泰碩的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2744.00
平均收盤價46.34
收盤價標準差20.84
最高價106.00
最低價16.00
平均成交量(張)2530.30
成交量標準差(張)5048.25
平均成交金額167664602.84
平均成交筆數1653.91
平均漲跌幅-0.24
上漲天數比例39.40
最大單日漲幅20.69
最大單日跌幅-10.81
年化波動率42.57
最大回撤-71.29

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一46.6921.002387.951556.06-0.2540.89
週二46.5620.972746.551800.20-0.2737.66
週三46.3120.792444.681603.46-0.1340.65
週四46.2720.802498.801627.96-0.1540.76
週五46.1620.752580.221689.10-0.4236.70
週六29.365.631963.291101.220.4355.56

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0359.4051.3260.6560.82-0.17-0.290.000.12
2025-03-0458.3047.5660.2960.63-0.35-0.30-1.00-0.05
2025-03-0559.7051.1460.2060.57-0.37-0.310.00-0.05
2025-03-0659.6046.3460.1160.49-0.39-0.330.00-0.06
2025-03-0758.4040.4359.8460.34-0.49-0.360.00-0.13
2025-03-1060.0045.1059.8760.31-0.45-0.380.00-0.07
2025-03-1160.3044.5559.9360.31-0.38-0.381.000.00
2025-03-1261.8048.6260.2260.42-0.20-0.340.000.14
2025-03-1361.8050.4860.4660.53-0.06-0.290.000.23
2025-03-1462.4051.8560.7660.660.10-0.210.000.31

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2162.00-2強烈賣出
2025-02-2461.40-2強烈賣出
2025-02-2560.800中性
2025-02-2661.000中性
2025-02-2760.800中性
2025-03-0359.400中性
2025-03-0458.30-2強烈賣出
2025-03-0559.700中性
2025-03-0659.600中性
2025-03-0758.400中性
2025-03-1060.000中性
2025-03-1160.301買入
2025-03-1261.80-1賣出
2025-03-1361.800中性
2025-03-1462.400中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2162.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-2461.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2560.80持平持平持平持平持平
2025-02-2661.00持平持平持平持平持平
2025-02-2760.80持平持平持平持平持平
2025-03-0359.40持平持平持平持平持平
2025-03-0458.30賣出持平賣出持平持平
2025-03-0559.70持平持平持平持平持平
2025-03-0659.60持平持平持平持平持平
2025-03-0758.40持平持平持平持平持平
2025-03-1060.00持平持平持平持平持平
2025-03-1160.30持平持平買入持平持平
2025-03-1261.80持平持平持平持平賣出
2025-03-1361.80持平持平持平持平持平
2025-03-1462.40買入持平持平持平賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.24
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數696.50
索提諾比率0.51
波動率比率(上行/下行)1.31
95%VaR-3.78
99%VaR-6.59

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.68
年化波動率42.57
5日波動率2.27
10日波動率2.39
20日波動率2.47
60日波動率2.55
上行波動率2.17
下行波動率1.65
收益率峰度2.97
收益率偏度0.55
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.31
平均真實範圍(ATR)1.69
ATR百分比3.49

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.1761710.54581233.3333-0.222158
22.567016.439851266.66670.372733
33.2443511.23161258.33330.274019
42.232924.60031136.36360.0839924
5-2.4497613.72251145.4545-0.190667
6-0.89154512.68881154.5455-0.0833971
70.4579217.46131136.36360.0166799
81.9040222.60971127.27270.0768411
90.60851711.55391145.45450.0382424
10-2.4322311.48561127.2727-0.226275
117.4288213.78661172.72730.526753
126.6270718.75331266.66670.344494

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
117.4288213.78661172.72730.526753
126.6270718.75331266.66670.344494
33.2443511.23161258.33330.274019

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.4497613.72251145.4545-0.190667
10-2.4322311.48561127.2727-0.226275
1-2.1761710.54581233.3333-0.222158

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11107.4288272.7273
12116.6270766.6667
323.2443558.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.4497654.5455
109-2.4322372.7273
112-2.1761766.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性47.34

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.66
趨勢持續性46.87

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.27
趨勢持續性47.49

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.46
趨勢持續性46.17

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度3.48
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.62
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.33
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.89

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量85.35
動量持續性47.34

10日動量


指標數值
價格動量0.66
成交量動量115.92
動量持續性46.87

20日動量


指標數值
價格動量1.27
成交量動量166.11
動量持續性47.49

60日動量


指標數值
價格動量3.46
成交量動量284.16
動量持續性46.17

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率22.74
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.33

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量668.39
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率48.31
長期上漲機率46.26

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.47600.10520.2071
Volume_Shares0.47601.00000.31120.4862
RSI_140.10520.31121.00000.5932
MACD0.20710.48620.59321.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲70.068%
下跌41.638%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
122115.84%
21841.09%
32532.37%
421130.33%
523256.90%
6225-4.00%
723831.51%
824217.77%
92230.90%
1022326.46%
11236-2.54%
12256-5.86%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 56.90%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -5.86%)

  • 平均準確率:14.23%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1221-0.45%
21842.17%
3253-0.79%
4211-0.95%
52320.86%
6225-0.44%
7238-0.42%
82420.00%
92231.35%
10223-1.79%
112361.27%
12256-0.78%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.17%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -1.79%)

  • 平均準確率:0.00%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12214.98%
21848.15%
3253-1.58%
42117.11%
523226.72%
6225-6.67%
72389.66%
82423.72%
9223-2.69%
102236.73%
11236-5.93%
12256-8.20%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 26.72%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -8.20%)

  • 平均準確率:3.50%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12210.45%
21841.09%
3253-0.40%
4211-1.90%
52323.02%
6225-0.89%
7238-0.42%
82420.41%
9223-1.35%
10223-0.45%
112362.97%
12256-2.34%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 3.02%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -2.34%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12212.26%
2184-7.07%
3253-4.35%
42110.95%
52325.17%
62250.89%
72382.10%
8242-0.83%
9223-0.45%
102230.00%
11236-0.42%
12256-5.47%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 5.17%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -7.07%)

  • 平均準確率:-0.60%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12218.60%
2184-3.26%
32539.49%
421125.12%
523221.12%
62253.11%
723820.59%
824214.46%
92234.04%
1022321.97%
11236-0.42%
1225610.94%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 25.12%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -3.26%)

  • 平均準確率:11.31%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 62.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 61.415

  • 60.705

  • 58.321


潛在阻力位 (由低到高)



  • 63.089

  • 63.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.084
上漲比例46.283

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.166
上漲比例39.616

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1135260.09190940.2736
2-0.121332-0.040901641.7665
3-0.1837840.031249437.1266
4-0.1647550.1554838.6014

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.11057943.8017
2-0.21362235.9055
3-0.10871639.7554
4-0.16461336.3349
5-0.11474745.1613

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.147
上漲天數比例39.395
下跌天數比例56.341
平盤天數比例4.264

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.453
平均漲幅2.715
平均成交量變化(張)153.328

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.793
平均漲幅1.379
平均成交量變化(張)-36.635

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.866
平均跌幅-2.055
平均成交量變化(張)71.264

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.888
平均跌幅-1.427
平均成交量變化(張)-35.741

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.168
平均漲跌幅2.269
上漲比例72.043
平均成交量(張)7425.157

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.476
成交量變化與價格變化相關係數0.332

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.97%698.53-5.83%10.90%66.67%
最近一周4.70%547.2592.29%27.75%57.14%
最近半個月0.65%404.38124.13%26.24%53.33%
最近一個月4.17%368.34119.83%27.20%50.00%
最近兩個月-7.96%424.96-18.86%27.58%41.67%
最近三個月-6.17%1306.9724.20%32.45%37.78%
最近半年-27.44%1828.10-83.15%36.66%36.11%
最近一年-2.04%3378.69-93.09%40.93%38.90%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天50.3/48.6/51.9/3.261.3%/11.9%/71.1%0.23/0.14/0.31/0.17
最近一周46.8/46.3/51.9/5.58.2%/103.6%/71.1%0.06/-0.06/0.31/0.37
最近半個月53.5/74.0/51.9/-22.110.1%/-6.4%/71.1%0.17/0.57/0.31/-0.26
最近一個月50.2/36.8/51.9/15.18.0%/109.5%/71.1%0.22/0.09/0.31/0.22
最近兩個月40.5/35.7/51.9/16.2-30.7%/141.4%/71.1%-0.10/-0.53/0.31/0.83
最近三個月44.0/32.4/51.9/19.4-21.4%/170.2%/71.1%0.03/-0.02/0.31/0.33
最近半年43.3/41.1/51.9/10.7-26.1%/79.5%/71.1%-0.09/-0.98/0.31/1.29
最近一年48.8/64.0/51.9/-12.1-0.3%/-41.7%/71.1%-0.00/0.46/0.31/-0.16

成交量分析


指標數值
近期平均成交量368.34張
成交量趨勢119.83%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點61.41
第2個買點60.70
第3個買點58.32

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位57.15 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標63.09 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.81% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.26% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:72.13% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.84個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:44.66%

  • 中期(20日)波動率:49.05%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:46.34

  • 價格波動範圍:16.00 ~ 106.00

  • 價格變異係數:44.96%


風險指標



  • 最大回撤:-71.29%

  • 回撤恢復天數:931天

  • 風險調整後收益:0.31


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.96%

  • 近期波動率:27.58%

  • 近期最大回撤:-16.22%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2442.84%

  • 波動率相對表現:-15.27%

  • 回撤相對表現:+55.07%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:48.31%

  • 歷史整體上漲機率:46.26%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:41:27



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置