奇鋐的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價93.96
收盤價標準差159.28
最高價817.00
最低價12.70
平均成交量(張)7851.64
成交量標準差(張)9452.60
平均成交金額1054832011.45
平均成交筆數4736.15
平均漲跌幅-0.18
上漲天數比例40.99
最大單日漲幅11.51
最大單日跌幅-10.34
年化波動率42.31
最大回撤-69.35

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一95.49161.397418.614595.56-0.3639.45
週二94.44159.927843.524751.78-0.2939.97
週三92.50156.527820.314695.150.0644.61
週四92.68157.328178.164896.84-0.0641.96
週五96.19162.978087.724810.32-0.2638.77
週六23.945.093173.081244.730.2146.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03519.0043.79544.71555.20-10.49-10.08-1.00-0.41
2025-03-04534.0046.58543.06553.63-10.57-10.180.00-0.39
2025-03-05566.0053.51546.59554.55-7.96-9.731.001.78
2025-03-06576.0055.21551.12556.14-5.02-8.790.003.77
2025-03-07559.0049.76552.33556.35-4.02-7.840.003.82
2025-03-10564.0050.48554.12556.92-2.79-6.830.004.04
2025-03-11560.0045.13555.03557.14-2.12-5.890.003.77
2025-03-12556.0047.83555.18557.06-1.88-5.080.003.20
2025-03-13566.0050.78556.84557.72-0.88-4.240.003.36
2025-03-14576.0052.02559.79559.080.71-3.250.003.97

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21568.00-1賣出
2025-02-24542.000中性
2025-02-25528.001買入
2025-02-26549.000中性
2025-02-27537.00-1賣出
2025-03-03519.000中性
2025-03-04534.000中性
2025-03-05566.001買入
2025-03-06576.00-1賣出
2025-03-07559.000中性
2025-03-10564.001買入
2025-03-11560.000中性
2025-03-12556.000中性
2025-03-13566.00-1賣出
2025-03-14576.00-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21568.00持平持平持平持平賣出
2025-02-24542.00持平持平持平持平持平
2025-02-25528.00持平持平持平持平買入
2025-02-26549.00持平持平持平持平持平
2025-02-27537.00賣出持平持平持平持平
2025-03-03519.00持平持平賣出持平買入
2025-03-04534.00持平持平持平持平持平
2025-03-05566.00持平持平買入持平持平
2025-03-06576.00持平持平持平持平賣出
2025-03-07559.00持平持平持平持平持平
2025-03-10564.00買入持平持平持平持平
2025-03-11560.00持平持平持平持平持平
2025-03-12556.00持平持平持平持平持平
2025-03-13566.00持平持平持平持平賣出
2025-03-14576.00持平持平持平持平賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.62
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2824.07
索提諾比率0.91
波動率比率(上行/下行)1.15
95%VaR-3.92
99%VaR-7.05

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.67
年化波動率42.31
5日波動率2.32
10日波動率2.43
20日波動率2.49
60日波動率2.54
上行波動率2.00
下行波動率1.74
收益率峰度2.45
收益率偏度0.25
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-12.09
波動率比率(上行/下行)1.15
平均真實範圍(ATR)4.21
ATR百分比3.54

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.88465710.04361631.25-0.104676
25.9629211.5761668.750.500712
33.082598.485891662.50.34362
41.5170414.695315400.0918914
55.012812.86261573.33330.376761
61.3818213.007215400.0934213
70.603212.25021553.33330.0356347
81.4286415.52641546.66670.0812792
9-1.2349812.88071533.3333-0.108818
10-1.5158610.23221553.3333-0.164435
114.954427.5440315800.634641
122.922938.33241566.66670.330789

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.9629211.5761668.750.500712
55.012812.86261573.33330.376761
114.954427.5440315800.634641

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-1.5158610.23221553.3333-0.164435
9-1.2349812.88071533.3333-0.108818
1-0.88465710.04361631.25-0.104676

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.9629268.75
545.012873.3333
11104.9544280

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-1.5158646.6667
98-1.2349866.6667
112-0.88465768.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.54
趨勢持續性49.72

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.04
趨勢持續性51.33

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.11
趨勢持續性53.66

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度6.85
趨勢持續性57.56

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.82
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.18
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.98
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-9.14

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.54
成交量動量49.43
動量持續性49.72

10日動量


指標數值
價格動量1.04
成交量動量56.83
動量持續性51.33

20日動量


指標數值
價格動量2.11
成交量動量65.12
動量持續性53.66

60日動量


指標數值
價格動量6.85
成交量動量83.64
動量持續性57.56

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率43.11
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.98

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量9754.39
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率55.06
長期上漲機率48.39

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.20900.07250.3029
Volume_Shares0.20901.00000.34070.2275
RSI_140.07250.34071.00000.3195
MACD0.30290.22750.31951.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.800%
下跌44.350%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12987.38%
2245-11.43%
3343-20.41%
429117.18%
5318-5.35%
6307-0.98%
7326-3.68%
8330-3.64%
930512.46%
1030832.79%
11323-8.05%
12331-20.54%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 32.79%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -20.54%)

  • 平均準確率:-0.35%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.63%
3343-0.87%
42910.00%
53181.57%
6307-0.65%
73260.00%
8330-0.91%
9305-0.33%
103080.00%
113231.24%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.01%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-6.12%
3343-13.12%
42910.69%
53180.00%
6307-1.95%
73260.61%
8330-5.76%
9305-2.30%
103089.42%
11323-2.48%
12331-10.88%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 9.42%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -13.12%)

  • 平均準確率:-2.60%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22452.86%
3343-2.04%
42910.34%
53181.89%
6307-1.30%
7326-0.31%
8330-0.30%
9305-0.33%
103080.97%
113230.31%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.04%)

  • 平均準確率:0.07%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.68%
2245-4.49%
3343-4.08%
42913.09%
5318-5.35%
6307-3.91%
7326-2.45%
8330-0.61%
93056.23%
103083.57%
11323-3.41%
12331-7.55%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 6.23%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -7.55%)

  • 平均準確率:-1.80%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129810.74%
2245-5.31%
3343-0.29%
429113.06%
5318-3.46%
63076.84%
7326-1.53%
83303.94%
93059.18%
1030818.83%
11323-3.72%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 18.83%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -5.31%)

  • 平均準確率:3.95%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 576.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 556.400

  • 523.419

  • 500.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 583.000

  • 589.381


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.034
上漲比例43.130

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.118
上漲比例42.436

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02911960.15071343.0023
2-0.09732530.12465240.0655
3-0.3840790.037143140.0624
4-0.3159040.12166640.9563

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.1595942.3402
2-0.36975738.1228
3-0.2280541.5051
4-0.10540740.3488
5-0.15506845.9459

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.212
上漲天數比例40.993
下跌天數比例54.174
平盤天數比例4.832

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例26.685
平均漲幅2.619
平均成交量變化(張)105.799

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.691
平均漲幅1.381
平均成交量變化(張)-30.008

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例19.812
平均跌幅-2.228
平均成交量變化(張)57.666

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.812
平均跌幅-1.414
平均成交量變化(張)-33.160

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.074
平均漲跌幅2.001
上漲比例73.373
平均成交量(張)19330.111

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.209
成交量變化與價格變化相關係數0.089

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天3.60%11258.1513.75%0.36%33.33%
最近一周0.00%10069.02-13.84%29.17%42.86%
最近半個月1.41%9007.65206.48%48.92%46.67%
最近一個月-0.52%8673.984.71%49.81%53.33%
最近兩個月-15.54%7740.0829.05%50.24%43.33%
最近三個月-11.11%7584.4338.77%47.15%46.67%
最近半年-22.06%8899.07-43.96%52.83%45.00%
最近一年68.42%11589.9222.47%58.38%44.11%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天50.2/47.8/52.0/4.232.3%/55.4%/59.4%3.51/3.20/3.97/0.76
最近一周50.2/55.2/52.0/-3.235.2%/-16.8%/59.4%3.70/3.77/3.97/0.20
最近半個月51.8/68.0/52.0/-15.99.2%/11.2%/59.4%2.93/6.73/3.97/-2.77
最近一個月49.7/43.3/52.0/8.76.7%/65.4%/59.4%3.32/1.07/3.97/2.89
最近兩個月42.4/54.2/52.0/-2.1-22.8%/36.4%/59.4%-0.84/3.47/3.97/0.50
最近三個月45.7/61.9/52.0/-9.9-11.1%/51.6%/59.4%-1.16/-0.76/3.97/4.73
最近半年47.8/54.0/52.0/-2.0-8.0%/28.9%/59.4%-0.48/-4.77/3.97/8.73
最近一年52.0/45.7/52.0/6.38.6%/63.6%/59.4%-0.12/-3.29/3.97/7.25

成交量分析


指標數值
近期平均成交量8673.98張
成交量趨勢4.71%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點556.40
第2個買點523.42
第3個買點500.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位490.00 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標583.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.60% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.69% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:91.40% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.81個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:42.09%

  • 中期(20日)波動率:41.54%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:93.96

  • 價格波動範圍:12.70 ~ 817.00

  • 價格變異係數:169.52%


風險指標



  • 最大回撤:-69.35%

  • 回撤恢復天數:-529天

  • 風險調整後收益:0.59


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-15.54%

  • 近期波動率:50.24%

  • 近期最大回撤:-28.29%

  • 近期上漲天數比例:53.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-4428.41%

  • 波動率相對表現:+8.07%

  • 回撤相對表現:+41.07%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:58.62%

  • 近90日上漲機率:55.06%

  • 歷史整體上漲機率:48.39%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:39:29



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