興富發的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3716.00
平均收盤價50.44
收盤價標準差9.18
最高價83.00
最低價28.65
平均成交量(張)4431.95
成交量標準差(張)5322.09
平均成交金額223516569.76
平均成交筆數2375.67
平均漲跌幅-0.07
上漲天數比例42.12
最大單日漲幅12.17
最大單日跌幅-9.17
年化波動率28.42
最大回撤-64.27

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一50.439.154400.762361.52-0.0940.74
週二50.499.284326.072383.16-0.0938.88
週三50.469.244447.472423.37-0.0346.06
週四50.459.194362.092305.45-0.0442.61
週五50.399.054662.352429.38-0.0842.03
週六50.838.792758.181182.800.1553.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0344.7558.5444.5044.040.460.340.000.12
2025-03-0444.5564.2944.5144.080.430.360.000.07
2025-03-0544.3063.1644.4744.090.380.360.000.02
2025-03-0643.5051.6744.3244.050.280.35-1.00-0.07
2025-03-0743.1547.1544.1443.980.160.310.00-0.15
2025-03-1043.3546.2844.0243.940.090.270.00-0.18
2025-03-1142.9544.0943.8643.86-0.010.210.00-0.22
2025-03-1242.6538.8943.6743.77-0.100.150.00-0.25
2025-03-1343.0036.3643.5743.72-0.150.090.00-0.24
2025-03-1442.9028.1843.4643.65-0.190.030.00-0.22

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2145.30-1賣出
2025-02-2445.85-3強烈賣出
2025-02-2545.65-3強烈賣出
2025-02-2644.850中性
2025-02-2744.300中性
2025-03-0344.750中性
2025-03-0444.550中性
2025-03-0544.300中性
2025-03-0643.500中性
2025-03-0743.150中性
2025-03-1043.351買入
2025-03-1142.950中性
2025-03-1242.651買入
2025-03-1343.000中性
2025-03-1442.902強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2145.30持平持平持平賣出持平
2025-02-2445.85持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2545.65持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2644.85持平持平持平持平持平
2025-02-2744.30持平持平持平持平持平
2025-03-0344.75持平持平持平持平持平
2025-03-0444.55持平持平持平持平持平
2025-03-0544.30持平持平持平持平持平
2025-03-0643.50持平持平賣出持平買入
2025-03-0743.15賣出持平持平持平買入
2025-03-1043.35持平持平持平持平買入
2025-03-1142.95持平持平持平持平持平
2025-03-1242.65持平持平持平持平買入
2025-03-1343.00持平持平持平持平持平
2025-03-1442.90持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.18
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數323.55
索提諾比率0.04
波動率比率(上行/下行)0.86
95%VaR-2.18
99%VaR-5.35

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.79
年化波動率28.42
5日波動率1.32
10日波動率1.41
20日波動率1.48
60日波動率1.59
上行波動率1.36
下行波動率1.59
收益率峰度48.88
收益率偏度-1.21
最大單日漲幅27.38
最大單日跌幅-30.64
波動率比率(上行/下行)0.86
平均真實範圍(ATR)1.00
ATR百分比1.97

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.097166.125461662.50.151906
22.071244.939551668.750.385576
33.3693612.44831656.250.25728
42.088764.882651573.33330.393659
5-0.2660173.36671546.6667-0.128518
60.8156854.634131553.33330.140052
71.333248.5404515400.136594
8-3.101110.47931553.3333-0.311829
9-7.292456.4915156.66667-1.14906
10-1.062486.637281540-0.185189
112.9821410.03611566.66670.280535
12-1.559485.924311533.3333-0.291366

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
33.3693612.44831656.250.25728
112.9821410.03611566.66670.280535
42.088764.882651573.33330.393659

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-7.292456.4915156.66667-1.14906
8-3.101110.47931553.3333-0.311829
12-1.559485.924311533.3333-0.291366

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
323.3693656.25
11102.9821466.6667
432.0887673.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-7.2924593.3333
87-3.101146.6667
1211-1.5594866.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性51.24

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性52.61

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性51.51

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.72
趨勢持續性50.51

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.83
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.64
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.02
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-3.05

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.06
成交量動量36.09
動量持續性51.24

10日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量43.00
動量持續性52.61

20日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量48.90
動量持續性51.51

60日動量


指標數值
價格動量0.72
成交量動量58.83
動量持續性50.51

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率16.00
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.02

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量3878.36
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率46.07
長期上漲機率47.32

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.00200.18110.3141
Volume_Shares-0.00201.00000.11320.1708
RSI_140.18110.11321.00000.6326
MACD0.31410.17080.63261.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.268%
下跌46.131%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.02%
2245-58.78%
3343-13.70%
4291-35.40%
53184.09%
6307-4.23%
7326-15.64%
83302.42%
930521.97%
1030657.19%
11316-21.52%
123318.76%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 57.19%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -58.78%)

  • 平均準確率:-4.82%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
22451.22%
3343-1.17%
42910.00%
5318-0.94%
63070.65%
7326-0.61%
83300.61%
9305-1.64%
103061.31%
113161.27%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 1.34%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.64%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.36%
2245-20.82%
3343-6.71%
4291-19.93%
5318-0.31%
6307-6.84%
7326-10.12%
83301.21%
93056.56%
1030626.14%
11316-9.81%
123310.30%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 26.14%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -20.82%)

  • 平均準確率:-3.72%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12981.68%
22450.00%
3343-0.29%
4291-1.03%
5318-0.63%
63071.30%
7326-0.92%
83300.61%
9305-1.31%
103061.96%
113160.95%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.96%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -2.11%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-10.61%
3343-2.33%
4291-4.47%
53182.20%
6307-4.23%
7326-2.15%
83301.52%
93058.52%
103063.27%
11316-3.48%
123312.72%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 8.52%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -10.61%)

  • 平均準確率:-0.92%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-28.57%
3343-3.21%
4291-9.97%
53183.77%
63074.89%
7326-1.84%
8330-1.52%
93059.84%
1030624.51%
11316-10.44%
123319.37%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 24.51%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -28.57%)

  • 平均準確率:-0.24%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 42.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 42.151

  • 42.150


潛在阻力位 (由低到高)



  • 45.924

  • 46.050


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例43.531

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.001
上漲比例43.702

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04170430.11369844.1309
2-0.01271830.047093342.6856
3-0.0444849-0.13351541.5193
4-0.0554040.03163440.2938

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.019902942.7184
2-0.044947740.302
3-0.080273742.5314
4-0.063197740.2326
50.12142950

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.039
上漲天數比例42.115
下跌天數比例50.996
平盤天數比例6.889

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.462
平均漲幅1.426
平均成交量變化(張)77.320

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.847
平均漲幅0.794
平均成交量變化(張)-29.508

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.036
平均跌幅-1.313
平均成交量變化(張)61.552

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.656
平均跌幅-0.727
平均成交量變化(張)-29.449

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.858
平均漲跌幅-0.061
上漲比例54.452
平均成交量(張)13775.247

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.002
成交量變化與價格變化相關係數0.046

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.59%4082.655.71%11.82%0.00%
最近一周-1.38%3870.62-20.31%11.48%14.29%
最近半個月-5.30%3743.23-47.06%15.20%40.00%
最近一個月0.59%3382.93150.25%18.41%43.33%
最近兩個月-8.04%5170.46-46.65%20.69%38.33%
最近三個月3.62%5636.784.05%24.24%45.56%
最近半年-16.86%10143.80-89.85%38.94%45.56%
最近一年-1.15%7617.05168.80%30.59%45.48%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天34.5/38.9/28.2/-10.7-64.1%/14.4%/-60.3%-0.24/-0.25/-0.22/0.03
最近一周41.8/51.7/28.2/-23.5-55.2%/-23.6%/-60.3%-0.19/-0.07/-0.22/-0.15
最近半個月53.5/62.6/28.2/-34.47.2%/-179.3%/-60.3%0.01/0.25/-0.22/-0.48
最近一個月55.3/40.8/28.2/-12.726.8%/-63.3%/-60.3%0.10/0.11/-0.22/-0.33
最近兩個月46.3/65.5/28.2/-37.4-8.3%/-84.5%/-60.3%-0.06/0.16/-0.22/-0.39
最近三個月50.1/27.0/28.2/1.27.2%/0.3%/-60.3%0.11/0.03/-0.22/-0.26
最近半年50.6/86.4/28.2/-58.30.7%/-190.1%/-60.3%-0.02/0.44/-0.22/-0.67
最近一年50.2/58.2/28.2/-30.01.7%/-119.0%/-60.3%-0.00/0.07/-0.22/-0.29

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3382.93張
成交量趨勢150.25%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點42.15
第2個買點42.15

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位41.31 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標45.92 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.21% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:89.94% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:43.07% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:28.96%

  • 中期(20日)波動率:27.61%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:50.44

  • 價格波動範圍:28.65 ~ 83.00

  • 價格變異係數:18.19%


風險指標



  • 最大回撤:-64.27%

  • 回撤恢復天數:935天

  • 風險調整後收益:0.04


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-8.04%

  • 近期波動率:20.69%

  • 近期最大回撤:-11.36%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1183.49%

  • 波動率相對表現:-7.84%

  • 回撤相對表現:+52.91%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:47.32%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:36:21



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置