力特的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3706.00
平均收盤價9.38
收盤價標準差9.68
最高價46.75
最低價1.21
平均成交量(張)1505.60
成交量標準差(張)3225.62
平均成交金額25261977.83
平均成交筆數565.66
平均漲跌幅0.00
上漲天數比例42.28
最大單日漲幅16.16
最大單日跌幅-13.08
年化波動率65.04
最大回撤-87.98

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一9.459.811539.35584.54-0.0042.09
週二9.439.701467.91578.59-0.0941.20
週三9.369.641513.90571.130.0341.98
週四9.369.601482.40550.220.2144.80
週五9.429.741546.72552.56-0.1740.97
週六3.801.43498.38128.001.1660.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0329.4529.0930.2130.84-0.63-0.640.000.02
2025-03-0429.4540.0030.1030.74-0.64-0.640.000.00
2025-03-0530.4559.3230.1530.72-0.57-0.630.000.06
2025-03-0630.0550.0030.1330.67-0.53-0.610.000.08
2025-03-0730.2552.9430.1530.64-0.48-0.580.000.10
2025-03-1030.4554.9330.2030.62-0.42-0.550.000.13
2025-03-1130.5058.8230.2430.61-0.37-0.510.000.15
2025-03-1230.9560.0030.3530.64-0.28-0.470.000.18
2025-03-1330.6057.5330.3930.63-0.24-0.420.000.18
2025-03-1431.5564.7730.5730.70-0.13-0.370.000.23

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2130.250中性
2025-02-2430.250中性
2025-02-2530.201買入
2025-02-2630.201買入
2025-02-2730.151買入
2025-03-0329.452強烈買入
2025-03-0429.450中性
2025-03-0530.45-1賣出
2025-03-0630.050中性
2025-03-0730.250中性
2025-03-1030.451買入
2025-03-1130.500中性
2025-03-1230.95-2強烈賣出
2025-03-1330.600中性
2025-03-1431.55-2強烈賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2130.25持平持平持平持平持平
2025-02-2430.25持平持平持平持平持平
2025-02-2530.20持平持平買入持平持平
2025-02-2630.20持平買入持平持平持平
2025-02-2730.15持平買入持平持平持平
2025-03-0329.45持平買入持平持平買入
2025-03-0429.45持平持平持平持平持平
2025-03-0530.45持平持平持平持平賣出
2025-03-0630.05持平持平持平持平持平
2025-03-0730.25持平持平持平持平持平
2025-03-1030.45買入持平持平持平持平
2025-03-1130.50持平持平持平持平持平
2025-03-1230.95持平持平持平賣出賣出
2025-03-1330.60持平持平持平持平持平
2025-03-1431.55持平持平持平賣出賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險33.33
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2061.62
索提諾比率1.02
波動率比率(上行/下行)2.07
95%VaR-5.44
99%VaR-8.27

6. 波動性指標


指標數值
日波動率4.10
年化波動率65.04
5日波動率2.81
10日波動率3.05
20日波動率3.23
60日波動率3.48
上行波動率4.34
下行波動率2.10
收益率峰度233.46
收益率偏度9.20
最大單日漲幅110.22
最大單日跌幅-13.24
波動率比率(上行/下行)2.07
平均真實範圍(ATR)0.43
ATR百分比4.59

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
16.8268236.09841637.50.1845
23.6216710.18761656.250.339138
3-3.4215312.2481643.75-0.292962
41.2132721.84291526.66670.0479148
59.5980442.71451533.33330.2208
60.8345420.41261526.66670.0327187
7-6.0685614.57641533.3333-0.427762
86.7078911.97614600.546196
9-1.0957514.21431533.3333-0.0888132
10-3.406211.42631540-0.312688
119.0333316.37815600.541377
1215.867350.949515600.308161

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1215.867350.949515600.308161
59.5980442.71451533.33330.2208
119.0333316.37815600.541377

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-6.0685614.57641533.3333-0.427762
3-3.4215312.2481643.75-0.292962
10-3.406211.42631540-0.312688

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
121115.867360
549.5980433.3333
11109.0333360

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-6.0685666.6667
32-3.4215356.25
109-3.406260

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.80
趨勢持續性44.36

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.64
趨勢持續性44.50

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.28
趨勢持續性44.66

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度10.43
趨勢持續性49.68

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度2.26
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.96
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-5.31
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度2.36

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.77
成交量動量inf
動量持續性44.25

10日動量


指標數值
價格動量1.62
成交量動量inf
動量持續性44.41

20日動量


指標數值
價格動量3.26
成交量動量inf
動量持續性44.52

60日動量


指標數值
價格動量10.41
成交量動量inf
動量持續性49.57

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率21.28
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度5.31

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1006.84
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率49.44
長期上漲機率44.43

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.35260.08740.2290
Volume_Shares0.35261.00000.24190.4263
RSI_140.08740.24191.00000.4433
MACD0.22900.42630.44331.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.943%
下跌39.680%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-15.92%
334323.62%
429116.15%
531818.55%
63072.28%
732429.01%
83209.06%
93055.25%
1030839.29%
11323-22.91%
12324-34.88%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 39.29%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -34.88%)

  • 平均準確率:5.76%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.41%
3343-0.29%
42910.00%
53181.89%
6307-1.95%
73240.31%
83201.25%
9305-1.31%
103080.32%
113231.55%
12324-0.62%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.95%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.70%
2245-4.90%
33438.45%
42913.44%
531813.52%
6307-3.26%
73243.70%
83200.62%
9305-3.61%
1030818.18%
11323-17.03%
12324-18.83%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 18.18%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -18.83%)

  • 平均準確率:-0.37%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22450.41%
3343-0.87%
42911.37%
53180.94%
6307-1.30%
7324-0.31%
83201.25%
9305-1.31%
103080.00%
113230.62%
123240.93%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.37%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.34%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.03%
2245-8.16%
33432.92%
42910.00%
5318-3.46%
6307-4.56%
73244.01%
8320-0.62%
9305-1.31%
103081.30%
11323-2.79%
12324-10.49%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 4.01%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -10.49%)

  • 平均準確率:-2.35%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129811.74%
2245-3.67%
334313.41%
429111.34%
53185.66%
630713.36%
732421.30%
83206.56%
930512.79%
1030819.48%
11323-5.26%
12324-5.86%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 21.30%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -5.86%)

  • 平均準確率:8.40%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 31.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 30.255

  • 29.337

  • 28.350


潛在阻力位 (由低到高)



  • 31.600


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.013
上漲比例46.935

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.045
上漲比例42.545

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02831830.090875543.228
2-0.03804590.090878941.8122
3-0.02130940.08602240.1475
4-0.03401470.29489943.9791

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.00080194445.5097
2-0.048856538.345
3-0.025860142.3826
4-0.042497142.007
5-0.037653145.2381

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.030
上漲天數比例42.283
下跌天數比例48.489
平盤天數比例9.147

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.314
平均漲幅3.240
平均成交量變化(張)153.428

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.101
平均漲幅2.312
平均成交量變化(張)-36.419

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.069
平均跌幅-2.457
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.516
平均跌幅-1.712
平均成交量變化(張)-37.338

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.011
平均漲跌幅2.304
上漲比例69.811
平均成交量(張)5114.801

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.353
成交量變化與價格變化相關係數0.062

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.94%660.7484.88%47.54%66.67%
最近一周4.99%577.96120.27%22.38%71.43%
最近半個月4.30%536.22156.19%24.65%66.67%
最近一個月-4.39%583.02125.47%30.14%53.33%
最近兩個月-5.26%823.33-42.04%31.74%46.67%
最近三個月-5.11%801.08-33.19%30.46%48.89%
最近半年-5.26%824.8369.79%35.32%41.11%
最近一年3.44%2998.82-91.96%40.52%39.18%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天60.8/60.0/64.8/4.8107.4%/21.0%/141.0%0.20/0.18/0.23/0.05
最近一周57.0/50.0/64.8/14.863.8%/157.0%/141.0%0.15/0.08/0.23/0.16
最近半個月46.7/41.0/64.8/23.811.2%/177.0%/141.0%0.08/-0.06/0.23/0.29
最近一個月39.7/55.0/64.8/9.7-33.6%/167.4%/141.0%-0.07/-0.10/0.23/0.33
最近兩個月46.8/70.1/64.8/-5.3-6.7%/27.1%/141.0%-0.04/0.15/0.23/0.09
最近三個月48.9/71.2/64.8/-6.50.4%/34.6%/141.0%-0.03/0.27/0.23/-0.04
最近半年47.6/52.1/64.8/12.6-7.8%/171.1%/141.0%0.01/0.05/0.23/0.19
最近一年49.4/48.0/64.8/16.8-2.7%/122.5%/141.0%-0.02/0.03/0.23/0.20

成交量分析


指標數值
近期平均成交量583.02張
成交量趨勢125.47%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點30.26
第2個買點29.34
第3個買點28.35

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位27.78 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標31.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.20% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.17% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:87.77% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.83個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:75.09%

  • 中期(20日)波動率:84.27%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:9.38

  • 價格波動範圍:1.21 ~ 46.75

  • 價格變異係數:103.20%


風險指標



  • 最大回撤:-87.98%

  • 回撤恢復天數:-123天

  • 風險調整後收益:0.52


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.26%

  • 近期波動率:31.74%

  • 近期最大回撤:-15.01%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-4190.44%

  • 波動率相對表現:-33.71%

  • 回撤相對表現:+72.97%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:49.44%

  • 歷史整體上漲機率:44.43%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:40:33



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置