卓越的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3703.00
平均收盤價55.78
收盤價標準差53.80
最高價346.00
最低價2.80
平均成交量(張)58.31
成交量標準差(張)188.00
平均成交金額5434805.54
平均成交筆數42.73
平均漲跌幅0.12
上漲天數比例32.54
最大單日漲幅14.17
最大單日跌幅-13.03
年化波動率213.16
最大回撤-86.64

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一55.3752.6256.5940.350.0429.20
週二55.6353.3551.3938.940.2133.96
週三55.3253.8170.3146.070.0133.20
週四55.8854.1855.2344.140.2735.18
週五56.4454.4257.1843.540.0630.90
週六71.0087.2796.7871.130.4940.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0388.8024.6690.3389.440.891.540.00-0.65
2025-03-0489.7032.3790.2389.460.781.390.00-0.61
2025-03-0590.7050.9390.3189.550.761.260.00-0.50
2025-03-0691.2054.0590.4489.670.771.160.00-0.39
2025-03-0792.0055.6590.6889.840.841.100.00-0.26
2025-03-1090.5045.0090.6589.890.761.030.00-0.27
2025-03-1189.5037.7090.4889.860.610.950.00-0.33
2025-03-1289.3038.6690.3089.820.470.850.00-0.38
2025-03-1389.5048.9890.1789.800.380.760.00-0.38
2025-03-1489.4047.9690.0589.770.290.660.00-0.38

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2189.801買入
2025-02-2490.101買入
2025-02-2590.100中性
2025-02-2691.100中性
2025-02-2789.801買入
2025-03-0388.802強烈買入
2025-03-0489.700中性
2025-03-0590.700中性
2025-03-0691.200中性
2025-03-0792.000中性
2025-03-1090.500中性
2025-03-1189.501買入
2025-03-1289.300中性
2025-03-1389.50-1賣出
2025-03-1489.400中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2189.80持平持平持平持平買入
2025-02-2490.10持平持平持平持平買入
2025-02-2590.10賣出持平持平持平買入
2025-02-2691.10持平持平持平持平持平
2025-02-2789.80持平持平持平持平買入
2025-03-0388.80持平買入持平持平買入
2025-03-0489.70持平持平持平持平持平
2025-03-0590.70持平持平持平持平持平
2025-03-0691.20持平持平持平持平持平
2025-03-0792.00持平持平持平持平持平
2025-03-1090.50持平持平持平持平持平
2025-03-1189.50買入持平持平持平持平
2025-03-1289.30持平持平持平持平持平
2025-03-1389.50賣出持平持平持平持平
2025-03-1489.40持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險37.43
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1381.10
索提諾比率2.16
波動率比率(上行/下行)9.15
95%VaR-5.77
99%VaR-7.22

6. 波動性指標


指標數值
日波動率13.43
年化波動率213.16
5日波動率2.89
10日波動率3.33
20日波動率3.82
60日波動率4.84
上行波動率21.57
下行波動率2.36
收益率峰度1707.80
收益率偏度40.24
最大單日漲幅602.02
最大單日跌幅-12.85
波動率比率(上行/下行)9.15
平均真實範圍(ATR)2.18
ATR百分比2.96

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.9181425.434731443.75-0.199606
23.6808621.452413500.163813
36.7775819.62841556.250.336803
449.9027154.22113200.322499
5-1.1202411.48361446.6667-0.112065
6-0.18904320.92551440-0.0169988
73.99518.28811446.66670.209334
8-3.0806212.2841226.6667-0.264351
9-5.204949.689131126.6667-0.554395
100.82735911.24541026.66670.0587523
116.0198822.2431153.33330.263148
122.457127.325671346.66670.312661

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
449.9027154.22113200.322499
36.7775819.62841556.250.336803
116.0198822.2431153.33330.263148

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-5.204949.689131126.6667-0.554395
8-3.0806212.2841226.6667-0.264351
5-1.1202411.48361446.6667-0.112065

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
4349.902720
326.7775856.25
11106.0198853.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-5.2049473.3333
87-3.0806273.3333
54-1.1202453.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.62
趨勢持續性42.61

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.15
趨勢持續性43.10

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度6.20
趨勢持續性43.24

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度16.58
趨勢持續性45.77

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.30
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.55
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.85
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度14.40

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量1.89
成交量動量inf
動量持續性36.65

10日動量


指標數值
價格動量3.75
成交量動量inf
動量持續性36.48

20日動量


指標數值
價格動量7.01
成交量動量inf
動量持續性35.94

60日動量


指標數值
價格動量16.80
成交量動量inf
動量持續性38.19

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.28
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率16.55
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.85

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量38.66
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率57.30
長期上漲機率35.41

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.2300-0.02800.1990
Volume_Shares0.23001.00000.04730.0914
RSI_14-0.02800.04731.00000.2836
MACD0.19900.09140.28361.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.924%
下跌24.370%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129827.52%
2245-2.04%
3343-12.83%
42794.30%
531814.78%
630714.66%
73267.67%
832724.77%
92988.39%
1030830.19%
11323-18.89%
12331-6.65%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 30.19%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -18.89%)

  • 平均準確率:7.66%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.00%
33430.29%
4279-0.72%
5318-0.31%
6307-0.33%
7326-0.31%
83270.61%
92980.00%
10308-0.32%
113230.93%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 0.93%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -0.72%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129822.48%
2245-1.63%
3343-9.62%
4279-6.81%
53180.94%
6307-3.26%
7326-1.53%
832713.46%
92982.68%
1030814.61%
11323-13.93%
12331-7.25%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 22.48%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -13.93%)

  • 平均準確率:0.84%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.00%
33430.00%
4279-0.36%
53181.89%
6307-1.63%
73260.00%
83270.31%
9298-1.01%
103081.30%
113230.00%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.63%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.02%
2245-6.94%
3343-2.92%
42791.43%
5318-0.31%
63072.28%
73261.23%
83270.31%
92981.01%
103083.90%
11323-3.41%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 3.90%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.94%)

  • 平均準確率:-0.59%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12988.05%
22456.53%
3343-0.58%
427910.75%
531812.58%
630717.59%
73268.28%
832710.09%
92985.70%
1030810.71%
11323-2.48%
123312.11%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 17.59%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -2.48%)

  • 平均準確率:7.45%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 89.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 88.312

  • 88.000

  • 87.013


潛在阻力位 (由低到高)



  • 92.498

  • 94.200


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.013
上漲比例34.326

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.052
上漲比例34.106

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0528010.11670235.3273
2-0.2098070.66503831.3053
3-0.1870930.48127432.9127
4-0.1172840.059335530.7692

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.05021833.6175
2-0.19840132.3598
3-0.25133930.0115
4-0.10536233.2558
5-0.011220535.4949

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.142
上漲天數比例32.541
下跌天數比例33.540
平盤天數比例23.440

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例18.336
平均漲幅2.715
平均成交量變化(張)532.182

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.067
平均漲幅2.753
平均成交量變化(張)-46.559

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例30.003
平均跌幅-1.667
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.594
平均跌幅-1.473
平均成交量變化(張)-57.605

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率13.449
平均漲跌幅1.208
上漲比例50.201
平均成交量(張)195.263

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.230
成交量變化與價格變化相關係數0.101

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.11%43.111.76%3.77%33.33%
最近一周-1.97%54.66-1.45%14.40%42.86%
最近半個月-0.45%46.39-2.17%15.22%60.00%
最近一個月3.47%76.461.03%27.65%66.67%
最近兩個月14.62%63.24-22.38%21.94%56.67%
最近三個月20.32%59.22269.65%18.90%50.00%
最近半年19.36%47.91-30.20%17.34%42.22%
最近一年70.61%57.42278.93%21.98%44.38%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天45.2/38.7/48.0/9.3-51.6%/12.3%/-48.0%-0.38/-0.38/-0.38/0.00
最近一周46.9/54.1/48.0/-6.1-29.6%/-42.5%/-48.0%-0.34/-0.39/-0.38/0.01
最近半個月42.6/50.0/48.0/-2.0-27.4%/-38.4%/-48.0%-0.47/-0.57/-0.38/0.19
最近一個月58.1/71.8/48.0/-23.822.9%/-150.6%/-48.0%-0.08/0.04/-0.38/-0.42
最近兩個月63.6/55.6/48.0/-7.648.2%/-89.9%/-48.0%0.01/0.04/-0.38/-0.42
最近三個月63.9/24.1/48.0/23.848.2%/-8.1%/-48.0%0.04/-0.05/-0.38/-0.32
最近半年57.9/68.4/48.0/-20.529.2%/-168.6%/-48.0%0.01/0.04/-0.38/-0.42
最近一年57.8/63.3/48.0/-15.428.0%/-88.6%/-48.0%0.01/0.10/-0.38/-0.48

成交量分析


指標數值
近期平均成交量76.46張
成交量趨勢1.03%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點88.31
第2個買點88.00
第3個買點87.01

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位85.27 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標92.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.07% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.71% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:79.27% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.50個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:206.08%

  • 中期(20日)波動率:191.56%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:55.78

  • 價格波動範圍:2.80 ~ 346.00

  • 價格變異係數:96.45%


風險指標



  • 最大回撤:-86.64%

  • 回撤恢復天數:1873天

  • 風險調整後收益:0.38


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:14.62%

  • 近期波動率:21.94%

  • 近期最大回撤:-7.69%

  • 近期上漲天數比例:60.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-6872.89%

  • 波動率相對表現:-192.95%

  • 回撤相對表現:+78.94%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:57.30%

  • 歷史整體上漲機率:35.41%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 78.57%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:35:33



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置