高雄銀的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價10.44
收盤價標準差1.61
最高價17.00
最低價7.83
平均成交量(張)979.90
成交量標準差(張)1767.62
平均成交金額11093462.41
平均成交筆數300.80
平均漲跌幅-0.01
上漲天數比例41.85
最大單日漲幅9.45
最大單日跌幅-7.21
年化波動率18.65
最大回撤-53.33

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一10.421.591080.26308.800.0441.64
週二10.441.60923.08295.73-0.0540.90
週三10.441.62981.32309.510.0243.68
週四10.451.62909.08291.55-0.0441.82
週五10.461.621012.18300.42-0.0241.23
週六9.380.39828.24208.600.1040.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0311.7572.7311.6111.580.030.020.000.02
2025-03-0411.7572.7311.6311.590.040.020.000.02
2025-03-0511.6561.5411.6311.590.040.020.000.02
2025-03-0611.7564.2911.6511.610.050.030.000.02
2025-03-0711.8573.3311.6811.620.060.030.000.02
2025-03-1011.8066.6711.7011.640.060.040.000.02
2025-03-1111.7056.2511.7011.640.060.040.000.01
2025-03-1211.6552.9411.6911.640.050.050.000.01
2025-03-1311.5547.3711.6711.640.040.04-1.00-0.01
2025-03-1411.5544.4411.6511.630.020.040.00-0.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2111.65-1賣出
2025-02-2411.550中性
2025-02-2511.550中性
2025-02-2611.600中性
2025-02-2711.65-1賣出
2025-03-0311.75-3強烈賣出
2025-03-0411.75-3強烈賣出
2025-03-0511.650中性
2025-03-0611.75-1賣出
2025-03-0711.85-3強烈賣出
2025-03-1011.800中性
2025-03-1111.700中性
2025-03-1211.650中性
2025-03-1311.550中性
2025-03-1411.551買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2111.65持平持平持平持平賣出
2025-02-2411.55持平持平持平持平持平
2025-02-2511.55持平持平持平持平持平
2025-02-2611.60持平持平持平持平持平
2025-02-2711.65持平持平持平持平賣出
2025-03-0311.75持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0411.75持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0511.65持平持平持平持平持平
2025-03-0611.75持平持平持平持平賣出
2025-03-0711.85持平賣出持平賣出賣出
2025-03-1011.80持平持平持平持平持平
2025-03-1111.70持平持平持平持平持平
2025-03-1211.65持平持平持平持平持平
2025-03-1311.55持平持平賣出持平買入
2025-03-1411.55持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險15.73
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數173.38
索提諾比率0.02
波動率比率(上行/下行)0.98
95%VaR-1.55
99%VaR-3.84

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.17
年化波動率18.65
5日波動率0.88
10日波動率0.93
20日波動率0.97
60日波動率1.01
上行波動率0.97
下行波動率0.99
收益率峰度11.63
收益率偏度0.09
最大單日漲幅9.88
最大單日跌幅-7.74
波動率比率(上行/下行)0.98
平均真實範圍(ATR)0.15
ATR百分比1.39

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.4346374.5476916500.0589245
2-0.1409595.734181656.25-0.0536478
30.5539564.407981656.250.0878611
41.186025.923481533.33330.172086
5-1.440573.281841546.6667-0.489737
60.4045361.7502315600.135907
72.694373.695391586.66670.684016
8-2.037174.700141533.3333-0.468888
9-2.344483.841181520-0.653742
10-0.7059243.811141546.6667-0.228958
110.4862994.444821553.33330.0719111
122.126656.3577915600.30828

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
72.694373.695391586.66670.684016
122.126656.3577915600.30828
41.186025.923481533.33330.172086

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-2.344483.841181520-0.653742
8-2.037174.700141533.3333-0.468888
5-1.440573.281841546.6667-0.489737

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
762.6943786.6667
12112.1266560
431.1860233.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-2.3444880
87-2.0371766.6667
54-1.4405753.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.03
趨勢持續性48.89

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性49.66

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.13
趨勢持續性51.22

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.38
趨勢持續性51.01

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.94
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.78
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.17
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.67

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量50.09
動量持續性48.89

10日動量


指標數值
價格動量0.06
成交量動量54.68
動量持續性49.66

20日動量


指標數值
價格動量0.13
成交量動量67.52
動量持續性51.22

60日動量


指標數值
價格動量0.38
成交量動量89.86
動量持續性51.01

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率9.35
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.17

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量634.05
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率34.83
長期上漲機率43.13

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.30540.06400.2383
Volume_Shares0.30541.00000.13520.2754
RSI_140.06400.13521.00000.5528
MACD0.23830.27540.55281.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲52.941%
下跌39.346%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-27.85%
2245-20.00%
3343-9.62%
4291-6.87%
53189.12%
6307-6.51%
7326-63.19%
833012.73%
930515.74%
1030835.06%
11323-17.65%
12331-21.45%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 35.06%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -63.19%)

  • 平均準確率:-8.37%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.00%
33430.29%
4291-1.37%
53180.94%
63070.65%
73260.31%
8330-0.91%
9305-0.98%
103080.65%
113230.93%
123310.00%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 0.94%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.37%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-15.44%
2245-10.20%
3343-5.83%
4291-5.15%
53185.35%
6307-1.63%
7326-24.54%
83305.76%
93053.93%
1030811.36%
11323-6.50%
12331-13.90%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 11.36%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -24.54%)

  • 平均準確率:-4.73%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22450.82%
33430.00%
42910.69%
5318-0.63%
63070.65%
7326-0.61%
83300.30%
9305-0.98%
103080.65%
113230.93%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 0.93%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.34%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-8.72%
2245-0.41%
33430.87%
4291-2.06%
53181.89%
6307-0.98%
7326-12.58%
83301.82%
93050.00%
103080.32%
11323-4.95%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -12.58%)

  • 平均準確率:-2.14%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
2245-10.20%
3343-4.96%
42911.03%
53181.57%
6307-5.21%
7326-25.77%
83305.76%
930513.77%
1030822.08%
11323-8.05%
12331-6.34%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 22.08%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -25.77%)

  • 平均準確率:-1.56%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 11.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 11.500

  • 11.450


潛在阻力位 (由低到高)



  • 11.835

  • 11.900


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.000
上漲比例40.348

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.000
上漲比例42.949

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.00584650.028363542.0993
2-0.000109170.0006793742.2489
30.000988554-0.024570544.2248
4-0.002681910.034431438.8773

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0012183441.4958
2-0.0046349939.6292
3-0.0062029640.707
4-1.16279e-0544.4186
50.0051689245.2703

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.002
上漲天數比例41.852
下跌天數比例42.899
平盤天數比例15.248

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.631
平均漲幅0.980
平均成交量變化(張)105.863

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.483
平均漲幅0.628
平均成交量變化(張)-35.644

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.906
平均跌幅-0.714
平均成交量變化(張)97.126

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.980
平均跌幅-0.504
平均成交量變化(張)-36.563

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.430
平均漲跌幅0.547
上漲比例63.694
平均成交量(張)3095.153

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.305
成交量變化與價格變化相關係數0.130

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.86%933.22-25.16%9.64%0.00%
最近一周-1.70%2495.66-82.07%10.18%28.57%
最近半個月-0.86%1844.26-39.57%10.60%46.67%
最近一個月-0.43%1318.29-18.28%9.01%30.00%
最近兩個月-0.86%1111.6731.75%10.43%28.33%
最近三個月-1.70%1035.3365.40%10.21%30.00%
最近半年-1.70%1950.85-47.89%15.06%36.67%
最近一年-6.48%2047.20167.80%13.91%32.88%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天48.3/52.9/44.4/-8.5-30.3%/-53.0%/-48.0%-0.01/0.01/-0.02/-0.02
最近一周57.9/64.3/44.4/-19.833.9%/-140.5%/-48.0%0.01/0.02/-0.02/-0.03
最近半個月59.5/66.7/44.4/-22.248.6%/-136.7%/-48.0%0.01/0.01/-0.02/-0.03
最近一個月56.6/57.9/44.4/-13.535.8%/-96.6%/-48.0%0.01/0.02/-0.02/-0.04
最近兩個月50.7/47.1/44.4/-2.60.4%/-33.2%/-48.0%0.00/0.01/-0.02/-0.02
最近三個月49.4/45.5/44.4/-1.0-6.5%/-4.3%/-48.0%0.00/-0.00/-0.02/-0.01
最近半年50.4/60.0/44.4/-15.6-3.1%/-90.2%/-48.0%0.00/0.02/-0.02/-0.03
最近一年48.9/60.0/44.4/-15.6-7.8%/-77.7%/-48.0%0.00/0.02/-0.02/-0.04

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1318.29張
成交量趨勢-18.28%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點11.50
第2個買點11.45

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位11.22 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標11.84 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.31% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.85% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:74.87% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.62個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:18.09%

  • 中期(20日)波動率:17.16%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:10.44

  • 價格波動範圍:7.83 ~ 17.00

  • 價格變異係數:15.39%


風險指標



  • 最大回撤:-53.33%

  • 回撤恢復天數:2875天

  • 風險調整後收益:0.02


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-0.86%

  • 近期波動率:10.43%

  • 近期最大回撤:-2.99%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-339.09%

  • 波動率相對表現:-8.32%

  • 回撤相對表現:+50.34%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:34.83%

  • 歷史整體上漲機率:43.13%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:37:54



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