景碩的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價92.50
收盤價標準差37.18
最高價257.50
最低價30.30
平均成交量(張)6213.13
成交量標準差(張)7162.63
平均成交金額671169866.42
平均成交筆數3920.62
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例40.40
最大單日漲幅10.26
最大單日跌幅-11.84
年化波動率41.87
最大回撤-77.50

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一91.9436.995605.043564.36-0.2241.37
週二92.4336.966318.703984.94-0.2140.11
週三92.7037.436594.714130.93-0.2339.01
週四92.7637.526394.414020.67-0.1541.55
週五92.9137.366209.733941.78-0.2339.73
週六80.9017.562553.401493.47-0.0053.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0397.5053.19101.57100.600.970.970.000.01
2025-03-0497.5055.56100.94100.370.580.89-1.00-0.31
2025-03-05104.5067.69101.49100.670.820.870.00-0.06
2025-03-06101.5057.55101.49100.730.760.850.00-0.09
2025-03-0799.4053.71101.17100.640.530.790.00-0.25
2025-03-1097.8046.58100.65100.430.230.680.00-0.45
2025-03-1198.2040.89100.27100.260.010.540.00-0.53
2025-03-1298.2035.3499.96100.11-0.150.400.00-0.56
2025-03-1396.0030.2299.3599.80-0.460.230.00-0.69
2025-03-1496.7031.9398.9499.57-0.630.060.00-0.69

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21107.00-3強烈賣出
2025-02-24104.00-1賣出
2025-02-25105.000中性
2025-02-26104.000中性
2025-02-27101.000中性
2025-03-0397.500中性
2025-03-0497.50-1賣出
2025-03-05104.500中性
2025-03-06101.50-1賣出
2025-03-0799.400中性
2025-03-1097.801買入
2025-03-1198.200中性
2025-03-1298.200中性
2025-03-1396.001買入
2025-03-1496.701買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21107.00持平賣出持平賣出賣出
2025-02-24104.00持平賣出持平持平持平
2025-02-25105.00持平持平持平持平持平
2025-02-26104.00持平持平持平持平持平
2025-02-27101.00持平持平持平持平持平
2025-03-0397.50持平持平持平持平持平
2025-03-0497.50持平持平賣出持平持平
2025-03-05104.50持平持平持平持平持平
2025-03-06101.50賣出持平持平持平持平
2025-03-0799.40持平持平持平持平持平
2025-03-1097.80持平持平持平持平買入
2025-03-1198.20持平持平持平持平持平
2025-03-1298.20持平持平持平持平持平
2025-03-1396.00持平持平持平持平買入
2025-03-1496.70持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.01
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1209.46
索提諾比率0.28
波動率比率(上行/下行)1.17
95%VaR-3.97
99%VaR-6.91

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.64
年化波動率41.87
5日波動率2.31
10日波動率2.40
20日波動率2.45
60日波動率2.50
上行波動率1.99
下行波動率1.70
收益率峰度2.30
收益率偏度0.29
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-12.42
波動率比率(上行/下行)1.17
平均真實範圍(ATR)3.40
ATR百分比3.49

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.7905387.899811643.75-0.121168
24.212958.957111656.250.45174
30.3601619.9217816500.019502
4-0.79492910.78931533.3333-0.0891249
54.2698511.488415600.35716
60.078474215.29961540-0.00576435
70.99601514.00811553.33330.0592048
8-2.653947.687531540-0.366906
90.13157310.81171560-0.00324589
102.116211.35121566.66670.171747
112.9912312.22361546.66670.231075
12-3.7711410.5981533.3333-0.371562

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
54.2698511.488415600.35716
24.212958.957111656.250.45174
112.9912312.22361546.66670.231075

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12-3.7711410.5981533.3333-0.371562
8-2.653947.687531540-0.366906
4-0.79492910.78931533.3333-0.0891249

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
544.2698560
214.2129556.25
11102.9912346.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
1211-3.7711466.6667
87-2.6539460
43-0.79492966.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性48.67

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.37
趨勢持續性48.67

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.71
趨勢持續性48.40

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.98
趨勢持續性46.42

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.76
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.61
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.13
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-3.76

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量35.09
動量持續性48.67

10日動量


指標數值
價格動量0.37
成交量動量40.02
動量持續性48.67

20日動量


指標數值
價格動量0.71
成交量動量51.03
動量持續性48.40

60日動量


指標數值
價格動量1.98
成交量動量56.41
動量持續性46.42

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率41.78
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.13

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量2687.56
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率42.70
長期上漲機率45.89

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.36050.08110.1999
Volume_Shares0.36051.00000.24210.2801
RSI_140.08110.24211.00000.5740
MACD0.19990.28010.57401.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.971%
下跌45.609%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129814.09%
2245-28.98%
33438.45%
429110.65%
5318-5.97%
6307-2.93%
7326-6.13%
833033.64%
9305-9.18%
1030817.53%
11323-10.84%
1233117.22%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 33.64%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -28.98%)

  • 平均準確率:3.13%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-0.41%
3343-0.29%
4291-1.37%
53181.26%
6307-1.30%
73261.84%
8330-1.52%
93050.33%
103080.97%
11323-0.31%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 1.84%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -1.52%)

  • 平均準確率:-0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12986.38%
2245-13.47%
33432.04%
42910.34%
5318-3.14%
6307-9.77%
7326-2.15%
833012.73%
9305-4.26%
103087.47%
11323-1.86%
123316.04%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 12.73%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -13.47%)

  • 平均準確率:0.03%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-0.82%
33430.29%
4291-1.03%
53181.26%
6307-0.98%
7326-0.31%
83300.91%
9305-0.98%
103080.97%
113230.31%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.26%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.03%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-4.49%
33430.29%
42913.09%
5318-1.26%
63073.91%
7326-1.23%
83302.12%
9305-3.28%
10308-0.65%
11323-4.95%
123310.91%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 3.91%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -4.95%)

  • 平均準確率:-0.55%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12987.38%
2245-9.80%
33436.12%
42919.62%
5318-4.09%
63075.21%
7326-4.29%
833019.39%
9305-0.98%
103088.77%
11323-4.02%
1233111.78%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 19.39%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.80%)

  • 平均準確率:3.76%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 96.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 94.300

  • 93.631


潛在阻力位 (由低到高)



  • 108.539

  • 110.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.076
上漲比例44.348

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.207
上漲比例41.795

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.20.075072340.2935
2-0.2382640.051848839.4105
3-0.2321020.0016291138.9178
4-0.1822770.02817242.9314

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.23196641.3752
2-0.3443836.9641
3-0.10974941.049
4-0.26744240.1163
50.073986546.6216

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.213
上漲天數比例40.403
下跌天數比例53.852
平盤天數比例5.745

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.356
平均漲幅2.731
平均成交量變化(張)87.956

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.523
平均漲幅1.412
平均成交量變化(張)-29.205

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.685
平均跌幅-2.218
平均成交量變化(張)60.563

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.436
平均跌幅-1.320
平均成交量變化(張)-30.787

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.087
平均漲跌幅1.606
上漲比例66.667
平均成交量(張)16113.045

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.361
成交量變化與價格變化相關係數0.181

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.53%3441.04-27.43%33.33%33.33%
最近一周-4.73%3704.19-44.45%21.04%28.57%
最近半個月-9.63%5281.25-45.18%43.09%40.00%
最近一個月-1.43%6295.03-7.82%39.61%50.00%
最近兩個月-2.32%8146.66-77.28%44.80%43.33%
最近三個月-14.04%7497.81-79.30%41.95%41.11%
最近半年4.43%11417.56-5.09%51.99%41.67%
最近一年-10.88%7138.70-13.60%39.96%37.81%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天32.5/35.3/31.9/-3.4-53.8%/-24.6%/-58.8%-0.65/-0.56/-0.69/-0.14
最近一周42.3/57.5/31.9/-25.6-32.3%/-70.5%/-58.8%-0.47/-0.09/-0.69/-0.60
最近半個月53.7/70.2/31.9/-38.34.5%/-161.0%/-58.8%0.10/1.42/-0.69/-2.11
最近一個月48.6/45.8/31.9/-13.92.8%/-17.0%/-58.8%-0.02/-0.65/-0.69/-0.05
最近兩個月51.4/59.0/31.9/-27.012.2%/-132.3%/-58.8%0.20/0.64/-0.69/-1.33
最近三個月46.6/54.4/31.9/-22.5-7.5%/-97.2%/-58.8%-0.04/0.80/-0.69/-1.49
最近半年49.9/42.9/31.9/-10.93.7%/-18.1%/-58.8%0.02/-0.23/-0.69/-0.46
最近一年48.1/64.9/31.9/-32.9-5.1%/-126.9%/-58.8%0.01/0.98/-0.69/-1.67

成交量分析


指標數值
近期平均成交量6295.03張
成交量趨勢-7.82%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點94.30
第2個買點93.63

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位91.76 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標108.54 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.73% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.67% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:66.43% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:41.25%

  • 中期(20日)波動率:39.84%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:92.50

  • 價格波動範圍:30.30 ~ 257.50

  • 價格變異係數:40.19%


風險指標



  • 最大回撤:-77.50%

  • 回撤恢復天數:-1706天

  • 風險調整後收益:0.18


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.32%

  • 近期波動率:44.80%

  • 近期最大回撤:-15.07%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1179.35%

  • 波動率相對表現:+2.99%

  • 回撤相對表現:+62.43%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:45.89%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:41:05



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