國票金的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價11.09
收盤價標準差2.48
最高價18.20
最低價6.55
平均成交量(張)4739.50
成交量標準差(張)6799.04
平均成交金額58268538.75
平均成交筆數1328.53
平均漲跌幅0.04
上漲天數比例40.46
最大單日漲幅13.51
最大單日跌幅-6.21
年化波動率18.62
最大回撤-60.12

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一11.062.454840.521335.620.0740.00
週二11.102.494658.731318.050.0241.04
週三11.112.504770.641392.880.0442.34
週四11.102.504731.381319.550.0539.68
週五11.122.494728.441284.480.0139.04
週六9.251.003260.84878.130.4546.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0314.1545.8314.3314.39-0.06-0.080.000.02
2025-03-0414.0544.0014.2914.36-0.08-0.080.000.00
2025-03-0514.1552.0014.2714.35-0.08-0.08-1.00-0.00
2025-03-0614.1050.0014.2414.33-0.09-0.080.00-0.01
2025-03-0714.0046.4314.2014.31-0.10-0.090.00-0.02
2025-03-1013.8535.7114.1514.27-0.12-0.090.00-0.03
2025-03-1113.7531.0314.0914.23-0.15-0.100.00-0.04
2025-03-1213.7523.0814.0414.20-0.16-0.110.00-0.05
2025-03-1313.7023.0813.9814.16-0.18-0.130.00-0.05
2025-03-1413.7013.0413.9414.13-0.19-0.140.00-0.05

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2114.55-1賣出
2025-02-2414.450中性
2025-02-2514.350中性
2025-02-2614.350中性
2025-02-2714.400中性
2025-03-0314.150中性
2025-03-0414.050中性
2025-03-0514.15-1賣出
2025-03-0614.101買入
2025-03-0714.001買入
2025-03-1013.852強烈買入
2025-03-1113.752強烈買入
2025-03-1213.752強烈買入
2025-03-1313.702強烈買入
2025-03-1413.702強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2114.55持平持平持平持平賣出
2025-02-2414.45持平持平持平持平持平
2025-02-2514.35持平持平持平持平持平
2025-02-2614.35持平持平持平持平持平
2025-02-2714.40持平持平持平持平持平
2025-03-0314.15持平持平持平持平持平
2025-03-0414.05賣出持平持平持平買入
2025-03-0514.15持平持平賣出持平持平
2025-03-0614.10持平持平持平持平買入
2025-03-0714.00持平持平持平持平買入
2025-03-1013.85持平持平持平買入買入
2025-03-1113.75持平持平持平買入買入
2025-03-1213.75持平買入持平持平買入
2025-03-1313.70持平買入持平持平買入
2025-03-1413.70持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.13
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1182.92
索提諾比率0.10
波動率比率(上行/下行)0.91
95%VaR-1.57
99%VaR-3.77

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.17
年化波動率18.62
5日波動率0.89
10日波動率0.95
20日波動率1.00
60日波動率1.06
上行波動率0.93
下行波動率1.02
收益率峰度10.40
收益率偏度-0.34
最大單日漲幅9.15
最大單日跌幅-8.57
波動率比率(上行/下行)0.91
平均真實範圍(ATR)0.16
ATR百分比1.38

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.25647.859631643.750.265882
21.072714.0360916500.224486
32.780367.179871668.750.364031
40.160715.233881553.3333-0.00113817
5-0.8730733.033391546.6667-0.342765
60.05628123.328151553.3333-0.0331672
70.02799953.082681553.3333-0.0449826
8-3.860933.693011513.3333-1.0906
9-1.24895.432641553.3333-0.260567
10-0.5592542.660611533.3333-0.27284
110.0684163.845471566.6667-0.0255497
123.619527.162451573.33330.482077

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
123.619527.162451573.33330.482077
32.780367.179871668.750.364031
12.25647.859631643.750.265882

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.860933.693011513.3333-1.0906
9-1.24895.432641553.3333-0.260567
5-0.8730733.033391546.6667-0.342765

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12113.6195273.3333
322.7803668.75
1122.256443.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.8609386.6667
98-1.248946.6667
54-0.87307353.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.07
趨勢持續性47.60

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性50.07

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.30
趨勢持續性51.11

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.11
趨勢持續性48.32

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.00
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.10
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.24
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.48

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.07
成交量動量inf
動量持續性47.54

10日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量inf
動量持續性50.04

20日動量


指標數值
價格動量0.30
成交量動量inf
動量持續性51.09

60日動量


指標數值
價格動量1.12
成交量動量inf
動量持續性48.30

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率11.90
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.24

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量4067.24
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率24.14
中期上漲機率34.83
長期上漲機率41.54

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.33950.06210.2111
Volume_Shares0.33951.00000.18600.3989
RSI_140.06210.18601.00000.5931
MACD0.21110.39890.59311.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲51.485%
下跌38.590%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-40.60%
2245-42.45%
3343-42.57%
4291-29.55%
53185.35%
6307-19.54%
7326-36.50%
833066.36%
93051.64%
1030816.56%
1132310.53%
12331-33.84%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 66.36%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -42.57%)

  • 平均準確率:-12.05%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-0.41%
33430.58%
4291-1.37%
53180.31%
63070.65%
73260.00%
8330-2.42%
93051.97%
10308-0.97%
113232.48%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.48%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -2.42%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-17.45%
2245-21.22%
3343-20.12%
4291-15.12%
53185.03%
6307-1.63%
7326-10.12%
833032.73%
9305-2.30%
103087.14%
113235.88%
12331-10.88%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 32.73%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -21.22%)

  • 平均準確率:-4.00%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22450.41%
33430.00%
4291-1.72%
53180.94%
63070.98%
7326-0.92%
83300.91%
9305-0.33%
10308-0.97%
113231.24%
123310.30%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.24%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.72%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-10.40%
2245-5.71%
3343-4.08%
4291-2.75%
53181.57%
6307-3.26%
7326-6.13%
83307.88%
93052.30%
103080.97%
11323-0.62%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 7.88%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -10.40%)

  • 平均準確率:-2.19%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-11.07%
2245-15.51%
3343-18.95%
4291-8.59%
5318-2.52%
6307-16.29%
7326-19.33%
833027.27%
93050.00%
1030810.39%
113231.55%
12331-16.62%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 27.27%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -19.33%)

  • 平均準確率:-5.80%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 13.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 13.650

  • 13.592


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.550

  • 14.688


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.001
上漲比例39.826

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.004
上漲比例39.872

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.007674940.10936341.9865
20.00103712-0.006293639.6288
38.32466e-05-0.082251738.2934
40.007273670.043425541.9958

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0030880639.807
2-0.0023549939.861
30.0060661339.7948
40.0061046540.6977
50.012567645.2703

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.004
上漲天數比例40.456
下跌天數比例39.893
平盤天數比例19.624

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.658
平均漲幅1.007
平均成交量變化(張)79.682

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.872
平均漲幅0.689
平均成交量變化(張)-30.638

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.342
平均跌幅-0.731
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.128
平均跌幅-0.482
平均成交量變化(張)-30.793

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.060
平均漲跌幅0.333
上漲比例58.935
平均成交量(張)14474.274

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.340
成交量變化與價格變化相關係數0.068

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.36%3905.317.23%4.08%66.67%
最近一周-2.84%4636.0935.45%6.87%42.86%
最近半個月-5.84%4480.59-11.04%9.81%40.00%
最近一個月-5.19%4020.1496.22%11.38%33.33%
最近兩個月-8.36%5454.24-31.04%15.29%40.00%
最近三個月-7.74%5841.5888.99%15.82%43.33%
最近半年-10.75%7722.97-31.09%21.39%47.22%
最近一年16.60%7729.04121.87%19.86%39.73%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天19.7/23.1/13.0/-10.0-88.0%/12.9%/-80.2%-0.05/-0.05/-0.05/-0.00
最近一周31.8/50.0/13.0/-37.0-88.3%/-22.2%/-80.2%-0.03/-0.01/-0.05/-0.04
最近半個月42.3/54.2/13.0/-41.1-39.3%/-180.0%/-80.2%0.00/0.05/-0.05/-0.10
最近一個月41.8/38.1/13.0/-25.1-33.6%/-45.6%/-80.2%-0.00/-0.04/-0.05/-0.01
最近兩個月48.3/76.9/13.0/-63.9-20.9%/-147.0%/-80.2%-0.01/0.08/-0.05/-0.13
最近三個月45.6/33.3/13.0/-20.3-23.1%/13.3%/-80.2%-0.01/-0.06/-0.05/0.02
最近半年49.8/47.4/13.0/-34.3-6.5%/-68.9%/-80.2%-0.01/-0.03/-0.05/-0.02
最近一年52.9/53.8/13.0/-40.85.3%/-67.5%/-80.2%-0.00/0.00/-0.05/-0.05

成交量分析


指標數值
近期平均成交量4020.14張
成交量趨勢96.22%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點13.65
第2個買點13.59

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.32 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.55 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.07% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.45% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.24% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.60個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:19.00%

  • 中期(20日)波動率:19.17%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:11.09

  • 價格波動範圍:6.55 ~ 18.20

  • 價格變異係數:22.39%


風險指標



  • 最大回撤:-60.12%

  • 回撤恢復天數:-459天

  • 風險調整後收益:0.09


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-8.36%

  • 近期波動率:15.29%

  • 近期最大回撤:-11.61%

  • 近期上漲天數比例:33.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1263.97%

  • 波動率相對表現:-3.38%

  • 回撤相對表現:+48.50%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:24.14%

  • 近90日上漲機率:34.83%

  • 歷史整體上漲機率:41.54%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 11.11%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:38:28



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