第一店的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價17.92
收盤價標準差4.31
最高價35.60
最低價10.85
平均成交量(張)363.84
成交量標準差(張)1102.20
平均成交金額7177612.66
平均成交筆數176.21
平均漲跌幅-0.04
上漲天數比例39.03
最大單日漲幅9.82
最大單日跌幅-9.79
年化波動率18.95
最大回撤-68.40

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.904.31382.18177.350.0241.10
週二17.924.33367.73175.90-0.0938.65
週三17.904.29400.24187.880.0041.81
週四17.934.31358.89177.90-0.0836.60
週五17.954.34310.93163.40-0.0437.40
週六18.622.99274.6392.93-0.3120.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0314.9057.1414.8314.760.070.070.00-0.00
2025-03-0414.8053.3314.8314.770.060.070.00-0.01
2025-03-0514.8556.2514.8314.770.060.070.00-0.01
2025-03-0614.8553.3314.8314.780.050.060.00-0.01
2025-03-0714.8050.0014.8314.780.050.060.00-0.01
2025-03-1014.7543.7514.8214.780.040.060.00-0.02
2025-03-1114.7540.0014.8114.780.030.050.00-0.02
2025-03-1214.7540.0014.8014.770.020.040.00-0.02
2025-03-1314.7542.8614.7914.770.020.040.00-0.02
2025-03-1414.6528.5714.7714.760.000.030.00-0.03

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2114.95-2強烈賣出
2025-02-2414.850中性
2025-02-2514.75-1賣出
2025-02-2614.800中性
2025-02-2714.850中性
2025-03-0314.900中性
2025-03-0414.800中性
2025-03-0514.850中性
2025-03-0614.850中性
2025-03-0714.800中性
2025-03-1014.750中性
2025-03-1114.750中性
2025-03-1214.750中性
2025-03-1314.750中性
2025-03-1414.653強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2114.95持平賣出持平持平賣出
2025-02-2414.85持平持平持平持平持平
2025-02-2514.75持平持平賣出持平持平
2025-02-2614.80持平持平持平持平持平
2025-02-2714.85持平持平持平持平持平
2025-03-0314.90持平持平持平持平持平
2025-03-0414.80持平持平持平持平持平
2025-03-0514.85持平持平持平持平持平
2025-03-0614.85持平持平持平持平持平
2025-03-0714.80持平持平持平持平持平
2025-03-1014.75賣出持平持平持平買入
2025-03-1114.75持平持平持平持平持平
2025-03-1214.75持平持平持平持平持平
2025-03-1314.75持平持平持平持平持平
2025-03-1414.65持平買入持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.06
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數129.60
索提諾比率-0.27
波動率比率(上行/下行)0.99
95%VaR-1.73
99%VaR-3.80

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.19
年化波動率18.95
5日波動率0.90
10日波動率0.95
20日波動率0.99
60日波動率1.04
上行波動率1.00
下行波動率1.01
收益率峰度13.08
收益率偏度0.15
最大單日漲幅9.87
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)0.99
平均真實範圍(ATR)0.29
ATR百分比1.54

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.067343.364641650-0.366757
20.4616294.6656716500.0632197
3-1.741874.951091643.75-0.385477
41.65444.9678515400.299472
50.5234495.316951533.33330.0671029
60.5830563.9616215400.105106
7-0.4611285.122571533.3333-0.122554
8-2.183968.576331520-0.274083
9-0.9521554.482041546.6667-0.249623
10-1.512163.985751533.3333-0.421208
110.5442465.3553215600.0705055
120.5830722.0679215600.201364

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
41.65444.9678515400.299472
120.5830722.0679215600.201364
60.5830563.9616215400.105106

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.183968.576331520-0.274083
3-1.741874.951091643.75-0.385477
10-1.512163.985751533.3333-0.421208

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
431.654440
12110.58307260
650.58305640

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.1839680
32-1.7418756.25
109-1.5121666.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.05
趨勢持續性43.79

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.11
趨勢持續性45.26

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.21
趨勢持續性45.37

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.70
趨勢持續性42.31

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.54
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.50
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.45
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.68

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.05
成交量動量86.44
動量持續性43.79

10日動量


指標數值
價格動量-0.11
成交量動量104.19
動量持續性45.26

20日動量


指標數值
價格動量-0.21
成交量動量153.42
動量持續性45.37

60日動量


指標數值
價格動量-0.70
成交量動量145.77
動量持續性42.31

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率6.55
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.45

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量86.35
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率30.34
長期上漲機率39.72

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.13530.04850.0904
Volume_Shares0.13531.00000.15400.3023
RSI_140.04850.15401.00000.5353
MACD0.09040.30230.53531.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.621%
下跌38.971%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12982.35%
2245-11.84%
33437.00%
4291-14.43%
53183.46%
6307-15.96%
73261.53%
833020.91%
930530.82%
1030817.86%
11323-13.00%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 30.82%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -15.96%)

  • 平均準確率:1.89%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.41%
3343-0.58%
4291-0.34%
53180.63%
6307-0.65%
7326-0.31%
8330-0.30%
93050.66%
10308-1.62%
113232.17%
123310.00%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.17%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -1.62%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-8.57%
33431.46%
4291-8.59%
53186.92%
6307-10.42%
7326-2.15%
83308.48%
930515.74%
103086.82%
11323-8.36%
12331-2.42%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 15.74%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -10.42%)

  • 平均準確率:-0.17%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22450.41%
3343-0.58%
42911.03%
53180.94%
6307-1.63%
7326-0.61%
83300.61%
93050.98%
103080.00%
11323-0.62%
123311.51%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 1.51%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.02%
2245-3.67%
33434.96%
4291-3.09%
53182.20%
6307-2.93%
7326-2.45%
83303.94%
93052.30%
103082.27%
11323-2.79%
123310.00%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 4.96%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -3.67%)

  • 平均準確率:-0.19%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12989.06%
2245-0.41%
33431.75%
4291-3.44%
5318-7.23%
6307-0.33%
73267.06%
83308.18%
930511.15%
1030810.39%
11323-3.41%
12331-5.14%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 11.15%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -7.23%)

  • 平均準確率:2.30%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.650


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.648

  • 14.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.960

  • 15.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.007
上漲比例38.609

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.012
上漲比例40.128

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0162528-0.03472937.246
2-0.001146290.049041542.2489
3-0.00978148-0.049325137.8772
4-0.0133576-0.0022098438.7734

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0041013339.4451
2-0.028505236.9641
3-3.03824e-1739.3387
4-0.012848839.6512
50.0045608141.2162

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.010
上漲天數比例39.034
下跌天數比例40.456
平盤天數比例20.510

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.174
平均漲幅1.054
平均成交量變化(張)148.222

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.530
平均漲幅0.643
平均成交量變化(張)-39.957

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.007
平均跌幅-0.682
平均成交量變化(張)175.564

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.289
平均跌幅-0.517
平均成交量變化(張)-41.148

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.718
平均漲跌幅0.429
上漲比例54.972
平均成交量(張)1385.571

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.135
成交量變化與價格變化相關係數0.286

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.68%83.89-21.99%7.61%0.00%
最近一周-1.35%89.39303.91%4.39%14.29%
最近半個月-2.01%70.9287.71%6.54%26.67%
最近一個月-1.01%75.66-13.79%6.13%26.67%
最近兩個月0.00%135.93-35.85%9.51%23.33%
最近三個月-1.68%149.82-72.08%9.51%23.33%
最近半年-6.39%159.73-64.25%11.26%25.00%
最近一年-4.56%264.17-66.18%13.13%32.33%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天37.1/40.0/28.6/-11.4-81.1%/-54.7%/-117.6%-0.02/-0.02/-0.03/-0.01
最近一周42.6/53.3/28.6/-24.8-53.9%/-138.6%/-117.6%-0.02/-0.01/-0.03/-0.02
最近半個月51.2/77.8/28.6/-49.2-12.1%/-185.4%/-117.6%-0.01/0.02/-0.03/-0.05
最近一個月60.3/63.6/28.6/-35.120.6%/-210.8%/-117.6%0.01/0.06/-0.03/-0.09
最近兩個月49.6/40.0/28.6/-11.4-15.2%/-31.2%/-117.6%0.01/-0.02/-0.03/-0.01
最近三個月49.7/42.9/28.6/-14.3-11.6%/-125.0%/-117.6%0.00/0.01/-0.03/-0.04
最近半年45.9/36.6/28.6/-8.0-23.1%/-46.2%/-117.6%-0.00/-0.10/-0.03/0.07
最近一年48.3/54.3/28.6/-25.8-8.9%/-120.1%/-117.6%0.00/0.06/-0.03/-0.09

成交量分析


指標數值
近期平均成交量75.66張
成交量趨勢-13.79%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.65
第2個買點14.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.31 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.96 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.28% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.24% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:88.70% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.53個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:17.70%

  • 中期(20日)波動率:17.41%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.92

  • 價格波動範圍:10.85 ~ 35.60

  • 價格變異係數:24.05%


風險指標



  • 最大回撤:-68.40%

  • 回撤恢復天數:1046天

  • 風險調整後收益:-0.23


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.00%

  • 近期波動率:9.51%

  • 近期最大回撤:-3.40%

  • 近期上漲天數比例:31.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+243.77%

  • 波動率相對表現:-9.56%

  • 回撤相對表現:+65.00%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:30.34%

  • 歷史整體上漲機率:39.72%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 11.11%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:37:24



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