華票的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3714.00
平均收盤價13.25
收盤價標準差2.20
最高價18.05
最低價8.38
平均成交量(張)2214.65
成交量標準差(張)3928.06
平均成交金額26644765.43
平均成交筆數589.24
平均漲跌幅0.03
上漲天數比例37.48
最大單日漲幅7.06
最大單日跌幅-4.64
年化波動率13.79
最大回撤-23.89

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一13.242.202230.12580.140.0137.64
週二13.252.202084.76578.470.0336.75
週三13.272.202191.59617.620.0336.72
週四13.272.202251.77581.670.0235.67
週五13.262.212292.19587.110.0540.25
週六12.371.713515.46631.930.4260.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0315.2075.0015.1315.080.050.030.000.02
2025-03-0415.2075.0015.1415.090.050.030.000.02
2025-03-0515.2075.0015.1515.100.050.040.000.01
2025-03-0615.2075.0015.1615.110.050.040.000.01
2025-03-0715.2071.4315.1715.120.050.040.000.01
2025-03-1015.1562.5015.1615.120.040.040.000.00
2025-03-1115.1062.5015.1515.120.040.04-1.00-0.00
2025-03-1215.1057.1415.1415.120.030.040.00-0.01
2025-03-1315.1040.0015.1415.110.020.040.00-0.01
2025-03-1415.1540.0015.1415.120.020.030.00-0.01

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2115.20-3強烈賣出
2025-02-2415.15-1賣出
2025-02-2515.15-1賣出
2025-02-2615.20-3強烈賣出
2025-02-2715.20-2強烈賣出
2025-03-0315.20-2強烈賣出
2025-03-0415.20-2強烈賣出
2025-03-0515.20-2強烈賣出
2025-03-0615.20-1賣出
2025-03-0715.20-1賣出
2025-03-1015.150中性
2025-03-1115.10-1賣出
2025-03-1215.100中性
2025-03-1315.10-1賣出
2025-03-1415.150中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2115.20持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2415.15持平賣出持平持平持平
2025-02-2515.15持平賣出持平持平持平
2025-02-2615.20持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2715.20持平賣出持平持平賣出
2025-03-0315.20持平賣出持平持平賣出
2025-03-0415.20持平賣出持平持平賣出
2025-03-0515.20持平賣出持平持平賣出
2025-03-0615.20持平賣出持平持平持平
2025-03-0715.20持平賣出持平持平持平
2025-03-1015.15持平持平持平持平持平
2025-03-1115.10持平持平賣出持平持平
2025-03-1215.10持平持平持平持平持平
2025-03-1315.10賣出持平持平持平持平
2025-03-1415.15持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險13.17
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1758.79
索提諾比率0.18
波動率比率(上行/下行)0.80
95%VaR-1.01
99%VaR-2.71

6. 波動性指標


指標數值
日波動率0.87
年化波動率13.79
5日波動率0.66
10日波動率0.70
20日波動率0.74
60日波動率0.78
上行波動率0.66
下行波動率0.83
收益率峰度28.92
收益率偏度-1.26
最大單日漲幅7.06
最大單日跌幅-13.28
波動率比率(上行/下行)0.80
平均真實範圍(ATR)0.14
ATR百分比1.05

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.475043.4545816750.378736
21.074134.3990116750.206288
31.154324.438991656.250.222494
41.135362.708751466.66670.357617
50.02183772.704971560-0.0535419
6-0.5351443.573971553.3333-0.196367
7-3.014534.892281520-0.650249
8-0.2802742.443891546.6667-0.182881
9-0.06530653.252231533.3333-0.0713273
10-0.03194062.831911546.6667-0.0701319
110.772032.8586715600.211764
121.752244.417751573.33330.358909

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
121.752244.417751573.33330.358909
11.475043.4545816750.378736
31.154324.438991656.250.222494

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-3.014534.892281520-0.650249
6-0.5351443.573971553.3333-0.196367
8-0.2802742.443891546.6667-0.182881

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12111.7522473.3333
1121.4750475
321.1543256.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-3.0145380
65-0.53514446.6667
87-0.28027453.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.08
趨勢持續性47.47

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.16
趨勢持續性51.72

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性54.04

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.96
趨勢持續性56.25

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.46
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.17
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.97
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度0.56

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.08
成交量動量inf
動量持續性47.42

10日動量


指標數值
價格動量0.16
成交量動量inf
動量持續性51.70

20日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量inf
動量持續性54.01

60日動量


指標數值
價格動量0.96
成交量動量inf
動量持續性56.25

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率4.27
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.97

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量429.40
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率20.69
中期上漲機率28.09
長期上漲機率37.33

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.31250.05690.0889
Volume_Shares-0.31251.00000.10560.2508
RSI_140.05690.10561.00000.6450
MACD0.08890.25080.64501.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.054%
下跌37.900%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-33.22%
2245-61.63%
3333-47.45%
4290-31.38%
5318-20.13%
6307-17.59%
732640.80%
8330-9.09%
93059.18%
10308-1.30%
11323-31.58%
12331-35.65%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 40.80%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -61.63%)

  • 平均準確率:-19.92%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.82%
3333-0.60%
42900.69%
5318-0.63%
63070.33%
7326-0.61%
83300.00%
93050.66%
103080.00%
113230.31%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 0.82%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -0.63%)

  • 平均準確率:0.08%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-11.07%
2245-28.16%
3333-19.82%
4290-10.34%
5318-8.81%
6307-1.95%
732618.40%
8330-0.30%
93052.95%
103081.30%
11323-11.76%
12331-11.78%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 18.40%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -28.16%)

  • 平均準確率:-6.78%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.41%
33330.00%
42900.69%
5318-0.94%
63071.30%
73260.31%
8330-0.61%
93050.00%
10308-0.97%
113230.00%
123310.91%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 1.30%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.01%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-9.73%
2245-10.61%
3333-2.10%
4290-1.72%
5318-2.52%
6307-2.28%
73265.52%
8330-1.82%
93053.93%
10308-2.27%
11323-6.50%
12331-7.85%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 5.52%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -10.61%)

  • 平均準確率:-3.16%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-11.07%
2245-24.08%
3333-24.92%
4290-20.69%
5318-7.23%
6307-14.98%
732617.18%
8330-6.36%
93051.64%
103080.65%
11323-13.62%
12331-17.22%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 17.18%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -24.92%)

  • 平均準確率:-10.06%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 15.150


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.140

  • 15.080

  • 15.012


潛在阻力位 (由低到高)



  • 15.250

  • 15.268


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.008
上漲比例38.676

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.005
上漲比例38.581

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.007363010.07207139.1553
20.006619260.009737439.235
3-0.00113424-0.054701533.2986
40.00479210.046823838.4615

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0071221338.8889
20.00055619935.226
30.0033371437.1429
40.0062105338.8304
50.0048464237.2014

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.004
上漲天數比例37.480
下跌天數比例33.576
平盤天數比例28.918

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例19.925
平均漲幅0.792
平均成交量變化(張)86.121

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.394
平均漲幅0.598
平均成交量變化(張)-33.693

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例29.672
平均跌幅-0.452
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.010
平均跌幅-0.335
平均成交量變化(張)-33.524

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.620
平均漲跌幅0.043
上漲比例53.710
平均成交量(張)7763.249

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.313
成交量變化與價格變化相關係數0.179

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.33%556.37-8.90%3.72%0.00%
最近一周-0.33%651.65-49.14%3.95%14.29%
最近半個月-0.33%644.64-32.41%3.22%40.00%
最近一個月0.66%568.65-35.01%3.70%30.00%
最近兩個月-1.62%550.59-55.34%5.38%28.33%
最近三個月1.68%602.3133.13%5.85%30.00%
最近半年-1.62%767.6122.73%8.71%31.11%
最近一年3.41%789.68-21.98%8.85%33.15%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天45.7/57.1/40.0/-17.1-11.0%/25.7%/7.8%-0.01/-0.01/-0.01/-0.00
最近一周58.4/75.0/40.0/-35.011.1%/-47.6%/7.8%-0.00/0.01/-0.01/-0.02
最近半個月67.3/83.3/40.0/-43.352.6%/-138.4%/7.8%0.01/0.02/-0.01/-0.03
最近一個月61.9/57.1/40.0/-17.144.1%/-64.2%/7.8%0.01/0.01/-0.01/-0.02
最近兩個月53.3/83.3/40.0/-43.313.9%/-109.8%/7.8%-0.00/0.04/-0.01/-0.05
最近三個月53.9/28.6/40.0/11.421.8%/53.6%/7.8%0.00/-0.01/-0.01/-0.00
最近半年51.1/58.3/40.0/-18.35.3%/-5.6%/7.8%0.00/-0.01/-0.01/-0.00
最近一年51.6/63.6/40.0/-23.68.3%/-5.2%/7.8%0.00/0.02/-0.01/-0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量568.65張
成交量趨勢-35.01%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點15.14
第2個買點15.08
第3個買點15.01

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.71 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標15.25 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.42% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.83% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:89.04% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.51個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:13.26%

  • 中期(20日)波動率:12.61%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:13.25

  • 價格波動範圍:8.38 ~ 18.05

  • 價格變異係數:16.60%


風險指標



  • 最大回撤:-23.89%

  • 回撤恢復天數:562天

  • 風險調整後收益:0.17


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.62%

  • 近期波動率:5.38%

  • 近期最大回撤:-2.92%

  • 近期上漲天數比例:23.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-617.99%

  • 波動率相對表現:-8.51%

  • 回撤相對表現:+20.96%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:20.69%

  • 近90日上漲機率:28.09%

  • 歷史整體上漲機率:37.33%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 27.78%

  • 2025-03: 11.11%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:37:48



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