台端的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3469.00
平均收盤價15.08
收盤價標準差5.35
最高價49.80
最低價7.96
平均成交量(張)486.59
成交量標準差(張)1327.28
平均成交金額9626740.91
平均成交筆數224.54
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例37.24
最大單日漲幅13.72
最大單日跌幅-12.99
年化波動率46.75
最大回撤-82.89

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一14.985.17483.52227.86-0.3936.67
週二15.115.40513.89223.82-0.1637.66
週三15.075.33471.30226.43-0.1140.80
週四15.145.41476.87224.85-0.2135.25
週五15.135.48466.47211.25-0.2035.94
週六13.454.361491.60634.000.0528.57

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0316.2052.1716.5616.56-0.00-0.030.000.03
2025-03-0416.4054.7916.5316.54-0.01-0.020.000.01
2025-03-0516.2052.6316.4816.52-0.04-0.03-1.00-0.01
2025-03-0616.1049.3316.4216.49-0.07-0.040.00-0.03
2025-03-0716.1035.5916.3716.46-0.09-0.050.00-0.04
2025-03-1016.0038.8916.3116.42-0.11-0.060.00-0.05
2025-03-1116.3544.0716.3216.42-0.10-0.070.00-0.03
2025-03-1216.3538.8916.3216.41-0.09-0.070.00-0.02
2025-03-1316.0038.8916.2716.38-0.11-0.080.00-0.03
2025-03-1416.0535.2916.2416.36-0.12-0.090.00-0.03

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2116.80-1賣出
2025-02-2416.95-1賣出
2025-02-2516.650中性
2025-02-2616.800中性
2025-02-2716.550中性
2025-03-0316.201買入
2025-03-0416.400中性
2025-03-0516.20-2強烈賣出
2025-03-0616.100中性
2025-03-0716.100中性
2025-03-1016.001買入
2025-03-1116.350中性
2025-03-1216.350中性
2025-03-1316.001買入
2025-03-1416.051買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2116.80持平持平持平持平賣出
2025-02-2416.95持平持平持平持平賣出
2025-02-2516.65持平持平持平持平持平
2025-02-2616.80持平持平持平持平持平
2025-02-2716.55持平持平持平持平持平
2025-03-0316.20持平持平持平持平買入
2025-03-0416.40持平持平持平持平持平
2025-03-0516.20賣出持平賣出持平持平
2025-03-0616.10持平持平持平持平持平
2025-03-0716.10持平持平持平持平持平
2025-03-1016.00持平持平持平持平買入
2025-03-1116.35持平持平持平持平持平
2025-03-1216.35持平持平持平持平持平
2025-03-1316.00持平持平持平持平買入
2025-03-1416.05持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.37
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數4.00
索提諾比率0.11
波動率比率(上行/下行)1.71
95%VaR-3.91
99%VaR-6.88

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.94
年化波動率46.75
5日波動率2.25
10日波動率2.42
20日波動率2.53
60日波動率2.69
上行波動率2.95
下行波動率1.72
收益率峰度77.61
收益率偏度3.86
最大單日漲幅66.67
最大單日跌幅-16.75
波動率比率(上行/下行)1.71
平均真實範圍(ATR)0.54
ATR百分比3.41

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.7557717.60391546.66670.147075
24.7986210.58451566.66670.437619
31.6477419.977214400.0741383
4-8.1457611.29451421.4286-0.735971
50.27824113.08641442.85710.00852599
60.5919613.13881435.71430.0323692
7-2.9289410.36171442.8571-0.298753
84.5739426.70971435.71430.165006
9-0.42317711.9631450-0.0493056
10-4.009179.052391428.5714-0.461297
113.0938512.72871464.28570.229966
122.7953813.55271553.33330.193962

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.7986210.58451566.66670.437619
84.5739426.70971435.71430.165006
113.0938512.72871464.28570.229966

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-8.1457611.29451421.4286-0.735971
10-4.009179.052391428.5714-0.461297
7-2.9289410.36171442.8571-0.298753

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.7986266.6667
874.5739435.7143
11103.0938564.2857

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-8.1457678.5714
109-4.0091771.4286
76-2.9289457.1429

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性44.28

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.22
趨勢持續性45.20

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性43.93

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.01
趨勢持續性43.10

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.06
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.03
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.12
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-19.76

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.13
成交量動量inf
動量持續性44.28

10日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量inf
動量持續性45.20

20日動量


指標數值
價格動量0.42
成交量動量inf
動量持續性43.93

60日動量


指標數值
價格動量1.03
成交量動量inf
動量持續性43.07

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率28.63
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.12

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量30.64
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率38.20
長期上漲機率40.69

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.31550.09290.2194
Volume_Shares0.31551.00000.24540.3283
RSI_140.09290.24541.00000.5880
MACD0.21940.32830.58801.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.069%
下跌39.927%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
127130.63%
2231-0.87%
33201.88%
427059.26%
529743.43%
628624.13%
730416.45%
830829.55%
9284-13.38%
1028742.16%
1130132.89%
123103.55%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 59.26%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -13.38%)

  • 平均準確率:22.47%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1271-1.85%
22312.16%
3320-1.56%
4270-0.74%
52971.35%
6286-0.35%
73040.66%
8308-0.32%
92840.00%
10287-0.70%
113010.33%
123101.29%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.16%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.85%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12714.80%
2231-3.03%
3320-8.44%
427022.22%
529711.45%
62862.45%
73041.64%
830812.66%
9284-7.75%
1028712.54%
1130110.63%
12310-0.65%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 22.22%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -8.44%)

  • 平均準確率:4.88%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1271-1.48%
22312.16%
3320-1.56%
42700.74%
52971.68%
6286-1.05%
7304-0.66%
83081.30%
9284-2.46%
10287-0.35%
113011.99%
12310-0.32%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.16%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -2.46%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12712.21%
2231-4.76%
3320-1.56%
42706.30%
52971.68%
62862.10%
7304-2.63%
8308-2.92%
9284-7.04%
102871.39%
11301-0.66%
12310-4.52%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 6.30%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -7.04%)

  • 平均準確率:-0.87%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
127126.94%
22312.60%
332015.00%
427030.74%
529727.27%
628620.98%
730417.43%
830818.83%
92843.87%
1028729.27%
1130120.60%
123107.74%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 30.74%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: 2.60%)

  • 平均準確率:18.44%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 16.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.800

  • 15.799


潛在阻力位 (由低到高)



  • 17.100

  • 17.131


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.018
上漲比例36.585

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.018
上漲比例38.187

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03293540.16918935.5231
2-0.0518992-0.12636437.5147
3-0.03469870.025241938.7277
4-0.04214920.016686637.0824

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.026896135.4545
2-0.087920334.4956
3-0.031699340.22
4-0.030037537.8277
50.0038043539.7112

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.040
上漲天數比例37.244
下跌天數比例52.378
平盤天數比例10.349

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.851
平均漲幅2.993
平均成交量變化(張)239.909

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.824
平均漲幅1.369
平均成交量變化(張)-40.486

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.425
平均跌幅-1.788
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.900
平均跌幅-1.285
平均成交量變化(張)-42.404

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.012
平均漲跌幅2.204
上漲比例63.874
平均成交量(張)1876.722

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.316
成交量變化與價格變化相關係數0.143

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.83%25.612927.67%27.54%0.00%
最近一周-0.31%24.91-17.44%22.27%28.57%
最近半個月-4.46%19.7433.20%21.23%33.33%
最近一個月0.63%20.25-13.29%32.36%40.00%
最近兩個月-8.81%39.0866.41%40.16%41.67%
最近三個月-22.28%50.70-33.99%40.91%42.22%
最近半年-44.37%125.22-96.19%46.61%45.00%
最近一年50.70%182.11-4.25%73.03%38.90%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天37.7/38.9/35.3/-3.6-50.8%/-44.0%/-62.3%-0.03/-0.02/-0.03/-0.01
最近一周40.1/49.3/35.3/-14.0-48.9%/-3.8%/-62.3%-0.03/-0.03/-0.03/-0.00
最近半個月48.8/57.6/35.3/-22.4-11.1%/-128.7%/-62.3%0.02/0.13/-0.03/-0.16
最近一個月47.3/24.3/35.3/11.00.3%/-4.5%/-62.3%0.05/0.02/-0.03/-0.05
最近兩個月41.0/30.9/35.3/4.4-20.7%/28.7%/-62.3%0.03/-0.07/-0.03/0.03
最近三個月41.5/34.6/35.3/0.7-30.5%/-32.1%/-62.3%0.03/0.13/-0.03/-0.17
最近半年42.3/73.2/35.3/-37.9-31.2%/-132.6%/-62.3%-0.04/0.66/-0.03/-0.69
最近一年47.8/22.0/35.3/13.3-13.6%/-8.9%/-62.3%0.00/-0.03/-0.03/0.00

成交量分析


指標數值
近期平均成交量20.25張
成交量趨勢-13.29%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點15.80
第2個買點15.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位15.48 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標17.10 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.35% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:89.61% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:15.65% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.68個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:49.50%

  • 中期(20日)波動率:51.01%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:15.08

  • 價格波動範圍:7.96 ~ 49.80

  • 價格變異係數:35.51%


風險指標



  • 最大回撤:-82.89%

  • 回撤恢復天數:1195天

  • 風險調整後收益:0.06


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-8.81%

  • 近期波動率:40.16%

  • 近期最大回撤:-14.95%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1456.95%

  • 波動率相對表現:-6.70%

  • 回撤相對表現:+67.94%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:40.69%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:41:43



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置