華新科的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3703.00
平均收盤價84.59
收盤價標準差82.47
最高價491.50
最低價6.17
平均成交量(張)6393.97
成交量標準差(張)8240.27
平均成交金額864669574.70
平均成交筆數3638.94
平均漲跌幅-0.25
上漲天數比例39.64
最大單日漲幅12.22
最大單日跌幅-10.92
年化波動率44.70
最大回撤-84.32

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一84.6082.105892.683363.50-0.1640.91
週二84.8182.916498.523745.04-0.3438.27
週三85.3182.956488.013700.41-0.1142.76
週四84.9982.816418.903669.15-0.3337.65
週五84.0582.116723.853751.43-0.3238.29
週六40.4846.943350.311530.570.0757.14

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0394.7044.7296.3195.590.730.930.00-0.20
2025-03-0495.6052.0396.2095.590.620.860.00-0.25
2025-03-0596.6059.2096.2795.660.600.810.00-0.21
2025-03-0696.2044.4496.2695.700.550.760.00-0.21
2025-03-0794.9040.3796.0595.640.400.690.00-0.28
2025-03-1094.5038.9495.8195.560.250.600.00-0.35
2025-03-1193.5033.0595.4595.410.050.490.00-0.44
2025-03-1295.4044.6295.4595.400.040.400.00-0.36
2025-03-1393.4038.6795.1395.26-0.130.300.00-0.42
2025-03-1495.2037.8495.1495.25-0.110.210.00-0.33

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2198.80-2強烈賣出
2025-02-2498.30-2強烈賣出
2025-02-2597.200中性
2025-02-2696.600中性
2025-02-2795.90-1賣出
2025-03-0394.701買入
2025-03-0495.60-1賣出
2025-03-0596.600中性
2025-03-0696.200中性
2025-03-0794.900中性
2025-03-1094.500中性
2025-03-1193.500中性
2025-03-1295.400中性
2025-03-1393.400中性
2025-03-1495.200中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2198.80持平賣出持平持平賣出
2025-02-2498.30持平賣出持平持平賣出
2025-02-2597.20持平持平持平持平持平
2025-02-2696.60持平持平持平持平持平
2025-02-2795.90持平持平賣出持平持平
2025-03-0394.70持平持平持平持平買入
2025-03-0495.60賣出持平持平持平持平
2025-03-0596.60持平持平持平持平持平
2025-03-0696.20持平持平持平持平持平
2025-03-0794.90持平持平持平持平持平
2025-03-1094.50持平持平持平持平持平
2025-03-1193.50持平持平持平持平持平
2025-03-1295.40持平持平持平持平持平
2025-03-1393.40持平持平持平持平持平
2025-03-1495.20持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險28.97
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1579.43
索提諾比率0.65
波動率比率(上行/下行)1.20
95%VaR-4.01
99%VaR-7.73

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.82
年化波動率44.70
5日波動率2.39
10日波動率2.51
20日波動率2.57
60日波動率2.64
上行波動率2.19
下行波動率1.83
收益率峰度2.91
收益率偏度0.39
最大單日漲幅16.05
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.20
平均真實範圍(ATR)3.53
ATR百分比3.55

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.752479.577781650-0.200374
26.483239.700671681.250.651147
31.2440914.13911643.750.0762021
46.0222618.71111546.66670.312948
55.5953428.48071546.66670.190608
6-3.2757810.3491540-0.332636
7-1.698649.185221533.3333-0.203077
8-3.1948111.15171533.3333-0.301433
9-0.73383413.67781553.3333-0.0658366
10-2.1994813.33261533.3333-0.177471
118.5596717.0841553.33330.491278
122.5326614.37051546.66670.164642

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
118.5596717.0841553.33330.491278
26.483239.700671681.250.651147
46.0222618.71111546.66670.312948

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-3.2757810.3491540-0.332636
8-3.1948111.15171533.3333-0.301433
10-2.1994813.33261533.3333-0.177471

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11108.5596753.3333
216.4832381.25
436.0222646.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-3.2757860
87-3.1948166.6667
109-2.1994866.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.43
趨勢持續性49.61

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.88
趨勢持續性50.04

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.90
趨勢持續性50.07

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度6.77
趨勢持續性51.39

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.21
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.02
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.18
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.40

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.43
成交量動量39.12
動量持續性49.61

10日動量


指標數值
價格動量0.88
成交量動量43.85
動量持續性50.04

20日動量


指標數值
價格動量1.90
成交量動量53.12
動量持續性50.07

60日動量


指標數值
價格動量6.77
成交量動量64.64
動量持續性51.39

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率18.73
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.18

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量802.10
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率39.33
長期上漲機率46.33

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.47340.02240.1926
Volume_Shares0.47341.00000.1925-0.0046
RSI_140.02240.19251.00000.4020
MACD0.1926-0.00460.40201.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.121%
下跌42.576%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12988.39%
2245-40.41%
3343-1.75%
4291-19.59%
531829.25%
630716.29%
732625.15%
833025.76%
9285-1.05%
1030615.69%
11323-8.98%
12331-23.26%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 29.25%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -40.41%)

  • 平均準確率:2.12%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22452.04%
3343-2.33%
42910.00%
53181.26%
6307-1.30%
73260.61%
83300.00%
92850.35%
10306-0.33%
113231.55%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.33%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-15.10%
3343-7.00%
4291-9.97%
531811.32%
63074.56%
73264.60%
83306.67%
9285-8.07%
103060.98%
11323-5.88%
12331-13.29%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 11.32%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -15.10%)

  • 平均準確率:-2.65%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
2245-0.82%
33430.00%
4291-0.69%
53181.57%
6307-1.63%
73260.92%
83300.30%
9285-0.70%
10306-0.33%
113230.93%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.57%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.63%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.02%
2245-8.98%
33430.29%
4291-7.90%
53180.63%
63071.30%
7326-0.61%
83302.73%
9285-2.11%
103061.63%
11323-3.10%
12331-8.76%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.73%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.98%)

  • 平均準確率:-2.32%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129811.07%
2245-17.55%
33437.29%
4291-1.03%
531814.47%
630713.36%
732619.63%
833016.06%
92859.47%
1030613.73%
11323-2.48%
123311.21%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 19.63%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -17.55%)

  • 平均準確率:7.10%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 95.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 94.135

  • 93.193

  • 90.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 98.997

  • 99.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.312
上漲比例41.187

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.069
上漲比例40.488

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.2440070.13353841.4221
2-0.2080680.10591939.8472
3-0.616652-0.06163137.0882
4-0.1513020.15443640.3125

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.39139238.9831
2-0.42072638.1733
3-0.34358939.5642
4-0.16265240.1869
5-0.036847544.4068

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.306
上漲天數比例39.644
下跌天數比例54.550
平盤天數比例5.806

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.845
平均漲幅2.769
平均成交量變化(張)103.525

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.469
平均漲幅1.560
平均成交量變化(張)-30.441

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.523
平均跌幅-2.300
平均成交量變化(張)53.537

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.163
平均跌幅-1.386
平均成交量變化(張)-31.483

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.588
平均漲跌幅2.710
上漲比例76.868
平均成交量(張)14204.000

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.473
成交量變化與價格變化相關係數0.128

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.21%843.21-25.45%45.17%66.67%
最近一周-1.04%762.96116.38%27.68%42.86%
最近半個月-3.64%869.15-60.13%19.97%40.00%
最近一個月2.48%1130.8234.84%23.12%36.67%
最近兩個月-1.86%1240.54-53.00%24.70%41.67%
最近三個月-9.33%1406.07-1.02%27.18%37.78%
最近半年-19.32%2071.76-93.82%30.65%36.67%
最近一年-10.61%3231.81-90.94%34.12%34.79%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天40.4/44.6/37.8/-6.8-52.5%/-0.2%/-30.8%-0.37/-0.36/-0.33/0.04
最近一周39.7/44.4/37.8/-6.6-58.1%/-20.1%/-30.8%-0.34/-0.21/-0.33/-0.12
最近半個月50.1/79.7/37.8/-41.9-16.0%/-116.9%/-30.8%-0.13/0.39/-0.33/-0.72
最近一個月54.9/53.0/37.8/-15.116.3%/-45.0%/-30.8%0.17/0.39/-0.33/-0.71
最近兩個月49.4/56.2/37.8/-18.4-7.8%/-42.7%/-30.8%0.11/0.59/-0.33/-0.91
最近三個月46.2/45.5/37.8/-7.6-22.7%/2.4%/-30.8%0.01/-0.01/-0.33/-0.32
最近半年47.9/61.7/37.8/-23.8-10.8%/-142.7%/-30.8%0.00/0.17/-0.33/-0.49
最近一年49.2/73.3/37.8/-35.4-3.1%/-99.0%/-30.8%-0.01/1.58/-0.33/-1.91

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1130.82張
成交量趨勢34.84%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點94.14
第2個買點93.19
第3個買點90.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位88.79 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標99.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.14% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.28% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:76.60% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:46.82%

  • 中期(20日)波動率:52.55%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:84.59

  • 價格波動範圍:6.17 ~ 491.50

  • 價格變異係數:97.50%


風險指標



  • 最大回撤:-84.32%

  • 回撤恢復天數:911天

  • 風險調整後收益:0.42


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.86%

  • 近期波動率:24.70%

  • 近期最大回撤:-10.72%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2311.54%

  • 波動率相對表現:-20.26%

  • 回撤相對表現:+73.60%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:46.33%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:35:27



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