台驊控股的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2002.00
平均收盤價61.06
收盤價標準差44.84
最高價321.00
最低價17.40
平均成交量(張)2622.75
成交量標準差(張)6600.46
平均成交金額356680956.10
平均成交筆數1804.48
平均漲跌幅-0.17
上漲天數比例40.41
最大單日漲幅10.37
最大單日跌幅-13.10
年化波動率39.72
最大回撤-80.94

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一60.8044.992671.751833.92-0.1341.58
週二61.1044.242780.261929.91-0.3538.12
週三61.0544.332392.201665.65-0.2538.86
週四61.2045.562463.561691.34-0.0741.94
週五61.6145.392838.531924.23-0.0741.88
週六23.831.67512.39262.60-0.0120.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0379.6072.0079.3878.600.780.450.000.33
2025-03-0480.3077.2279.5278.730.800.520.000.28
2025-03-0580.2073.2479.6378.840.790.570.000.22
2025-03-0680.2068.3379.7178.940.780.610.000.16
2025-03-0780.8069.3579.8879.080.810.650.000.15
2025-03-1079.6054.4179.8479.110.720.670.000.06
2025-03-1179.8058.2179.8379.160.670.670.000.00
2025-03-1279.5051.5679.7879.190.590.65-1.00-0.06
2025-03-1379.4046.6779.7279.210.520.630.00-0.11
2025-03-1479.3046.6779.6679.210.450.590.00-0.14

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2179.70-2強烈賣出
2025-02-2480.40-2強烈賣出
2025-02-2580.20-2強烈賣出
2025-02-2680.50-2強烈賣出
2025-02-2780.80-1賣出
2025-03-0379.60-1賣出
2025-03-0480.30-1賣出
2025-03-0580.20-1賣出
2025-03-0680.200中性
2025-03-0780.800中性
2025-03-1079.600中性
2025-03-1179.800中性
2025-03-1279.50-1賣出
2025-03-1379.400中性
2025-03-1479.30-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2179.70持平賣出持平持平賣出
2025-02-2480.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2580.20持平賣出持平持平賣出
2025-02-2680.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-2780.80持平賣出持平持平持平
2025-03-0379.60持平賣出持平持平持平
2025-03-0480.30持平賣出持平持平持平
2025-03-0580.20持平賣出持平持平持平
2025-03-0680.20持平持平持平持平持平
2025-03-0780.80持平持平持平持平持平
2025-03-1079.60持平持平持平持平持平
2025-03-1179.80持平持平持平持平持平
2025-03-1279.50持平持平賣出持平持平
2025-03-1379.40持平持平持平持平持平
2025-03-1479.30賣出持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.01
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數892.68
索提諾比率0.75
波動率比率(上行/下行)1.17
95%VaR-3.69
99%VaR-7.26

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.50
年化波動率39.72
5日波動率1.89
10日波動率2.00
20日波動率2.08
60日波動率2.19
上行波動率2.13
下行波動率1.83
收益率峰度5.39
收益率偏度0.46
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-12.41
波動率比率(上行/下行)1.17
平均真實範圍(ATR)2.40
ATR百分比2.93

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-5.750377.04158933.3333-0.840299
26.180577.46489977.77780.805626
31.1359311.1032955.55560.0872954
46.1075811.7774862.50.504431
56.9454514.09398750.480973
614.018457.6652862.50.240209
7-5.7778112.0143825-0.494782
84.1405612.43568500.319559
9-5.374199.67425825-0.572743
10-2.544275.47782812.5-0.494893
112.8567811.69958500.229934
121.625436.06054944.44440.240698

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
614.018457.6652862.50.240209
56.9454514.09398750.480973
26.180577.46489977.77780.805626

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-5.7778112.0143825-0.494782
1-5.750377.04158933.3333-0.840299
9-5.374199.67425825-0.572743

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
6514.018462.5
546.9454575
216.1805777.7778

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-5.7778175
112-5.7503766.6667
98-5.3741975

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.51
趨勢持續性51.50

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.10
趨勢持續性52.10

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.50
趨勢持續性52.10

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度9.18
趨勢持續性51.20

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.87
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.09
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.95
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.28

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.51
成交量動量57.86
動量持續性51.50

10日動量


指標數值
價格動量1.10
成交量動量69.76
動量持續性52.10

20日動量


指標數值
價格動量2.50
成交量動量89.23
動量持續性52.10

60日動量


指標數值
價格動量9.18
成交量動量124.65
動量持續性51.20

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率10.90
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.95

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量357.74
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率46.07
長期上漲機率47.38

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.6545-0.03140.2775
Volume_Shares0.65451.00000.12780.5876
RSI_14-0.03140.12781.00000.3684
MACD0.27750.58760.36841.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲54.867%
下跌38.384%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
116249.38%
2141-16.31%
3187-24.06%
4151-33.77%
5170-19.41%
6163-33.13%
717411.49%
8177-11.30%
916315.34%
1016032.50%
11173-10.98%
121810.00%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 49.38%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -33.77%)

  • 平均準確率:-3.35%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1162-2.47%
21414.26%
3187-1.07%
41510.00%
51700.00%
6163-0.61%
7174-0.57%
81771.13%
9163-0.61%
10160-1.25%
111730.00%
121811.66%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 4.26%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.47%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
116219.75%
2141-1.42%
3187-12.30%
4151-21.19%
51700.00%
6163-16.56%
71740.00%
8177-9.04%
91631.84%
101603.75%
11173-10.40%
12181-6.08%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 19.75%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -21.19%)

  • 平均準確率:-4.30%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1162-1.85%
21414.96%
3187-2.14%
41510.00%
51701.18%
6163-1.84%
71740.00%
81771.69%
9163-1.84%
101600.62%
111730.00%
12181-0.55%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 4.96%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.14%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
11626.17%
2141-2.13%
3187-5.88%
4151-7.95%
5170-5.88%
6163-5.52%
7174-2.30%
8177-3.95%
9163-1.84%
101603.75%
11173-2.31%
12181-7.73%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 6.17%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -7.95%)

  • 平均準確率:-2.96%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
116227.78%
2141-21.99%
3187-2.67%
4151-4.64%
5170-14.71%
6163-8.59%
717414.37%
8177-1.13%
916317.79%
1016025.62%
111731.73%
1218112.71%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 27.78%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -21.99%)

  • 平均準確率:3.86%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 79.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 78.460

  • 78.362

  • 77.800


潛在阻力位 (由低到高)



  • 81.090

  • 82.400


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.105
上漲比例41.584

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.160
上漲比例41.247

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.114490.053176843.2653
2-0.006714880.35839541.7355
3-0.591829-0.069604738.9105
4-0.173930.050362537.9377

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.20668939.6825
2-0.38991440.9871
3-0.073060842.7673
4-0.26228338.0435
5-0.15569640.5063

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.226
上漲天數比例40.410
下跌天數比例53.297
平盤天數比例6.294

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.425
平均漲幅2.154
平均成交量變化(張)118.735

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.928
平均漲幅1.261
平均成交量變化(張)-34.316

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.128
平均跌幅-1.799
平均成交量變化(張)65.632

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.519
平均跌幅-1.088
平均成交量變化(張)-34.718

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.590
平均漲跌幅1.389
上漲比例69.271
平均成交量(張)7391.369

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.654
成交量變化與價格變化相關係數0.186

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.25%378.85-3.97%0.00%0.00%
最近一周-1.12%487.0548.51%11.87%14.29%
最近半個月-0.50%444.62-5.28%11.73%33.33%
最近一個月3.66%415.7065.57%14.76%40.00%
最近兩個月-1.61%369.92-26.42%16.53%40.00%
最近三個月-8.96%505.1420.63%19.61%34.44%
最近半年-20.70%621.86-83.59%23.91%34.44%
最近一年8.78%1569.3618.76%34.16%38.36%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天48.3/51.6/46.7/-4.9-20.2%/-31.8%/-36.1%-0.10/-0.06/-0.14/-0.08
最近一周56.5/68.3/46.7/-21.78.9%/-77.1%/-36.1%0.01/0.16/-0.14/-0.31
最近半個月68.5/73.1/46.7/-26.538.6%/-116.8%/-36.1%0.23/0.56/-0.14/-0.70
最近一個月59.3/29.7/46.7/17.031.4%/-6.9%/-36.1%0.24/-0.09/-0.14/-0.06
最近兩個月50.5/25.0/46.7/21.72.2%/-6.8%/-36.1%0.15/-0.08/-0.14/-0.07
最近三個月47.8/55.8/46.7/-9.1-12.0%/-30.6%/-36.1%0.04/0.09/-0.14/-0.23
最近半年44.2/40.6/46.7/6.1-24.5%/41.1%/-36.1%-0.03/-1.98/-0.14/1.83
最近一年50.8/28.6/46.7/18.11.7%/31.9%/-36.1%0.00/-0.20/-0.14/0.06

成交量分析


指標數值
近期平均成交量415.70張
成交量趨勢65.57%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點78.46
第2個買點78.36
第3個買點77.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位76.24 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標81.09 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.65% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:91.21% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:60.47% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:45.16%

  • 中期(20日)波動率:65.51%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:61.06

  • 價格波動範圍:17.40 ~ 321.00

  • 價格變異係數:73.44%


風險指標



  • 最大回撤:-80.94%

  • 回撤恢復天數:109天

  • 風險調整後收益:0.55


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.61%

  • 近期波動率:16.53%

  • 近期最大回撤:-8.19%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2650.77%

  • 波動率相對表現:-23.69%

  • 回撤相對表現:+72.76%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:47.38%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:37:11



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