建漢的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價24.06
收盤價標準差7.42
最高價51.80
最低價10.20
平均成交量(張)4325.76
成交量標準差(張)9814.27
平均成交金額120340598.67
平均成交筆數1985.15
平均漲跌幅-0.24
上漲天數比例37.58
最大單日漲幅9.96
最大單日跌幅-10.48
年化波動率39.16
最大回撤-79.92

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一24.047.484239.171931.68-0.3336.03
週二24.077.454316.712004.76-0.1939.97
週三24.007.404316.952005.36-0.2139.41
週四24.047.404349.481963.30-0.1737.94
週五24.157.404446.122038.62-0.3234.25
週六24.507.122399.471076.47-0.2146.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0330.9042.2232.0932.17-0.070.100.00-0.17
2025-03-0431.3544.6831.9832.11-0.130.060.00-0.18
2025-03-0531.1025.8931.8432.03-0.190.010.00-0.20
2025-03-0631.0028.1631.7131.96-0.24-0.040.00-0.20
2025-03-0730.2023.0831.4831.83-0.34-0.100.00-0.24
2025-03-1030.3024.3731.3031.71-0.41-0.160.00-0.25
2025-03-1130.2025.2231.1331.60-0.47-0.230.00-0.24
2025-03-1230.2026.1330.9931.50-0.51-0.280.00-0.23
2025-03-1329.5026.3630.7631.35-0.59-0.340.00-0.25
2025-03-1429.3520.7530.5431.20-0.66-0.410.00-0.25

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2132.450中性
2025-02-2432.900中性
2025-02-2532.100中性
2025-02-2632.201買入
2025-02-2731.400中性
2025-03-0330.902強烈買入
2025-03-0431.350中性
2025-03-0531.101買入
2025-03-0631.001買入
2025-03-0730.203強烈買入
2025-03-1030.302強烈買入
2025-03-1130.201買入
2025-03-1230.201買入
2025-03-1329.502強烈買入
2025-03-1429.352強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2132.45持平持平持平持平持平
2025-02-2432.90持平持平持平持平持平
2025-02-2532.10持平持平賣出持平買入
2025-02-2632.20持平持平持平持平買入
2025-02-2731.40賣出持平持平持平買入
2025-03-0330.90持平持平持平買入買入
2025-03-0431.35持平持平持平持平持平
2025-03-0531.10持平買入持平持平持平
2025-03-0631.00持平買入持平持平持平
2025-03-0730.20持平買入持平買入買入
2025-03-1030.30持平買入持平持平買入
2025-03-1130.20持平買入持平持平持平
2025-03-1230.20持平買入持平持平持平
2025-03-1329.50持平買入持平持平買入
2025-03-1429.35持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.79
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數10.00
索提諾比率0.08
波動率比率(上行/下行)1.28
95%VaR-3.64
99%VaR-6.77

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.47
年化波動率39.16
5日波動率2.13
10日波動率2.24
20日波動率2.30
60日波動率2.37
上行波動率1.99
下行波動率1.56
收益率峰度3.05
收益率偏度0.52
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.28
平均真實範圍(ATR)0.80
ATR百分比3.25

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.3701312.83731625-0.119714
2-0.1379057.757821643.75-0.03926
3-1.319238.947331637.5-0.166072
4-4.8182510.91761520-0.456595
52.3572110.68681566.66670.204976
62.776710.05831553.33330.25949
7-0.41653711.01091540-0.052966
8-1.54897.719021526.6667-0.222252
90.19921712.424815400.00261981
10-1.0773911.53641533.3333-0.107837
112.585149.97721546.66670.2424
122.482067.6516615600.3026

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
62.776710.05831553.33330.25949
112.585149.97721546.66670.2424
122.482067.6516615600.3026

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-4.8182510.91761520-0.456595
8-1.54897.719021526.6667-0.222252
1-1.3701312.83731625-0.119714

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
652.776753.3333
11102.5851446.6667
12112.4820660

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-4.8182580
87-1.548973.3333
112-1.3701375

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.08
趨勢持續性47.28

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性47.57

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.31
趨勢持續性46.34

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.84
趨勢持續性43.65

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.86
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.94
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.02
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.72

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.08
成交量動量71.97
動量持續性47.28

10日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量83.01
動量持續性47.57

20日動量


指標數值
價格動量0.31
成交量動量99.36
動量持續性46.34

60日動量


指標數值
價格動量0.84
成交量動量151.64
動量持續性43.65

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.65
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.02

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量3211.22
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率35.96
長期上漲機率44.36

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.21760.07580.1132
Volume_Shares0.21761.00000.28000.4397
RSI_140.07580.28001.00000.6090
MACD0.11320.43970.60901.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.953%
下跌38.844%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129819.46%
224510.61%
334323.03%
429151.89%
531820.13%
6307-11.73%
732610.12%
833036.97%
93050.33%
1030827.92%
11323-8.98%
12331-3.93%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 51.89%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -11.73%)

  • 平均準確率:14.65%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22451.63%
33430.00%
4291-1.37%
53182.83%
6307-1.30%
7326-0.31%
83300.00%
93050.00%
103080.00%
113230.93%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.83%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
22452.04%
33438.45%
429118.21%
53187.55%
6307-11.73%
73262.76%
833012.42%
9305-2.95%
103088.12%
11323-8.98%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 18.21%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -11.73%)

  • 平均準確率:2.59%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22450.82%
33430.00%
4291-0.69%
53182.52%
6307-0.98%
7326-0.31%
83300.91%
9305-1.31%
10308-0.32%
113230.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.52%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.34%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22452.04%
33431.17%
42914.12%
53180.00%
6307-5.21%
7326-1.23%
83308.48%
9305-2.30%
103082.92%
11323-3.72%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 8.48%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -5.21%)

  • 平均準確率:0.14%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129822.48%
22454.08%
334313.41%
429131.62%
53187.23%
63077.49%
73269.20%
833015.15%
93056.89%
1030817.21%
113232.17%
123316.34%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 31.62%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: 2.17%)

  • 平均準確率:11.94%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 29.350


潛在支撐位 (由高到低)



  • 28.935

  • 28.900


潛在阻力位 (由低到高)



  • 34.000

  • 34.050


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.038
上漲比例40.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.071
上漲比例36.282

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0945824-0.042848235.2144
2-0.06195410.0085111537.2271
3-0.057180.013994738.2934
4-0.07219330.079711139.3971

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.059831139.2039
2-0.11037134.4148
3-0.059749139.2246
4-0.067441937.3256
5-0.032770338.1757

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.071
上漲天數比例37.584
下跌天數比例56.725
平盤天數比例5.691

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.262
平均漲幅2.512
平均成交量變化(張)149.339

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.087
平均漲幅1.188
平均成交量變化(張)-31.508

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.430
平均跌幅-1.990
平均成交量變化(張)58.222

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.221
平均跌幅-1.246
平均成交量變化(張)-35.819

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.040
平均漲跌幅2.450
上漲比例79.144
平均成交量(張)14756.341

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.218
成交量變化與價格變化相關係數0.293

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.81%2564.68106.92%20.31%0.00%
最近一周-5.32%3721.65-31.34%19.62%14.29%
最近半個月-9.55%3198.0934.77%22.03%33.33%
最近一個月-3.14%4255.04-9.53%30.25%33.33%
最近兩個月-7.99%4810.21-14.47%30.40%31.67%
最近三個月-15.78%9895.50-61.89%41.41%32.22%
最近半年13.98%18568.88-87.06%55.23%37.22%
最近一年29.87%11059.743.65%45.76%34.79%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天24.4/26.1/20.8/-5.4-81.1%/-13.1%/-83.8%-0.24/-0.23/-0.25/-0.02
最近一周24.9/28.2/20.8/-7.4-83.7%/-7.6%/-83.8%-0.24/-0.20/-0.25/-0.05
最近半個月36.3/55.8/20.8/-35.0-57.0%/-102.2%/-83.8%-0.15/0.06/-0.25/-0.31
最近一個月47.4/21.2/20.8/-0.4-9.8%/-29.0%/-83.8%0.02/-0.11/-0.25/-0.14
最近兩個月45.9/37.5/20.8/-16.7-17.9%/-6.7%/-83.8%0.01/-0.12/-0.25/-0.14
最近三個月46.1/54.7/20.8/-33.9-19.2%/-100.7%/-83.8%-0.04/0.01/-0.25/-0.26
最近半年50.8/65.5/20.8/-44.8-0.4%/-196.6%/-83.8%-0.02/0.03/-0.25/-0.29
最近一年50.5/84.1/20.8/-63.31.7%/-142.1%/-83.8%-0.01/0.13/-0.25/-0.38

成交量分析


指標數值
近期平均成交量4255.04張
成交量趨勢-9.53%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點28.93
第2個買點28.90

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位28.32 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標34.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.26% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.91% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:74.94% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:38.95%

  • 中期(20日)波動率:37.78%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:24.06

  • 價格波動範圍:10.20 ~ 51.80

  • 價格變異係數:30.85%


風險指標



  • 最大回撤:-79.92%

  • 回撤恢復天數:1203天

  • 風險調整後收益:0.05


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.99%

  • 近期波動率:30.40%

  • 近期最大回撤:-13.17%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1264.23%

  • 波動率相對表現:-8.89%

  • 回撤相對表現:+66.76%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:35.96%

  • 歷史整體上漲機率:44.36%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:40:51



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