晟銘電的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價28.37
收盤價標準差26.07
最高價176.00
最低價9.97
平均成交量(張)3916.79
成交量標準差(張)9126.79
平均成交金額249878282.88
平均成交筆數2059.49
平均漲跌幅-0.18
上漲天數比例38.47
最大單日漲幅15.56
最大單日跌幅-12.55
年化波動率44.07
最大回撤-84.55

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一28.5526.533626.791891.86-0.2835.21
週二28.4426.263775.931963.90-0.3137.72
週三28.2026.014121.262148.750.0143.54
週四28.0725.374141.862185.30-0.1937.53
週五28.7926.463954.012134.15-0.1437.95
週六20.444.231859.53657.670.2353.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03133.5055.00139.92139.130.780.140.000.65
2025-03-04137.0055.88139.47138.970.490.210.000.28
2025-03-05138.0057.28139.24138.900.340.240.000.10
2025-03-06139.0056.00139.20138.910.300.250.000.05
2025-03-07136.0056.57138.71138.690.020.20-1.00-0.18
2025-03-10136.0056.57138.29138.49-0.200.120.00-0.32
2025-03-11134.0053.92137.63138.16-0.53-0.010.00-0.52
2025-03-12133.5040.00137.00137.82-0.82-0.170.00-0.65
2025-03-13132.5035.06136.31137.42-1.12-0.360.00-0.76
2025-03-14137.0035.90136.41137.39-0.98-0.480.00-0.49

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21148.00-1賣出
2025-02-24152.00-3強烈賣出
2025-02-25149.50-2強烈賣出
2025-02-26148.50-1賣出
2025-02-27136.000中性
2025-03-03133.501買入
2025-03-04137.000中性
2025-03-05138.000中性
2025-03-06139.00-1賣出
2025-03-07136.00-1賣出
2025-03-10136.000中性
2025-03-11134.001買入
2025-03-12133.501買入
2025-03-13132.501買入
2025-03-14137.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21148.00持平賣出持平持平持平
2025-02-24152.00持平賣出持平賣出賣出
2025-02-25149.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-26148.50持平賣出持平持平持平
2025-02-27136.00持平持平持平持平持平
2025-03-03133.50持平持平持平持平買入
2025-03-04137.00持平持平持平持平持平
2025-03-05138.00持平持平持平持平持平
2025-03-06139.00賣出持平持平持平持平
2025-03-07136.00持平持平賣出持平持平
2025-03-10136.00持平持平持平持平持平
2025-03-11134.00持平持平持平持平買入
2025-03-12133.50持平持平持平持平買入
2025-03-13132.50持平持平持平持平買入
2025-03-14137.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.67
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1536.73
索提諾比率0.89
波動率比率(上行/下行)1.33
95%VaR-3.98
99%VaR-6.92

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.78
年化波動率44.07
5日波動率2.31
10日波動率2.46
20日波動率2.54
60日波動率2.62
上行波動率2.32
下行波動率1.74
收益率峰度2.55
收益率偏度0.57
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.33
平均真實範圍(ATR)1.23
ATR百分比3.74

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.59207915.70121643.75-0.0483242
28.4559314.996816750.552735
38.4685314.48821656.250.573008
4-1.8886110.36891540-0.198215
54.0352513.731566.66670.281761
6-1.576599.114131553.3333-0.191269
7-0.39279311.6341526.6667-0.0480882
81.687914.17591553.33330.107311
92.274148.2881415600.254275
10-5.2318510.87491526.6667-0.49642
11-1.282089.951571553.3333-0.14558
127.3367412.60131566.66670.568996

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
38.4685314.48821656.250.573008
28.4559314.996816750.552735
127.3367412.60131566.66670.568996

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-5.2318510.87491526.6667-0.49642
4-1.8886110.36891540-0.198215
6-1.576599.114131553.3333-0.191269

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
328.4685356.25
218.4559375
12117.3367466.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-5.2318573.3333
43-1.8886160
65-1.5765946.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.56
趨勢持續性48.46

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.12
趨勢持續性50.28

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.13
趨勢持續性53.80

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度6.46
趨勢持續性51.01

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.90
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.96
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.97
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-3.47

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.56
成交量動量107.88
動量持續性48.46

10日動量


指標數值
價格動量1.12
成交量動量115.86
動量持續性50.28

20日動量


指標數值
價格動量2.13
成交量動量141.61
動量持續性53.80

60日動量


指標數值
價格動量6.46
成交量動量240.00
動量持續性51.01

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.04
成交量動量變化率-0.06

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率52.40
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.97

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量4793.34
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率42.70
長期上漲機率43.80

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.57790.09880.4455
Volume_Shares0.57791.00000.24700.5355
RSI_140.09880.24701.00000.4958
MACD0.44550.53550.49581.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.245%
下跌42.326%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129816.11%
2245-19.18%
3343-32.36%
42911.72%
531828.93%
6307-2.28%
7326-2.76%
833017.27%
9305-15.41%
1030826.30%
1132324.46%
12331-29.61%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 28.93%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -32.36%)

  • 平均準確率:1.10%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.04%
33430.00%
4291-1.03%
53180.63%
6307-1.63%
73260.61%
83300.30%
93050.33%
10308-1.62%
113231.55%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12983.02%
2245-7.35%
3343-17.20%
4291-1.03%
531814.47%
6307-3.91%
7326-3.07%
83306.67%
9305-8.85%
103089.42%
1132310.22%
12331-15.41%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 14.47%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -17.20%)

  • 平均準確率:-1.09%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22452.86%
3343-0.58%
4291-1.72%
53181.57%
6307-0.33%
7326-1.23%
83301.82%
9305-0.66%
10308-0.97%
113231.55%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-8.98%
3343-5.83%
4291-1.03%
5318-2.52%
6307-1.63%
7326-4.91%
83300.91%
9305-6.89%
103081.30%
113231.86%
12331-9.67%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.86%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -9.67%)

  • 平均準確率:-3.17%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129817.45%
2245-7.76%
3343-8.75%
42916.53%
531814.78%
63075.21%
73265.83%
83307.58%
93050.66%
1030818.18%
113239.29%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 18.18%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -8.75%)

  • 平均準確率:5.37%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 137.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 129.000

  • 124.518


潛在阻力位 (由低到高)



  • 151.982

  • 156.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.050
上漲比例40.870

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.117
上漲比例36.795

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03764110.28549441.3093
2-0.06915940.03093639.3013
3-0.08189390.093116437.3569
4-0.1037420.024858536.1746

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.064173739.5657
2-0.11471637.7752
3-0.040079838.1984
4-0.079069838.3721
5-0.067060838.5135

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.074
上漲天數比例38.470
下跌天數比例53.262
平盤天數比例8.268

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.128
平均漲幅2.862
平均成交量變化(張)161.305

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.658
平均漲幅1.469
平均成交量變化(張)-33.713

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.557
平均跌幅-1.965
平均成交量變化(張)70.594

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.658
平均跌幅-1.339
平均成交量變化(張)-37.382

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.255
平均漲跌幅2.482
上漲比例72.251
平均成交量(張)12822.854

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.578
成交量變化與價格變化相關係數0.241

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天2.62%3932.2545.87%46.53%33.33%
最近一周-1.44%5016.3417.00%30.74%42.86%
最近半個月-7.43%10230.60-86.69%45.76%40.00%
最近一個月-3.86%8753.96-10.85%54.33%33.33%
最近兩個月-0.72%11316.24-30.19%50.57%31.67%
最近三個月-12.74%15234.07-82.76%51.89%34.44%
最近半年44.06%20092.98-85.02%64.70%36.67%
最近一年203.43%19778.45-61.27%63.18%36.71%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天37.0/40.0/35.9/-4.1-26.8%/22.4%/-9.1%-0.63/-0.65/-0.49/0.15
最近一周47.7/56.0/35.9/-20.1-16.1%/-22.6%/-9.1%-0.41/0.05/-0.49/-0.54
最近半個月57.8/75.3/35.9/-39.416.4%/-101.6%/-9.1%0.64/2.03/-0.49/-2.53
最近一個月45.9/56.5/35.9/-20.6-12.3%/3.6%/-9.1%-0.11/-0.46/-0.49/-0.04
最近兩個月47.8/34.3/35.9/1.6-9.5%/60.4%/-9.1%0.05/-1.29/-0.49/0.79
最近三個月48.5/76.0/35.9/-40.1-12.5%/-55.0%/-9.1%-0.44/1.04/-0.49/-1.53
最近半年52.5/60.7/35.9/-24.85.5%/-77.6%/-9.1%-0.11/-0.37/-0.49/-0.13
最近一年53.9/55.8/35.9/-19.914.4%/-41.7%/-9.1%-0.01/-0.09/-0.49/-0.41

成交量分析


指標數值
近期平均成交量8753.96張
成交量趨勢-10.85%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點129.00
第2個買點124.52

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位122.03 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標151.98 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.18% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.69% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:82.68% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:48.76%

  • 中期(20日)波動率:48.59%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:28.37

  • 價格波動範圍:9.97 ~ 176.00

  • 價格變異係數:91.88%


風險指標



  • 最大回撤:-84.55%

  • 回撤恢復天數:-2431天

  • 風險調整後收益:0.56


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-0.72%

  • 近期波動率:50.57%

  • 近期最大回撤:-20.25%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2784.34%

  • 波動率相對表現:+6.60%

  • 回撤相對表現:+64.30%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:43.80%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:39:21



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