京城銀的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價30.57
收盤價標準差10.36
最高價68.00
最低價7.25
平均成交量(張)2830.79
成交量標準差(張)3951.04
平均成交金額85018591.00
平均成交筆數1104.43
平均漲跌幅-0.05
上漲天數比例41.58
最大單日漲幅10.70
最大單日跌幅-7.07
年化波動率24.93
最大回撤-42.27

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一30.6510.442965.031089.84-0.0044.93
週二30.6110.402805.611118.60-0.0640.11
週三30.5710.292870.991142.91-0.0242.74
週四30.5410.262771.581111.67-0.0839.28
週五30.5610.462753.801069.07-0.1040.96
週六25.507.082239.97536.930.1140.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0350.7054.5550.7150.72-0.010.020.00-0.03
2025-03-0450.8056.5250.7250.72-0.000.010.00-0.02
2025-03-0550.2046.4350.6450.68-0.040.000.00-0.05
2025-03-0650.2042.3150.5750.65-0.08-0.010.00-0.06
2025-03-0749.9033.3350.4750.59-0.12-0.030.00-0.09
2025-03-1049.9030.7750.3850.54-0.16-0.060.00-0.10
2025-03-1149.4526.2350.2450.46-0.22-0.090.00-0.13
2025-03-1249.7027.4250.1650.40-0.25-0.120.00-0.13
2025-03-1349.2524.6450.0250.32-0.30-0.160.00-0.14
2025-03-1449.8534.1849.9950.28-0.29-0.190.00-0.11

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2151.100中性
2025-02-2450.60-1賣出
2025-02-2550.301買入
2025-02-2650.500中性
2025-02-2750.700中性
2025-03-0350.700中性
2025-03-0450.800中性
2025-03-0550.201買入
2025-03-0650.201買入
2025-03-0749.902強烈買入
2025-03-1049.901買入
2025-03-1149.453強烈買入
2025-03-1249.701買入
2025-03-1349.253強烈買入
2025-03-1449.850中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2151.10持平持平持平持平持平
2025-02-2450.60持平持平賣出持平持平
2025-02-2550.30持平持平持平持平買入
2025-02-2650.50賣出持平持平持平買入
2025-02-2750.70持平持平持平持平持平
2025-03-0350.70持平持平持平持平持平
2025-03-0450.80持平持平持平持平持平
2025-03-0550.20持平持平持平持平買入
2025-03-0650.20持平持平持平持平買入
2025-03-0749.90持平持平持平買入買入
2025-03-1049.90持平持平持平持平買入
2025-03-1149.45持平買入持平買入買入
2025-03-1249.70持平買入持平持平持平
2025-03-1349.25持平買入持平買入買入
2025-03-1449.85持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.01
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1327.88
索提諾比率0.70
波動率比率(上行/下行)1.06
95%VaR-2.20
99%VaR-4.57

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.57
年化波動率24.93
5日波動率1.31
10日波動率1.37
20日波動率1.41
60日波動率1.45
上行波動率1.21
下行波動率1.13
收益率峰度5.34
收益率偏度0.13
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-9.84
波動率比率(上行/下行)1.06
平均真實範圍(ATR)0.57
ATR百分比1.92

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.107586.9869316750.277792
21.921875.574051643.750.314889
3-0.7034859.187611637.5-0.0947093
42.006216.566151553.33330.280155
5-0.802454.027991546.6667-0.240595
61.221527.7635915600.135872
72.65068.120371546.66670.30589
80.8776647.858415600.0904761
9-0.8919895.610581546.6667-0.188689
100.07999536.88111546.6667-0.0125956
110.441736.702011546.66670.0410419
123.307737.843815800.400452

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
123.307737.843815800.400452
72.65068.120371546.66670.30589
12.107586.9869316750.277792

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-0.8919895.610581546.6667-0.188689
5-0.802454.027991546.6667-0.240595
3-0.7034859.187611637.5-0.0947093

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12113.3077380
762.650646.6667
1122.1075875

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-0.89198953.3333
54-0.8024553.3333
32-0.70348562.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.29
趨勢持續性51.38

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.57
趨勢持續性54.66

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.18
趨勢持續性56.99

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.67
趨勢持續性60.32

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.14
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.55
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.85
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.84

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.29
成交量動量42.38
動量持續性51.38

10日動量


指標數值
價格動量0.57
成交量動量52.47
動量持續性54.66

20日動量


指標數值
價格動量1.18
成交量動量63.15
動量持續性56.99

60日動量


指標數值
價格動量3.67
成交量動量89.86
動量持續性60.32

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率9.71
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.85

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1726.75
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率43.82
長期上漲機率47.15

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.03600.01630.1317
Volume_Shares-0.03601.00000.16770.2023
RSI_140.01630.16771.00000.6244
MACD0.13170.20230.62441.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.000%
下跌41.713%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-40.27%
2245-23.67%
33433.50%
4291-10.31%
53189.75%
6307-6.19%
7326-12.27%
8330-14.85%
9305-6.89%
103083.90%
11323-8.36%
12331-20.85%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 9.75%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -40.27%)

  • 平均準確率:-10.54%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-0.82%
3343-0.58%
42910.34%
5318-0.31%
6307-0.33%
73260.31%
83300.30%
93050.00%
103080.32%
113230.00%
123310.30%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 0.67%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -0.82%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-17.79%
2245-8.57%
33430.00%
42911.72%
53183.46%
6307-1.95%
7326-6.13%
8330-7.58%
9305-3.61%
103082.27%
113230.00%
12331-9.97%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 3.46%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -17.79%)

  • 平均準確率:-4.01%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.00%
3343-0.29%
42910.34%
53180.31%
6307-1.30%
73260.61%
83300.00%
9305-0.33%
103080.00%
113230.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 0.62%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.30%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-6.38%
2245-6.53%
33432.92%
4291-3.09%
53181.57%
6307-2.93%
7326-3.37%
8330-3.03%
9305-1.31%
103080.65%
11323-1.55%
12331-4.83%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 2.92%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.53%)

  • 平均準確率:-2.32%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-15.77%
2245-7.76%
33431.46%
4291-9.62%
53184.72%
63070.33%
7326-3.68%
8330-4.55%
9305-1.64%
103080.65%
11323-7.43%
12331-6.95%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 4.72%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -15.77%)

  • 平均準確率:-4.19%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 49.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 49.269

  • 49.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 51.500

  • 51.516


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.025
上漲比例44.522

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.016
上漲比例43.077

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02018060.062246140.7449
2-0.001615720.04406943.0131
3-0.02117590.057036941.7274
4-0.01081080.068083840.8524

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0037153242.5814
2-0.026303640.6721
3-0.0095096941.8472
4-0.024639540.1163
5-0.0032432444.9324

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.013
上漲天數比例41.584
下跌天數比例50.550
平盤天數比例7.866

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.396
平均漲幅1.459
平均成交量變化(張)98.473

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.745
平均漲幅0.849
平均成交量變化(張)-32.317

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.362
平均跌幅-1.180
平均成交量變化(張)78.304

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.497
平均跌幅-0.766
平均成交量變化(張)-33.000

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.081
平均漲跌幅0.679
上漲比例63.787
平均成交量(張)8537.716

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.036
成交量變化與價格變化相關係數0.091

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.30%1951.79-15.24%23.84%66.67%
最近一周-0.70%1956.9171.66%13.57%28.57%
最近半個月-2.45%2257.4841.98%11.10%40.00%
最近一個月-2.25%1999.4028.67%9.03%26.67%
最近兩個月2.68%4781.75-59.94%19.29%40.00%
最近三個月-0.50%4604.25-39.91%21.18%44.44%
最近半年-18.94%4278.06-57.15%28.46%41.67%
最近一年36.20%3952.3484.30%27.37%46.30%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天28.7/27.4/34.2/6.8-79.7%/34.9%/-48.3%-0.13/-0.13/-0.11/0.02
最近一周31.3/42.3/34.2/-8.1-93.4%/35.2%/-48.3%-0.11/-0.06/-0.11/-0.04
最近半個月42.4/59.1/34.2/-24.9-54.4%/-89.1%/-48.3%-0.06/0.02/-0.11/-0.13
最近一個月42.3/42.6/34.2/-8.4-39.2%/-44.3%/-48.3%-0.07/-0.06/-0.11/-0.04
最近兩個月49.3/53.1/34.2/-18.9-0.6%/-30.1%/-48.3%0.03/0.13/-0.11/-0.24
最近三個月45.0/20.4/34.2/13.8-10.5%/65.4%/-48.3%0.00/-0.48/-0.11/0.37
最近半年44.9/42.7/34.2/-8.5-15.7%/-32.2%/-48.3%-0.03/-0.14/-0.11/0.04
最近一年53.7/55.1/34.2/-20.915.3%/-36.4%/-48.3%-0.00/-0.03/-0.11/-0.08

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1999.40張
成交量趨勢28.67%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點49.27
第2個買點49.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位48.22 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標51.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.48% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.95% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:85.55% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.69個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:24.60%

  • 中期(20日)波動率:24.74%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:30.57

  • 價格波動範圍:7.25 ~ 68.00

  • 價格變異係數:33.89%


風險指標



  • 最大回撤:-42.27%

  • 回撤恢復天數:150天

  • 風險調整後收益:0.51


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:2.68%

  • 近期波動率:19.29%

  • 近期最大回撤:-6.19%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1197.20%

  • 波動率相對表現:-5.73%

  • 回撤相對表現:+36.08%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:47.15%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:37:42



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