皇翔的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價46.60
收盤價標準差15.98
最高價97.80
最低價19.40
平均成交量(張)1070.03
成交量標準差(張)1556.07
平均成交金額61990052.51
平均成交筆數597.23
平均漲跌幅-0.05
上漲天數比例42.95
最大單日漲幅12.14
最大單日跌幅-8.87
年化波動率31.88
最大回撤-79.88

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一46.5715.951100.09612.10-0.1540.55
週二46.5915.961039.80594.00-0.0942.63
週三46.4615.961024.01565.230.0544.34
週四46.5515.981055.18597.83-0.0344.50
週五46.9016.051130.78620.18-0.0342.74
週六45.0816.771211.31489.730.0440.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0372.7070.7872.7070.062.642.510.000.13
2025-03-0473.9068.3172.8870.342.542.520.000.02
2025-03-0574.7067.1573.1670.662.502.51-1.00-0.02
2025-03-0674.1060.4773.3170.922.392.490.00-0.10
2025-03-0767.0039.8072.3470.631.712.330.00-0.63
2025-03-1066.8037.8271.4870.341.142.090.00-0.95
2025-03-1166.9034.0770.7870.090.691.810.00-1.12
2025-03-1267.8035.4870.3269.920.401.530.00-1.13
2025-03-1367.7031.6469.9269.760.161.260.00-1.09
2025-03-1468.8032.4069.7569.680.061.020.00-0.96

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2175.10-2強烈賣出
2025-02-2475.50-2強烈賣出
2025-02-2576.80-2強烈賣出
2025-02-2674.20-1賣出
2025-02-2773.10-1賣出
2025-03-0372.70-1賣出
2025-03-0473.900中性
2025-03-0574.70-1賣出
2025-03-0674.100中性
2025-03-0767.001買入
2025-03-1066.800中性
2025-03-1166.901買入
2025-03-1267.800中性
2025-03-1367.700中性
2025-03-1468.800中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2175.10持平賣出持平持平賣出
2025-02-2475.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-2576.80持平賣出持平持平賣出
2025-02-2674.20持平賣出持平持平持平
2025-02-2773.10持平賣出持平持平持平
2025-03-0372.70持平賣出持平持平持平
2025-03-0473.90持平持平持平持平持平
2025-03-0574.70持平持平賣出持平持平
2025-03-0674.10持平持平持平持平持平
2025-03-0767.00持平持平持平持平買入
2025-03-1066.80賣出持平持平持平買入
2025-03-1166.90持平持平持平持平買入
2025-03-1267.80持平持平持平持平持平
2025-03-1367.70持平持平持平持平持平
2025-03-1468.80持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.90
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數215.00
索提諾比率0.14
波動率比率(上行/下行)1.02
95%VaR-2.79
99%VaR-6.58

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.01
年化波動率31.88
5日波動率1.55
10日波動率1.66
20日波動率1.74
60日波動率1.83
上行波動率1.61
下行波動率1.57
收益率峰度8.34
收益率偏度-0.29
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-20.48
波動率比率(上行/下行)1.02
平均真實範圍(ATR)1.19
ATR百分比2.43

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.040867.290771637.5-0.439944
21.946518.39581656.250.211992
34.385599.649751668.750.437206
43.5432610.2591573.33330.329135
50.2183196.509861546.66670.00793442
6-2.4799810.84221533.3333-0.244105
7-1.0133210.48531553.3333-0.112538
8-1.1110212.28721540-0.103986
9-1.713737.245211533.3333-0.259537
100.2762887.902851533.33330.0138711
114.8064115.94061566.66670.291064
12-0.02614658.284211546.6667-0.0232748

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
114.8064115.94061566.66670.291064
34.385599.649751668.750.437206
43.5432610.2591573.33330.329135

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.040867.290771637.5-0.439944
6-2.4799810.84221533.3333-0.244105
9-1.713737.245211533.3333-0.259537

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11104.8064166.6667
324.3855968.75
433.5432673.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-3.0408662.5
65-2.4799866.6667
98-1.7137366.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性48.11

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.26
趨勢持續性50.17

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.59
趨勢持續性50.09

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.64
趨勢持續性50.52

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.19
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.22
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度11.87
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度3.10

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量48.68
動量持續性48.11

10日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量58.03
動量持續性50.17

20日動量


指標數值
價格動量0.59
成交量動量65.30
動量持續性50.09

60日動量


指標數值
價格動量1.64
成交量動量96.40
動量持續性50.52

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率40.74
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度11.87

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量503.47
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率65.52
中期上漲機率55.06
長期上漲機率44.28

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.48640.11450.2250
Volume_Shares0.48641.00000.17550.2311
RSI_140.11450.17551.00000.6006
MACD0.22500.23110.60061.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.516%
下跌41.776%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129821.14%
2245-19.18%
3343-27.99%
4291-34.71%
531815.41%
6307-11.73%
732621.17%
833028.18%
93052.95%
1030816.88%
11323-18.89%
1233110.88%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 28.18%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -34.71%)

  • 平均準確率:0.34%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.63%
33430.00%
42910.34%
5318-1.57%
63070.65%
73260.92%
8330-0.61%
9305-0.98%
10308-0.65%
113232.17%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.17%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -1.57%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12988.39%
2245-8.98%
3343-10.50%
4291-19.24%
53188.18%
6307-13.03%
73266.75%
833011.52%
93050.00%
103086.17%
11323-6.81%
123310.91%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 11.52%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -19.24%)

  • 平均準確率:-1.39%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.63%
33430.00%
4291-1.72%
53181.57%
6307-0.98%
73260.61%
83300.30%
9305-1.64%
103080.65%
113231.55%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.72%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-2.45%
3343-8.16%
42910.00%
5318-1.89%
6307-1.63%
73263.99%
83300.30%
93051.31%
10308-0.65%
11323-4.95%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 3.99%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -8.16%)

  • 平均準確率:-1.50%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129816.78%
2245-11.02%
3343-9.33%
4291-14.09%
53189.12%
63073.26%
73268.90%
833016.67%
93054.26%
1030811.36%
11323-10.84%
1233113.29%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 16.78%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -14.09%)

  • 平均準確率:3.20%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 68.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 66.480

  • 65.414

  • 64.900


潛在阻力位 (由低到高)



  • 77.200

  • 78.356


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.021
上漲比例45.565

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.040
上漲比例43.974

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.06963880.061108443.1151
2-0.02794760.019660343.7773
3-0.0507804-0.066727441.6233
4-0.02832640.074844343.3472

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.018878243.4258
2-0.03980341.9467
3-0.085176741.7332
4-0.073604742.4419
50.08327749.6622

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.044
上漲天數比例42.953
下跌天數比例50.926
平盤天數比例6.121

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.765
平均漲幅1.889
平均成交量變化(張)110.575

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.503
平均漲幅0.966
平均成交量變化(張)-32.542

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.403
平均跌幅-1.436
平均成交量變化(張)74.177

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.329
平均跌幅-0.850
平均成交量變化(張)-33.557

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.591
平均漲跌幅1.345
上漲比例70.938
平均成交量(張)2980.129

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.486
成交量變化與價格變化相關係數0.207

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.47%486.594.97%19.89%66.67%
最近一周-7.15%1200.9317.26%66.76%42.86%
最近半個月-8.39%1041.54-50.10%46.89%46.67%
最近一個月9.38%950.2519.60%38.15%60.00%
最近兩個月4.24%771.59-59.54%30.44%43.33%
最近三個月18.01%957.03-3.57%40.12%46.67%
最近半年18.83%1393.90-57.84%44.99%41.67%
最近一年75.06%1167.76299.97%37.35%46.30%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天33.2/35.5/32.4/-3.1-62.5%/23.8%/-47.7%-1.06/-1.13/-0.96/0.17
最近一周38.8/60.5/32.4/-28.1-58.8%/-79.2%/-47.7%-0.86/-0.10/-0.96/-0.86
最近半個月60.8/87.7/32.4/-55.31.5%/-130.6%/-47.7%-0.14/0.97/-0.96/-1.92
最近一個月67.9/44.4/32.4/-12.043.9%/-64.8%/-47.7%0.32/0.30/-0.96/-1.26
最近兩個月51.1/43.1/32.4/-10.7-5.7%/30.5%/-47.7%-0.14/-1.36/-0.96/0.40
最近三個月57.1/36.6/32.4/-4.214.3%/-1.7%/-47.7%0.06/-0.09/-0.96/-0.87
最近半年53.9/47.7/32.4/-15.36.9%/7.7%/-47.7%-0.01/-0.64/-0.96/-0.32
最近一年57.2/50.0/32.4/-17.619.8%/-83.1%/-47.7%0.01/0.14/-0.96/-1.09

成交量分析


指標數值
近期平均成交量950.25張
成交量趨勢19.60%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點66.48
第2個買點65.41
第3個買點64.90

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位63.60 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標77.20 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.71% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.82% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.83% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.79個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:34.96%

  • 中期(20日)波動率:36.11%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:46.60

  • 價格波動範圍:19.40 ~ 97.80

  • 價格變異係數:34.28%


風險指標



  • 最大回撤:-79.88%

  • 回撤恢復天數:1973天

  • 風險調整後收益:0.11


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:4.24%

  • 近期波動率:30.44%

  • 近期最大回撤:-13.02%

  • 近期上漲天數比例:55.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-106.88%

  • 波動率相對表現:-1.46%

  • 回撤相對表現:+66.86%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:65.52%

  • 近90日上漲機率:55.06%

  • 歷史整體上漲機率:44.28%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 72.22%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-15 13:36:25



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