建通的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價16.84
收盤價標準差7.47
最高價44.50
最低價6.09
平均成交量(張)677.11
成交量標準差(張)1580.89
平均成交金額16700100.95
平均成交筆數340.16
平均漲跌幅-0.10
上漲天數比例39.60
最大單日漲幅10.66
最大單日跌幅-10.13
年化波動率37.03
最大回撤-81.31

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一16.787.54644.23327.82-0.1537.40
週二16.867.56687.91351.05-0.1438.25
週三16.817.45671.65338.40-0.0642.61
週四16.877.45715.59353.07-0.0640.88
週五16.957.43675.39335.25-0.1038.77
週六12.793.71179.7679.270.0340.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0323.4044.8723.7623.530.230.220.000.01
2025-03-0423.8052.4423.7723.550.220.22-1.00-0.00
2025-03-0523.9556.7923.8023.580.220.220.00-0.00
2025-03-0623.5049.4323.7523.570.180.210.00-0.04
2025-03-0723.4548.2823.7023.560.140.200.00-0.06
2025-03-1023.0544.2123.6023.530.080.170.00-0.10
2025-03-1122.7042.0023.4623.47-0.000.140.00-0.14
2025-03-1222.5034.7423.3223.39-0.080.090.00-0.17
2025-03-1321.7024.2723.0723.27-0.200.040.00-0.24
2025-03-1422.2030.3622.9323.19-0.26-0.020.00-0.23

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2124.40-2強烈賣出
2025-02-2424.15-1賣出
2025-02-2523.800中性
2025-02-2624.450中性
2025-02-2723.650中性
2025-03-0323.401買入
2025-03-0423.80-1賣出
2025-03-0523.950中性
2025-03-0623.50-1賣出
2025-03-0723.451買入
2025-03-1023.051買入
2025-03-1122.701買入
2025-03-1222.502強烈買入
2025-03-1321.703強烈買入
2025-03-1422.201買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2124.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2424.15持平賣出持平持平持平
2025-02-2523.80持平持平持平持平持平
2025-02-2624.45持平持平持平持平持平
2025-02-2723.65持平持平持平持平持平
2025-03-0323.40持平持平持平持平買入
2025-03-0423.80持平持平賣出持平持平
2025-03-0523.95持平持平持平持平持平
2025-03-0623.50賣出持平持平持平持平
2025-03-0723.45持平持平持平持平買入
2025-03-1023.05持平持平持平持平買入
2025-03-1122.70持平持平持平買入持平
2025-03-1222.50持平持平持平買入買入
2025-03-1321.70持平買入持平買入買入
2025-03-1422.20持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.09
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1264.56
索提諾比率0.14
波動率比率(上行/下行)1.27
95%VaR-3.32
99%VaR-6.52

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.33
年化波動率37.03
5日波動率1.89
10日波動率2.02
20日波動率2.10
60日波動率2.18
上行波動率2.01
下行波動率1.58
收益率峰度4.86
收益率偏度0.58
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.99
波動率比率(上行/下行)1.27
平均真實範圍(ATR)0.55
ATR百分比2.97

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.145279.3402716500.211836
25.4369811.822116750.445802
3-2.1258412.48321631.25-0.183647
40.6451311.889115400.040244
5-2.402057.295451533.3333-0.352099
6-2.024648.797281533.3333-0.249089
7-1.493768.437771546.6667-0.196785
8-1.0177410.7751546.6667-0.109922
9-0.043377812.81481540-0.0163907
10-1.178618.484181553.3333-0.158563
112.3804610.71381553.33330.20663
121.80058.0508915600.202938

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.4369811.822116750.445802
112.3804610.71381553.33330.20663
12.145279.3402716500.211836

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.402057.295451533.3333-0.352099
3-2.1258412.48321631.25-0.183647
6-2.024648.797281533.3333-0.249089

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.4369875
11102.3804653.3333
1122.1452750

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.4020566.6667
32-2.1258468.75
65-2.0246466.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性44.78

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性44.81

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.49
趨勢持續性45.26

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.66
趨勢持續性43.89

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.76
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.76
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.10
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-14.93

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量95.45
動量持續性44.78

10日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量115.41
動量持續性44.81

20日動量


指標數值
價格動量0.49
成交量動量125.81
動量持續性45.26

60日動量


指標數值
價格動量1.66
成交量動量176.35
動量持續性43.89

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率27.84
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.10

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量173.26
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率39.33
長期上漲機率42.13

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.44460.10120.1857
Volume_Shares0.44461.00000.26590.4572
RSI_140.10120.26591.00000.5476
MACD0.18570.45720.54761.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.439%
下跌41.809%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.70%
2245-15.92%
33439.62%
429118.56%
531841.51%
630728.01%
732616.87%
833024.55%
930520.33%
1030843.18%
1132326.93%
12331-14.20%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 43.18%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -15.92%)

  • 平均準確率:16.14%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
22451.63%
3343-2.04%
42910.34%
5318-0.63%
63070.33%
73260.00%
83300.30%
93050.00%
103080.32%
113231.24%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.04%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-8.05%
2245-5.31%
3343-3.50%
42911.03%
531816.67%
63076.51%
7326-1.23%
83309.70%
93056.23%
1030815.26%
113236.81%
12331-9.97%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 16.67%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -9.97%)

  • 平均準確率:2.85%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
2245-0.41%
3343-1.46%
42910.00%
53181.57%
6307-0.98%
73260.00%
83301.21%
9305-0.66%
10308-0.32%
113231.55%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.57%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -2.11%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.03%
2245-8.98%
33430.29%
42914.12%
53183.14%
63072.61%
73260.31%
83303.33%
93050.98%
103083.25%
113230.93%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 4.12%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.98%)

  • 平均準確率:0.14%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12985.37%
2245-2.86%
334316.33%
429113.06%
531820.75%
630719.54%
732617.79%
833010.00%
930513.77%
1030824.68%
1132316.41%
123312.72%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 24.68%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -2.86%)

  • 平均準確率:13.13%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 22.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 22.015

  • 21.650


潛在阻力位 (由低到高)



  • 24.900

  • 24.955


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.034
上漲比例39.304

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.034
上漲比例37.821

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01395030.11859539.9549
2-0.042762-0.05989739.738
3-0.0368366-0.028893538.9178
4-0.0250520.061724839.8129

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.02307640.2895
2-0.056338438.934
3-0.013466442.7594
4-0.023965137.3256
5-0.036689236.8243

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.030
上漲天數比例39.597
下跌天數比例50.685
平盤天數比例9.718

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.336
平均漲幅2.373
平均成交量變化(張)199.988

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.785
平均漲幅1.184
平均成交量變化(張)-39.002

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.966
平均跌幅-1.654
平均成交量變化(張)117.133

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.913
平均跌幅-1.001
平均成交量變化(張)-40.285

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.336
平均漲跌幅1.530
上漲比例62.597
平均成交量(張)2378.817

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.445
成交量變化與價格變化相關係數0.215

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.33%200.8040.13%65.78%33.33%
最近一周-5.53%182.1569.79%30.80%28.57%
最近半個月-9.02%193.63-26.96%30.26%33.33%
最近一個月-2.20%209.85-79.11%29.72%36.67%
最近兩個月-15.91%213.62-70.63%30.80%38.33%
最近三個月-21.83%278.22-42.89%39.01%38.89%
最近半年-35.65%383.92-91.02%39.78%36.67%
最近一年-18.53%1277.51-92.65%43.53%38.90%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天29.8/34.7/30.4/-4.4-112.3%/23.7%/-87.4%-0.21/-0.17/-0.23/-0.06
最近一周39.0/49.4/30.4/-19.1-90.7%/-49.6%/-87.4%-0.14/-0.04/-0.23/-0.20
最近半個月50.1/79.5/30.4/-49.1-25.9%/-158.7%/-87.4%-0.02/0.19/-0.23/-0.43
最近一個月57.6/46.5/30.4/-16.217.4%/-100.8%/-87.4%0.11/0.13/-0.23/-0.36
最近兩個月45.4/72.7/30.4/-42.4-21.3%/-144.9%/-87.4%0.03/0.22/-0.23/-0.45
最近三個月43.6/34.5/30.4/-4.2-28.7%/-45.8%/-87.4%-0.00/-0.09/-0.23/-0.14
最近半年44.8/44.7/30.4/-14.3-26.6%/-73.8%/-87.4%-0.01/0.02/-0.23/-0.25
最近一年48.7/57.2/30.4/-26.9-6.4%/-152.3%/-87.4%-0.01/-0.03/-0.23/-0.20

成交量分析


指標數值
近期平均成交量209.85張
成交量趨勢-79.11%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點22.01
第2個買點21.65

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位21.22 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標24.90 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.80% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.77% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:71.67% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.67個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:38.07%

  • 中期(20日)波動率:37.60%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:16.84

  • 價格波動範圍:6.09 ~ 44.50

  • 價格變異係數:44.38%


風險指標



  • 最大回撤:-81.31%

  • 回撤恢復天數:-1566天

  • 風險調整後收益:0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-15.91%

  • 近期波動率:30.80%

  • 近期最大回撤:-18.18%

  • 近期上漲天數比例:33.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2256.43%

  • 波動率相對表現:-6.32%

  • 回撤相對表現:+63.13%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:42.13%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:34:38



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置