晶睿的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3341.00
平均收盤價107.09
收盤價標準差38.39
最高價294.50
最低價49.80
平均成交量(張)1060.30
成交量標準差(張)2589.26
平均成交金額154627618.82
平均成交筆數830.89
平均漲跌幅-0.17
上漲天數比例40.20
最大單日漲幅11.36
最大單日跌幅-13.45
年化波動率37.54
最大回撤-71.57

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一107.3538.34989.59779.38-0.1839.73
週二107.1138.311060.52836.93-0.1340.30
週三106.7938.121037.57824.37-0.0144.07
週四107.0938.761148.87892.41-0.2539.37
週五107.3738.831075.98830.01-0.2737.37
週六95.7418.73504.76375.50-0.1142.86

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03132.0037.70136.21133.962.263.630.00-1.37
2025-03-04133.0032.14135.72133.891.833.270.00-1.44
2025-03-05139.5049.21136.30134.302.003.020.00-1.02
2025-03-06138.0044.44136.56134.581.992.810.00-0.82
2025-03-07138.5053.70136.86134.871.992.650.00-0.65
2025-03-10140.5056.14137.42135.282.142.540.00-0.41
2025-03-11142.5052.83138.20135.822.382.510.00-0.13
2025-03-12143.5057.69139.02136.392.632.541.000.09
2025-03-13139.0050.00139.01136.582.432.51-1.00-0.08
2025-03-14139.0052.63139.01136.762.252.460.00-0.21

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21137.500中性
2025-02-24138.000中性
2025-02-25137.000中性
2025-02-26134.500中性
2025-02-27136.000中性
2025-03-03132.001買入
2025-03-04133.000中性
2025-03-05139.500中性
2025-03-06138.000中性
2025-03-07138.500中性
2025-03-10140.500中性
2025-03-11142.501買入
2025-03-12143.501買入
2025-03-13139.00-1賣出
2025-03-14139.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21137.50持平持平持平持平持平
2025-02-24138.00持平持平持平持平持平
2025-02-25137.00持平持平持平持平持平
2025-02-26134.50賣出持平持平持平買入
2025-02-27136.00持平持平持平持平持平
2025-03-03132.00持平持平持平持平買入
2025-03-04133.00持平持平持平持平持平
2025-03-05139.50持平持平持平持平持平
2025-03-06138.00持平持平持平持平持平
2025-03-07138.50持平持平持平持平持平
2025-03-10140.50持平持平持平持平持平
2025-03-11142.50買入持平持平持平持平
2025-03-12143.50持平持平買入持平持平
2025-03-13139.00持平持平賣出持平持平
2025-03-14139.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.96
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數856.68
索提諾比率0.35
波動率比率(上行/下行)1.20
95%VaR-3.58
99%VaR-6.72

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.36
年化波動率37.54
5日波動率2.00
10日波動率2.10
20日波動率2.15
60日波動率2.20
上行波動率1.89
下行波動率1.57
收益率峰度3.25
收益率偏度0.42
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.09
波動率比率(上行/下行)1.20
平均真實範圍(ATR)3.49
ATR百分比3.06

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.255610.74771442.85710.194362
25.408356.739931478.57140.777706
3-1.394149.103971450-0.171442
4-2.9643311.42551338.4615-0.274036
5-2.9393810.08811353.8462-0.307891
62.053948.214821361.53850.22974
7-1.520338.802231435.7143-0.191656
80.27911313.330514500.00843523
9-0.25567111.64671442.8571-0.0362623
102.7840611.88811442.85710.22017
115.760116.08311464.28570.347782
12-0.2312227.602441442.8571-0.052337

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
115.760116.08311464.28570.347782
25.408356.739931478.57140.777706
102.7840611.88811442.85710.22017

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-2.9643311.42551338.4615-0.274036
5-2.9393810.08811353.8462-0.307891
7-1.520338.802231435.7143-0.191656

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11105.760164.2857
215.4083578.5714
1092.7840642.8571

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-2.9643361.5385
54-2.9393846.1538
76-1.5203364.2857

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.22
趨勢持續性48.52

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.44
趨勢持續性47.71

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.91
趨勢持續性49.66

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.98
趨勢持續性49.87

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度2.18
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.02
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.38
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度2.24

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.22
成交量動量57.12
動量持續性48.52

10日動量


指標數值
價格動量0.44
成交量動量69.98
動量持續性47.71

20日動量


指標數值
價格動量0.91
成交量動量86.95
動量持續性49.66

60日動量


指標數值
價格動量2.98
成交量動量247.76
動量持續性49.87

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.01
成交量動量變化率-0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率32.07
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.38

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量277.85
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率46.07
長期上漲機率45.96

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.41100.05280.2449
Volume_Shares0.41101.00000.16790.4243
RSI_140.05280.16791.00000.5801
MACD0.24490.42430.58011.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.746%
下跌46.291%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1258-1.55%
2217-35.02%
32979.43%
425133.86%
527658.33%
6265-7.55%
72893.11%
8308-0.32%
9284-10.92%
1028715.33%
11301-7.97%
123085.52%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 58.33%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -35.02%)

  • 平均準確率:5.19%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1258-0.78%
22171.38%
3297-1.01%
4251-0.80%
52761.45%
62650.38%
7289-1.04%
83080.65%
9284-0.35%
10287-0.35%
113011.00%
123080.00%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.45%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.04%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1258-8.14%
2217-16.13%
3297-1.35%
425111.55%
527623.91%
6265-9.81%
7289-2.77%
8308-3.90%
9284-11.27%
102871.39%
11301-2.99%
12308-4.87%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 23.91%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -16.13%)

  • 平均準確率:-2.03%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1258-1.55%
22171.84%
3297-1.35%
42510.00%
52762.17%
6265-1.13%
7289-0.35%
83080.97%
9284-1.41%
102870.35%
113010.66%
12308-0.32%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.17%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.55%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1258-3.10%
2217-6.91%
32970.34%
42511.20%
52763.62%
62650.00%
72891.38%
83082.27%
9284-2.82%
102874.53%
11301-4.98%
12308-2.60%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 4.53%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.91%)

  • 平均準確率:-0.59%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
125812.02%
2217-15.21%
329712.79%
425121.91%
527627.17%
62653.02%
72895.88%
8308-0.32%
92844.93%
102879.41%
11301-1.66%
1230813.31%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 27.17%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -15.21%)

  • 平均準確率:7.77%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 139.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 138.075

  • 132.360

  • 127.758


潛在阻力位 (由低到高)



  • 143.790

  • 148.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.024
上漲比例42.442

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.229
上漲比例41.595

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.108290.11741540.544
2-0.404924-0.072243239.6465
3-0.232009-0.011923540.4086
4-0.1895090.13225740.1786

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.035215141.6667
2-0.45532538.0519
3-0.22030539.7208
4-0.32642539.1192
50.089513146.8165

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.233
上漲天數比例40.198
下跌天數比例53.637
平盤天數比例6.166

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.065
平均漲幅2.391
平均成交量變化(張)124.208

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.880
平均漲幅1.148
平均成交量變化(張)-32.877

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.478
平均跌幅-1.872
平均成交量變化(張)80.088

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.577
平均跌幅-1.152
平均成交量變化(張)-35.258

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.039
平均漲跌幅1.698
上漲比例67.881
平均成交量(張)2914.787

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.411
成交量變化與價格變化相關係數0.198

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.14%493.79-65.35%35.20%0.00%
最近一周0.72%761.58-61.46%27.00%42.86%
最近半個月1.09%498.9310.45%32.33%46.67%
最近一個月8.59%648.73-78.00%39.80%43.33%
最近兩個月13.01%670.87256.40%54.25%40.00%
最近三個月15.35%543.24382.65%47.87%37.78%
最近半年-1.77%386.55132.24%46.92%35.00%
最近一年-19.19%369.59-45.53%40.92%34.52%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天53.4/57.7/52.6/-5.139.3%/-72.0%/16.2%-0.07/0.09/-0.21/-0.30
最近一周52.5/44.4/52.6/8.233.6%/20.4%/16.2%-0.32/-0.82/-0.21/0.61
最近半個月48.7/56.1/52.6/-3.54.8%/4.9%/16.2%-0.67/-0.48/-0.21/0.27
最近一個月56.0/59.2/52.6/-6.530.9%/-41.2%/16.2%0.31/2.06/-0.21/-2.27
最近兩個月48.9/33.3/52.6/19.36.0%/86.2%/16.2%0.12/-1.02/-0.21/0.81
最近三個月51.2/43.9/52.6/8.811.3%/49.8%/16.2%0.08/-0.22/-0.21/0.01
最近半年50.4/53.6/52.6/-1.06.5%/-26.3%/16.2%0.04/0.20/-0.21/-0.41
最近一年48.9/57.4/52.6/-4.7-5.5%/-33.7%/16.2%0.09/1.67/-0.21/-1.88

成交量分析


指標數值
近期平均成交量648.73張
成交量趨勢-78.00%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點138.07
第2個買點132.36
第3個買點127.76

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位125.20 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標143.79 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.55% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.02% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:54.86% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:38.51%

  • 中期(20日)波動率:37.98%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:107.09

  • 價格波動範圍:49.80 ~ 294.50

  • 價格變異係數:35.85%


風險指標



  • 最大回撤:-71.57%

  • 回撤恢復天數:438天

  • 風險調整後收益:0.23


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:13.01%

  • 近期波動率:54.25%

  • 近期最大回撤:-10.57%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+330.60%

  • 波動率相對表現:+17.07%

  • 回撤相對表現:+61.00%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:45.96%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:41:51



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