鼎元的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3715.00
平均收盤價16.29
收盤價標準差5.64
最高價32.95
最低價4.93
平均成交量(張)3182.77
成交量標準差(張)6226.84
平均成交金額62755545.25
平均成交筆數1290.30
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例39.06
最大單日漲幅14.88
最大單日跌幅-12.33
年化波動率42.81
最大回撤-83.94

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一16.235.703167.071285.62-0.2738.32
週二16.285.623189.281313.82-0.2639.68
週三16.345.633221.441307.54-0.0741.79
週四16.345.623050.171241.60-0.2737.10
週五16.325.643304.641312.00-0.1738.19
週六13.334.532350.55842.93-0.0846.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0320.7536.7322.0122.07-0.060.070.00-0.12
2025-03-0421.0044.0921.8521.99-0.130.030.00-0.16
2025-03-0521.1046.2421.7421.92-0.18-0.020.00-0.17
2025-03-0620.7531.3321.5921.83-0.25-0.060.00-0.19
2025-03-0720.5029.5521.4221.74-0.32-0.110.00-0.20
2025-03-1020.7525.3021.3221.66-0.35-0.160.00-0.19
2025-03-1120.2517.2421.1521.56-0.41-0.210.00-0.20
2025-03-1220.4017.2421.0421.47-0.44-0.250.00-0.18
2025-03-1320.0517.4420.8821.37-0.48-0.300.00-0.18
2025-03-1420.2521.5920.7921.28-0.50-0.340.00-0.16

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2122.750中性
2025-02-2422.400中性
2025-02-2522.150中性
2025-02-2621.950中性
2025-02-2721.750中性
2025-03-0320.750中性
2025-03-0421.000中性
2025-03-0521.100中性
2025-03-0620.751買入
2025-03-0720.502強烈買入
2025-03-1020.752強烈買入
2025-03-1120.252強烈買入
2025-03-1220.402強烈買入
2025-03-1320.052強烈買入
2025-03-1420.252強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2122.75持平持平持平持平持平
2025-02-2422.40持平持平持平持平持平
2025-02-2522.15持平持平持平持平持平
2025-02-2621.95持平持平持平持平持平
2025-02-2721.75持平持平賣出持平買入
2025-03-0320.75賣出持平持平持平買入
2025-03-0421.00持平持平持平持平持平
2025-03-0521.10持平持平持平持平持平
2025-03-0620.75持平持平持平持平買入
2025-03-0720.50持平買入持平持平買入
2025-03-1020.75持平買入持平持平買入
2025-03-1120.25持平買入持平持平買入
2025-03-1220.40持平買入持平持平買入
2025-03-1320.05持平買入持平持平買入
2025-03-1420.25持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.83
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2925.00
索提諾比率0.15
波動率比率(上行/下行)1.45
95%VaR-3.85
99%VaR-6.81

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.70
年化波動率42.81
5日波動率2.18
10日波動率2.31
20日波動率2.39
60日波動率2.50
上行波動率2.36
下行波動率1.63
收益率峰度70.52
收益率偏度3.29
最大單日漲幅60.79
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.45
平均真實範圍(ATR)0.55
ATR百分比3.34

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.227957.938081637.5-0.301662
24.535378.848041662.50.493747
31.5007912.771216500.104463
4-1.770512.33171520-0.157088
5-0.5200327.110291560-0.0965782
61.2072715.13221546.66670.0687672
7-4.3649511.00861526.6667-0.411642
8-3.4912410.72991520-0.340907
9-2.1591210.9461533.3333-0.212478
10-1.8654614.42361540-0.140889
113.2577710.25391553.33330.301456
124.687039.211521566.66670.49073

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
124.687039.211521566.66670.49073
24.535378.848041662.50.493747
113.2577710.25391553.33330.301456

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-4.3649511.00861526.6667-0.411642
8-3.4912410.72991520-0.340907
1-2.227957.938081637.5-0.301662

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12114.6870366.6667
214.5353762.5
11103.2577753.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-4.3649573.3333
87-3.4912480
112-2.2279562.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性47.40

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.25
趨勢持續性47.46

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.52
趨勢持續性47.59

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.38
趨勢持續性48.37

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.31
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-8.02
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.26
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.61

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量60.67
動量持續性47.40

10日動量


指標數值
價格動量0.25
成交量動量72.02
動量持續性47.46

20日動量


指標數值
價格動量0.52
成交量動量100.48
動量持續性47.59

60日動量


指標數值
價格動量1.38
成交量動量125.60
動量持續性48.37

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率25.75
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.26

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量745.19
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率44.94
長期上漲機率45.48

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.30380.11100.1522
Volume_Shares0.30381.00000.29700.4626
RSI_140.11100.29701.00000.6111
MACD0.15220.46260.61111.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲66.337%
下跌41.016%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12984.03%
2245-2.86%
3343-7.58%
429128.87%
531839.62%
6307-16.94%
732630.67%
833044.85%
93055.57%
1029835.91%
1132310.22%
12331-20.54%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 44.85%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -20.54%)

  • 平均準確率:12.65%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.04%
3343-1.17%
4291-1.03%
53182.20%
6307-1.63%
73260.00%
83300.30%
9305-0.33%
102980.34%
113231.55%
123310.00%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.20%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.02%
22451.22%
3343-6.71%
42915.15%
531812.58%
6307-10.75%
73268.59%
833017.27%
9305-3.28%
1029814.43%
113230.00%
12331-13.29%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 17.27%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -13.29%)

  • 平均準確率:1.85%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22450.82%
33430.00%
4291-0.69%
53182.20%
6307-1.30%
7326-0.92%
83302.42%
9305-2.62%
102981.01%
113230.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.42%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -2.62%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-3.67%
3343-3.50%
42915.15%
53185.66%
6307-4.89%
73265.52%
83303.94%
93052.62%
102982.35%
113231.24%
12331-7.25%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 5.66%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -7.25%)

  • 平均準確率:0.51%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129811.41%
2245-3.27%
33433.79%
429120.27%
531816.98%
63071.63%
732617.48%
833020.91%
93059.18%
1029817.79%
113236.81%
123310.30%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 20.91%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -3.27%)

  • 平均準確率:10.27%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 20.250


潛在支撐位 (由高到低)



  • 19.800

  • 19.388


潛在阻力位 (由低到高)



  • 23.500

  • 23.722


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.017
上漲比例42.087

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.041
上漲比例40.000

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04375850.073229137.4718
2-0.0488974-0.015169439.4105
3-0.0510926-0.13537638.9178
4-0.02887610.17360340.3361

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.035428239.9276
2-0.072896936.153
3-0.025622940.1143
4-0.041719338.9474
5-0.033378842.3208

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.043
上漲天數比例39.058
下跌天數比例53.890
平盤天數比例7.052

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例26.514
平均漲幅2.445
平均成交量變化(張)123.694

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.950
平均漲幅1.384
平均成交量變化(張)-30.954

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.077
平均跌幅-2.055
平均成交量變化(張)54.508

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.459
平均跌幅-1.359
平均成交量變化(張)-35.128

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.906
平均漲跌幅2.324
上漲比例77.446
平均成交量(張)11253.600

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.304
成交量變化與價格變化相關係數0.289

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.74%764.4717.51%30.46%66.67%
最近一周-2.41%1007.18-29.40%24.89%57.14%
最近半個月-10.99%1143.38-38.84%25.95%40.00%
最近一個月-4.48%1498.00-29.68%28.30%40.00%
最近兩個月-9.60%2282.68-66.98%36.52%38.33%
最近三個月-11.96%3698.12-87.51%41.90%37.78%
最近半年6.30%4349.01-54.41%47.14%40.56%
最近一年12.81%2491.6598.27%36.17%35.89%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天18.8/17.2/21.6/4.3-68.1%/7.4%/-60.2%-0.17/-0.18/-0.16/0.02
最近一周22.8/31.3/21.6/-9.7-74.6%/23.0%/-60.2%-0.18/-0.19/-0.16/0.03
最近半個月38.2/67.4/21.6/-45.9-46.6%/-117.6%/-60.2%-0.09/0.18/-0.16/-0.34
最近一個月46.1/38.0/21.6/-16.4-8.9%/-11.5%/-60.2%-0.01/-0.10/-0.16/-0.05
最近兩個月46.0/61.6/21.6/-40.0-16.2%/-57.0%/-60.2%-0.04/0.02/-0.16/-0.17
最近三個月45.8/44.7/21.6/-23.1-16.7%/-2.4%/-60.2%-0.05/-0.29/-0.16/0.13
最近半年51.7/65.8/21.6/-44.25.9%/-157.9%/-60.2%-0.01/0.05/-0.16/-0.21
最近一年51.0/62.3/21.6/-40.75.8%/-81.9%/-60.2%-0.00/0.10/-0.16/-0.26

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1498.00張
成交量趨勢-29.68%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點19.80
第2個買點19.39

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位19.00 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標23.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.53% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.52% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.23% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:42.83%

  • 中期(20日)波動率:42.93%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:16.29

  • 價格波動範圍:4.93 ~ 32.95

  • 價格變異係數:34.62%


風險指標



  • 最大回撤:-83.94%

  • 回撤恢復天數:-107天

  • 風險調整後收益:0.09


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-9.60%

  • 近期波動率:36.52%

  • 近期最大回撤:-15.40%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1623.03%

  • 波動率相對表現:-6.39%

  • 回撤相對表現:+68.54%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:45.48%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:33:49



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