創意(3443)綜合分析報告-2025-03-15更新,提供合理價位、1. 基本統計指標2. 按星期分析3. 技術指標4. 交易信號 ■ 4.1 綜合信號 ■ 4.2 個別技術指標信號5. 風險指標6. 波動性指標7. 季節性分析 ■ 月度統計 ■ 最佳月份 ■ 最差月份 ■ 提前布局最佳買入策略


創意的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價361.60
收盤價標準差434.75
最高價2015.00
最低價49.30
平均成交量(張)2663.21
成交量標準差(張)2675.71
平均成交金額1296009977.09
平均成交筆數2618.71
平均漲跌幅-0.20
上漲天數比例40.05
最大單日漲幅10.78
最大單日跌幅-11.11
年化波動率46.45
最大回撤-67.99

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一363.45436.962438.762460.33-0.3137.53
週二362.21435.472600.502564.89-0.2440.50
週三359.61431.562688.402639.11-0.1140.61
週四360.37433.012746.312692.13-0.1841.69
週五367.24441.002861.422765.02-0.1939.86
週六126.3768.211694.781235.070.1740.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-031320.0047.691372.001354.6517.3524.570.00-7.22
2025-03-041285.0040.581358.611349.499.1321.480.00-12.35
2025-03-051315.0047.221351.901346.934.9718.180.00-13.21
2025-03-061335.0050.001349.301346.053.2515.190.00-11.94
2025-03-071290.0046.341340.181341.90-1.7211.810.00-13.53
2025-03-101255.0027.141327.071335.46-8.397.770.00-16.16
2025-03-111210.0016.671309.061326.17-17.102.800.00-19.90
2025-03-121210.0018.181293.821317.56-23.74-2.510.00-21.23
2025-03-131175.0016.671275.541307.00-31.46-8.300.00-23.16
2025-03-141205.0023.681264.691299.45-34.76-13.590.00-21.16

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-211405.000中性
2025-02-241415.000中性
2025-02-251410.000中性
2025-02-261395.000中性
2025-02-271340.000中性
2025-03-031320.001買入
2025-03-041285.000中性
2025-03-051315.000中性
2025-03-061335.000中性
2025-03-071290.001買入
2025-03-101255.002強烈買入
2025-03-111210.003強烈買入
2025-03-121210.002強烈買入
2025-03-131175.003強烈買入
2025-03-141205.002強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-211405.00持平持平持平持平持平
2025-02-241415.00持平持平持平持平持平
2025-02-251410.00持平持平持平持平持平
2025-02-261395.00持平持平持平持平持平
2025-02-271340.00持平持平賣出持平買入
2025-03-031320.00持平持平持平持平買入
2025-03-041285.00賣出持平持平持平買入
2025-03-051315.00持平持平持平持平持平
2025-03-061335.00持平持平持平持平持平
2025-03-071290.00持平持平持平持平買入
2025-03-101255.00持平買入持平持平買入
2025-03-111210.00持平買入持平買入買入
2025-03-121210.00持平買入持平持平買入
2025-03-131175.00持平買入持平買入買入
2025-03-141205.00持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險30.19
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2800.68
索提諾比率0.74
波動率比率(上行/下行)1.15
95%VaR-4.31
99%VaR-8.11

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.93
年化波動率46.45
5日波動率2.54
10日波動率2.65
20日波動率2.72
60日波動率2.78
上行波動率2.18
下行波動率1.90
收益率峰度1.90
收益率偏度0.22
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.15
平均真實範圍(ATR)16.47
ATR百分比3.84

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.2109115.21231643.750.134381
26.0726216.107316500.366663
3-4.430719.155871625-0.502124
4-1.1812811.80961533.3333-0.11414
58.8870318.314415600.476147
61.3985910.51881546.66670.117117
72.7176314.28281553.33330.178604
8-3.1289411.84581526.6667-0.278208
93.511169.6357715600.347091
102.463417.11451553.33330.134198
114.8272916.773415600.277857
12-1.294047.243611546.6667-0.201655

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
58.8870318.314415600.476147
26.0726216.107316500.366663
114.8272916.773415600.277857

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-4.430719.155871625-0.502124
8-3.1289411.84581526.6667-0.278208
12-1.294047.243611546.6667-0.201655

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
548.8870360
216.0726250
11104.8272960

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-4.4307175
87-3.1289473.3333
1211-1.2940453.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.50
趨勢持續性48.72

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.02
趨勢持續性49.61

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.07
趨勢持續性50.77

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度5.86
趨勢持續性55.65

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-6.56
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-9.90
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.55
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度11.55

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.50
成交量動量38.85
動量持續性48.72

10日動量


指標數值
價格動量1.02
成交量動量45.66
動量持續性49.61

20日動量


指標數值
價格動量2.07
成交量動量56.40
動量持續性50.77

60日動量


指標數值
價格動量5.86
成交量動量67.75
動量持續性55.65

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率43.14
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.55

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量799.68
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率40.45
長期上漲機率46.86

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.28410.09780.2246
Volume_Shares0.28411.00000.25680.1598
RSI_140.09780.25681.00000.4431
MACD0.22460.15980.44311.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.033%
下跌43.600%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129814.77%
2245-28.16%
334326.53%
429143.30%
5318-26.10%
6307-13.36%
7326-1.53%
833033.64%
9305-18.36%
103080.00%
11323-9.91%
1233111.18%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 43.30%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -28.16%)

  • 平均準確率:2.67%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-0.41%
3343-1.46%
42910.69%
53182.20%
6307-1.63%
73260.31%
83300.30%
93050.00%
10308-0.32%
113230.93%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.20%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.63%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12984.70%
2245-18.37%
33435.83%
42919.28%
5318-11.01%
6307-11.40%
7326-5.21%
833011.82%
9305-10.16%
10308-0.97%
11323-7.74%
123312.72%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 11.82%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -18.37%)

  • 平均準確率:-2.54%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.82%
3343-1.75%
42910.69%
53181.57%
6307-1.63%
73260.00%
83300.91%
9305-0.66%
103080.32%
11323-0.93%
123310.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.57%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.75%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.69%
2245-4.90%
33434.08%
42913.44%
5318-2.83%
6307-2.28%
7326-0.61%
83304.24%
9305-5.25%
10308-4.55%
11323-0.62%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 4.24%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -5.25%)

  • 平均準確率:-1.13%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129812.75%
2245-5.31%
334319.83%
429129.21%
5318-16.04%
63073.58%
73263.99%
833016.36%
9305-2.30%
103085.52%
11323-1.55%
123319.67%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 29.21%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -16.04%)

  • 平均準確率:6.31%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 1205.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 1165.000

  • 1158.392


潛在阻力位 (由低到高)



  • 1490.000

  • 1500.108


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.990
上漲比例43.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-1.844
上漲比例38.462

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-1.780930.067171539.2777
2-0.650.1432441.2664
3-1.250260.070091239.6462
4-0.4194390.10425640.0208

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.64945742.9433
2-0.69988439.2816
3-0.99578139.6807
4-1.8802339.0698
5-0.49189238.1757

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-1.014
上漲天數比例40.054
下跌天數比例54.577
平盤天數比例5.369

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.047
平均漲幅2.920
平均成交量變化(張)92.803

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.799
平均漲幅1.652
平均成交量變化(張)-29.379

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.396
平均跌幅-2.452
平均成交量變化(張)57.572

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.758
平均跌幅-1.483
平均成交量變化(張)-31.137

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.946
平均漲跌幅2.268
上漲比例73.311
平均成交量(張)5375.889

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.284
成交量變化與價格變化相關係數0.074

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.41%878.14-5.28%61.13%33.33%
最近一周-9.74%1149.08-32.55%38.73%42.86%
最近半個月-14.23%1516.40-51.45%35.45%46.67%
最近一個月-8.71%2052.80-67.70%42.44%43.33%
最近兩個月-5.12%2309.73-71.04%52.35%45.00%
最近三個月-4.37%2191.97-53.53%49.83%43.33%
最近半年-23.00%2271.82-67.78%53.94%41.67%
最近一年-14.84%2905.69-82.85%52.41%40.00%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天19.5/18.2/23.7/5.5-89.1%/21.7%/-72.7%-21.85/-21.23/-21.16/0.06
最近一周28.4/50.0/23.7/-26.3-82.7%/-40.6%/-72.7%-18.15/-11.94/-21.16/-9.23
最近半個月41.6/65.1/23.7/-41.4-40.2%/-126.1%/-72.7%-9.11/8.90/-21.16/-30.07
最近一個月50.1/53.5/23.7/-29.93.8%/-96.7%/-72.7%-0.93/3.17/-21.16/-24.34
最近兩個月51.7/57.1/23.7/-33.59.0%/-152.6%/-72.7%-0.86/3.38/-21.16/-24.55
最近三個月51.1/74.2/23.7/-50.52.8%/-116.0%/-72.7%-2.29/8.77/-21.16/-29.93
最近半年49.1/59.1/23.7/-35.4-1.3%/-117.0%/-72.7%-1.56/-1.34/-21.16/-19.83
最近一年50.0/57.6/23.7/-33.90.4%/-85.1%/-72.7%0.20/11.51/-21.16/-32.67

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2052.80張
成交量趨勢-67.70%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點1165.00
第2個買點1158.39

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位1135.22 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標1490.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.46% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.09% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:92.49% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:48.40%

  • 中期(20日)波動率:49.63%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:361.60

  • 價格波動範圍:49.30 ~ 2015.00

  • 價格變異係數:120.23%


風險指標



  • 最大回撤:-67.99%

  • 回撤恢復天數:-998天

  • 風險調整後收益:0.48


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.12%

  • 近期波動率:52.35%

  • 近期最大回撤:-20.88%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2965.58%

  • 波動率相對表現:+6.00%

  • 回撤相對表現:+47.11%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:46.86%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:41:46



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置