彰銀的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價17.88
收盤價標準差2.04
最高價26.50
最低價12.30
平均成交量(張)12739.58
成交量標準差(張)23180.67
平均成交金額237366230.07
平均成交筆數2799.92
平均漲跌幅0.03
上漲天數比例43.22
最大單日漲幅8.01
最大單日跌幅-6.01
年化波動率19.14
最大回撤-46.39

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.872.0212079.402672.220.0343.97
週二17.892.0311730.172699.890.0142.76
週三17.892.0513911.432971.870.0342.61
週四17.892.0612941.782920.040.0242.36
週五17.882.0613064.842748.570.0644.66
週六16.921.2310983.961950.800.4833.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0318.1054.5518.0918.060.030.040.00-0.01
2025-03-0418.0046.1518.0818.050.020.040.00-0.02
2025-03-0518.0041.6718.0618.050.010.030.00-0.02
2025-03-0617.9538.4618.0518.040.000.030.00-0.02
2025-03-0717.9030.7718.0218.03-0.010.020.00-0.03
2025-03-1017.8026.6717.9918.02-0.030.010.00-0.04
2025-03-1117.8026.6717.9618.00-0.040.000.00-0.04
2025-03-1217.8026.6717.9417.98-0.05-0.010.00-0.04
2025-03-1317.7025.0017.9017.96-0.06-0.020.00-0.04
2025-03-1417.8029.4117.8817.95-0.07-0.030.00-0.04

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2118.150中性
2025-02-2418.002強烈買入
2025-02-2518.000中性
2025-02-2618.050中性
2025-02-2718.150中性
2025-03-0318.100中性
2025-03-0418.001買入
2025-03-0518.001買入
2025-03-0617.951買入
2025-03-0717.902強烈買入
2025-03-1017.803強烈買入
2025-03-1117.802強烈買入
2025-03-1217.801買入
2025-03-1317.703強烈買入
2025-03-1417.801買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2118.15持平持平持平持平持平
2025-02-2418.00持平持平持平買入買入
2025-02-2518.00賣出持平持平持平買入
2025-02-2618.05持平持平持平持平持平
2025-02-2718.15持平持平持平持平持平
2025-03-0318.10持平持平持平持平持平
2025-03-0418.00持平持平持平持平買入
2025-03-0518.00持平持平持平持平買入
2025-03-0617.95持平持平持平持平買入
2025-03-0717.90持平持平持平買入買入
2025-03-1017.80持平買入持平買入買入
2025-03-1117.80持平買入持平買入持平
2025-03-1217.80持平買入持平持平持平
2025-03-1317.70持平買入持平買入買入
2025-03-1417.80持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險15.51
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數161.42
索提諾比率0.06
波動率比率(上行/下行)0.90
95%VaR-1.74
99%VaR-3.84

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.21
年化波動率19.14
5日波動率0.99
10日波動率1.03
20日波動率1.06
60日波動率1.10
上行波動率0.88
下行波動率0.98
收益率峰度8.10
收益率偏度-0.28
最大單日漲幅6.98
最大單日跌幅-9.46
波動率比率(上行/下行)0.90
平均真實範圍(ATR)0.26
ATR百分比1.45

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.277024.11761656.25-0.107754
21.46445.172261668.750.250902
30.4273085.512931668.750.0472783
4-0.02077753.471161553.3333-0.0540005
5-0.8556784.233461540-0.241491
61.059155.021515600.177733
72.520413.758711586.66670.626209
8-4.263254.744761513.3333-0.933643
90.3797156.924011546.66670.0307694
100.6179225.644221546.66670.07995
11-0.05626665.905611546.6667-0.0377494
121.743016.905541566.66670.228273

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
72.520413.758711586.66670.626209
121.743016.905541566.66670.228273
21.46445.172261668.750.250902

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.263254.744761513.3333-0.933643
5-0.8556784.233461540-0.241491
1-0.277024.11761656.25-0.107754

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
762.5204186.6667
12111.7430166.6667
211.464468.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.2632586.6667
54-0.85567860
112-0.2770243.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性48.86

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性51.49

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性50.90

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.70
趨勢持續性51.79

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.84
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.19
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.25
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度1.12

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.06
成交量動量37.68
動量持續性48.86

10日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量38.87
動量持續性51.49

20日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量44.55
動量持續性50.90

60日動量


指標數值
價格動量0.70
成交量動量55.77
動量持續性51.79

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率5.92
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.25

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量17243.38
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率27.59
中期上漲機率38.20
長期上漲機率43.98

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.20410.18180.2994
Volume_Shares0.20411.00000.11800.1778
RSI_140.18180.11801.00000.6143
MACD0.29940.17780.61431.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲51.623%
下跌42.667%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-21.81%
2245-28.98%
3343-10.20%
4291-7.90%
531812.58%
63071.95%
7326-73.01%
833022.42%
9305-22.95%
10308-2.92%
11323-23.53%
12331-11.48%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 22.42%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -73.01%)

  • 平均準確率:-13.82%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.41%
33430.58%
4291-1.72%
53180.00%
6307-0.33%
73261.23%
8330-2.42%
93051.64%
10308-0.32%
113230.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 1.64%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -2.42%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.36%
2245-9.39%
3343-0.87%
4291-2.06%
53183.77%
63073.26%
7326-27.30%
833010.61%
9305-13.11%
103082.27%
11323-8.05%
12331-8.16%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 10.61%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -27.30%)

  • 平均準確率:-4.45%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.82%
3343-1.17%
42911.37%
5318-0.31%
63070.33%
7326-0.61%
83300.00%
93050.66%
103080.32%
11323-1.55%
123311.21%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.37%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -1.55%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.69%
2245-3.67%
33433.79%
42911.03%
53180.00%
63071.63%
7326-7.67%
83305.15%
9305-0.98%
103081.30%
11323-8.05%
123310.91%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.15%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -8.05%)

  • 平均準確率:-0.86%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-12.42%
2245-17.14%
3343-12.54%
4291-6.53%
53189.12%
6307-2.93%
7326-38.65%
83309.09%
9305-11.15%
10308-6.49%
11323-6.50%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 9.12%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -38.65%)

  • 平均準確率:-8.52%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 17.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 17.698

  • 17.650


潛在阻力位 (由低到高)



  • 18.250

  • 18.292


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.010
上漲比例43.478

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.014
上漲比例45.000

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.006997740.022554245.1467
20.0066048-0.0019186341.9214
30.00764828-0.010179844.5369
4-0.001611230.035871241.3721

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0063932443.0639
2-0.0049246840.6721
3-0.0023375144.0137
40.016569844.8837
50.016216243.9189

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.005
上漲天數比例43.221
下跌天數比例38.174
平盤天數比例18.604

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.919
平均漲幅1.096
平均成交量變化(張)80.506

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.054
平均漲幅0.674
平均成交量變化(張)-30.603

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.423
平均跌幅-0.864
平均成交量變化(張)64.323

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.604
平均跌幅-0.543
平均成交量變化(張)-30.961

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率5.718
平均漲跌幅0.170
上漲比例53.521
平均成交量(張)47225.524

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.204
成交量變化與價格變化相關係數0.089

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%23546.35-41.35%12.65%66.67%
最近一周-0.84%28344.26-22.66%6.77%42.86%
最近半個月-1.93%23875.8135.23%6.65%46.67%
最近一個月-1.93%19071.77-8.24%5.48%36.67%
最近兩個月-0.84%18624.0348.32%9.10%33.33%
最近三個月0.85%16725.40105.27%8.77%36.67%
最近半年-1.93%17917.9271.27%12.74%37.78%
最近一年2.89%14314.97195.96%11.52%37.53%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天27.0/26.7/29.4/2.7-88.9%/27.1%/-65.6%-0.04/-0.04/-0.04/0.00
最近一周29.1/38.5/29.4/-9.0-102.8%/32.2%/-65.6%-0.04/-0.02/-0.04/-0.01
最近半個月38.0/55.6/29.4/-26.1-70.0%/-106.5%/-65.6%-0.03/-0.01/-0.04/-0.03
最近一個月48.6/51.5/29.4/-22.1-13.1%/-152.3%/-65.6%-0.01/0.03/-0.04/-0.07
最近兩個月50.0/54.5/29.4/-25.11.2%/-132.2%/-65.6%-0.00/0.03/-0.04/-0.06
最近三個月50.7/47.4/29.4/-18.05.3%/-34.6%/-65.6%0.00/0.00/-0.04/-0.04
最近半年50.6/40.0/29.4/-10.62.3%/-32.1%/-65.6%-0.00/-0.02/-0.04/-0.02
最近一年51.8/58.8/29.4/-29.46.3%/-58.3%/-65.6%0.00/0.04/-0.04/-0.08

成交量分析


指標數值
近期平均成交量19071.77張
成交量趨勢-8.24%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點17.70
第2個買點17.65

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位17.30 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標18.25 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.01% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:89.05% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:34.66% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.54個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:18.82%

  • 中期(20日)波動率:18.32%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.88

  • 價格波動範圍:12.30 ~ 26.50

  • 價格變異係數:11.41%


風險指標



  • 最大回撤:-46.39%

  • 回撤恢復天數:3380天

  • 風險調整後收益:0.05


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-0.84%

  • 近期波動率:9.10%

  • 近期最大回撤:-2.75%

  • 近期上漲天數比例:33.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-385.84%

  • 波動率相對表現:-10.16%

  • 回撤相對表現:+43.64%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:27.59%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:43.98%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 11.11%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:37:40



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