全漢的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3716.00
平均收盤價32.56
收盤價標準差12.01
最高價74.50
最低價13.00
平均成交量(張)618.80
成交量標準差(張)1320.52
平均成交金額25189816.78
平均成交筆數371.59
平均漲跌幅-0.08
上漲天數比例41.74
最大單日漲幅10.63
最大單日跌幅-8.61
年化波動率27.94
最大回撤-68.49

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一32.5112.11613.63364.21-0.2038.68
週二32.5812.03609.10368.60-0.0841.15
週三32.5511.99649.05380.850.0844.46
週四32.5611.95629.66380.96-0.0842.47
週五32.7312.06596.48366.43-0.1241.62
週六25.444.26389.77203.470.3453.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0368.5057.2767.6966.621.071.050.000.03
2025-03-0470.7065.3868.1566.921.231.080.000.15
2025-03-0571.2070.3168.6267.241.391.140.000.24
2025-03-0669.5063.3868.7667.401.351.190.000.17
2025-03-0768.5057.8268.7267.481.231.190.000.04
2025-03-1063.3040.9367.8867.170.711.10-1.00-0.39
2025-03-1162.3036.7367.0266.810.210.920.00-0.71
2025-03-1261.9037.1166.2466.45-0.210.690.00-0.91
2025-03-1361.2037.1165.4666.06-0.600.430.00-1.03
2025-03-1461.5026.9564.8565.72-0.870.170.00-1.04

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2169.20-1賣出
2025-02-2468.300中性
2025-02-2569.00-1賣出
2025-02-2668.500中性
2025-02-2767.700中性
2025-03-0368.500中性
2025-03-0470.70-2強烈賣出
2025-03-0571.20-3強烈賣出
2025-03-0669.500中性
2025-03-0768.500中性
2025-03-1063.301買入
2025-03-1162.301買入
2025-03-1261.902強烈買入
2025-03-1361.202強烈買入
2025-03-1461.502強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2169.20持平持平買入賣出賣出
2025-02-2468.30持平持平持平持平持平
2025-02-2569.00持平持平持平持平賣出
2025-02-2668.50持平持平持平持平持平
2025-02-2767.70持平持平持平持平持平
2025-03-0368.50持平持平持平持平持平
2025-03-0470.70持平持平持平賣出賣出
2025-03-0571.20持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0669.50持平持平持平持平持平
2025-03-0768.50持平持平持平持平持平
2025-03-1063.30持平持平賣出買入買入
2025-03-1162.30賣出持平持平買入買入
2025-03-1261.90持平持平持平買入買入
2025-03-1361.20持平持平持平買入買入
2025-03-1461.50持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.52
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數3386.00
索提諾比率0.20
波動率比率(上行/下行)1.16
95%VaR-2.37
99%VaR-5.25

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.76
年化波動率27.94
5日波動率1.36
10日波動率1.46
20日波動率1.53
60日波動率1.60
上行波動率1.49
下行波動率1.29
收益率峰度9.67
收益率偏度0.61
最大單日漲幅15.36
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.16
平均真實範圍(ATR)0.71
ATR百分比2.09

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.3471485.12261650-0.100303
25.14545.7558316750.864989
31.120034.787871662.50.199121
41.028819.72181553.33330.0886814
5-2.397577.039831540-0.364247
6-2.181715.15841546.6667-0.455252
7-4.087025.614621520-0.757608
82.6896912.34851553.33330.204318
9-1.002043.325551533.3333-0.351434
10-0.5398099.143221540-0.0772677
113.434287.2714615600.449375
121.522654.581211566.66670.295987

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.14545.7558316750.864989
113.434287.2714615600.449375
82.6896912.34851553.33330.204318

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-4.087025.614621520-0.757608
5-2.397577.039831540-0.364247
6-2.181715.15841546.6667-0.455252

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.145475
11103.4342860
872.6896953.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-4.0870280
54-2.3975760
65-2.1817153.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.13
趨勢持續性51.26

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性52.77

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.56
趨勢持續性51.21

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.60
趨勢持續性51.10

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-9.62
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.95
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.64
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度4.39

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.13
成交量動量80.66
動量持續性51.26

10日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量93.45
動量持續性52.77

20日動量


指標數值
價格動量0.56
成交量動量110.58
動量持續性51.21

60日動量


指標數值
價格動量1.60
成交量動量149.94
動量持續性51.10

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率38.16
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.64

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量453.92
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率46.07
長期上漲機率45.84

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.31370.14090.2707
Volume_Shares0.31371.00000.21200.3791
RSI_140.14090.21201.00000.5961
MACD0.27070.37910.59611.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.263%
下跌40.975%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12987.05%
2245-58.37%
3343-23.32%
42912.06%
531852.83%
6307-5.86%
732655.52%
833026.97%
9305-7.54%
1029924.75%
11323-13.00%
12331-31.42%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 55.52%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -58.37%)

  • 平均準確率:2.47%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
22451.63%
3343-1.46%
42910.69%
5318-0.31%
6307-0.98%
7326-0.92%
83300.91%
93050.00%
10299-0.67%
113231.86%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.86%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -1.51%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-24.08%
3343-11.66%
42910.00%
531818.55%
6307-7.17%
732623.31%
83307.58%
9305-3.93%
102991.67%
11323-9.29%
12331-16.01%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 23.31%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -24.08%)

  • 平均準確率:-1.70%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.82%
3343-1.75%
4291-0.34%
53182.52%
6307-1.63%
7326-0.61%
83301.52%
9305-0.98%
10299-0.33%
113230.93%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.52%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.75%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.69%
2245-14.29%
3343-3.50%
4291-2.75%
53184.72%
63071.30%
73263.99%
83301.52%
9305-1.31%
102994.35%
11323-2.79%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 4.72%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -14.29%)

  • 平均準確率:-1.49%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12988.72%
2245-22.45%
3343-4.96%
42914.47%
531827.36%
63072.61%
732629.75%
833015.45%
9305-1.31%
1029919.73%
11323-3.72%
12331-7.85%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 29.75%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -22.45%)

  • 平均準確率:5.65%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 61.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 60.700

  • 60.567


潛在阻力位 (由低到高)



  • 72.300

  • 72.923


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.015
上漲比例44.522

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.018
上漲比例43.462

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0127540.1093541.6479
2-0.0490721-0.058224841.4847
3-0.0316857-0.029061742.4558
4-0.04711440.079379541.3431

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.024246142.5814
2-0.078861838.4437
3-0.016513842.6606
4-0.039277442.0746
50.015202745.2703

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.035
上漲天數比例41.738
下跌天數比例49.247
平盤天數比例9.015

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.323
平均漲幅1.569
平均成交量變化(張)145.298

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.506
平均漲幅0.797
平均成交量變化(張)-35.492

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.036
平均跌幅-1.126
平均成交量變化(張)79.512

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.136
平均跌幅-0.890
平均成交量變化(張)-38.051

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.118
平均漲跌幅1.211
上漲比例68.085
平均成交量(張)2249.980

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.314
成交量變化與價格變化相關係數0.383

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.65%748.33-54.06%18.20%33.33%
最近一周-11.51%1783.56-87.19%45.21%28.57%
最近半個月-11.13%2204.91-87.68%38.75%46.67%
最近一個月-5.38%1909.65-51.16%35.66%43.33%
最近兩個月-1.44%1977.88-68.73%33.02%41.67%
最近三個月4.77%3050.74-15.14%44.83%42.22%
最近半年-8.21%1910.03-84.71%40.37%42.22%
最近一年22.27%1407.5883.54%33.96%43.29%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天33.7/37.1/26.9/-10.2-97.0%/20.2%/-84.9%-1.00/-0.91/-1.04/-0.14
最近一周42.9/63.4/26.9/-36.4-65.0%/-137.8%/-84.9%-0.55/0.17/-1.04/-1.21
最近半個月52.3/61.7/26.9/-34.811.8%/-197.2%/-84.9%-0.20/0.07/-1.04/-1.12
最近一個月55.6/64.9/26.9/-37.925.8%/-122.9%/-84.9%-0.05/0.25/-1.04/-1.29
最近兩個月52.3/39.9/26.9/-13.013.1%/-23.2%/-84.9%-0.09/-0.45/-1.04/-0.60
最近三個月54.2/42.7/26.9/-15.824.4%/-49.5%/-84.9%-0.00/-0.09/-1.04/-0.96
最近半年50.7/71.8/26.9/-44.94.8%/-155.2%/-84.9%-0.02/0.24/-1.04/-1.28
最近一年53.6/67.7/26.9/-40.713.7%/-118.5%/-84.9%-0.00/0.08/-1.04/-1.12

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1909.65張
成交量趨勢-51.16%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點60.70
第2個買點60.57

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位59.36 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標72.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.29% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.64% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:87.08% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:28.63%

  • 中期(20日)波動率:27.55%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:32.56

  • 價格波動範圍:13.00 ~ 74.50

  • 價格變異係數:36.89%


風險指標



  • 最大回撤:-68.49%

  • 回撤恢復天數:-1332天

  • 風險調整後收益:0.15


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.44%

  • 近期波動率:33.02%

  • 近期最大回撤:-14.04%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-783.89%

  • 波動率相對表現:+5.16%

  • 回撤相對表現:+54.45%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:45.84%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:39:25



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