1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3725.00 |
平均收盤價 | 27.64 |
收盤價標準差 | 4.72 |
最高價 | 47.45 |
最低價 | 20.60 |
平均成交量(張) | 56.24 |
成交量標準差(張) | 146.26 |
平均成交金額 | 1712286.91 |
平均成交筆數 | 46.04 |
平均漲跌幅 | 0.05 |
上漲天數比例 | 40.56 |
最大單日漲幅 | 10.20 |
最大單日跌幅 | -9.77 |
年化波動率 | 20.60 |
最大回撤 | -54.21 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 27.70 | 4.80 | 53.69 | 47.53 | -0.00 | 37.95 |
週二 | 27.64 | 4.74 | 57.51 | 46.31 | 0.07 | 43.16 |
週三 | 27.57 | 4.67 | 63.80 | 48.22 | 0.05 | 40.08 |
週四 | 27.60 | 4.67 | 53.65 | 45.80 | 0.06 | 41.02 |
週五 | 27.65 | 4.73 | 52.98 | 42.90 | 0.07 | 40.55 |
週六 | 28.49 | 5.36 | 25.85 | 15.53 | 0.39 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 27.25 | 51.43 | 27.47 | 27.43 | 0.03 | 0.04 | -1.00 | -0.00 |
2025-03-04 | nan | 51.43 | 27.47 | 27.43 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | -0.00 |
2025-03-05 | 27.45 | 43.33 | 27.46 | 27.44 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | -0.01 |
2025-03-06 | 27.30 | 39.39 | 27.44 | 27.43 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | -0.02 |
2025-03-07 | 27.20 | 37.14 | 27.40 | 27.41 | -0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.03 |
2025-03-10 | 27.20 | 26.67 | 27.37 | 27.39 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.04 |
2025-03-11 | 27.10 | 26.67 | 27.33 | 27.37 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.05 |
2025-03-12 | 27.15 | 29.03 | 27.30 | 27.36 | -0.05 | -0.01 | 0.00 | -0.04 |
2025-03-13 | 27.00 | 28.12 | 27.26 | 27.33 | -0.07 | -0.02 | 0.00 | -0.05 |
2025-03-14 | 27.05 | 23.33 | 27.22 | 27.31 | -0.08 | -0.03 | 0.00 | -0.05 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | 27.65 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 27.40 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 27.50 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 27.50 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 27.65 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 27.25 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | nan | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 27.45 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 27.30 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 27.20 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 27.20 | 1 | 買入 |
2025-03-11 | 27.10 | 1 | 買入 |
2025-03-12 | 27.15 | 1 | 買入 |
2025-03-13 | 27.00 | 1 | 買入 |
2025-03-14 | 27.05 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 27.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 27.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 27.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 27.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 27.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 27.25 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
2025-03-04 | nan | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 27.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 27.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 27.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 27.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 27.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 27.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-13 | 27.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-14 | 27.05 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 13.94 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 224.12 |
索提諾比率 | 0.04 |
波動率比率(上行/下行) | 1.43 |
95%VaR | -1.78 |
99%VaR | -3.37 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.30 |
年化波動率 | 20.60 |
5日波動率 | 1.01 |
10日波動率 | 1.06 |
20日波動率 | 1.10 |
60日波動率 | 1.15 |
上行波動率 | 1.25 |
下行波動率 | 0.88 |
收益率峰度 | 11.62 |
收益率偏度 | 1.39 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -7.19 |
波動率比率(上行/下行) | 1.43 |
平均真實範圍(ATR) | 0.51 |
ATR百分比 | 1.79 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.05103 | 2.96336 | 16 | 25 | -1.08582 |
2 | 0.692686 | 3.15917 | 16 | 43.75 | 0.166505 |
3 | 1.10056 | 10.646 | 16 | 25 | 0.0877223 |
4 | -0.751303 | 4.31782 | 15 | 46.6667 | -0.2126 |
5 | -0.279416 | 7.41033 | 15 | 26.6667 | -0.0601974 |
6 | 1.21266 | 4.96207 | 15 | 66.6667 | 0.210798 |
7 | 1.11175 | 6.29039 | 15 | 60 | 0.150242 |
8 | -2.3834 | 3.94514 | 15 | 40 | -0.646381 |
9 | 5.06651 | 15.8901 | 15 | 46.6667 | 0.308359 |
10 | -0.766697 | 4.57757 | 14 | 26.6667 | -0.203899 |
11 | -0.246323 | 3.14007 | 15 | 46.6667 | -0.131523 |
12 | 1.4295 | 4.98946 | 15 | 53.3333 | 0.253101 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 5.06651 | 15.8901 | 15 | 46.6667 | 0.308359 |
12 | 1.4295 | 4.98946 | 15 | 53.3333 | 0.253101 |
6 | 1.21266 | 4.96207 | 15 | 66.6667 | 0.210798 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.05103 | 2.96336 | 16 | 25 | -1.08582 |
8 | -2.3834 | 3.94514 | 15 | 40 | -0.646381 |
10 | -0.766697 | 4.57757 | 14 | 26.6667 | -0.203899 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | 5.06651 | 46.6667 |
12 | 11 | 1.4295 | 53.3333 |
6 | 5 | 1.21266 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -3.05103 | 75 |
8 | 7 | -2.3834 | 60 |
10 | 9 | -0.766697 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.05 |
趨勢持續性 | 44.83 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.10 |
趨勢持續性 | 44.43 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.23 |
趨勢持續性 | 43.79 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.63 |
趨勢持續性 | 40.21 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.05 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.30 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.11 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.97 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.24 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.44 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.65 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 39.81 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 9.00 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | nan |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超賣 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 10.82 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 31.03 |
中期上漲機率 | 34.83 |
長期上漲機率 | 39.69 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2304 | 0.0547 | 0.2525 |
Volume_Shares | 0.2304 | 1.0000 | 0.1892 | 0.4551 |
RSI_14 | 0.0547 | 0.1892 | 1.0000 | 0.5175 |
MACD | 0.2525 | 0.4551 | 0.5175 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 50.719% |
下跌 | 38.667% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 30.20% |
2 | 245 | 7.35% |
3 | 343 | -0.87% |
4 | 291 | 6.87% |
5 | 318 | 27.04% |
6 | 307 | -12.70% |
7 | 326 | -16.87% |
8 | 330 | 27.88% |
9 | 305 | -15.41% |
10 | 308 | 0.65% |
11 | 323 | 15.17% |
12 | 331 | -10.88% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 30.20%)
- 最差表現月份:7月 (準確率: -16.87%)
- 平均準確率:4.87%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -2.01% |
2 | 245 | 2.04% |
3 | 343 | 0.00% |
4 | 291 | 0.69% |
5 | 318 | 0.00% |
6 | 307 | 0.98% |
7 | 326 | -0.31% |
8 | 330 | -0.30% |
9 | 305 | 0.33% |
10 | 308 | 0.00% |
11 | 323 | 1.86% |
12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)
- 平均準確率:0.25%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 11.74% |
2 | 245 | 0.41% |
3 | 343 | -0.29% |
4 | 291 | 2.75% |
5 | 318 | 14.78% |
6 | 307 | -0.98% |
7 | 326 | -6.75% |
8 | 330 | 13.33% |
9 | 305 | -7.54% |
10 | 308 | 0.65% |
11 | 323 | 7.43% |
12 | 331 | -6.04% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 14.78%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -7.54%)
- 平均準確率:2.46%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -3.36% |
2 | 245 | 3.27% |
3 | 343 | -0.29% |
4 | 291 | -1.37% |
5 | 318 | 0.94% |
6 | 307 | 0.98% |
7 | 326 | -1.53% |
8 | 330 | 0.91% |
9 | 305 | 0.66% |
10 | 308 | -1.62% |
11 | 323 | 0.62% |
12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.27%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -3.36%)
- 平均準確率:0.03%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 3.36% |
2 | 245 | -5.71% |
3 | 343 | 0.58% |
4 | 291 | -0.34% |
5 | 318 | 0.31% |
6 | 307 | -4.56% |
7 | 326 | -3.68% |
8 | 330 | 2.42% |
9 | 305 | -6.23% |
10 | 308 | 1.30% |
11 | 323 | -0.62% |
12 | 331 | -2.11% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 3.36%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -6.23%)
- 平均準確率:-1.27%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 20.47% |
2 | 245 | 7.35% |
3 | 343 | -0.87% |
4 | 291 | 5.15% |
5 | 318 | 11.01% |
6 | 307 | -9.12% |
7 | 326 | -4.60% |
8 | 330 | 11.52% |
9 | 305 | -2.62% |
10 | 308 | 0.32% |
11 | 323 | 5.88% |
12 | 331 | -3.63% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 20.47%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -9.12%)
- 平均準確率:3.40%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 27.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.050
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.006 |
上漲比例 | 44.000 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.036 |
上漲比例 | 42.179 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.000909091 | -0.0232079 | 40.4063 |
2 | 0.0125411 | 0.00356182 | 40.0655 |
3 | 0.0249216 | 0.0477088 | 43.0801 |
4 | 0.00230608 | 0.00990007 | 38.6694 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.00836364 | 42.3402 |
2 | 0.00488372 | 38.4705 |
3 | -0.000287026 | 38.8826 |
4 | 0.034192 | 41.9767 |
5 | 0.0355442 | 42.5676 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.010 |
上漲天數比例 | 40.564 |
下跌天數比例 | 41.503 |
平盤天數比例 | 17.369 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.000 |
平均漲幅 | 1.210 |
平均成交量變化(張) | 350.860 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.678 |
平均漲幅 | 0.763 |
平均成交量變化(張) | -47.139 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 29.530 |
平均跌幅 | -0.713 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.792 |
平均跌幅 | -0.571 |
平均成交量變化(張) | -47.596 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.470 |
平均漲跌幅 | 0.471 |
上漲比例 | 46.923 |
平均成交量(張) | 201.112 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.230 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.232 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -0.37% | 17.45 | -12.14% | 8.28% | 33.33% |
最近一周 | -0.92% | 18.79 | 225.87% | 5.03% | 42.86% |
最近半個月 | -2.17% | 15.31 | -76.38% | 9.32% | 40.00% |
最近一個月 | -0.73% | 15.77 | -61.36% | 11.20% | 36.67% |
最近兩個月 | -0.55% | 17.66 | -12.46% | 11.50% | 38.33% |
最近三個月 | -2.17% | 26.83 | -35.47% | 14.07% | 35.56% |
最近半年 | 0.19% | 24.28 | -67.33% | 16.14% | 44.44% |
最近一年 | 6.50% | 25.46 | 111.57% | 15.71% | 43.56% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 26.8/29.0/23.3/-5.7 | nan%/nan%/nan% | -0.05/-0.04/-0.05/-0.01 |
最近一周 | 30.1/39.4/23.3/-16.1 | nan%/nan%/nan% | -0.04/-0.02/-0.05/-0.03 |
最近半個月 | 43.5/69.2/23.3/-45.9 | 25.1%/nan%/nan% | -0.01/0.04/-0.05/-0.09 |
最近一個月 | 46.5/32.4/23.3/-9.0 | 18.3%/nan%/nan% | 0.00/-0.00/-0.05/-0.05 |
最近兩個月 | 46.8/33.3/23.3/-10.0 | -0.9%/nan%/nan% | -0.00/-0.08/-0.05/0.03 |
最近三個月 | 47.8/47.2/23.3/-23.8 | -1.3%/nan%/nan% | -0.00/0.01/-0.05/-0.06 |
最近半年 | 50.0/47.7/23.3/-24.4 | 1.1%/nan%/nan% | 0.00/-0.04/-0.05/-0.01 |
最近一年 | 51.2/47.4/23.3/-24.0 | 10.1%/nan%/nan% | 0.00/0.03/-0.05/-0.08 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 15.77張 |
成交量趨勢 | -61.36% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 27.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 26.46 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 28.05 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.27% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:92.60% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:70.20% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.54個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:20.85%
- 中期(20日)波動率:23.06%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:27.64
- 價格波動範圍:20.60 ~ 47.45
- 價格變異係數:17.09%
風險指標
- 最大回撤:-54.21%
- 回撤恢復天數:507天
- 風險調整後收益:0.03
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-0.55%
- 近期波動率:11.50%
- 近期最大回撤:-3.41%
- 近期上漲天數比例:33.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-319.92%
- 波動率相對表現:-9.22%
- 回撤相對表現:+50.80%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:31.03%
- 近90日上漲機率:34.83%
- 歷史整體上漲機率:39.69%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 22.22%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-15 13:38:37
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