華南金的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價19.25
收盤價標準差2.85
最高價28.55
最低價13.90
平均成交量(張)9823.40
成交量標準差(張)8099.55
平均成交金額195148970.07
平均成交筆數3004.71
平均漲跌幅0.05
上漲天數比例45.29
最大單日漲幅6.97
最大單日跌幅-5.00
年化波動率18.43
最大回撤-43.61

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.252.889302.112888.220.0544.38
週二19.282.859588.823044.570.0646.48
週三19.262.8410277.063157.830.0746.60
週四19.232.849984.753067.080.0143.03
週五19.272.879944.592879.780.0946.16
週六16.970.7810332.441984.330.2633.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0328.0052.3827.8027.640.170.210.00-0.04
2025-03-0427.6050.0027.7727.630.140.200.00-0.06
2025-03-0527.6046.3427.7527.630.110.180.00-0.06
2025-03-0627.6543.5927.7327.630.100.160.00-0.06
2025-03-0727.5547.2227.7027.630.080.150.00-0.07
2025-03-1027.5037.5027.6727.620.060.130.00-0.07
2025-03-1127.2029.7327.6027.590.010.100.00-0.09
2025-03-1227.6042.2227.6027.590.010.090.00-0.07
2025-03-1327.5041.3027.5827.580.000.070.00-0.07
2025-03-1427.8549.0627.6327.600.020.060.00-0.04

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2127.900中性
2025-02-2427.601買入
2025-02-2527.50-1賣出
2025-02-2627.800中性
2025-02-2727.850中性
2025-03-0328.00-1賣出
2025-03-0427.600中性
2025-03-0527.600中性
2025-03-0627.650中性
2025-03-0727.550中性
2025-03-1027.500中性
2025-03-1127.203強烈買入
2025-03-1227.600中性
2025-03-1327.500中性
2025-03-1427.85-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2127.90持平持平持平持平持平
2025-02-2427.60持平持平持平持平買入
2025-02-2527.50賣出持平持平持平持平
2025-02-2627.80持平持平持平持平持平
2025-02-2727.85持平持平持平持平持平
2025-03-0328.00持平持平持平持平賣出
2025-03-0427.60持平持平持平持平持平
2025-03-0527.60持平持平持平持平持平
2025-03-0627.65持平持平持平持平持平
2025-03-0727.55持平持平持平持平持平
2025-03-1027.50持平持平持平持平持平
2025-03-1127.20持平買入持平買入買入
2025-03-1227.60持平持平持平持平持平
2025-03-1327.50持平持平持平持平持平
2025-03-1427.85持平持平持平持平賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險15.33
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2146.24
索提諾比率0.13
波動率比率(上行/下行)0.82
95%VaR-1.68
99%VaR-3.51

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.16
年化波動率18.43
5日波動率0.96
10日波動率1.01
20日波動率1.04
60日波動率1.08
上行波動率0.79
下行波動率0.97
收益率峰度9.91
收益率偏度-0.66
最大單日漲幅9.29
最大單日跌幅-9.14
波動率比率(上行/下行)0.82
平均真實範圍(ATR)0.27
ATR百分比1.38

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.03153594.063891650-0.0487716
21.522784.1779816750.324585
30.5738815.4128216500.0752314
40.9007553.627991546.66670.20234
51.353123.283431566.66670.361345
60.6490292.905371553.33330.166024
73.003442.158491593.33331.31424
8-5.794725.386341513.3333-1.10676
9-0.02763743.904641540-0.0497623
10-0.2280744.008021540-0.0984879
110.8448785.563521546.66670.121903
121.843866.165561573.33330.272026

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
73.003442.158491593.33331.31424
121.843866.165561573.33330.272026
21.522784.1779816750.324585

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.794725.386341513.3333-1.10676
10-0.2280744.008021540-0.0984879
1-0.03153594.063891650-0.0487716

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
763.0034493.3333
12111.8438673.3333
211.5227875

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.7947286.6667
109-0.22807460
112-0.031535950

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.07
趨勢持續性51.06

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性52.97

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.30
趨勢持續性54.52

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.80
趨勢持續性55.44

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.18
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.83
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.43
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度5.78

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.07
成交量動量24.46
動量持續性51.06

10日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量26.62
動量持續性52.97

20日動量


指標數值
價格動量0.30
成交量動量30.40
動量持續性54.52

60日動量


指標數值
價格動量0.80
成交量動量38.48
動量持續性55.44

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率12.52
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.43

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量8695.11
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率44.94
長期上漲機率44.76

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26900.16680.3163
Volume_Shares0.26901.00000.03620.0979
RSI_140.16680.03621.00000.6499
MACD0.31630.09790.64991.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲50.000%
下跌43.019%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-21.48%
2245-25.71%
3343-19.83%
4291-31.27%
5318-18.24%
6307-16.29%
7326-71.47%
833035.76%
9305-19.34%
1030811.04%
11323-20.43%
12331-27.19%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 35.76%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -71.47%)

  • 平均準確率:-18.70%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.41%
3343-0.29%
42910.00%
5318-0.31%
63070.00%
73261.53%
8330-3.33%
93051.64%
10308-0.32%
113230.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 1.64%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -3.33%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.03%
2245-8.98%
3343-8.16%
4291-12.71%
5318-7.23%
6307-5.21%
7326-23.31%
833019.09%
9305-9.51%
103088.77%
11323-7.74%
12331-12.39%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 19.09%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -23.31%)

  • 平均準確率:-5.95%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.63%
3343-0.29%
4291-0.34%
53180.31%
6307-0.33%
73260.31%
8330-1.82%
93052.95%
10308-1.30%
113230.00%
123310.30%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 2.95%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -1.82%)

  • 平均準確率:0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.36%
2245-0.41%
33434.08%
4291-0.69%
5318-2.83%
6307-2.61%
7326-6.75%
83307.27%
93050.66%
103081.95%
11323-5.57%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 7.27%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -6.75%)

  • 平均準確率:-1.00%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-12.08%
2245-18.37%
3343-15.16%
4291-17.53%
5318-8.18%
6307-8.14%
7326-43.25%
833014.55%
9305-15.08%
103081.95%
11323-7.74%
12331-12.99%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 14.55%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -43.25%)

  • 平均準確率:-11.84%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 27.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 27.703

  • 27.285

  • 27.250


潛在阻力位 (由低到高)



  • 28.050

  • 28.120


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.010
上漲比例44.522

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.021
上漲比例49.103

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.005869070.033246344.6953
20.01206330.037490545.524
30.0108221-0.043126746.0978
40.01226610.037708244.8025

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.014475344.3908
20.0069524944.8436
3-0.0049600941.9612
40.020174448.3721
50.025168950

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.010
上漲天數比例45.289
下跌天數比例38.309
平盤天數比例16.403

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.919
平均漲幅1.031
平均成交量變化(張)66.699

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.832
平均漲幅0.692
平均成交量變化(張)-29.281

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.584
平均跌幅-0.867
平均成交量變化(張)56.894

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.664
平均跌幅-0.517
平均成交量變化(張)-30.537

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率5.047
平均漲跌幅-0.110
上漲比例48.936
平均成交量(張)28882.611

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.269
成交量變化與價格變化相關係數0.030

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.91%7154.4612.21%18.35%66.67%
最近一周0.72%8774.3337.16%16.15%42.86%
最近半個月-0.18%9276.8132.88%14.02%53.33%
最近一個月-0.54%9177.04-58.43%11.51%46.67%
最近兩個月2.20%18829.77-32.76%16.54%43.33%
最近三個月9.00%17879.2457.91%15.86%50.00%
最近半年9.00%17678.10-44.46%20.48%52.78%
最近一年35.85%15401.997.60%18.40%50.96%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天44.2/42.2/49.1/6.8-14.0%/63.9%/35.3%-0.06/-0.07/-0.04/0.04
最近一周41.5/43.6/49.1/5.5-51.0%/80.4%/35.3%-0.07/-0.06/-0.04/0.03
最近半個月44.4/45.7/49.1/3.3-35.5%/8.3%/35.3%-0.06/-0.04/-0.04/-0.00
最近一個月54.1/73.5/49.1/-24.57.0%/-64.2%/35.3%-0.02/0.09/-0.04/-0.13
最近兩個月54.9/82.5/49.1/-33.513.3%/-36.9%/35.3%-0.01/0.17/-0.04/-0.20
最近三個月55.0/48.5/49.1/0.615.9%/57.2%/35.3%0.00/-0.01/-0.04/-0.03
最近半年55.1/52.3/49.1/-3.315.2%/-2.4%/35.3%-0.00/-0.04/-0.04/-0.00
最近一年55.5/40.6/49.1/8.416.5%/77.4%/35.3%0.00/-0.00/-0.04/-0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量9177.04張
成交量趨勢-58.43%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點27.70
第2個買點27.29
第3個買點27.25

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位26.70 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標28.05 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.50% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.49% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:77.15% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.56個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:17.54%

  • 中期(20日)波動率:16.66%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:19.25

  • 價格波動範圍:13.90 ~ 28.55

  • 價格變異係數:14.81%


風險指標



  • 最大回撤:-43.61%

  • 回撤恢復天數:-1351天

  • 風險調整後收益:0.11


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:2.20%

  • 近期波動率:16.54%

  • 近期最大回撤:-6.24%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-173.17%

  • 波動率相對表現:-1.92%

  • 回撤相對表現:+37.37%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:44.76%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:38:11



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置