宏盛的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3711.00
平均收盤價20.99
收盤價標準差4.88
最高價42.25
最低價11.60
平均成交量(張)2208.26
成交量標準差(張)3446.00
平均成交金額49578064.93
平均成交筆數762.10
平均漲跌幅0.03
上漲天數比例43.98
最大單日漲幅9.01
最大單日跌幅-9.20
年化波動率27.37
最大回撤-68.02

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一21.054.902323.93768.64-0.0443.82
週二21.004.862168.07763.210.0143.54
週三20.944.872140.50749.500.1244.86
週四20.994.872149.55757.370.0544.61
週五21.034.922268.02773.740.0243.25
週六19.284.972001.87689.20-0.3033.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0325.2062.1625.1525.010.140.050.000.09
2025-03-0425.2572.7325.1725.030.140.070.000.07
2025-03-0525.3075.7625.1925.050.140.080.000.06
2025-03-0625.3073.3325.2125.070.140.090.000.04
2025-03-0725.7578.3825.2925.120.170.110.000.06
2025-03-1026.0075.7625.4025.190.210.130.000.08
2025-03-1125.9071.4325.4825.240.240.150.000.09
2025-03-1225.8067.5725.5325.280.250.170.000.08
2025-03-1325.5056.1025.5225.300.230.180.000.04
2025-03-1426.1064.0025.6125.360.260.200.000.06

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2125.40-2強烈賣出
2025-02-2425.60-2強烈賣出
2025-02-2525.50-2強烈賣出
2025-02-2625.300中性
2025-02-2725.300中性
2025-03-0325.200中性
2025-03-0425.25-1賣出
2025-03-0525.30-1賣出
2025-03-0625.30-1賣出
2025-03-0725.75-1賣出
2025-03-1026.00-3強烈賣出
2025-03-1125.90-1賣出
2025-03-1225.800中性
2025-03-1325.500中性
2025-03-1426.100中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2125.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2425.60持平賣出持平持平賣出
2025-02-2525.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-2625.30持平持平持平持平持平
2025-02-2725.30持平持平持平持平持平
2025-03-0325.20持平持平持平持平持平
2025-03-0425.25持平賣出持平持平持平
2025-03-0525.30持平賣出持平持平持平
2025-03-0625.30持平賣出持平持平持平
2025-03-0725.75持平賣出持平持平持平
2025-03-1026.00持平賣出持平賣出賣出
2025-03-1125.90持平賣出持平持平持平
2025-03-1225.80持平持平持平持平持平
2025-03-1325.50持平持平持平持平持平
2025-03-1426.10持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.96
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1486.56
索提諾比率0.22
波動率比率(上行/下行)0.98
95%VaR-2.33
99%VaR-5.45

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.72
年化波動率27.37
5日波動率1.36
10日波動率1.46
20日波動率1.53
60日波動率1.61
上行波動率1.35
下行波動率1.38
收益率峰度11.25
收益率偏度-0.24
最大單日漲幅15.88
最大單日跌幅-18.97
波動率比率(上行/下行)0.98
平均真實範圍(ATR)0.47
ATR百分比2.25

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.38272210.62091643.75-0.0517272
21.397976.0217716750.204476
30.1337058.183751650-0.00402776
44.2217112.72781566.66670.318598
5-0.5801126.307681540-0.118392
6-0.7547635.239191546.6667-0.175873
71.230228.713041546.66670.122064
8-3.161411.10681540-0.299643
9-1.019486.202681540-0.191232
100.7868927.526651566.66670.0824039
113.771134.535241586.66670.794767
122.541038.1374415600.291783

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.2217112.72781566.66670.318598
113.771134.535241586.66670.794767
122.541038.1374415600.291783

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.161411.10681540-0.299643
9-1.019486.202681540-0.191232
6-0.7547635.239191546.6667-0.175873

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.2217166.6667
11103.7711386.6667
12112.5410360

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.161460
98-1.0194860
65-0.75476353.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性49.77

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性51.47

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.47
趨勢持續性53.44

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.41
趨勢持續性56.48

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.33
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.23
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.29
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-3.19

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量50.01
動量持續性49.77

10日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量62.34
動量持續性51.47

20日動量


指標數值
價格動量0.47
成交量動量67.08
動量持續性53.44

60日動量


指標數值
價格動量1.41
成交量動量104.06
動量持續性56.48

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率14.16
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.29

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量702.82
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率49.44
長期上漲機率43.94

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.19130.14800.2522
Volume_Shares0.19131.00000.17020.2321
RSI_140.14800.17021.00000.6205
MACD0.25220.23210.62051.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲51.906%
下跌43.563%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12989.40%
2245-17.14%
33430.87%
4291-50.17%
53188.49%
6307-7.82%
7326-9.82%
833025.76%
9305-8.20%
1030816.23%
11323-28.79%
12317-26.18%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 25.76%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -50.17%)

  • 平均準確率:-7.28%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.45%
33430.00%
4291-0.34%
5318-0.94%
63070.65%
7326-0.31%
8330-0.61%
9305-0.33%
103081.62%
113230.31%
123170.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12984.03%
2245-8.57%
33432.33%
4291-23.71%
53187.86%
6307-1.30%
7326-2.45%
833014.85%
9305-8.52%
103089.42%
11323-12.69%
12317-13.88%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 14.85%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -23.71%)

  • 平均準確率:-2.72%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22453.27%
33430.00%
4291-1.37%
53181.26%
6307-0.33%
7326-0.61%
83300.61%
9305-0.33%
103080.00%
113230.62%
12317-0.95%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.27%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.37%)

  • 平均準確率:0.07%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
2245-2.86%
3343-3.21%
4291-3.44%
53181.26%
6307-0.65%
7326-0.31%
83302.12%
9305-1.31%
103081.62%
11323-6.50%
12317-4.73%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.12%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -6.50%)

  • 平均準確率:-1.39%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12987.05%
2245-11.43%
33431.75%
4291-21.31%
5318-0.94%
6307-6.19%
7326-6.13%
83308.79%
93052.30%
103083.57%
11323-10.53%
12317-6.62%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 8.79%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -21.31%)

  • 平均準確率:-3.31%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 26.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 25.430

  • 25.274

  • 24.745


潛在阻力位 (由低到高)



  • 26.115

  • 27.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.017
上漲比例45.629

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.012
上漲比例44.231

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.002595940.0082641944.2438
20.002401750.037397745.3057
3-5.20291e-05-0.046915641.5193
40.01513710.10890144.9367

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.014502445.9951
2-0.018325540.7494
30.010946444.8119
4-0.0057558142.7907
50.044763548.6486

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.004
上漲天數比例43.977
下跌天數比例45.217
平盤天數比例10.806

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.255
平均漲幅1.578
平均成交量變化(張)110.530

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.668
平均漲幅0.906
平均成交量變化(張)-35.188

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.303
平均跌幅-1.210
平均成交量變化(張)81.739

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.773
平均跌幅-0.719
平均成交量變化(張)-36.309

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.946
平均漲跌幅0.684
上漲比例57.831
平均成交量(張)6276.299

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.191
成交量變化與價格變化相關係數0.136

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.16%524.24132.93%39.46%33.33%
最近一周3.16%545.0026.71%22.02%71.43%
最近半個月2.76%469.07110.09%15.48%73.33%
最近一個月9.43%451.762.40%14.27%73.33%
最近兩個月-5.78%657.93-26.08%23.27%63.33%
最近三個月-0.76%721.5618.26%23.61%64.44%
最近半年-3.15%1388.31-43.56%29.33%55.56%
最近一年35.94%1397.20213.18%26.58%49.59%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天62.6/67.6/64.0/-3.660.0%/36.2%/97.9%0.06/0.08/0.06/-0.02
最近一周69.5/73.3/64.0/-9.368.1%/63.8%/97.9%0.07/0.04/0.06/0.02
最近半個月71.0/78.3/64.0/-14.361.5%/19.4%/97.9%0.10/0.19/0.06/-0.13
最近一個月64.6/33.9/64.0/30.140.5%/138.0%/97.9%0.11/-0.08/0.06/0.14
最近兩個月49.6/78.6/64.0/-14.6-6.2%/17.8%/97.9%-0.00/0.12/0.06/-0.06
最近三個月51.2/51.8/64.0/12.23.2%/65.5%/97.9%0.01/0.03/0.06/0.02
最近半年50.9/72.0/64.0/-8.03.2%/73.9%/97.9%-0.01/-0.03/0.06/0.09
最近一年54.1/57.6/64.0/6.49.8%/112.7%/97.9%0.01/0.09/0.06/-0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量451.76張
成交量趨勢2.40%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點25.43
第2個買點25.27
第3個買點24.75

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位24.25 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標26.11 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.29% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.47% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:59.55% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.70個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:28.35%

  • 中期(20日)波動率:27.44%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:20.99

  • 價格波動範圍:11.60 ~ 42.25

  • 價格變異係數:23.25%


風險指標



  • 最大回撤:-68.02%

  • 回撤恢復天數:1164天

  • 風險調整後收益:0.17


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.78%

  • 近期波動率:23.27%

  • 近期最大回撤:-17.87%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1302.78%

  • 波動率相對表現:-4.16%

  • 回撤相對表現:+50.15%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:49.44%

  • 歷史整體上漲機率:43.94%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:36:07



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