京元電子的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價34.69
收盤價標準差25.14
最高價143.00
最低價8.15
平均成交量(張)10199.41
成交量標準差(張)9851.87
平均成交金額458292448.75
平均成交筆數4590.94
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例41.10
最大單日漲幅10.76
最大單日跌幅-9.35
年化波動率33.49
最大回撤-56.81

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一34.9725.609939.524593.86-0.1641.10
週二34.7625.1410252.914616.46-0.1342.76
週三34.6324.9410206.054566.93-0.0841.54
週四34.5324.7110306.124584.67-0.1741.55
週五34.8025.5510410.014657.30-0.2338.36
週六23.036.644272.131452.67-0.2146.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03102.5040.74109.88110.86-0.98-0.56-1.00-0.42
2025-03-04104.0042.86108.97110.35-1.38-0.730.00-0.65
2025-03-05104.0042.86108.21109.88-1.67-0.920.00-0.76
2025-03-06102.5037.50107.33109.33-2.01-1.130.00-0.87
2025-03-07102.0030.77106.51108.79-2.28-1.360.00-0.92
2025-03-10104.0030.77106.12108.44-2.31-1.550.00-0.76
2025-03-11102.0025.93105.49107.96-2.47-1.740.00-0.73
2025-03-12102.0025.93104.95107.52-2.57-1.900.00-0.66
2025-03-13100.5027.45104.27107.00-2.73-2.070.00-0.66
2025-03-1499.7015.35103.56106.46-2.89-2.230.00-0.66

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21115.50-2強烈賣出
2025-02-24114.00-2強烈賣出
2025-02-25111.000中性
2025-02-26111.000中性
2025-02-27107.501買入
2025-03-03102.500中性
2025-03-04104.00-1賣出
2025-03-05104.000中性
2025-03-06102.501買入
2025-03-07102.001買入
2025-03-10104.000中性
2025-03-11102.002強烈買入
2025-03-12102.002強烈買入
2025-03-13100.502強烈買入
2025-03-1499.702強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21115.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-24114.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-25111.00持平持平持平持平持平
2025-02-26111.00持平持平持平持平持平
2025-02-27107.50持平持平持平持平買入
2025-03-03102.50持平持平賣出持平買入
2025-03-04104.00賣出持平持平持平持平
2025-03-05104.00持平持平持平持平持平
2025-03-06102.50持平持平持平持平買入
2025-03-07102.00持平持平持平持平買入
2025-03-10104.00持平持平持平持平持平
2025-03-11102.00持平買入持平持平買入
2025-03-12102.00持平買入持平持平買入
2025-03-13100.50持平買入持平持平買入
2025-03-1499.70持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.91
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2186.47
索提諾比率0.72
波動率比率(上行/下行)1.07
95%VaR-3.26
99%VaR-5.90

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.11
年化波動率33.49
5日波動率1.84
10日波動率1.94
20日波動率1.99
60日波動率2.03
上行波動率1.54
下行波動率1.44
收益率峰度2.84
收益率偏度0.12
最大單日漲幅9.99
最大單日跌幅-9.99
波動率比率(上行/下行)1.07
平均真實範圍(ATR)1.06
ATR百分比2.79

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.490567.64161668.750.30411
25.512547.5933816750.704018
32.457468.025031656.250.285456
41.103058.845811533.33330.105856
51.4672910.01591553.33330.129856
62.1015910.85821553.33330.178199
7-2.9818510.44961540-0.301306
80.8558112.243915400.0562847
9-3.54796.239751526.6667-0.595308
100.4657486.1140715400.0489169
112.61268.7023715600.281066
121.483866.280341566.66670.209733

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.512547.5933816750.704018
112.61268.7023715600.281066
12.490567.64161668.750.30411

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-3.54796.239751526.6667-0.595308
7-2.9818510.44961540-0.301306
100.4657486.1140715400.0489169

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.5125475
11102.612660
1122.4905668.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-3.547973.3333
76-2.9818560
1090.46574860

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.37
趨勢持續性50.82

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.73
趨勢持續性51.57

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.46
趨勢持續性52.99

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.40
趨勢持續性58.93

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.61
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-8.44
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.91
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.39

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.37
成交量動量inf
動量持續性50.82

10日動量


指標數值
價格動量0.73
成交量動量inf
動量持續性51.57

20日動量


指標數值
價格動量1.47
成交量動量inf
動量持續性52.99

60日動量


指標數值
價格動量4.39
成交量動量inf
動量持續性58.87

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率31.90
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.91

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量12746.31
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率42.70
長期上漲機率47.05

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.42070.05090.2957
Volume_Shares0.42071.00000.24520.3300
RSI_140.05090.24521.00000.5117
MACD0.29570.33000.51171.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.551%
下跌44.147%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-33.22%
2245-54.69%
3343-22.16%
42913.78%
5318-12.58%
6307-28.01%
73268.59%
833014.24%
930518.03%
103088.44%
11323-23.22%
12331-16.62%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 18.03%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -54.69%)

  • 平均準確率:-11.45%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
22450.00%
3343-0.87%
4291-0.69%
53180.94%
63070.00%
7326-0.92%
83300.00%
9305-1.64%
103082.27%
11323-0.31%
123310.00%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 2.27%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.64%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-12.75%
2245-21.63%
3343-11.37%
4291-1.37%
5318-1.57%
6307-10.10%
73264.91%
83302.12%
93054.59%
103087.79%
11323-9.60%
12331-6.65%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 7.79%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -21.63%)

  • 平均準確率:-4.64%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.82%
3343-1.46%
42911.72%
53180.31%
6307-1.30%
7326-0.31%
83301.52%
9305-1.31%
103080.32%
113230.00%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.72%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率:0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-6.04%
2245-11.02%
3343-2.92%
42912.75%
5318-3.14%
6307-5.86%
7326-3.07%
83300.91%
93055.90%
103080.00%
11323-4.02%
12331-5.14%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 5.90%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.02%)

  • 平均準確率:-2.64%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-15.44%
2245-22.86%
3343-5.54%
42911.37%
5318-9.12%
6307-10.75%
73267.98%
83309.70%
930510.49%
10308-1.95%
11323-9.29%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 10.49%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -22.86%)

  • 平均準確率:-4.16%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 99.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 98.900

  • 96.147


潛在阻力位 (由低到高)



  • 116.500

  • 118.873


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.012
上漲比例44.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.107
上漲比例39.487

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03071110.18978342.8894
2-0.05819670.082428543.0131
3-0.0844537-0.06342437.9813
4-0.06936590.093245940.7484

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.011942143.7877
2-0.072549240.2086
3-0.052348942.8734
4-0.11280637.6744
5-0.11091240.8784

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.061
上漲天數比例41.101
下跌天數比例53.315
平盤天數比例5.557

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.020
平均漲幅2.080
平均成交量變化(張)82.685

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.013
平均漲幅1.177
平均成交量變化(張)-29.040

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.094
平均跌幅-1.779
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.872
平均跌幅-1.022
平均成交量變化(張)-30.740

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.329
平均漲跌幅1.392
上漲比例66.667
平均成交量(張)26448.705

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.421
成交量變化與價格變化相關係數0.174

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.25%7835.23179.45%7.57%0.00%
最近一周-2.73%10215.72-6.48%21.70%28.57%
最近半個月-13.68%12382.49-20.77%27.88%33.33%
最近一個月-12.16%14313.4949.51%45.61%46.67%
最近兩個月-15.15%15352.60-36.75%43.00%45.00%
最近三個月-22.41%16226.10-3.14%40.40%41.11%
最近半年3.96%22903.40-68.11%49.05%43.89%
最近一年26.36%19862.47-32.79%45.68%41.37%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天22.9/25.9/15.4/-10.6-67.0%/-6.1%/-68.7%-0.66/-0.66/-0.66/0.00
最近一周27.7/37.5/15.4/-22.1-69.4%/13.5%/-68.7%-0.75/-0.87/-0.66/0.21
最近半個月43.2/71.8/15.4/-56.5-37.7%/-127.9%/-68.7%-0.23/1.19/-0.66/-1.85
最近一個月43.3/50.9/15.4/-35.6-28.1%/-60.8%/-68.7%-0.04/0.22/-0.66/-0.88
最近兩個月42.2/32.7/15.4/-17.3-34.4%/66.6%/-68.7%-0.14/-0.89/-0.66/0.23
最近三個月44.2/68.1/15.4/-52.7-26.8%/-93.2%/-68.7%-0.28/0.31/-0.66/-0.97
最近半年50.8/67.6/15.4/-52.3-3.2%/-208.4%/-68.7%-0.02/0.90/-0.66/-1.56
最近一年50.5/77.9/15.4/-62.55.0%/-117.5%/-68.7%-0.07/0.35/-0.66/-1.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量14313.49張
成交量趨勢49.51%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點98.90
第2個買點96.15

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位94.22 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標116.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.50% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.22% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:93.28% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.22%

  • 中期(20日)波動率:33.00%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:34.69

  • 價格波動範圍:8.15 ~ 143.00

  • 價格變異係數:72.47%


風險指標



  • 最大回撤:-56.81%

  • 回撤恢復天數:-406天

  • 風險調整後收益:0.49


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-15.15%

  • 近期波動率:43.00%

  • 近期最大回撤:-17.91%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3504.91%

  • 波動率相對表現:+9.69%

  • 回撤相對表現:+38.90%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:47.05%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:34:20



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置