長榮航太的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數485.00
平均收盤價104.58
收盤價標準差7.60
最高價140.00
最低價84.10
平均成交量(張)1868.91
成交量標準差(張)2172.62
平均成交金額204496716.53
平均成交筆數1576.89
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例37.11
最大單日漲幅8.60
最大單日跌幅-6.69
年化波動率31.70
最大回撤-32.00

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一104.647.751803.311563.84-0.1143.30
週二104.427.462048.021715.21-0.5832.32
週三104.837.541721.851454.010.0939.58
週四104.657.751923.551613.66-0.1431.58
週五104.397.661843.971534.82-0.0838.78

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03105.0053.33104.86103.251.611.65-1.00-0.04
2025-03-04105.0066.67104.88103.381.501.620.00-0.12
2025-03-05105.0066.67104.90103.501.401.580.00-0.18
2025-03-06104.5066.67104.84103.571.261.510.00-0.25
2025-03-07103.0057.69104.55103.531.021.420.00-0.39
2025-03-10103.0056.00104.31103.490.821.300.00-0.47
2025-03-11103.5054.17104.19103.490.701.180.00-0.48
2025-03-12105.0056.00104.31103.600.711.080.00-0.37
2025-03-13103.5033.33104.19103.590.590.990.00-0.39
2025-03-14105.5045.83104.39103.740.650.920.00-0.27

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21106.502強烈買入
2025-02-24107.00-1賣出
2025-02-25106.000中性
2025-02-26107.00-1賣出
2025-02-27105.000中性
2025-03-03105.00-1賣出
2025-03-04105.000中性
2025-03-05105.000中性
2025-03-06104.500中性
2025-03-07103.000中性
2025-03-10103.000中性
2025-03-11103.50-1賣出
2025-03-12105.000中性
2025-03-13103.500中性
2025-03-14105.500中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21106.50買入持平買入持平持平
2025-02-24107.00持平持平持平持平賣出
2025-02-25106.00持平持平持平持平持平
2025-02-26107.00持平持平持平持平賣出
2025-02-27105.00持平持平持平持平持平
2025-03-03105.00持平持平賣出持平持平
2025-03-04105.00持平持平持平持平持平
2025-03-05105.00持平持平持平持平持平
2025-03-06104.50持平持平持平持平持平
2025-03-07103.00持平持平持平持平持平
2025-03-10103.00持平持平持平持平持平
2025-03-11103.50賣出持平持平持平持平
2025-03-12105.00持平持平持平持平持平
2025-03-13103.50持平持平持平持平持平
2025-03-14105.50持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.13
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數24.57
索提諾比率0.57
波動率比率(上行/下行)1.29
95%VaR-2.76
99%VaR-5.43

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.00
年化波動率31.70
5日波動率1.68
10日波動率1.75
20日波動率1.79
60日波動率1.82
上行波動率1.64
下行波動率1.27
收益率峰度4.08
收益率偏度0.66
最大單日漲幅9.87
最大單日跌幅-7.47
波動率比率(上行/下行)1.29
平均真實範圍(ATR)2.81
ATR百分比2.63

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.2171539.431062500.00535325
21.946480.006697672100265.737
33.734143.0129331001.18406
48.4183711.90542500.693107
5-4.783555.4793120-0.903438
63.966552.3954321001.58631
7-8.203585.3440320-1.56628
810.769616.91072500.626993
9-10.998512.301520-0.907624
10-8.520194.6821720-1.85531
117.3151710.49582500.681081
121.190562.975232500.34414

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
810.769616.91072500.626993
48.4183711.90542500.693107
117.3151710.49582500.681081

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-10.998512.301520-0.907624
10-8.520194.6821720-1.85531
7-8.203585.3440320-1.56628

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
8710.769650
438.4183750
11107.3151750

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-10.9985100
109-8.52019100
76-8.20358100

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.25
趨勢持續性50.31

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.46
趨勢持續性50.93

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.70
趨勢持續性51.96

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.06
趨勢持續性42.68

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度0.00
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.76
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.77
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度5.53

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.25
成交量動量35.89
動量持續性50.31

10日動量


指標數值
價格動量0.46
成交量動量34.94
動量持續性50.93

20日動量


指標數值
價格動量0.70
成交量動量46.31
動量持續性51.96

60日動量


指標數值
價格動量-0.06
成交量動量61.08
動量持續性42.68

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率0.36

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.51
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.77

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量764.06
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率48.31
長期上漲機率43.60

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.53910.35080.5877
Volume_Shares0.53911.00000.24600.4476
RSI_140.35080.24601.00000.6665
MACD0.58770.44760.66651.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲80.000%
下跌40.179%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
13729.73%
232-34.38%
345-17.78%
437-45.95%
54425.00%
639-25.64%
742100.00%
844-34.09%
94075.00%
1039105.13%
1143-23.26%
1243-23.26%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 105.13%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -45.95%)

  • 平均準確率：10.88%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1370.00%
2323.12%
345-2.22%
437-2.70%
5440.00%
6392.56%
742-4.76%
8444.55%
940-2.50%
1039-2.56%
11434.65%
1243-2.33%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 4.65%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -4.76%)

  • 平均準確率：-0.18%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1378.11%
232-12.50%
3450.00%
437-24.32%
5446.82%
639-10.26%
74235.71%
8442.27%
94027.50%
103933.33%
1143-9.30%
1243-6.98%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 35.71%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -24.32%)

  • 平均準確率：4.20%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1372.70%
2320.00%
345-2.22%
437-5.41%
5440.00%
6392.56%
7420.00%
8442.27%
940-2.50%
1039-2.56%
11434.65%
1243-2.33%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 4.65%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -5.41%)

  • 平均準確率：-0.24%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
137-5.41%
2320.00%
345-6.67%
437-13.51%
544-4.55%
639-10.26%
74211.90%
844-18.18%
94010.00%
103910.26%
1143-4.65%
1243-4.65%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 11.90%)

  • 最差表現月份：8月 (準確率: -18.18%)

  • 平均準確率：-2.98%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
13724.32%
232-25.00%
345-6.67%
4370.00%
54422.73%
639-10.26%
74257.14%
844-25.00%
94042.50%
103966.67%
1143-18.60%
1243-6.98%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 66.67%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -25.00%)

  • 平均準確率：10.07%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 105.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 104.500

  • 100.946

  • 100.445


潛在阻力位 (由低到高)



  • 108.054

  • 108.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.474
上漲比例32.877

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.139
上漲比例36.893

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04210530.16781239.4737
2-0.12750.17328737.5
3-0.38254-0.13219334.127
4-0.20880.023197537.6

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.333.9623
2-0.35982135.7143
3-0.15126136.1345
4-0.039090940
5044.7368

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.195
上漲天數比例37.113
下跌天數比例52.784
平盤天數比例10.103

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.093
平均漲幅2.026
平均成交量變化(張)95.338

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.412
平均漲幅1.164
平均成交量變化(張)-31.750

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.887
平均跌幅-1.471
平均成交量變化(張)59.899

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.608
平均跌幅-0.944
平均成交量變化(張)-31.691

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.041
平均漲跌幅1.866
上漲比例71.795
平均成交量(張)5597.088

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.539
成交量變化與價格變化相關係數0.322

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.48%699.50-3.51%37.73%66.67%
最近一周0.96%640.7979.08%22.45%42.86%
最近半個月-0.94%710.42-37.58%17.51%40.00%
最近一個月1.44%1014.89-43.91%19.96%46.67%
最近兩個月10.59%1084.4251.17%21.09%45.00%
最近三個月12.23%869.8558.21%19.43%43.33%
最近半年-6.64%816.29-64.65%21.62%38.89%
最近一年-13.88%1213.61-60.94%24.43%36.44%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天45.1/56.0/45.8/-10.210.0%/7.3%/28.1%-0.34/-0.37/-0.27/0.11
最近一周52.8/66.7/45.8/-20.8-2.8%/22.0%/28.1%-0.38/-0.25/-0.27/-0.02
最近半個月55.2/60.0/45.8/-14.221.4%/-47.2%/28.1%-0.15/0.08/-0.27/-0.34
最近一個月58.6/68.3/45.8/-22.428.6%/-52.2%/28.1%-0.05/0.74/-0.27/-1.01
最近兩個月58.4/65.9/45.8/-20.137.0%/-34.4%/28.1%0.07/0.27/-0.27/-0.53
最近三個月54.4/36.2/45.8/9.618.4%/105.5%/28.1%0.06/-0.25/-0.27/-0.01
最近半年49.9/61.9/45.8/-16.1-0.9%/-40.8%/28.1%0.03/0.24/-0.27/-0.51
最近一年49.0/57.8/45.8/-12.01.0%/16.1%/28.1%-0.04/-0.29/-0.27/0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1014.89張
成交量趨勢-43.91%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點104.50
第2個買點100.95
第3個買點100.44

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位98.44 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標108.05 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：83.02% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：38.23% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：-30.83% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.63個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：29.17%

  • 中期(20日)波動率：28.41%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：104.58

  • 價格波動範圍：84.10 ~ 140.00

  • 價格變異係數：7.27%


風險指標



  • 最大回撤：-32.00%

  • 回撤恢復天數：368天

  • 風險調整後收益：0.36


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：10.59%

  • 近期波動率：21.09%

  • 近期最大回撤：-5.19%

  • 近期上漲天數比例：46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+167.22%

  • 波動率相對表現：-11.86%

  • 回撤相對表現：+26.81%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：48.31%

  • 歷史整體上漲機率：43.60%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-15 13:37:14



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置