美律的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價104.36
收盤價標準差48.57
最高價255.00
最低價27.50
平均成交量(張)3147.97
成交量標準差(張)3066.05
平均成交金額377442017.58
平均成交筆數2089.43
平均漲跌幅-0.23
上漲天數比例39.84
最大單日漲幅13.33
最大單日跌幅-11.15
年化波動率40.35
最大回撤-83.39

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一104.5748.463070.022030.81-0.3237.81
週二104.2348.333125.642088.63-0.1941.17
週三104.2848.563080.122064.64-0.0642.88
週四104.6548.703221.012142.98-0.2839.01
週五104.1948.873243.242125.94-0.3138.08
週六98.3154.293189.251783.200.0846.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03115.5061.90112.98111.101.881.600.000.28
2025-03-04121.0075.51114.22111.832.381.760.000.63
2025-03-05124.0081.13115.72112.732.992.000.000.98
2025-03-06122.0071.43116.69113.423.272.260.001.01
2025-03-07122.5073.47117.58114.093.492.500.000.99
2025-03-10122.0070.83118.26114.683.582.720.000.86
2025-03-11124.5073.08119.22115.413.822.940.000.88
2025-03-12124.0068.09119.96116.043.913.130.000.78
2025-03-13121.5068.09120.19116.453.753.260.000.49
2025-03-14122.5068.75120.55116.903.653.340.000.32

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21113.500中性
2025-02-24114.000中性
2025-02-25112.500中性
2025-02-26112.000中性
2025-02-27115.500中性
2025-03-03115.500中性
2025-03-04121.00-3強烈賣出
2025-03-05124.00-3強烈賣出
2025-03-06122.00-1賣出
2025-03-07122.50-1賣出
2025-03-10122.00-1賣出
2025-03-11124.50-2強烈賣出
2025-03-12124.00-1賣出
2025-03-13121.500中性
2025-03-14122.500中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21113.50持平持平持平持平持平
2025-02-24114.00持平持平持平持平持平
2025-02-25112.50持平持平持平持平持平
2025-02-26112.00持平持平持平持平持平
2025-02-27115.50持平持平持平持平持平
2025-03-03115.50持平持平持平持平持平
2025-03-04121.00持平賣出持平賣出賣出
2025-03-05124.00持平賣出持平賣出賣出
2025-03-06122.00持平賣出持平持平持平
2025-03-07122.50持平賣出持平持平持平
2025-03-10122.00持平賣出持平持平持平
2025-03-11124.50持平賣出持平持平賣出
2025-03-12124.00持平持平持平持平賣出
2025-03-13121.50持平持平持平持平持平
2025-03-14122.50持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.74
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1046.89
索提諾比率0.38
波動率比率(上行/下行)1.13
95%VaR-3.83
99%VaR-6.90

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.54
年化波動率40.35
5日波動率2.19
10日波動率2.30
20日波動率2.37
60日波動率2.43
上行波動率1.91
下行波動率1.68
收益率峰度2.59
收益率偏度0.24
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.13
平均真實範圍(ATR)3.50
ATR百分比3.31

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.626158.914281631.25-0.201117
23.765389.516951668.750.378137
30.7504447.131891643.750.0818545
4-0.64473311.26371553.3333-0.0720366
50.20723710.35861553.33330.0039166
6-1.815389.70971553.3333-0.20413
72.7473819.35121553.33330.133362
80.95512.84771546.66670.0613601
9-1.8588410.41471546.6667-0.194485
101.6002419.94621533.33330.071872
112.8285113.20661553.33330.201554
122.6295711.611615600.212107

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.765389.516951668.750.378137
112.8285113.20661553.33330.201554
72.7473819.35121553.33330.133362

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-1.8588410.41471546.6667-0.194485
6-1.815389.70971553.3333-0.20413
1-1.626158.914281631.25-0.201117

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.7653868.75
11102.8285153.3333
762.7473853.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-1.8588453.3333
65-1.8153846.6667
112-1.6261568.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.26
趨勢持續性49.50

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.53
趨勢持續性49.85

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.05
趨勢持續性50.58

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.39
趨勢持續性47.41

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.49
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度7.35
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度9.60
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.77

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量42.59
動量持續性49.50

10日動量


指標數值
價格動量0.53
成交量動量50.60
動量持續性49.85

20日動量


指標數值
價格動量1.05
成交量動量58.03
動量持續性50.58

60日動量


指標數值
價格動量3.39
成交量動量64.93
動量持續性47.41

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率28.49
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度9.60

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量2460.00
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率46.07
長期上漲機率46.03

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.32520.07430.1725
Volume_Shares0.32521.00000.19050.1340
RSI_140.07430.19051.00000.6289
MACD0.17250.13400.62891.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲68.293%
下跌42.857%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129821.48%
2245-19.18%
3343-7.00%
429115.12%
531818.55%
6307-4.89%
73263.68%
8330-5.76%
93055.57%
1030812.01%
113235.88%
12331-24.17%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 21.48%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -24.17%)

  • 平均準確率:1.78%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22451.63%
3343-0.29%
4291-0.34%
53180.94%
6307-0.98%
73260.00%
83300.30%
9305-0.33%
10308-0.32%
113230.93%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -0.98%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12986.71%
2245-6.12%
3343-6.71%
42911.37%
531813.21%
6307-2.61%
73261.23%
8330-3.33%
9305-1.97%
103083.90%
11323-0.31%
12331-12.39%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 13.21%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -12.39%)

  • 平均準確率:-0.58%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
2245-0.41%
33430.29%
4291-0.34%
53180.94%
6307-1.30%
73260.31%
83300.30%
9305-1.31%
103080.00%
113232.17%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.17%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -2.11%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
2245-5.71%
3343-0.87%
42912.75%
5318-3.14%
6307-0.98%
7326-3.99%
8330-0.30%
93051.64%
10308-1.30%
11323-0.62%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 2.75%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -5.71%)

  • 平均準確率:-1.28%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129812.08%
2245-8.57%
33430.58%
429111.68%
53186.60%
63070.98%
73266.13%
8330-2.73%
93057.54%
103089.74%
113233.72%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 12.08%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.57%)

  • 平均準確率:3.60%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 122.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 117.550

  • 110.558

  • 110.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 126.500

  • 127.449


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.021
上漲比例45.913

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.295
上漲比例41.282

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.2426640.072566138.8262
2-0.316867-0.035622540.1747
3-0.3561910.033953639.8543
4-0.3189710.12140740.4366

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.23775642.8227
2-0.47224836.5006
3-0.28460739.6807
4-0.28523339.186
5-0.18530443.5811

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.310
上漲天數比例39.839
下跌天數比例54.040
平盤天數比例6.121

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.242
平均漲幅2.592
平均成交量變化(張)105.570

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.772
平均漲幅1.340
平均成交量變化(張)-30.432

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.584
平均跌幅-2.185
平均成交量變化(張)63.670

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.403
平均跌幅-1.235
平均成交量變化(張)-32.798

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.839
平均漲跌幅1.622
上漲比例68.151
平均成交量(張)7936.162

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.325
成交量變化與價格變化相關係數0.195

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.21%3452.76-23.48%31.87%33.33%
最近一周0.41%4737.06-55.07%21.77%28.57%
最近半個月7.93%4730.6637.39%30.60%40.00%
最近一個月15.57%3632.32113.30%38.83%40.00%
最近兩個月14.49%2486.67219.39%31.06%33.33%
最近三個月8.41%2675.09-35.68%31.33%36.67%
最近半年-4.67%3185.03-24.37%35.77%37.22%
最近一年40.32%2681.08781.37%32.40%39.45%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天68.3/68.1/68.8/0.756.0%/-22.8%/50.0%0.53/0.78/0.32/-0.46
最近一周70.5/71.4/68.8/-2.772.9%/-45.4%/50.0%0.76/1.01/0.32/-0.69
最近半個月66.9/62.9/68.8/5.870.3%/-6.9%/50.0%0.60/0.53/0.32/-0.21
最近一個月61.8/44.4/68.8/24.357.1%/66.7%/50.0%0.51/0.02/0.32/0.30
最近兩個月55.2/45.2/68.8/23.524.0%/54.6%/50.0%0.32/0.43/0.32/-0.11
最近三個月51.8/35.1/68.8/33.67.9%/74.2%/50.0%0.35/0.27/0.32/0.05
最近半年49.8/61.8/68.8/6.91.7%/-61.9%/50.0%0.06/0.16/0.32/0.16
最近一年52.9/43.5/68.8/25.210.0%/72.7%/50.0%0.04/-0.09/0.32/0.41

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3632.32張
成交量趨勢113.30%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點117.55
第2個買點110.56
第3個買點110.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位108.29 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標126.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.07% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.58% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:75.30% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:41.88%

  • 中期(20日)波動率:43.15%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:104.36

  • 價格波動範圍:27.50 ~ 255.00

  • 價格變異係數:46.55%


風險指標



  • 最大回撤:-83.39%

  • 回撤恢復天數:1447天

  • 風險調整後收益:0.25


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:14.49%

  • 近期波動率:31.06%

  • 近期最大回撤:-6.52%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+301.04%

  • 波動率相對表現:-9.43%

  • 回撤相對表現:+76.86%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:46.03%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:34:09



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