緯創的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價40.04
收盤價標準差26.77
最高價161.50
最低價12.05
平均成交量(張)21823.80
成交量標準差(張)30725.90
平均成交金額1337564828.35
平均成交筆數9350.58
平均漲跌幅-0.13
上漲天數比例40.81
最大單日漲幅13.03
最大單日跌幅-11.93
年化波動率34.24
最大回撤-81.03

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一40.3227.2720869.169114.27-0.2240.14
週二40.1226.8121495.509241.37-0.0843.96
週三39.8126.5322191.529513.87-0.1340.61
週四39.7326.4221383.599126.99-0.1540.21
週五40.4427.1123524.459908.94-0.0839.32
週六30.4711.445481.982103.80-0.4426.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03107.0054.84111.91110.461.451.72-1.00-0.26
2025-03-04108.5050.88111.39110.311.071.590.00-0.51
2025-03-05110.5053.33111.25110.330.921.450.00-0.53
2025-03-06107.0041.67110.60110.080.521.270.00-0.75
2025-03-07107.0042.37110.04109.850.191.050.00-0.86
2025-03-10106.0037.93109.42109.57-0.150.810.00-0.96
2025-03-11104.5029.09108.66109.19-0.530.540.00-1.07
2025-03-12104.5029.09108.02108.84-0.820.270.00-1.09
2025-03-13104.0027.27107.40108.49-1.080.000.00-1.08
2025-03-14104.5025.93106.96108.19-1.23-0.250.00-0.99

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21117.50-2強烈賣出
2025-02-24115.00-2強烈賣出
2025-02-25112.00-1賣出
2025-02-26115.00-2強烈賣出
2025-02-27112.000中性
2025-03-03107.000中性
2025-03-04108.500中性
2025-03-05110.50-1賣出
2025-03-06107.000中性
2025-03-07107.000中性
2025-03-10106.001買入
2025-03-11104.502強烈買入
2025-03-12104.502強烈買入
2025-03-13104.002強烈買入
2025-03-14104.502強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21117.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-24115.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-25112.00持平賣出持平持平持平
2025-02-26115.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-27112.00持平持平持平持平持平
2025-03-03107.00持平持平賣出持平買入
2025-03-04108.50持平持平持平持平持平
2025-03-05110.50賣出持平持平持平持平
2025-03-06107.00持平持平持平持平持平
2025-03-07107.00持平持平持平持平持平
2025-03-10106.00持平持平持平持平買入
2025-03-11104.50持平買入持平持平買入
2025-03-12104.50持平買入持平持平買入
2025-03-13104.00持平買入持平持平買入
2025-03-14104.50持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.68
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2977.10
索提諾比率0.30
波動率比率(上行/下行)1.03
95%VaR-3.22
99%VaR-6.18

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.16
年化波動率34.24
5日波動率1.81
10日波動率1.90
20日波動率1.95
60日波動率2.01
上行波動率1.60
下行波動率1.55
收益率峰度4.23
收益率偏度0.04
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-13.10
波動率比率(上行/下行)1.03
平均真實範圍(ATR)1.20
ATR百分比2.63

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
14.356266.673151668.750.627828
20.3718966.024461662.50.034066
31.5269310.26521656.250.132511
40.7791867.678621546.66670.0797694
50.63767813.26315400.0355133
63.7975313.69871546.66670.265051
71.1796115.68571533.33330.0645777
8-2.7977112.34841540-0.240062
9-2.067778.191381546.6667-0.272779
10-0.9317668.658141553.3333-0.126867
110.8641096.551761553.33330.106451
121.105545.645471566.66670.166305

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
14.356266.673151668.750.627828
63.7975313.69871546.66670.265051
31.5269310.26521656.250.132511

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.7977112.34841540-0.240062
9-2.067778.191381546.6667-0.272779
10-0.9317668.658141553.3333-0.126867

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
1124.3562668.75
653.7975346.6667
321.5269356.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.7977160
98-2.0677753.3333
109-0.93176646.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性49.77

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.39
趨勢持續性49.61

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.86
趨勢持續性48.56

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.07
趨勢持續性48.03

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.88
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-6.71
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.50
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.88

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量26.24
動量持續性49.77

10日動量


指標數值
價格動量0.39
成交量動量32.84
動量持續性49.61

20日動量


指標數值
價格動量0.86
成交量動量37.65
動量持續性48.56

60日動量


指標數值
價格動量3.07
成交量動量52.30
動量持續性48.03

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率30.86
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.50

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量9071.79
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率46.07
長期上漲機率47.96

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.56160.04950.2593
Volume_Shares0.56161.00000.13740.3708
RSI_140.04950.13741.00000.4411
MACD0.25930.37080.44111.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.459%
下跌42.995%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-46.64%
2245-13.47%
3343-6.12%
429111.34%
531815.09%
6307-44.95%
7326-13.19%
833041.52%
93052.62%
103086.17%
113233.10%
12331-17.22%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 41.52%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -46.64%)

  • 平均準確率:-5.15%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-0.82%
33430.00%
4291-0.34%
53180.31%
6307-0.98%
73260.31%
83300.00%
93050.00%
103080.32%
113230.31%
123310.00%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 0.67%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -0.98%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-16.44%
2245-15.51%
3343-3.79%
4291-0.34%
53186.92%
6307-24.43%
7326-8.90%
833015.15%
9305-2.62%
103082.92%
113232.48%
12331-8.16%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 15.15%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -24.43%)

  • 平均準確率:-4.39%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
2245-1.63%
33430.00%
42910.34%
53180.94%
6307-1.95%
7326-0.31%
83301.82%
93050.33%
10308-0.32%
11323-0.93%
123310.00%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.82%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.95%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-14.43%
22451.22%
3343-1.17%
42910.34%
53184.72%
6307-2.61%
7326-2.15%
83308.48%
9305-0.66%
103080.32%
11323-0.31%
12331-5.14%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 8.48%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -14.43%)

  • 平均準確率:-0.95%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-17.79%
22453.27%
3343-1.17%
429111.34%
53182.20%
6307-14.98%
7326-2.15%
833016.06%
93055.57%
103082.92%
113231.55%
12331-3.93%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 16.06%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -17.79%)

  • 平均準確率:0.24%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 104.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 102.500

  • 101.123


潛在阻力位 (由低到高)



  • 118.000

  • 119.677


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.054
上漲比例41.391

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.066
上漲比例44.359

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.07274270.11651540.7449
2-0.05933410.074757840.8297
3-0.0671696-0.068671540.5827
4-0.09880460.035451141.0603

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.043425840.2895
2-0.096697639.2816
3-0.087286238.7685
4-0.081802342.7907
5-0.040709546.9595

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.075
上漲天數比例40.805
下跌天數比例51.785
平盤天數比例7.409

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.322
平均漲幅2.043
平均成交量變化(張)73.571

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.624
平均漲幅1.102
平均成交量變化(張)-29.646

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.490
平均跌幅-1.765
平均成交量變化(張)54.027

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例28.564
平均跌幅-1.069
平均成交量變化(張)-29.082

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率5.906
平均漲跌幅0.714
上漲比例60.909
平均成交量(張)56738.516

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.562
成交量變化與價格變化相關係數0.111

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%10650.69-21.61%10.77%0.00%
最近一周-2.34%13121.03-45.21%11.04%28.57%
最近半個月-11.06%18817.39-63.09%32.56%40.00%
最近一個月-5.00%26105.90-78.01%41.89%50.00%
最近兩個月-10.30%25726.28-54.77%38.01%38.33%
最近三個月-7.93%33202.26-78.76%38.34%38.89%
最近半年-3.69%32071.87-74.45%40.30%37.22%
最近一年-5.00%56715.22-82.91%41.08%36.71%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天27.4/29.1/25.9/-3.2-72.6%/14.2%/-63.6%-1.05/-1.09/-0.99/0.11
最近一周33.3/41.7/25.9/-15.7-65.8%/-19.0%/-63.6%-0.97/-0.75/-0.99/-0.24
最近半個月51.8/90.7/25.9/-64.8-19.3%/-140.0%/-63.6%-0.26/1.43/-0.99/-2.41
最近一個月52.6/63.0/25.9/-37.03.2%/-133.7%/-63.6%0.19/1.07/-0.99/-2.06
最近兩個月45.4/54.0/25.9/-28.0-19.5%/-62.8%/-63.6%-0.09/-0.16/-0.99/-0.83
最近三個月49.2/73.5/25.9/-47.5-4.7%/-128.2%/-63.6%-0.12/0.52/-0.99/-1.51
最近半年49.5/35.6/25.9/-9.6-3.7%/-2.7%/-63.6%0.02/-0.56/-0.99/-0.42
最近一年49.9/39.2/25.9/-13.2-1.2%/-14.3%/-63.6%0.02/-0.82/-0.99/-0.16

成交量分析


指標數值
近期平均成交量26105.90張
成交量趨勢-78.01%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點102.50
第2個買點101.12

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位99.10 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標118.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.35% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.12% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:82.98% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.01%

  • 中期(20日)波動率:39.22%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:40.04

  • 價格波動範圍:12.05 ~ 161.50

  • 價格變異係數:66.87%


風險指標



  • 最大回撤:-81.03%

  • 回撤恢復天數:-998天

  • 風險調整後收益:0.22


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-10.30%

  • 近期波動率:38.01%

  • 近期最大回撤:-15.02%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2065.64%

  • 波動率相對表現:+3.82%

  • 回撤相對表現:+66.01%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:47.96%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:41:11



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置