太空梭的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價10.52
收盤價標準差3.29
最高價30.60
最低價4.12
平均成交量(張)358.65
成交量標準差(張)777.93
平均成交金額5125729.62
平均成交筆數155.80
平均漲跌幅0.21
上漲天數比例43.95
最大單日漲幅17.67
最大單日跌幅-10.52
年化波動率42.62
最大回撤-68.44

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一10.523.31367.20159.470.0940.96
週二10.533.29348.93150.890.0640.37
週三10.523.31339.61150.540.2645.94
週四10.533.32366.90158.550.2345.44
週五10.543.27374.05161.350.3846.85
週六8.991.76225.6279.000.7153.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0312.2550.0012.4612.450.020.010.000.00
2025-03-0412.3051.6112.4412.430.000.01-1.00-0.01
2025-03-0512.2548.3912.4112.42-0.010.010.00-0.02
2025-03-0612.3038.4612.3912.41-0.020.000.00-0.02
2025-03-0712.1534.4812.3512.39-0.04-0.010.00-0.03
2025-03-1012.3041.9412.3512.39-0.04-0.010.00-0.03
2025-03-1112.3048.1512.3412.38-0.04-0.020.00-0.02
2025-03-1212.1539.2912.3112.36-0.05-0.030.00-0.03
2025-03-1311.6022.2212.2012.31-0.11-0.040.00-0.06
2025-03-1411.7022.2212.1212.26-0.14-0.060.00-0.08

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2112.70-1賣出
2025-02-2412.600中性
2025-02-2512.550中性
2025-02-2612.600中性
2025-02-2712.450中性
2025-03-0312.251買入
2025-03-0412.30-1賣出
2025-03-0512.25-1賣出
2025-03-0612.300中性
2025-03-0712.151買入
2025-03-1012.300中性
2025-03-1112.300中性
2025-03-1212.151買入
2025-03-1311.603強烈買入
2025-03-1411.703強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2112.70持平持平持平持平賣出
2025-02-2412.60持平持平持平持平持平
2025-02-2512.55持平持平持平持平持平
2025-02-2612.60持平持平持平持平持平
2025-02-2712.45持平持平持平持平持平
2025-03-0312.25持平持平持平持平買入
2025-03-0412.30持平持平賣出持平持平
2025-03-0512.25賣出持平持平持平持平
2025-03-0612.30持平持平持平持平持平
2025-03-0712.15持平持平持平持平買入
2025-03-1012.30持平持平持平持平持平
2025-03-1112.30持平持平持平持平持平
2025-03-1212.15持平持平持平持平買入
2025-03-1311.60持平買入持平買入買入
2025-03-1411.70持平買入持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.45
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2583.75
索提諾比率0.22
波動率比率(上行/下行)1.36
95%VaR-3.98
99%VaR-6.90

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.68
年化波動率42.62
5日波動率2.21
10日波動率2.32
20日波動率2.41
60日波動率2.51
上行波動率2.36
下行波動率1.73
收益率峰度3.47
收益率偏度0.69
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.36
平均真實範圍(ATR)0.41
ATR百分比3.66

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.422578.828151637.5-0.180019
20.8052866.1828416500.103289
31.406388.581281643.750.144467
46.5373423.75331553.33330.268201
5-4.202838.647331526.6667-0.5053
61.150678.750921553.33330.112445
70.95967713.19461546.66670.0601012
81.644316.399315400.0901038
9-2.669513.24661426.6667-0.214104
10-5.341759.815731426.6667-0.561183
1110.568215.43251366.66670.674002
123.153526.707331573.33330.445313

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1110.568215.43251366.66670.674002
46.5373423.75331553.33330.268201
123.153526.707331573.33330.445313

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-5.341759.815731426.6667-0.561183
5-4.202838.647331526.6667-0.5053
9-2.669513.24661426.6667-0.214104

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111010.568266.6667
436.5373453.3333
12113.1535273.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-5.3417573.3333
54-4.2028373.3333
98-2.669573.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.16
趨勢持續性43.09

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.30
趨勢持續性43.84

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.64
趨勢持續性45.34

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.47
趨勢持續性47.65

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.04
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.04
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.23
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.02

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量inf
動量持續性42.17

10日動量


指標數值
價格動量0.34
成交量動量inf
動量持續性43.28

20日動量


指標數值
價格動量0.70
成交量動量inf
動量持續性44.81

60日動量


指標數值
價格動量1.53
成交量動量inf
動量持續性46.87

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率21.23
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.23

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量113.75
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率39.33
長期上漲機率40.79

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.53320.15200.2734
Volume_Shares0.53321.00000.26980.4676
RSI_140.15200.26981.00000.5484
MACD0.27340.46760.54841.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲48.817%
下跌43.472%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129826.17%
22455.31%
334313.99%
4291-2.06%
531844.97%
63078.14%
732619.02%
833030.61%
930512.13%
1030852.92%
11323-17.65%
12331-18.43%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 52.92%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -18.43%)

  • 平均準確率:14.59%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.41%
3343-0.58%
42910.00%
5318-0.94%
63071.63%
7326-0.61%
83300.61%
9305-1.64%
103081.30%
113230.93%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.64%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12987.72%
22452.04%
334311.66%
4291-4.47%
531821.38%
63071.63%
73266.44%
833010.30%
93050.00%
1030816.23%
11323-9.29%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 21.38%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -9.29%)

  • 平均準確率:4.85%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-0.41%
33430.58%
4291-1.37%
53180.94%
63070.65%
7326-0.61%
83300.61%
9305-0.98%
103080.65%
11323-0.31%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 0.94%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.37%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
2245-0.41%
3343-0.87%
4291-2.75%
53183.77%
6307-4.23%
7326-2.15%
83303.94%
9305-0.66%
103087.14%
11323-5.88%
12331-3.93%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 7.14%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -5.88%)

  • 平均準確率:-0.64%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129821.14%
22453.67%
33433.21%
42916.53%
531819.81%
63078.47%
732615.95%
833015.15%
930515.41%
1030827.60%
11323-3.10%
12331-8.46%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 27.60%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -8.46%)

  • 平均準確率:10.45%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 11.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 11.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 12.850

  • 12.911


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.005
上漲比例44.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.021
上漲比例44.872

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.006636260.0064374842.7765
20.0203630.010912144.6507
3-0.01390760.0060505441.6233
40.01669820.10078146.6736

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0095609843.7877
20.0013434643.5689
3-0.0057110143.5576
40.018447144.5349
50.025017244.9324

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.007
上漲天數比例43.946
下跌天數比例43.409
平盤天數比例11.678

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.691
平均漲幅2.800
平均成交量變化(張)291.754

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.087
平均漲幅1.445
平均成交量變化(張)-40.962

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.423
平均跌幅-1.609
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.799
平均跌幅-1.392
平均成交量變化(張)-44.414

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.872
平均漲跌幅1.936
上漲比例61.728
平均成交量(張)1151.614

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.533
成交量變化與價格變化相關係數0.414

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.70%257.09152.99%60.49%33.33%
最近一周-4.88%162.1593.13%33.13%28.57%
最近半個月-7.87%147.67-52.85%22.68%40.00%
最近一個月-3.70%141.8612.81%23.06%50.00%
最近兩個月-7.51%144.22-49.26%23.84%45.00%
最近三個月-16.73%164.84-61.09%23.72%41.11%
最近半年-30.15%393.57-83.21%37.84%38.33%
最近一年-20.14%553.36-84.76%38.90%40.00%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天27.9/39.3/22.2/-17.1-115.3%/-32.9%/-111.1%-0.06/-0.03/-0.08/-0.05
最近一周35.3/38.5/22.2/-16.2-78.2%/-67.8%/-111.1%-0.04/-0.02/-0.08/-0.06
最近半個月46.2/62.5/22.2/-40.3-28.2%/-199.6%/-111.1%-0.00/0.06/-0.08/-0.14
最近一個月50.0/30.8/22.2/-8.51.9%/-79.4%/-111.1%0.02/0.01/-0.08/-0.08
最近兩個月45.2/31.9/22.2/-9.7-17.1%/-58.2%/-111.1%0.02/0.01/-0.08/-0.08
最近三個月42.7/43.6/22.2/-21.4-29.5%/-84.3%/-111.1%0.00/0.03/-0.08/-0.11
最近半年44.8/43.2/22.2/-21.0-20.5%/-86.4%/-111.1%-0.00/-0.15/-0.08/0.08
最近一年47.8/53.5/22.2/-31.3-9.2%/-105.4%/-111.1%-0.01/-0.13/-0.08/0.06

成交量分析


指標數值
近期平均成交量141.86張
成交量趨勢12.81%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點11.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位11.27 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標12.85 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.31% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:90.53% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:68.42% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.62個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:41.83%

  • 中期(20日)波動率:41.97%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:10.52

  • 價格波動範圍:4.12 ~ 30.60

  • 價格變異係數:31.31%


風險指標



  • 最大回撤:-68.44%

  • 回撤恢復天數:298天

  • 風險調整後收益:0.14


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.51%

  • 近期波動率:23.84%

  • 近期最大回撤:-12.78%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1625.58%

  • 波動率相對表現:-19.02%

  • 回撤相對表現:+55.66%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:40.79%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:34:11



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