農林的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價17.86
收盤價標準差2.96
最高價33.00
最低價10.65
平均成交量(張)3770.44
成交量標準差(張)7179.22
平均成交金額75478665.28
平均成交筆數1166.77
平均漲跌幅-0.14
上漲天數比例37.69
最大單日漲幅12.29
最大單日跌幅-10.16
年化波動率27.61
最大回撤-61.47

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.873.013911.301192.04-0.0940.00
週二17.862.963767.261178.03-0.2234.93
週三17.862.953769.521181.76-0.0640.75
週四17.872.933585.751100.21-0.1437.27
週五17.882.963765.141178.45-0.2235.07
週六16.121.316564.031362.600.0860.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0319.4565.1219.5519.490.060.020.000.04
2025-03-0419.3058.1419.5119.480.040.020.000.01
2025-03-0519.5060.0019.5119.480.030.030.000.01
2025-03-0619.4039.3919.5019.470.020.02-1.00-0.00
2025-03-0719.2538.2419.4619.46-0.000.020.00-0.02
2025-03-1019.3542.8619.4419.45-0.010.010.00-0.02
2025-03-1119.2041.6719.4019.43-0.030.010.00-0.03
2025-03-1219.1034.2919.3619.41-0.05-0.010.00-0.04
2025-03-1318.9028.9519.2919.37-0.08-0.020.00-0.06
2025-03-1419.1032.5019.2619.35-0.09-0.030.00-0.06

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2119.80-1賣出
2025-02-2419.75-1賣出
2025-02-2519.650中性
2025-02-2619.80-1賣出
2025-02-2719.550中性
2025-03-0319.450中性
2025-03-0419.300中性
2025-03-0519.500中性
2025-03-0619.40-2強烈賣出
2025-03-0719.250中性
2025-03-1019.350中性
2025-03-1119.200中性
2025-03-1219.100中性
2025-03-1318.903強烈買入
2025-03-1419.100中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2119.80持平持平持平持平賣出
2025-02-2419.75持平持平持平持平賣出
2025-02-2519.65持平持平持平持平持平
2025-02-2619.80持平持平持平持平賣出
2025-02-2719.55持平持平持平持平持平
2025-03-0319.45持平持平持平持平持平
2025-03-0419.30持平持平持平持平持平
2025-03-0519.50持平持平持平持平持平
2025-03-0619.40賣出持平賣出持平持平
2025-03-0719.25持平持平持平持平持平
2025-03-1019.35持平持平持平持平持平
2025-03-1119.20持平持平持平持平持平
2025-03-1219.10持平持平持平持平持平
2025-03-1318.90持平買入持平買入買入
2025-03-1419.10持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.01
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1034.00
索提諾比率0.06
波動率比率(上行/下行)1.21
95%VaR-2.52
99%VaR-4.89

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.74
年化波動率27.61
5日波動率1.44
10日波動率1.51
20日波動率1.57
60日波動率1.63
上行波動率1.44
下行波動率1.20
收益率峰度5.81
收益率偏度0.50
最大單日漲幅9.95
最大單日跌幅-9.87
波動率比率(上行/下行)1.21
平均真實範圍(ATR)0.41
ATR百分比2.28

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.297445.931551643.75-0.246834
2-0.02168286.18261668.75-0.0304645
3-0.7083168.323691643.75-0.105119
42.3498312.80211553.33330.170531
5-0.3911255.956941540-0.0936373
61.033786.0755515400.142722
73.054798.465311566.66670.341172
8-4.242566.318811513.3333-0.697794
91.057236.545411566.66670.136059
10-0.8755467.280741546.6667-0.143146
11-0.007272619.215371540-0.0188749
121.669066.853671566.66670.21921

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
73.054798.465311566.66670.341172
42.3498312.80211553.33330.170531
121.669066.853671566.66670.21921

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.242566.318811513.3333-0.697794
1-1.297445.931551643.75-0.246834
10-0.8755467.280741546.6667-0.143146

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
763.0547966.6667
432.3498353.3333
12111.6690666.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.2425686.6667
112-1.2974456.25
109-0.87554653.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性47.89

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性49.72

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性50.23

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.69
趨勢持續性49.96

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.19
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.99
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.66
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.82

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.06
成交量動量60.43
動量持續性47.89

10日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量91.14
動量持續性49.72

20日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量105.29
動量持續性50.23

60日動量


指標數值
價格動量0.69
成交量動量133.33
動量持續性49.96

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率11.28
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.66

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量912.75
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率40.45
長期上漲機率42.53

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.37060.12920.2912
Volume_Shares0.37061.00000.24900.3480
RSI_140.12920.24901.00000.6286
MACD0.29120.34800.62861.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.714%
下跌39.243%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129818.79%
22452.04%
334319.53%
4291-9.62%
531817.30%
6307-4.56%
73265.21%
833016.36%
9305-3.28%
1030822.08%
1132326.93%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 26.93%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -9.62%)

  • 平均準確率:9.13%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.45%
3343-1.17%
42910.00%
53180.00%
6307-0.65%
73261.53%
8330-1.82%
93051.64%
10308-0.65%
113230.62%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -1.82%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12987.72%
2245-0.41%
33437.00%
4291-5.15%
53185.35%
6307-6.19%
7326-0.61%
83303.03%
9305-6.56%
103083.57%
113235.57%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 7.72%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -6.56%)

  • 平均準確率:0.83%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.82%
33430.29%
4291-0.34%
5318-0.63%
63070.00%
7326-0.31%
83300.00%
93050.66%
10308-0.65%
113230.62%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 0.82%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -0.67%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.68%
2245-0.82%
33430.58%
4291-4.47%
5318-1.26%
6307-3.26%
7326-4.29%
83301.21%
93050.98%
103080.97%
113233.10%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 3.10%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -6.04%)

  • 平均準確率:-1.33%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129816.11%
22450.00%
334312.83%
42910.34%
531813.84%
63075.54%
73268.90%
833013.94%
93050.00%
1030818.83%
1132317.03%
123317.85%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 18.83%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: 0.00%)

  • 平均準確率:9.60%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 19.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 18.949

  • 18.800


潛在阻力位 (由低到高)



  • 19.971

  • 20.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.018
上漲比例38.957

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例39.231

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0361174-0.029994438.2619
2-0.02429040.050062138.3188
3-0.02518210.0091491637.461
4-0.0374740.020185336.7983

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.026779337.5151
2-0.053244536.8482
3-0.034492636.374
4-0.019418638.2558
50.0020270342.9054

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.031
上漲天數比例37.691
下跌天數比例50.711
平盤天數比例11.597

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.275
平均漲幅1.750
平均成交量變化(張)160.956

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.248
平均漲幅0.884
平均成交量變化(張)-34.191

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.792
平均跌幅-1.209
平均成交量變化(張)82.438

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.685
平均跌幅-0.834
平均成交量變化(張)-36.355

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.262
平均漲跌幅1.572
上漲比例70.725
平均成交量(張)13390.345

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.371
成交量變化與價格變化相關係數0.401

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%658.61140.25%23.63%66.67%
最近一周-1.55%714.9070.29%13.40%57.14%
最近半個月-3.54%656.7730.25%12.25%53.33%
最近一個月-0.78%751.9544.33%15.61%50.00%
最近兩個月-10.12%1012.77-26.71%19.07%43.33%
最近三個月-8.39%1137.69-29.31%19.82%46.67%
最近半年-12.79%2257.81-91.19%24.46%36.11%
最近一年-13.96%2929.00-81.37%24.63%35.34%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天31.9/34.3/32.5/-1.8-92.1%/16.0%/-70.5%-0.05/-0.04/-0.06/-0.01
最近一周36.8/39.4/32.5/-6.9-56.9%/-62.9%/-70.5%-0.03/-0.00/-0.06/-0.05
最近半個月51.3/67.5/32.5/-35.0-7.9%/-148.5%/-70.5%0.02/0.12/-0.06/-0.18
最近一個月53.1/39.7/32.5/-7.27.4%/-62.8%/-70.5%0.05/0.05/-0.06/-0.11
最近兩個月43.2/71.1/32.5/-38.6-23.5%/-148.3%/-70.5%-0.00/0.11/-0.06/-0.16
最近三個月45.6/38.6/32.5/-6.1-19.7%/-40.0%/-70.5%0.00/-0.04/-0.06/-0.02
最近半年48.7/67.3/32.5/-34.8-7.5%/-209.5%/-70.5%0.00/0.06/-0.06/-0.11
最近一年47.6/10.7/32.5/21.8-5.9%/10.0%/-70.5%0.00/-0.14/-0.06/0.08

成交量分析


指標數值
近期平均成交量751.95張
成交量趨勢44.33%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點18.95
第2個買點18.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位18.42 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標19.97 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:96.89% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:89.66% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:61.04% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.60個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:27.52%

  • 中期(20日)波動率:25.40%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.86

  • 價格波動範圍:10.65 ~ 33.00

  • 價格變異係數:16.57%


風險指標



  • 最大回撤:-61.47%

  • 回撤恢復天數:-98天

  • 風險調整後收益:0.04


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-10.12%

  • 近期波動率:19.07%

  • 近期最大回撤:-14.82%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1417.03%

  • 波動率相對表現:-8.66%

  • 回撤相對表現:+46.65%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:42.53%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:38:56



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