百容的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價19.65
收盤價標準差4.41
最高價32.80
最低價9.25
平均成交量(張)418.15
成交量標準差(張)1006.41
平均成交金額9425242.70
平均成交筆數192.07
平均漲跌幅-0.08
上漲天數比例40.05
最大單日漲幅9.79
最大單日跌幅-15.08
年化波動率29.17
最大回撤-56.60

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.634.43430.00195.64-0.1438.77
週二19.664.42416.23194.50-0.1838.78
週三19.664.40399.02187.340.0143.94
週四19.704.39407.48188.88-0.0638.34
週五19.654.41438.71194.06-0.0239.86
週六16.774.00426.95195.400.9566.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0321.7046.4322.0622.020.040.06-1.00-0.02
2025-03-0421.5541.9421.9821.98-0.000.050.00-0.05
2025-03-0521.7540.0021.9521.97-0.020.030.00-0.05
2025-03-0621.8035.7121.9221.95-0.030.020.00-0.05
2025-03-0721.8040.0021.9021.94-0.040.010.00-0.05
2025-03-1021.8034.7821.8921.93-0.04-0.000.00-0.04
2025-03-1121.8034.7821.8721.92-0.05-0.010.00-0.04
2025-03-1221.8034.7821.8621.91-0.05-0.020.00-0.03
2025-03-1321.8528.5721.8621.91-0.05-0.030.00-0.02
2025-03-1421.7526.0921.8421.90-0.05-0.030.00-0.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2122.300中性
2025-02-2422.300中性
2025-02-2522.300中性
2025-02-2622.300中性
2025-02-2721.901買入
2025-03-0321.700中性
2025-03-0421.550中性
2025-03-0521.750中性
2025-03-0621.800中性
2025-03-0721.800中性
2025-03-1021.800中性
2025-03-1121.800中性
2025-03-1221.800中性
2025-03-1321.851買入
2025-03-1421.751買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2122.30持平持平持平持平持平
2025-02-2422.30持平持平持平持平持平
2025-02-2522.30持平持平持平持平持平
2025-02-2622.30持平持平持平持平持平
2025-02-2721.90持平持平持平持平買入
2025-03-0321.70持平持平賣出持平買入
2025-03-0421.55賣出持平持平持平買入
2025-03-0521.75持平持平持平持平持平
2025-03-0621.80持平持平持平持平持平
2025-03-0721.80持平持平持平持平持平
2025-03-1021.80持平持平持平持平持平
2025-03-1121.80持平持平持平持平持平
2025-03-1221.80持平持平持平持平持平
2025-03-1321.85持平買入持平持平持平
2025-03-1421.75持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.95
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1429.09
索提諾比率0.18
波動率比率(上行/下行)1.21
95%VaR-2.62
99%VaR-5.73

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.84
年化波動率29.17
5日波動率1.43
10日波動率1.54
20日波動率1.61
60日波動率1.68
上行波動率1.59
下行波動率1.32
收益率峰度5.92
收益率偏度0.49
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.89
波動率比率(上行/下行)1.21
平均真實範圍(ATR)0.46
ATR百分比2.32

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.131168.424531631.25-0.272754
25.525487.620851693.750.703178
3-0.4391078.736111625-0.0693414
4-0.03060497.971621533.3333-0.0247467
50.1576799.50211540-0.000945855
6-1.202835.375851540-0.254749
7-3.330487.602231513.3333-0.460016
81.404699.1708415600.134996
93.3813310.88661553.33330.295287
10-3.1708410.14861533.3333-0.328863
11-1.037267.585541546.6667-0.158713
126.0075811.71191573.33330.498717

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
126.0075811.71191573.33330.498717
25.525487.620851693.750.703178
93.3813310.88661553.33330.295287

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-3.330487.602231513.3333-0.460016
10-3.1708410.14861533.3333-0.328863
1-2.131168.424531631.25-0.272754

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12116.0075873.3333
215.5254893.75
983.3813353.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-3.3304886.6667
109-3.1708466.6667
112-2.1311668.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.13
趨勢持續性46.79

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.25
趨勢持續性48.00

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.51
趨勢持續性49.40

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.34
趨勢持續性45.23

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.28
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.78
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.50
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.00

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.13
成交量動量inf
動量持續性46.77

10日動量


指標數值
價格動量0.25
成交量動量inf
動量持續性47.97

20日動量


指標數值
價格動量0.51
成交量動量inf
動量持續性49.40

60日動量


指標數值
價格動量1.34
成交量動量inf
動量持續性45.21

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率9.37
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.50

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量21.33
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率31.03
中期上漲機率33.71
長期上漲機率41.73

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26470.10250.2470
Volume_Shares0.26471.00000.27880.4590
RSI_140.10250.27881.00000.5925
MACD0.24700.45900.59251.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.277%
下跌39.666%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129818.46%
2245-29.80%
3343-7.29%
4291-7.56%
531829.25%
6307-14.66%
732651.84%
833015.45%
9305-27.54%
1030859.74%
1132317.34%
12331-36.86%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 59.74%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -36.86%)

  • 平均準確率:5.70%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.86%
3343-1.75%
4291-1.72%
53181.57%
6307-0.33%
7326-1.23%
83302.12%
9305-1.31%
10308-0.32%
113230.93%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.75%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12988.72%
2245-9.80%
3343-9.91%
4291-8.59%
531810.38%
6307-10.42%
732616.87%
83302.12%
9305-13.77%
1030822.73%
113233.10%
12331-16.01%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 22.73%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -16.01%)

  • 平均準確率:-0.38%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22453.27%
3343-2.04%
4291-1.03%
53182.20%
6307-0.33%
7326-0.61%
83301.82%
9305-2.30%
10308-0.32%
113231.24%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.27%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -2.30%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-11.43%
33431.17%
4291-1.37%
53183.46%
6307-3.58%
73266.13%
83302.12%
9305-5.57%
103087.79%
11323-0.62%
12331-13.60%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 7.79%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -13.60%)

  • 平均準確率:-1.40%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129813.76%
2245-14.69%
33435.25%
42915.15%
531811.64%
63070.00%
732630.67%
83307.27%
9305-4.59%
1030829.87%
1132312.69%
12331-7.25%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 30.67%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -14.69%)

  • 平均準確率:7.48%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 21.750


潛在支撐位 (由高到低)



  • 21.481

  • 21.300


潛在阻力位 (由低到高)



  • 22.469

  • 22.650


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.021
上漲比例38.435

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.015
上漲比例40.256

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02364560.052451441.535
2-0.0262295-0.010067940.6114
3-0.02585850.028328438.6056
4-0.02755720.022155439.605

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.03885437.7563
2-0.038816738.2387
3-0.021402542.6454
4-0.012325641.0465
5-0.0042905441.2162

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.026
上漲天數比例40.054
下跌天數比例48.268
平盤天數比例11.651

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.987
平均漲幅1.827
平均成交量變化(張)194.619

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.732
平均漲幅0.938
平均成交量變化(張)-39.698

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.557
平均跌幅-1.111
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.725
平均跌幅-0.857
平均成交量變化(張)-39.256

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.282
平均漲跌幅1.410
上漲比例66.057
平均成交量(張)1718.332

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.265
成交量變化與價格變化相關係數0.318

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.23%24.0949.03%7.71%66.67%
最近一周-0.23%43.21-32.03%3.57%57.14%
最近半個月-2.47%57.30-35.47%10.11%40.00%
最近一個月1.64%79.12-65.60%16.85%26.67%
最近兩個月-0.91%88.83-61.32%19.31%28.33%
最近三個月-6.45%80.83-76.09%16.95%25.56%
最近半年-14.71%135.05-86.52%21.90%32.22%
最近一年-11.76%155.11-70.90%20.35%34.52%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天29.8/34.8/26.1/-8.7-39.4%/-3.0%/-45.6%-0.03/-0.03/-0.02/0.01
最近一周33.5/35.7/26.1/-9.6-42.1%/-0.9%/-45.6%-0.04/-0.05/-0.02/0.03
最近半個月44.2/68.6/26.1/-42.5-17.6%/-108.0%/-45.6%-0.01/0.08/-0.02/-0.10
最近一個月47.8/23.8/26.1/2.34.6%/3.1%/-45.6%0.02/-0.05/-0.02/0.03
最近兩個月46.0/31.0/26.1/-4.9-4.0%/-4.7%/-45.6%0.02/0.02/-0.02/-0.04
最近三個月42.3/40.5/26.1/-14.5-22.4%/-20.6%/-45.6%-0.00/0.01/-0.02/-0.03
最近半年45.2/47.8/26.1/-21.7-17.1%/-36.1%/-45.6%-0.01/-0.16/-0.02/0.14
最近一年46.7/56.0/26.1/-29.9-8.0%/-82.1%/-45.6%0.00/0.14/-0.02/-0.16

成交量分析


指標數值
近期平均成交量79.12張
成交量趨勢-65.60%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點21.48
第2個買點21.30

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位20.87 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標22.47 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.96% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.72% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:71.41% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.64個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:31.02%

  • 中期(20日)波動率:30.01%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:19.65

  • 價格波動範圍:9.25 ~ 32.80

  • 價格變異係數:22.43%


風險指標



  • 最大回撤:-56.60%

  • 回撤恢復天數:-102天

  • 風險調整後收益:0.13


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-0.91%

  • 近期波動率:19.31%

  • 近期最大回撤:-8.60%

  • 近期上漲天數比例:33.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-688.84%

  • 波動率相對表現:-10.00%

  • 回撤相對表現:+48.00%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:31.03%

  • 近90日上漲機率:33.71%

  • 歷史整體上漲機率:41.73%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:35:12



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置