全新的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價77.17
收盤價標準差39.37
最高價198.50
最低價24.30
平均成交量(張)4371.51
成交量標準差(張)4300.87
平均成交金額373059912.52
平均成交筆數2752.34
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例42.00
最大單日漲幅13.28
最大單日跌幅-10.82
年化波動率44.96
最大回撤-72.53

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一77.3639.874057.042590.15-0.2639.78
週二77.2739.524291.202752.62-0.2241.36
週三77.1339.154441.082787.60-0.1444.27
週四77.1439.124568.622833.89-0.2540.73
週五77.4639.464511.732811.69-0.0843.48
週六52.9820.393611.461929.130.4460.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03139.5013.33150.24154.67-4.43-2.810.00-1.62
2025-03-04142.5022.95149.05153.77-4.72-3.190.00-1.53
2025-03-05141.5023.73147.89152.86-4.97-3.550.00-1.42
2025-03-06138.5021.88146.44151.79-5.35-3.910.00-1.44
2025-03-07134.5019.44144.61150.51-5.91-4.310.00-1.60
2025-03-10135.5020.55143.21149.40-6.20-4.690.00-1.51
2025-03-11128.0015.12140.87147.82-6.95-5.140.00-1.81
2025-03-12131.5020.65139.43146.61-7.18-5.550.00-1.64
2025-03-13126.5020.00137.44145.12-7.68-5.970.00-1.71
2025-03-14129.5025.00136.22143.96-7.75-6.330.00-1.42

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21154.500中性
2025-02-24150.001買入
2025-02-25146.002強烈買入
2025-02-26148.001買入
2025-02-27144.003強烈買入
2025-03-03139.503強烈買入
2025-03-04142.501買入
2025-03-05141.502強烈買入
2025-03-06138.502強烈買入
2025-03-07134.502強烈買入
2025-03-10135.502強烈買入
2025-03-11128.003強烈買入
2025-03-12131.502強烈買入
2025-03-13126.502強烈買入
2025-03-14129.502強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21154.50持平持平持平持平持平
2025-02-24150.00持平持平持平持平買入
2025-02-25146.00持平持平持平買入買入
2025-02-26148.00持平持平持平持平買入
2025-02-27144.00持平買入持平買入買入
2025-03-03139.50持平買入持平買入買入
2025-03-04142.50持平買入持平持平持平
2025-03-05141.50持平買入持平持平買入
2025-03-06138.50持平買入持平持平買入
2025-03-07134.50持平買入持平持平買入
2025-03-10135.50持平買入持平持平買入
2025-03-11128.00持平買入持平買入買入
2025-03-12131.50持平買入持平持平買入
2025-03-13126.50持平買入持平持平買入
2025-03-14129.50持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險30.05
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2461.23
索提諾比率0.36
波動率比率(上行/下行)1.09
95%VaR-4.37
99%VaR-7.16

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.83
年化波動率44.96
5日波動率2.48
10日波動率2.60
20日波動率2.66
60日波動率2.74
上行波動率2.07
下行波動率1.89
收益率峰度3.97
收益率偏度0.22
最大單日漲幅25.71
最大單日跌幅-18.92
波動率比率(上行/下行)1.09
平均真實範圍(ATR)3.14
ATR百分比3.82

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.4464215.96251643.750.142819
23.302959.949081662.50.315234
34.1886511.24741656.250.357592
4-4.555349.301051520-0.507686
52.714938.6720815600.293846
61.5392811.699715600.11732
7-4.983313.58691540-0.37904
8-5.5879210.92761533.3333-0.52661
90.10274612.821553.3333-0.00498601
10-4.4078714.37151540-0.318307
1110.759718.02711573.33330.587617
121.3201510.45131546.66670.110368

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1110.759718.02711573.33330.587617
34.1886511.24741656.250.357592
23.302959.949081662.50.315234

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.5879210.92761533.3333-0.52661
7-4.983313.58691540-0.37904
4-4.555349.301051520-0.507686

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111010.759773.3333
324.1886556.25
213.3029562.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.5879266.6667
76-4.983360
43-4.5553480

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性51.04

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.54
趨勢持續性50.93

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.18
趨勢持續性51.52

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.32
趨勢持續性51.60

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.99
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-10.79
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-10.11
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度0.89

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量45.30
動量持續性51.04

10日動量


指標數值
價格動量0.54
成交量動量54.77
動量持續性50.93

20日動量


指標數值
價格動量1.18
成交量動量55.44
動量持續性51.52

60日動量


指標數值
價格動量3.32
成交量動量80.37
動量持續性51.60

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率36.42
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度10.11

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量3573.61
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率48.31
長期上漲機率47.90

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.20590.09420.2384
Volume_Shares0.20591.00000.27430.3024
RSI_140.09420.27431.00000.6266
MACD0.23840.30240.62661.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.833%
下跌45.045%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-8.72%
2245-26.53%
3343-26.24%
429125.09%
53180.00%
6307-37.79%
732624.23%
833052.42%
9303-7.92%
1030432.57%
11323-12.69%
12331-22.05%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 52.42%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -37.79%)

  • 平均準確率:-0.64%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.82%
3343-0.29%
4291-2.06%
53182.20%
6307-1.30%
7326-0.61%
83300.61%
9303-0.33%
10304-0.33%
113232.48%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.48%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -2.06%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.38%
2245-13.06%
3343-10.20%
42913.78%
5318-1.89%
6307-16.61%
73268.90%
833023.33%
9303-7.26%
1030412.17%
11323-5.26%
12331-11.18%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 23.33%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -16.61%)

  • 平均準確率:-2.06%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.00%
3343-0.29%
4291-0.69%
53182.52%
6307-1.95%
73260.61%
83300.61%
9303-0.99%
103040.00%
113231.86%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.52%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.95%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-6.12%
3343-3.21%
42915.84%
5318-3.46%
6307-4.89%
73261.23%
83306.97%
9303-5.28%
103043.95%
11323-5.88%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 6.97%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.12%)

  • 平均準確率:-1.38%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-8.16%
3343-12.24%
429118.21%
53180.63%
6307-13.03%
732614.11%
833020.91%
93035.94%
1030416.78%
11323-5.88%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 20.91%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -13.03%)

  • 平均準確率:2.85%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 129.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 125.000

  • 122.387


潛在阻力位 (由低到高)



  • 165.113

  • 168.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.118
上漲比例45.105

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.261
上漲比例41.774

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1579010.19004542.8894
2-0.2361350.014791843.0131
3-0.211418-0.14623139.5203
4-0.1491650.1556642.6931

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.16660643.2727
2-0.27201640.5562
3-0.11761742.6454
4-0.25825640.6977
5-0.01496644.5578

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.189
上漲天數比例42.001
下跌天數比例53.159
平盤天數比例4.840

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.303
平均漲幅2.877
平均成交量變化(張)99.035

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.587
平均漲幅1.351
平均成交量變化(張)-31.014

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.592
平均跌幅-2.508
平均成交量變化(張)60.947

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.519
平均跌幅-1.444
平均成交量變化(張)-33.069

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.497
平均漲跌幅2.124
上漲比例72.468
平均成交量(張)11246.388

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.206
成交量變化與價格變化相關係數0.230

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.52%3738.3511.42%69.30%66.67%
最近一周-6.50%4662.03-35.68%55.13%28.57%
最近半個月-16.18%4291.7626.20%41.86%26.67%
最近一個月-21.04%5018.65-36.65%39.92%26.67%
最近兩個月-21.75%5410.958.02%44.64%31.67%
最近三個月-8.16%5681.30-40.12%46.98%38.89%
最近半年-18.30%6108.41-78.46%54.30%41.11%
最近一年-15.91%4930.11-36.91%49.12%39.18%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天21.9/20.7/25.0/4.3-77.4%/10.1%/-66.7%-1.59/-1.64/-1.42/0.22
最近一周20.4/21.9/25.0/3.1-85.6%/19.5%/-66.7%-1.59/-1.44/-1.42/0.03
最近半個月25.4/50.0/25.0/-25.0-89.1%/-12.3%/-66.7%-1.33/-0.27/-1.42/-1.14
最近一個月35.7/56.6/25.0/-31.6-58.8%/-72.9%/-66.7%-0.80/-0.04/-1.42/-1.38
最近兩個月42.1/60.6/25.0/-35.6-34.0%/-90.3%/-66.7%-0.69/0.09/-1.42/-1.51
最近三個月45.2/40.0/25.0/-15.0-19.0%/65.0%/-66.7%-0.45/-2.73/-1.42/1.31
最近半年49.4/66.7/25.0/-41.7-0.3%/-204.4%/-66.7%-0.10/1.53/-1.42/-2.95
最近一年49.7/90.0/25.0/-65.0-1.2%/-149.1%/-66.7%-0.12/2.28/-1.42/-3.70

成交量分析


指標數值
近期平均成交量5018.65張
成交量趨勢-36.65%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點125.00
第2個買點122.39

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位119.94 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標165.11 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.91% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.55% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:79.79% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.79個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:45.14%

  • 中期(20日)波動率:46.72%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:77.17

  • 價格波動範圍:24.30 ~ 198.50

  • 價格變異係數:51.02%


風險指標



  • 最大回撤:-72.53%

  • 回撤恢復天數:-1032天

  • 風險調整後收益:0.24


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-21.75%

  • 近期波動率:44.64%

  • 近期最大回撤:-27.71%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3649.43%

  • 波動率相對表現:-0.33%

  • 回撤相對表現:+44.82%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:48.31%

  • 歷史整體上漲機率:47.90%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:34:30



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