993.9093.570.330.430.00-0.10

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2197.70-2強烈賣出
2025-02-2496.70-2強烈賣出
2025-02-2597.30-2強烈賣出
2025-02-2696.30-2強烈賣出
2025-02-2795.90-2強烈賣出
2025-03-0391.600中性
2025-03-0491.700中性
2025-03-0596.20-2強烈賣出
2025-03-0695.000中性
2025-03-0793.900中性
2025-03-1095.000中性
2025-03-1192.900中性
2025-03-1293.90-2強烈賣出
2025-03-1393.300中性
2025-03-1493.700中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2197.70持平賣出持平持平賣出
2025-02-2496.70持平賣出持平持平賣出
2025-02-2597.30持平賣出持平持平賣出
2025-02-2696.30持平賣出持平持平賣出
2025-02-2795.90持平賣出持平持平賣出
2025-03-0391.60持平持平持平持平持平
2025-03-0491.70持平持平持平持平持平
2025-03-0596.20持平賣出持平持平賣出
2025-03-0695.00持平持平持平持平持平
2025-03-0793.90持平持平持平持平持平
2025-03-1095.00持平持平持平持平持平
2025-03-1192.90持平持平持平持平持平
2025-03-1293.90賣出持平賣出持平持平
2025-03-1393.30持平持平持平持平持平
2025-03-1493.70持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險28.09
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2227.59
索提諾比率0.40
波動率比率(上行/下行)1.93
95%VaR-4.34
99%VaR-6.98

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.37
年化波動率53.57
5日波動率2.53
10日波動率2.67
20日波動率2.77
60日波動率2.90
上行波動率3.42
下行波動率1.77
收益率峰度257.20
收益率偏度8.53
最大單日漲幅105.55
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.93
平均真實範圍(ATR)4.00
ATR百分比3.84

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.3882311.025616500.201492
28.171915.457416500.51789
31.5058512.553816500.106675
4-3.7224716.78181520-0.231747
51.3008918.597815400.0609869
6-4.4350712.97931540-0.354545
7-4.05638.055881526.6667-0.524209
8-5.2480411.88891533.3333-0.455443
92.2261415.90711546.66670.129469
10-1.718811.89031553.3333-0.158572
119.4011321.38811553.33330.431757
124.5546122.43081546.66670.195621

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
119.4011321.38811553.33330.431757
28.171915.457416500.51789
124.5546122.43081546.66670.195621

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.2480411.88891533.3333-0.455443
6-4.4350712.97931540-0.354545
7-4.05638.055881526.6667-0.524209

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11109.4011353.3333
218.171950
12114.5546146.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.2480466.6667
65-4.4350760
76-4.056373.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性45.54

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.53
趨勢持續性46.15

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.09
趨勢持續性46.29

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.15
趨勢持續性47.77

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.64
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.41
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度9.13
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-23.94

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量52.65
動量持續性45.54

10日動量


指標數值
價格動量0.53
成交量動量72.24
動量持續性46.15

20日動量


指標數值
價格動量1.09
成交量動量91.18
動量持續性46.29

60日動量


指標數值
價格動量3.15
成交量動量128.74
動量持續性47.77

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率35.07
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度9.13

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量314.96
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率42.70
長期上漲機率44.79

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.53650.12330.1898
Volume_Shares0.53651.00000.21730.1547
RSI_140.12330.21731.00000.5619
MACD0.18980.15470.56191.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.417%
下跌43.270%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129813.09%
2245-39.18%
3343-5.83%
429150.17%
531833.65%
630725.73%
732633.13%
833064.55%
92981.34%
1030826.30%
11323-2.17%
12331-16.01%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 64.55%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -39.18%)

  • 平均準確率:15.40%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.00%
3343-0.87%
42910.00%
53180.31%
6307-0.33%
73260.31%
8330-0.30%
92980.00%
103080.97%
11323-0.31%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 0.97%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -0.87%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12988.39%
2245-18.78%
3343-7.58%
429119.24%
531811.64%
63075.86%
732611.66%
833025.15%
9298-2.35%
1030811.36%
11323-5.26%
12331-11.48%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 25.15%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -18.78%)

  • 平均準確率:3.99%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
2245-0.41%
3343-1.46%
42910.69%
53181.26%
6307-0.33%
73260.31%
83300.61%
9298-1.34%
103080.00%
113230.31%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 1.34%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.68%
2245-11.43%
3343-3.21%
4291-0.34%
5318-1.57%
63071.95%
73262.76%
83307.58%
9298-1.01%
10308-1.95%
11323-4.95%
12331-7.85%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 7.58%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.43%)

  • 平均準確率:-1.89%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12985.70%
2245-8.57%
33437.29%
429130.58%
531822.01%
630718.57%
732618.10%
833031.52%
92986.04%
1030815.91%
113238.05%
123314.53%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 31.52%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.57%)

  • 平均準確率:13.31%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 93.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 90.649

  • 88.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 99.000

  • 99.011


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.378
上漲比例39.130

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.451
上漲比例39.615

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.2068280.2255238.6005
2-0.576146-0.12499138.8646
3-0.470702-0.06808935.5346
4-0.1840960.18285540.2287

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.41139938.2388
2-0.29111538.5598
3-0.25963336.8119
4-0.56889537.907
5-0.10067643.2432

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.360
上漲天數比例38.300
下跌天數比例55.756
平盤天數比例5.944

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.722
平均漲幅3.011
平均成交量變化(張)110.330

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.060
平均漲幅1.657
平均成交量變化(張)-33.581

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.185
平均跌幅-2.300
平均成交量變化(張)70.400

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.033
平均跌幅-1.491
平均成交量變化(張)-33.248

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.634
平均漲跌幅2.499
上漲比例71.028
平均成交量(張)4502.278

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.536
成交量變化與價格變化相關係數0.161

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.21%449.9918.39%11.98%33.33%
最近一周-1.37%423.00-47.08%21.36%42.86%
最近半個月-4.09%456.12-52.51%33.15%40.00%
最近一個月2.52%524.90-29.80%44.65%46.67%
最近兩個月-17.08%768.090.57%40.72%41.67%
最近三個月-21.92%654.82-62.49%36.39%36.67%
最近半年-45.20%735.62-69.36%34.73%32.78%
最近一年-35.38%1155.20-26.14%32.06%36.16%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天40.1/42.3/39.7/-2.6-20.3%/-22.9%/-27.0%-0.07/-0.01/-0.10/-0.09
最近一周47.4/60.3/39.7/-20.6-1.8%/-53.0%/-27.0%0.10/0.38/-0.10/-0.49
最近半個月62.9/80.7/39.7/-41.022.9%/-107.1%/-27.0%0.73/2.11/-0.10/-2.22
最近一個月54.9/40.5/39.7/-0.811.7%/-14.0%/-27.0%0.80/0.87/-0.10/-0.98
最近兩個月40.4/47.5/39.7/-7.8-31.1%/27.9%/-27.0%0.23/0.34/-0.10/-0.44
最近三個月39.1/21.1/39.7/18.6-38.7%/77.1%/-27.0%0.13/-1.06/-0.10/0.96
最近半年41.1/61.3/39.7/-21.6-30.2%/-49.6%/-27.0%-0.01/0.50/-0.10/-0.61
最近一年47.6/73.3/39.7/-33.6-3.4%/-85.1%/-27.0%0.04/1.34/-0.10/-1.45

成交量分析


指標數值
近期平均成交量524.90張
成交量趨勢-29.80%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點90.65
第2個買點88.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位86.63 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標99.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.90% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.55% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:83.33% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:52.86%

  • 中期(20日)波動率:53.84%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:96.34

  • 價格波動範圍:24.65 ~ 376.00

  • 價格變異係數:62.86%


風險指標



  • 最大回撤:-77.74%

  • 回撤恢復天數:-673天

  • 風險調整後收益:0.21


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-17.08%

  • 近期波動率:40.72%

  • 近期最大回撤:-26.64%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3189.47%

  • 波動率相對表現:-13.03%

  • 回撤相對表現:+50.00%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:44.79%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:42:06



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