吉祥全的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3702.00
平均收盤價9.18
收盤價標準差5.61
最高價41.80
最低價1.50
平均成交量(張)258.55
成交量標準差(張)1001.47
平均成交金額4465253.26
平均成交筆數117.05
平均漲跌幅0.03
上漲天數比例40.36
最大單日漲幅15.01
最大單日跌幅-16.21
年化波動率70.92
最大回撤-83.84

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一9.085.59234.81106.71-0.1239.72
週二9.235.68297.28128.740.1741.04
週三9.255.61246.72122.85-0.0239.95
週四9.245.61216.50104.500.0140.84
週五9.125.61300.71123.940.0940.36
週六5.962.82101.8633.33-0.0333.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0313.8570.0013.5313.260.270.210.000.07
2025-03-0413.5063.6413.5313.280.250.220.000.03
2025-03-0513.4060.7113.5113.290.220.220.000.00
2025-03-0613.5050.0013.5113.300.200.22-1.00-0.01
2025-03-0713.7056.5213.5413.330.200.210.00-0.01
2025-03-1013.6550.0013.5513.360.200.210.00-0.01
2025-03-1113.6058.3313.5613.370.190.210.00-0.02
2025-03-1213.5552.9413.5613.390.170.200.00-0.03
2025-03-1313.5558.0613.5613.400.160.190.00-0.03
2025-03-1413.6061.2913.5613.410.150.180.00-0.03

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2113.250中性
2025-02-2413.60-1賣出
2025-02-2513.80-1賣出
2025-02-2613.85-1賣出
2025-02-2713.85-1賣出
2025-03-0313.85-1賣出
2025-03-0413.500中性
2025-03-0513.400中性
2025-03-0613.50-1賣出
2025-03-0713.700中性
2025-03-1013.650中性
2025-03-1113.600中性
2025-03-1213.550中性
2025-03-1313.550中性
2025-03-1413.600中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2113.25持平持平持平持平持平
2025-02-2413.60持平賣出持平持平持平
2025-02-2513.80持平賣出持平持平持平
2025-02-2613.85持平賣出持平持平持平
2025-02-2713.85持平賣出持平持平持平
2025-03-0313.85持平賣出持平持平持平
2025-03-0413.50持平持平持平持平持平
2025-03-0513.40持平持平持平持平持平
2025-03-0613.50持平持平賣出持平持平
2025-03-0713.70持平持平持平持平持平
2025-03-1013.65持平持平持平持平持平
2025-03-1113.60持平持平持平持平持平
2025-03-1213.55持平持平持平持平持平
2025-03-1313.55持平持平持平持平持平
2025-03-1413.60持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險34.28
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1578.69
索提諾比率0.74
波動率比率(上行/下行)2.35
95%VaR-5.90
99%VaR-7.93

6. 波動性指標


指標數值
日波動率4.47
年化波動率70.92
5日波動率2.97
10日波動率3.21
20日波動率3.39
60日波動率3.67
上行波動率5.07
下行波動率2.16
收益率峰度420.54
收益率偏度13.03
最大單日漲幅155.34
最大單日跌幅-10.75
波動率比率(上行/下行)2.35
平均真實範圍(ATR)0.46
ATR百分比4.56

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
14.0762314.512616500.269391
27.3233314.62851656.250.489228
32.6063222.429216500.108772
4-1.734318.748231326.6667-0.217299
56.2421322.83421553.33330.266068
6-0.95737513.23611433.3333-0.0849225
7-1.5079516.33331520-0.102527
80.052575615.62041553.3333-0.00730396
9-4.8690114.4781440-0.347817
10-7.8130714.85481420-0.537183
112.7122320.348614400.125098
120.33059811.02151546.66670.0148738

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
27.3233314.62851656.250.489228
56.2421322.83421553.33330.266068
14.0762314.512616500.269391

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-7.8130714.85481420-0.537183
9-4.8690114.4781440-0.347817
4-1.734318.748231326.6667-0.217299

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
217.3233356.25
546.2421353.3333
1124.0762350

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-7.8130780
98-4.8690160
43-1.7343173.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.61
趨勢持續性44.03

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.24
趨勢持續性45.08

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.28
趨勢持續性45.89

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度6.37
趨勢持續性45.81

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.30
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度0.00
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.58
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-3.79

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.63
成交量動量inf
動量持續性42.54

10日動量


指標數值
價格動量1.27
成交量動量inf
動量持續性43.49

20日動量


指標數值
價格動量2.26
成交量動量inf
動量持續性44.17

60日動量


指標數值
價格動量6.26
成交量動量inf
動量持續性44.03

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.83
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.58

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量8.21
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率35.96
長期上漲機率42.45

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.37140.06730.2147
Volume_Shares0.37141.00000.14650.2933
RSI_140.06730.14651.00000.5110
MACD0.21470.29330.51101.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.231%
下跌36.829%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.70%
2245-15.92%
3343-4.08%
429120.27%
531828.93%
630713.36%
732610.43%
833032.12%
930030.33%
1030346.20%
1131024.84%
1233123.56%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 46.20%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -15.92%)

  • 平均準確率:17.03%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.22%
33430.00%
4291-0.34%
5318-0.31%
6307-1.30%
7326-0.31%
83300.91%
9300-0.33%
10303-0.66%
113100.32%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.30%)

  • 平均準確率:-0.13%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-8.05%
2245-6.12%
3343-4.08%
42919.62%
53183.77%
63072.61%
73260.92%
833015.15%
930010.00%
1030313.20%
113106.13%
123313.63%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 15.15%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -8.05%)

  • 平均準確率:3.90%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.82%
3343-1.46%
42911.03%
53181.89%
6307-2.93%
73260.00%
83301.52%
9300-0.67%
10303-0.66%
113100.65%
123310.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.93%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-6.71%
2245-8.98%
3343-2.33%
42911.03%
53181.57%
6307-1.30%
7326-4.29%
8330-0.91%
93001.00%
103037.26%
11310-1.94%
123311.81%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 7.26%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.98%)

  • 平均準確率:-1.15%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129810.40%
2245-2.86%
33433.79%
42918.93%
531822.01%
630716.29%
732614.11%
833015.45%
930020.33%
1030327.06%
1131019.68%
1233117.52%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 27.06%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -2.86%)

  • 平均準確率:14.39%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 13.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 13.567

  • 13.197

  • 13.050


潛在阻力位 (由低到高)



  • 13.938

  • 14.600


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.025
上漲比例39.469

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.030
上漲比例42.655

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.008467740.27734841.0835
2-0.03060910.052986941.9214
3-0.0290032-0.067129539.9582
4-0.01707480.18022238.5593

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.029654337.3626
2-0.037193838.6946
3-0.0032084341.5332
4-0.017081942.4561
5-0.019584843.9189

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.021
上漲天數比例40.357
下跌天數比例44.679
平盤天數比例13.209

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.285
平均漲幅3.416
平均成交量變化(張)258.152

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.151
平均漲幅2.533
平均成交量變化(張)-44.641

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.689
平均跌幅-2.271
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.875
平均跌幅-1.946
平均成交量變化(張)-46.671

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率12.156
平均漲跌幅1.816
上漲比例60.889
平均成交量(張)929.594

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.371
成交量變化與價格變化相關係數0.123

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.37%31.01-84.15%4.14%33.33%
最近一周0.74%24.33-55.26%11.53%42.86%
最近半個月2.64%31.75-27.62%19.18%40.00%
最近一個月9.24%36.98-87.16%25.43%40.00%
最近兩個月10.12%71.64-82.91%51.02%41.67%
最近三個月-3.55%70.89-88.28%43.97%37.78%
最近半年-11.69%92.95-94.27%40.47%40.00%
最近一年-2.16%127.03-78.83%35.69%36.71%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天57.4/52.9/61.3/8.33.5%/3.8%/8.8%-0.03/-0.03/-0.03/-0.01
最近一周55.3/50.0/61.3/11.317.0%/-10.4%/8.8%-0.02/-0.01/-0.03/-0.02
最近半個月62.4/68.0/61.3/-6.737.8%/-30.8%/8.8%0.02/0.04/-0.03/-0.07
最近一個月54.9/25.3/61.3/36.024.5%/37.0%/8.8%-0.00/-0.10/-0.03/0.07
最近兩個月52.8/44.7/61.3/16.610.5%/22.1%/8.8%0.04/0.07/-0.03/-0.11
最近三個月44.4/55.6/61.3/5.7-13.9%/22.7%/8.8%0.00/-0.00/-0.03/-0.03
最近半年46.0/37.0/61.3/24.3-11.0%/58.9%/8.8%-0.00/-0.12/-0.03/0.09
最近一年48.2/48.8/61.3/12.5-3.9%/15.7%/8.8%0.01/0.07/-0.03/-0.10

成交量分析


指標數值
近期平均成交量36.98張
成交量趨勢-87.16%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點13.57
第2個買點13.20
第3個買點13.05

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位12.79 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標13.94 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.48% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.01% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:70.65% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.63個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:78.02%

  • 中期(20日)波動率:74.44%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:9.18

  • 價格波動範圍:1.50 ~ 41.80

  • 價格變異係數:61.19%


風險指標



  • 最大回撤:-83.84%

  • 回撤恢復天數:220天

  • 風險調整後收益:0.36


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:10.12%

  • 近期波動率:51.02%

  • 近期最大回撤:-17.11%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1679.82%

  • 波動率相對表現:-20.19%

  • 回撤相對表現:+66.72%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:35.96%

  • 歷史整體上漲機率:42.45%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:35:25



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置