良得電的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價28.79
收盤價標準差6.89
最高價61.90
最低價12.60
平均成交量(張)616.75
成交量標準差(張)1768.09
平均成交金額21698927.78
平均成交筆數333.69
平均漲跌幅-0.09
上漲天數比例40.19
最大單日漲幅13.89
最大單日跌幅-9.04
年化波動率30.99
最大回撤-78.58

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一28.816.87640.63348.14-0.1540.14
週二28.766.88565.26310.50-0.1736.92
週三28.736.92636.48339.18-0.0145.27
週四28.806.91614.92334.89-0.0838.34
週五28.916.85632.91339.44-0.0740.14
週六27.208.67356.87181.070.3546.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0327.1059.0227.0026.670.330.290.000.04
2025-03-0426.9562.0726.9926.690.300.290.000.01
2025-03-0527.1570.1827.0226.720.290.29-1.00-0.00
2025-03-0627.0561.2227.0226.750.270.290.00-0.02
2025-03-0726.6044.0026.9626.740.220.270.00-0.06
2025-03-1026.3024.4426.8626.710.150.250.00-0.10
2025-03-1126.0024.4426.7226.650.070.210.00-0.14
2025-03-1226.1527.6626.6426.620.020.180.00-0.16
2025-03-1326.0026.0026.5426.57-0.030.130.00-0.17
2025-03-1426.5038.3326.5326.56-0.030.100.00-0.13

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2127.20-2強烈賣出
2025-02-2427.40-2強烈賣出
2025-02-2527.20-1賣出
2025-02-2627.100中性
2025-02-2727.20-1賣出
2025-03-0327.100中性
2025-03-0426.950中性
2025-03-0527.15-2強烈賣出
2025-03-0627.050中性
2025-03-0726.601買入
2025-03-1026.301買入
2025-03-1126.001買入
2025-03-1226.151買入
2025-03-1326.001買入
2025-03-1426.500中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2127.20持平賣出持平持平賣出
2025-02-2427.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2527.20持平持平持平持平賣出
2025-02-2627.10持平持平持平持平持平
2025-02-2727.20持平持平持平持平賣出
2025-03-0327.10持平持平持平持平持平
2025-03-0426.95持平持平持平持平持平
2025-03-0527.15持平賣出賣出持平持平
2025-03-0627.05持平持平持平持平持平
2025-03-0726.60持平持平持平持平買入
2025-03-1026.30賣出買入持平持平買入
2025-03-1126.00持平買入持平持平持平
2025-03-1226.15持平買入持平持平持平
2025-03-1326.00持平買入持平持平持平
2025-03-1426.50持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.05
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數31.00
索提諾比率-0.08
波動率比率(上行/下行)1.20
95%VaR-2.85
99%VaR-5.66

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.95
年化波動率30.99
5日波動率1.56
10日波動率1.67
20日波動率1.75
60日波動率1.83
上行波動率1.66
下行波動率1.39
收益率峰度5.83
收益率偏度0.52
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.70
波動率比率(上行/下行)1.20
平均真實範圍(ATR)0.70
ATR百分比2.38

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.5343597.889941656.250.0466027
23.861656.565131668.750.56282
3-0.1016357.299341631.25-0.036757
4-2.754359.136081540-0.319723
50.8249467.015881553.33330.0938271
6-1.580257.805911540-0.223794
7-3.878997.934021533.3333-0.509913
8-1.296345.600241533.3333-0.261239
91.803227.370991546.66670.222026
10-0.9631359.955231526.6667-0.113488
110.03174619.471981553.3333-0.0142442
121.866954.7417815600.358574

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.861656.565131668.750.56282
121.866954.7417815600.358574
91.803227.370991546.66670.222026

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-3.878997.934021533.3333-0.509913
4-2.754359.136081540-0.319723
6-1.580257.805911540-0.223794

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.8616568.75
12111.8669560
981.8032246.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-3.8789966.6667
43-2.7543560
65-1.5802560

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.00
趨勢持續性47.65

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性46.93

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.03
趨勢持續性45.88

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.28
趨勢持續性47.68

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.31
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.35
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.63
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.45

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.00
成交量動量77.67
動量持續性47.65

10日動量


指標數值
價格動量-0.02
成交量動量96.40
動量持續性46.93

20日動量


指標數值
價格動量-0.03
成交量動量116.60
動量持續性45.88

60日動量


指標數值
價格動量-0.28
成交量動量153.93
動量持續性47.68

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率16.23
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.63

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量132.40
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率41.57
長期上漲機率43.66

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.32120.07020.1241
Volume_Shares0.32121.00000.17030.2646
RSI_140.07020.17031.00000.6451
MACD0.12410.26460.64511.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.848%
下跌39.875%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129813.76%
2245-41.22%
3343-12.83%
429147.42%
531822.33%
63078.14%
732616.87%
833017.88%
93057.87%
1030830.19%
113232.48%
12331-30.21%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 47.42%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -41.22%)

  • 平均準確率:6.89%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.22%
3343-1.46%
4291-0.69%
53181.26%
6307-0.98%
73260.61%
8330-0.30%
93050.66%
10308-0.32%
113230.93%
123310.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.26%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率:0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12982.68%
2245-16.73%
3343-9.33%
429120.62%
531812.89%
63071.63%
73264.91%
83304.85%
93054.92%
1030812.34%
113230.00%
12331-15.71%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 20.62%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -16.73%)

  • 平均準確率:1.92%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.41%
3343-2.33%
42911.37%
53181.57%
6307-0.98%
7326-0.31%
83300.00%
93050.66%
10308-0.32%
113230.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.57%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.33%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-10.20%
3343-4.66%
4291-1.03%
53181.57%
63071.95%
73261.23%
83300.00%
9305-0.66%
103082.92%
11323-0.31%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 2.92%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -10.20%)

  • 平均準確率:-1.12%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129811.41%
2245-15.92%
33434.96%
429127.15%
53185.03%
63076.51%
732610.43%
833013.33%
93052.30%
1030815.58%
113231.24%
12331-10.27%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 27.15%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -15.92%)

  • 平均準確率:5.98%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 26.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 26.255

  • 25.970

  • 25.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 27.450

  • 27.810


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.035
上漲比例39.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.043
上漲比例41.026

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02415350.09165438.7133
2-0.0544214-0.052417540.1747
3-0.0345994-0.044919639.5421
4-0.03773390.013166942.2037

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.041435538.3595
2-0.0592739.1657
3-0.021493741.049
4-0.030872141.0465
5-0.033445943.2432

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.038
上漲天數比例40.188
下跌天數比例51.302
平盤天數比例8.510

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.161
平均漲幅1.829
平均成交量變化(張)143.209

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.490
平均漲幅0.918
平均成交量變化(張)-36.322

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.081
平均跌幅-1.320
平均成交量變化(張)83.346

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.268
平均跌幅-0.938
平均成交量變化(張)-38.553

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.530
平均漲跌幅1.365
上漲比例66.479
平均成交量(張)2349.848

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.321
成交量變化與價格變化相關係數0.262

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.34%111.65101.96%28.03%66.67%
最近一周-2.03%125.9745.65%21.33%42.86%
最近半個月-2.57%131.9921.99%15.07%53.33%
最近一個月2.71%164.01-35.26%18.46%53.33%
最近兩個月-4.50%188.71-8.22%19.71%46.67%
最近三個月-13.11%237.69-77.07%24.64%46.67%
最近半年-24.82%307.13-68.74%29.96%48.33%
最近一年-27.10%1254.04-89.43%32.22%43.56%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天30.7/27.7/38.3/10.7-73.2%/38.0%/-42.4%-0.15/-0.16/-0.13/0.02
最近一周35.2/61.2/38.3/-22.9-59.8%/-58.6%/-42.4%-0.11/-0.02/-0.13/-0.12
最近半個月52.1/73.7/38.3/-35.4-5.0%/-105.6%/-42.4%-0.01/0.16/-0.13/-0.30
最近一個月56.9/47.7/38.3/-9.330.0%/-66.9%/-42.4%0.08/0.11/-0.13/-0.25
最近兩個月45.7/55.8/38.3/-17.5-13.5%/-69.4%/-42.4%0.05/0.17/-0.13/-0.31
最近三個月43.9/42.0/38.3/-3.7-24.4%/22.0%/-42.4%0.01/0.04/-0.13/-0.18
最近半年45.7/62.2/38.3/-23.9-16.8%/-77.5%/-42.4%-0.00/0.03/-0.13/-0.16
最近一年46.1/42.9/38.3/-4.6-12.1%/-4.6%/-42.4%-0.01/-0.24/-0.13/0.11

成交量分析


指標數值
近期平均成交量164.01張
成交量趨勢-35.26%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點26.25
第2個買點25.97
第3個買點25.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位24.50 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標27.45 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.16% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.22% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:59.36% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:31.12%

  • 中期(20日)波動率:29.96%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:28.79

  • 價格波動範圍:12.60 ~ 61.90

  • 價格變異係數:23.93%


風險指標



  • 最大回撤:-78.58%

  • 回撤恢復天數:2272天

  • 風險調整後收益:-0.06


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.50%

  • 近期波動率:19.71%

  • 近期最大回撤:-11.35%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-499.40%

  • 波動率相對表現:-11.43%

  • 回撤相對表現:+67.23%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:43.66%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:34:42



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置