銘異的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3717.00
平均收盤價51.62
收盤價標準差44.34
最高價213.00
最低價9.90
平均成交量(張)1966.10
成交量標準差(張)2841.84
平均成交金額120913574.29
平均成交筆數1049.89
平均漲跌幅-0.28
上漲天數比例36.91
最大單日漲幅13.54
最大單日跌幅-11.35
年化波動率40.86
最大回撤-95.11

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一51.5844.511821.25983.05-0.3635.58
週二51.7144.542096.041102.01-0.3236.84
週三51.5244.381983.871058.25-0.1539.33
週四51.6044.411950.251046.60-0.3534.54
週五51.5144.011986.221064.47-0.2138.32
週六60.9841.721402.40719.33-0.5333.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0323.8544.9424.6524.420.230.320.00-0.09
2025-03-0423.6536.1424.5024.360.140.290.00-0.15
2025-03-0523.8542.5024.4024.320.080.240.00-0.17
2025-03-0623.5037.6524.2624.26-0.000.190.00-0.20
2025-03-0723.4535.7124.1424.20-0.070.140.00-0.21
2025-03-1024.8047.5724.2424.25-0.010.110.00-0.12
2025-03-1125.1052.8824.3724.310.060.100.00-0.04
2025-03-1225.3551.0024.5224.390.130.111.000.03
2025-03-1325.0046.1524.6024.430.160.120.000.04
2025-03-1426.5059.0924.8924.590.300.160.000.15

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2125.30-2強烈賣出
2025-02-2425.35-2強烈賣出
2025-02-2524.750中性
2025-02-2625.000中性
2025-02-2724.500中性
2025-03-0323.851買入
2025-03-0423.650中性
2025-03-0523.850中性
2025-03-0623.501買入
2025-03-0723.451買入
2025-03-1024.800中性
2025-03-1125.100中性
2025-03-1225.350中性
2025-03-1325.001買入
2025-03-1426.50-2強烈賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2125.30持平賣出持平持平賣出
2025-02-2425.35持平賣出持平持平賣出
2025-02-2524.75持平持平持平持平持平
2025-02-2625.00持平持平持平持平持平
2025-02-2724.50持平持平賣出持平買入
2025-03-0323.85持平持平持平持平買入
2025-03-0423.65賣出持平持平持平買入
2025-03-0523.85持平持平持平持平持平
2025-03-0623.50持平持平持平持平買入
2025-03-0723.45持平持平持平持平買入
2025-03-1024.80持平持平持平持平持平
2025-03-1125.10持平持平持平持平持平
2025-03-1225.35持平持平買入持平賣出
2025-03-1325.00買入持平持平持平持平
2025-03-1426.50持平持平持平賣出賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險28.36
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數552.00
索提諾比率0.10
波動率比率(上行/下行)1.14
95%VaR-3.83
99%VaR-6.94

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.57
年化波動率40.86
5日波動率2.11
10日波動率2.24
20日波動率2.33
60日波動率2.42
上行波動率2.04
下行波動率1.79
收益率峰度3.69
收益率偏度0.33
最大單日漲幅16.55
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.14
平均真實範圍(ATR)1.73
ATR百分比3.32

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.194869.134961643.75-0.367984
25.7427613.14121668.750.424322
3-1.7988615.43771650-0.12732
46.6821529.37011533.33330.22184
5-2.4550610.94091533.3333-0.239627
6-1.434197.575931533.3333-0.211308
7-2.4893210.78751540-0.246209
8-0.55573920.80691520-0.0347196
9-2.331847.986651540-0.312835
10-1.3882811.74581540-0.132383
11-0.94911511.21321553.3333-0.0995061
127.622221.197415600.35172

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
127.622221.197415600.35172
46.6821529.37011533.33330.22184
25.7427613.14121668.750.424322

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.194869.134961643.75-0.367984
7-2.4893210.78751540-0.246209
5-2.4550610.94091533.3333-0.239627

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12117.622260
436.6821533.3333
215.7427668.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-3.1948656.25
76-2.4893260
54-2.4550666.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性47.97

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性47.65

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.43
趨勢持續性46.33

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.01
趨勢持續性41.81

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度6.29
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.69
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.97
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.66

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量63.00
動量持續性47.97

10日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量75.99
動量持續性47.65

20日動量


指標數值
價格動量0.43
成交量動量97.57
動量持續性46.33

60日動量


指標數值
價格動量1.01
成交量動量132.71
動量持續性41.81

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.15

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率36.25
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.97

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量3272.85
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率46.07
長期上漲機率45.21

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.15330.08650.1345
Volume_Shares0.15331.00000.24580.2076
RSI_140.08650.24581.00000.5010
MACD0.13450.20760.50101.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.989%
下跌40.157%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129832.21%
2245-41.63%
33439.91%
429120.96%
531837.74%
630714.33%
732628.53%
833035.15%
93053.28%
1030427.96%
1131929.47%
12331-21.45%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 37.74%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -41.63%)

  • 平均準確率:14.71%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.45%
3343-1.75%
42910.00%
53180.31%
63070.33%
7326-0.31%
8330-0.30%
93050.66%
103040.00%
113190.94%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.75%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129810.07%
2245-23.27%
3343-0.29%
42916.19%
531813.84%
63076.19%
73269.51%
833016.67%
9305-6.89%
103045.92%
113199.72%
12331-11.18%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 16.67%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -23.27%)

  • 平均準確率:3.04%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.04%
3343-1.46%
42910.69%
53180.94%
6307-0.33%
7326-0.31%
83300.61%
9305-0.98%
103040.33%
113190.31%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12983.36%
2245-6.53%
33430.00%
4291-3.44%
53183.46%
63071.63%
73260.31%
83304.24%
93051.31%
10304-0.33%
113191.25%
12331-7.55%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 4.24%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -7.55%)

  • 平均準確率:-0.19%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129822.15%
2245-16.33%
334313.41%
429117.53%
531819.18%
63076.51%
732619.33%
833013.94%
93059.18%
1030422.04%
1131917.24%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 22.15%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -16.33%)

  • 平均準確率:11.76%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 26.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 24.755

  • 24.058

  • 23.216


潛在阻力位 (由低到高)



  • 26.650


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.024
上漲比例41.783

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.106
上漲比例36.727

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.183070.010933235.2144
2-0.1231440.02929738.3188
3-0.130125-0.063809537.2529
4-0.1207020.099457936.7925

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.10012139.7576
2-0.22520335.226
3-0.14794836.146
4-0.10087435.6643
5-0.074659939.7959

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.139
上漲天數比例36.911
下跌天數比例56.121
平盤天數比例6.968

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.002
平均漲幅2.510
平均成交量變化(張)146.029

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.195
平均漲幅1.330
平均成交量變化(張)-32.735

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.841
平均跌幅-2.078
平均成交量變化(張)78.884

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.961
平均跌幅-1.187
平均成交量變化(張)-35.029

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.771
平均漲跌幅1.569
上漲比例68.098
平均成交量(張)6374.131

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.153
成交量變化與價格變化相關係數0.052

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天4.54%1712.23377.03%82.85%66.67%
最近一周12.77%1390.79928.01%49.21%71.43%
最近半個月4.74%886.26952.47%42.45%53.33%
最近一個月14.47%759.63815.72%34.22%53.33%
最近兩個月13.49%763.50711.52%36.62%41.67%
最近三個月-5.36%835.86-10.79%36.32%41.11%
最近半年-17.83%1917.87-23.55%42.31%39.44%
最近一年33.84%2468.09445.03%44.53%39.18%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天52.1/51.0/59.1/8.165.1%/57.8%/113.4%0.07/0.03/0.15/0.12
最近一周47.2/37.6/59.1/21.49.6%/211.1%/113.4%-0.05/-0.20/0.15/0.34
最近半個月51.3/76.5/59.1/-17.51.5%/50.3%/113.4%-0.03/0.15/0.15/-0.00
最近一個月59.0/38.5/59.1/20.629.5%/137.4%/113.4%0.06/-0.00/0.15/0.15
最近兩個月52.9/55.2/59.1/3.911.9%/153.6%/113.4%0.06/0.10/0.15/0.04
最近三個月47.9/56.4/59.1/2.7-6.9%/93.3%/113.4%-0.01/0.17/0.15/-0.02
最近半年47.3/30.7/59.1/28.4-6.9%/145.7%/113.4%-0.02/-0.57/0.15/0.72
最近一年50.9/56.7/59.1/2.45.2%/86.9%/113.4%0.00/0.10/0.15/0.04

成交量分析


指標數值
近期平均成交量759.63張
成交量趨勢815.72%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點24.75
第2個買點24.06
第3個買點23.22

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位22.75 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標26.65 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.55% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.18% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:87.56% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:44.84%

  • 中期(20日)波動率:46.67%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:51.62

  • 價格波動範圍:9.90 ~ 213.00

  • 價格變異係數:85.89%


風險指標



  • 最大回撤:-95.11%

  • 回撤恢復天數:158天

  • 風險調整後收益:0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:13.49%

  • 近期波動率:36.62%

  • 近期最大回撤:-12.45%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+966.71%

  • 波動率相對表現:-4.31%

  • 回撤相對表現:+82.66%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:45.21%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:40:49



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