遠百的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價25.35
收盤價標準差8.69
最高價65.50
最低價14.00
平均成交量(張)3858.11
成交量標準差(張)4873.56
平均成交金額115898214.58
平均成交筆數1533.98
平均漲跌幅-0.07
上漲天數比例41.29
最大單日漲幅9.45
最大單日跌幅-8.30
年化波動率25.45
最大回撤-77.52

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一25.308.503756.181494.70-0.1141.23
週二25.378.663567.461439.08-0.1337.05
週三25.328.733992.151612.83-0.0243.94
週四25.338.773942.631574.49-0.0742.09
週五25.468.824028.611555.61-0.0142.88
週六23.308.954196.981195.40-0.366.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0324.3072.0923.8623.350.520.360.000.16
2025-03-0424.3070.0023.9323.420.510.390.000.12
2025-03-0525.5579.4124.1823.580.600.430.000.17
2025-03-0625.5075.8224.3823.720.660.480.000.18
2025-03-0725.3071.4324.5223.840.690.520.000.17
2025-03-1025.3078.3124.6423.940.700.560.000.14
2025-03-1124.8567.4724.6824.010.660.580.000.09
2025-03-1224.9063.5124.7124.080.630.590.000.04
2025-03-1324.3056.6324.6524.090.550.58-1.00-0.03
2025-03-1424.4048.5724.6124.120.490.560.00-0.07

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2124.50-3強烈賣出
2025-02-2424.70-3強烈賣出
2025-02-2524.35-2強烈賣出
2025-02-2624.35-2強烈賣出
2025-02-2724.20-1賣出
2025-03-0324.30-1賣出
2025-03-0424.30-1賣出
2025-03-0525.55-2強烈賣出
2025-03-0625.50-2強烈賣出
2025-03-0725.30-2強烈賣出
2025-03-1025.30-2強烈賣出
2025-03-1124.850中性
2025-03-1224.900中性
2025-03-1324.30-1賣出
2025-03-1424.400中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2124.50持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2424.70持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2524.35持平賣出持平持平賣出
2025-02-2624.35持平賣出持平持平賣出
2025-02-2724.20持平賣出持平持平持平
2025-03-0324.30持平賣出持平持平持平
2025-03-0424.30持平賣出持平持平持平
2025-03-0525.55持平賣出持平持平賣出
2025-03-0625.50持平賣出持平持平賣出
2025-03-0725.30持平賣出持平持平賣出
2025-03-1025.30持平賣出持平持平賣出
2025-03-1124.85持平持平持平持平持平
2025-03-1224.90持平持平持平持平持平
2025-03-1324.30持平持平賣出持平持平
2025-03-1424.40持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.20
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數304.50
索提諾比率-0.08
波動率比率(上行/下行)0.99
95%VaR-2.41
99%VaR-5.08

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.60
年化波動率25.45
5日波動率1.31
10日波動率1.38
20日波動率1.41
60日波動率1.43
上行波動率1.20
下行波動率1.21
收益率峰度4.49
收益率偏度0.01
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-7.00
波動率比率(上行/下行)0.99
平均真實範圍(ATR)0.56
ATR百分比2.04

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.830956.985091643.75-0.285984
2-1.128.248461662.5-0.155989
31.028137.397091643.750.11646
42.504668.975941553.33330.260473
5-0.9736526.88861540-0.165537
62.202268.856151566.66670.229851
70.6652628.869221553.33330.0562164
8-1.588027.832411540-0.224029
90.45829810.06071553.33330.0289873
10-0.7344778.249971533.3333-0.10923
11-0.5126967.66251546.6667-0.0886607
120.3589316.538141546.66670.0294066

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
42.504668.975941553.33330.260473
62.202268.856151566.66670.229851
31.028137.397091643.750.11646

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.830956.985091643.75-0.285984
8-1.588027.832411540-0.224029
2-1.128.248461662.5-0.155989

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
432.5046653.3333
652.2022666.6667
321.0281343.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-1.8309556.25
87-1.5880260
21-1.1237.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性47.76

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.03
趨勢持續性47.11

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性47.25

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.51
趨勢持續性45.58

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.75
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度3.45
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度11.21
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.40

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量30.73
動量持續性47.76

10日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量34.25
動量持續性47.11

20日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量37.72
動量持續性47.25

60日動量


指標數值
價格動量0.51
成交量動量48.43
動量持續性45.58

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.01
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率28.31
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度11.21

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量2442.20
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率34.83
長期上漲機率44.44

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.42490.11440.1801
Volume_Shares0.42491.00000.0483-0.1185
RSI_140.11440.04831.00000.5754
MACD0.1801-0.11850.57541.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.585%
下跌42.510%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129824.50%
2245-22.45%
334313.41%
4291-27.84%
531812.26%
6307-26.06%
7326-9.51%
833015.15%
9305-10.49%
1030827.60%
1132317.96%
12331-4.83%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 27.60%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -27.84%)

  • 平均準確率:0.81%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.00%
3343-0.58%
42911.03%
5318-0.94%
63071.63%
7326-1.53%
83300.30%
9305-0.98%
10308-0.32%
113231.86%
123310.30%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.86%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12989.40%
2245-13.47%
33434.08%
4291-10.31%
53181.57%
6307-6.51%
7326-3.37%
83308.18%
9305-7.54%
103089.09%
113237.74%
12331-5.14%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 9.40%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -13.47%)

  • 平均準確率:-0.52%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-0.41%
33430.00%
42910.00%
53181.26%
6307-0.65%
7326-1.23%
83301.21%
9305-0.98%
103080.32%
113230.31%
123310.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.26%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.23%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-6.12%
33432.33%
4291-2.41%
53183.46%
6307-4.23%
73260.61%
83300.61%
93052.95%
103083.57%
113230.93%
123311.21%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 3.57%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.12%)

  • 平均準確率:0.30%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129815.44%
2245-2.45%
33437.58%
4291-16.15%
53186.92%
6307-16.29%
7326-3.99%
83304.85%
9305-3.93%
1030814.94%
113237.12%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 15.44%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -16.29%)

  • 平均準確率:1.04%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 24.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 23.201

  • 22.982

  • 22.850


潛在阻力位 (由低到高)



  • 25.700

  • 25.833


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.006
上漲比例44.348

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.005
上漲比例41.538

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0370767-0.035985840.4063
2-0.004530570.060436144.3231
3-0.0110822-0.010552242.872
4-0.0561331-0.006264637.6299

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.012907142.2195
2-0.059733539.9768
3-0.023945342.6454
4-0.02959340
50.023817642.2297

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.027
上漲天數比例41.289
下跌天數比例47.946
平盤天數比例10.765

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.302
平均漲幅1.466
平均成交量變化(張)76.574

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.128
平均漲幅0.911
平均成交量變化(張)-29.891

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.483
平均跌幅-1.226
平均成交量變化(張)69.599

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.087
平均跌幅-0.747
平均成交量變化(張)-31.453

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.148
平均漲跌幅0.308
上漲比例59.825
平均成交量(張)9266.285

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.425
成交量變化與價格變化相關係數0.049

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.01%3371.611.90%31.67%33.33%
最近一周-4.31%3713.68-39.96%18.28%14.29%
最近半個月-0.41%4209.10-65.57%27.68%46.67%
最近一個月10.41%5394.37-31.82%25.97%46.67%
最近兩個月1.67%5046.46-0.16%23.88%41.67%
最近三個月-6.33%3983.84-0.92%20.85%42.22%
最近半年-23.87%3619.264.62%22.66%38.89%
最近一年4.50%3382.6329.11%22.53%41.92%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天56.2/63.5/48.6/-14.911.2%/-37.7%/-0.5%-0.02/0.04/-0.07/-0.12
最近一周66.0/75.8/48.6/-27.341.7%/-85.5%/-0.5%0.07/0.18/-0.07/-0.26
最近半個月71.6/77.2/48.6/-28.660.4%/-113.9%/-0.5%0.15/0.29/-0.07/-0.36
最近一個月67.4/43.8/48.6/4.857.5%/-2.0%/-0.5%0.17/0.15/-0.07/-0.22
最近兩個月44.3/25.5/48.6/23.1-8.9%/113.8%/-0.5%0.06/-0.06/-0.07/-0.01
最近三個月39.7/26.1/48.6/22.5-30.2%/126.4%/-0.5%0.04/-0.07/-0.07/0.00
最近半年41.1/45.1/48.6/3.5-28.1%/11.2%/-0.5%0.01/-0.04/-0.07/-0.03
最近一年49.0/73.8/48.6/-25.2-0.4%/-38.6%/-0.5%0.00/0.13/-0.07/-0.20

成交量分析


指標數值
近期平均成交量5394.37張
成交量趨勢-31.82%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點23.20
第2個買點22.98
第3個買點22.85

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位22.39 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標25.70 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.03% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.71% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:77.82% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:26.38%

  • 中期(20日)波動率:27.96%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:25.35

  • 價格波動範圍:14.00 ~ 65.50

  • 價格變異係數:34.30%


風險指標



  • 最大回撤:-77.52%

  • 回撤恢復天數:1947天

  • 風險調整後收益:-0.06


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:1.67%

  • 近期波動率:23.88%

  • 近期最大回撤:-14.70%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+123.51%

  • 波動率相對表現:-1.60%

  • 回撤相對表現:+62.82%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:34.83%

  • 歷史整體上漲機率:44.44%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:38:39



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