豐達科的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價57.60
收盤價標準差23.53
最高價124.00
最低價6.50
平均成交量(張)340.84
成交量標準差(張)670.18
平均成交金額25400615.28
平均成交筆數250.73
平均漲跌幅-0.07
上漲天數比例40.48
最大單日漲幅14.68
最大單日跌幅-12.44
年化波動率38.01
最大回撤-61.19

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一58.0723.54341.18253.95-0.1741.51
週二57.6823.77352.75260.46-0.0139.97
週三57.6823.31345.12252.780.0342.88
週四57.3923.54332.83243.28-0.1240.21
週五57.3823.70332.67244.77-0.0937.67
週六49.109.45308.87163.671.6946.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03101.0062.90100.7299.241.481.770.00-0.28
2025-03-04102.0063.20100.9299.441.481.710.00-0.23
2025-03-0599.9049.62100.7699.471.291.620.00-0.34
2025-03-06100.0050.00100.6499.511.131.530.00-0.40
2025-03-0799.2043.18100.4299.490.931.410.00-0.48
2025-03-1099.4039.52100.2699.480.781.280.00-0.50
2025-03-1198.9039.52100.0599.440.611.150.00-0.53
2025-03-1298.4029.8299.8099.360.441.010.00-0.57
2025-03-1397.2026.9899.4099.200.200.840.00-0.65
2025-03-1498.2037.9399.2299.130.090.690.00-0.61

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21101.000中性
2025-02-24102.00-1賣出
2025-02-25101.500中性
2025-02-26100.50-1賣出
2025-02-2799.900中性
2025-03-03101.000中性
2025-03-04102.000中性
2025-03-0599.901買入
2025-03-06100.001買入
2025-03-0799.200中性
2025-03-1099.400中性
2025-03-1198.900中性
2025-03-1298.401買入
2025-03-1397.203強烈買入
2025-03-1498.200中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21101.00持平持平持平持平持平
2025-02-24102.00持平賣出持平持平持平
2025-02-25101.50持平持平持平持平持平
2025-02-26100.50持平持平賣出持平持平
2025-02-2799.90持平持平持平持平持平
2025-03-03101.00持平持平持平持平持平
2025-03-04102.00持平持平持平持平持平
2025-03-0599.90持平持平持平持平買入
2025-03-06100.00持平持平持平持平買入
2025-03-0799.20賣出持平持平持平買入
2025-03-1099.40持平持平持平持平持平
2025-03-1198.90持平持平持平持平持平
2025-03-1298.40持平買入持平持平持平
2025-03-1397.20持平買入持平買入買入
2025-03-1498.20持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.67
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數768.79
索提諾比率0.89
波動率比率(上行/下行)1.32
95%VaR-3.51
99%VaR-6.64

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.39
年化波動率38.01
5日波動率1.97
10日波動率2.09
20日波動率2.17
60日波動率2.25
上行波動率2.05
下行波動率1.55
收益率峰度3.36
收益率偏度0.61
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.32
平均真實範圍(ATR)1.80
ATR百分比3.03

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.2290811.43261537.50.180397
24.752137.947831662.50.576945
37.272122.28381456.250.318861
45.120820.88591553.33330.2372
5-0.69723914.02161433.3333-0.0616125
6-0.6740355.764861426.6667-0.145832
7-0.7796678.718621533.3333-0.108542
8-1.459186.614121540-0.245814
91.101798.5607215600.109234
10-2.0440914.03641533.3333-0.157501
114.38511.715215600.360074
120.1658664.410781560-0.000181473

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
37.272122.28381456.250.318861
45.120820.88591553.33330.2372
24.752137.947831662.50.576945

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-2.0440914.03641533.3333-0.157501
8-1.459186.614121540-0.245814
7-0.7796678.718621533.3333-0.108542

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
327.272156.25
435.120853.3333
214.7521362.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-2.0440966.6667
87-1.4591860
76-0.77966766.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.49
趨勢持續性48.78

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.00
趨勢持續性50.01

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.06
趨勢持續性50.93

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度6.14
趨勢持續性54.68

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.68
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.09
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.53
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度6.01

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.50
成交量動量inf
動量持續性47.79

10日動量


指標數值
價格動量0.97
成交量動量inf
動量持續性48.75

20日動量


指標數值
價格動量1.94
成交量動量inf
動量持續性49.88

60日動量


指標數值
價格動量5.49
成交量動量inf
動量持續性53.18

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率16.59
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.53

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量63.63
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率48.31
長期上漲機率44.47

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.36590.03720.1672
Volume_Shares0.36591.00000.22130.3802
RSI_140.03720.22131.00000.5952
MACD0.16720.38020.59521.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲52.209%
下跌40.568%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12986.38%
2245-24.49%
3343-32.94%
42915.15%
531824.21%
6307-6.19%
732611.04%
833018.18%
93057.87%
1030834.42%
11323-10.53%
123312.42%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 34.42%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -32.94%)

  • 平均準確率:2.96%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22451.63%
3343-0.87%
4291-1.03%
53181.26%
6307-0.98%
73260.92%
8330-0.61%
93050.33%
10308-0.32%
113231.24%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -1.51%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-12.65%
3343-21.57%
4291-3.78%
53187.86%
6307-12.70%
73261.53%
83306.97%
93052.62%
103086.82%
11323-6.19%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 7.86%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -21.57%)

  • 平均準確率:-2.67%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.82%
3343-0.87%
42910.34%
53181.26%
6307-0.65%
7326-0.31%
83300.00%
93050.33%
10308-0.32%
113230.93%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.26%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -0.91%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.02%
2245-6.94%
3343-4.37%
4291-2.41%
5318-1.57%
6307-0.98%
7326-2.76%
83300.91%
9305-1.64%
103080.65%
11323-2.17%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 0.91%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.94%)

  • 平均準確率:-2.30%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12989.73%
2245-7.35%
3343-5.25%
429112.03%
531815.41%
63079.12%
732611.66%
833010.91%
93056.23%
1030827.60%
11323-4.33%
123319.06%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 27.60%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -7.35%)

  • 平均準確率:7.90%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 98.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 97.268

  • 96.408

  • 96.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 103.692

  • 104.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例41.913

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.075
上漲比例41.923

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02512220.23731141.7607
2-0.2150.089338937.8821
3-0.1305990.029552640.7908
4-0.09958330.034531541.4761

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.095794640.0483
2-0.24508936.9641
3-0.073179742.5314
4-0.076328241.6279
5-0.073537442.5676

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.119
上漲天數比例40.483
下跌天數比例51.758
平盤天數比例6.389

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.732
平均漲幅2.425
平均成交量變化(張)202.366

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.725
平均漲幅1.212
平均成交量變化(張)-40.034

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.215
平均跌幅-1.634
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.329
平均跌幅-1.143
平均成交量變化(張)-43.140

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率12.134
平均漲跌幅1.811
上漲比例64.381
平均成交量(張)1043.758

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.366
成交量變化與價格變化相關係數0.346

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.20%66.88-6.37%25.24%33.33%
最近一周-1.80%88.2629.52%12.69%42.86%
最近半個月-2.77%116.78-75.87%15.37%33.33%
最近一個月1.34%130.50-28.59%14.96%40.00%
最近兩個月5.82%120.1213.56%16.52%45.00%
最近三個月9.48%118.5410.09%18.79%46.67%
最近半年-4.20%138.72-68.53%24.08%44.44%
最近一年-3.73%352.38-95.50%28.25%42.74%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天31.6/29.8/37.9/8.1-90.1%/17.4%/-71.0%-0.61/-0.57/-0.61/-0.04
最近一周38.1/50.0/37.9/-12.1-64.5%/-53.5%/-71.0%-0.53/-0.40/-0.61/-0.21
最近半個月51.1/66.3/37.9/-28.4-15.3%/-115.1%/-71.0%-0.31/0.18/-0.61/-0.78
最近一個月63.6/63.8/37.9/-25.831.1%/-135.0%/-71.0%-0.04/0.24/-0.61/-0.85
最近兩個月59.0/65.2/37.9/-27.327.4%/-108.9%/-71.0%0.01/0.29/-0.61/-0.89
最近三個月55.4/26.3/37.9/11.718.4%/40.0%/-71.0%0.05/-0.24/-0.61/-0.37
最近半年51.0/22.2/37.9/15.7-2.0%/-15.5%/-71.0%0.04/-0.61/-0.61/0.00
最近一年51.2/59.0/37.9/-21.11.7%/-77.2%/-71.0%-0.01/0.06/-0.61/-0.67

成交量分析


指標數值
近期平均成交量130.50張
成交量趨勢-28.59%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點97.27
第2個買點96.41
第3個買點96.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位94.08 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標103.69 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.95% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.12% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:78.24% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:40.46%

  • 中期(20日)波動率:42.37%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:57.60

  • 價格波動範圍:6.50 ~ 124.00

  • 價格變異係數:40.84%


風險指標



  • 最大回撤:-61.19%

  • 回撤恢復天數:441天

  • 風險調整後收益:0.58


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:5.82%

  • 近期波動率:16.52%

  • 近期最大回撤:-5.63%

  • 近期上漲天數比例:51.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1811.32%

  • 波動率相對表現:-21.75%

  • 回撤相對表現:+55.56%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:48.31%

  • 歷史整體上漲機率:44.47%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:39:09



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置