新巨的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價37.06
收盤價標準差10.88
最高價80.00
最低價17.70
平均成交量(張)697.49
成交量標準差(張)1043.80
平均成交金額26345086.34
平均成交筆數395.93
平均漲跌幅-0.09
上漲天數比例42.34
最大單日漲幅11.38
最大單日跌幅-8.36
年化波動率27.31
最大回撤-56.76

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一37.1311.04719.94414.08-0.1840.55
週二37.0710.92662.56391.87-0.1741.30
週三37.0810.80675.52380.420.0646.07
週四37.0310.65719.15399.49-0.1239.41
週五37.0711.07713.28396.55-0.0544.25
週六32.177.37612.05286.000.0746.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0364.8048.1564.3963.850.550.400.000.15
2025-03-0465.1057.5364.5063.940.560.430.000.13
2025-03-0566.8071.9564.8664.150.710.480.000.22
2025-03-0666.0065.5665.0364.290.740.540.000.21
2025-03-0765.0058.5965.0364.340.690.570.000.12
2025-03-1064.5049.4564.9564.350.590.570.000.02
2025-03-1163.8043.0164.7764.310.460.55-1.00-0.09
2025-03-1264.3046.3964.7064.310.390.520.00-0.13
2025-03-1363.6045.4564.5364.260.270.470.00-0.20
2025-03-1464.0047.0664.4564.240.210.420.00-0.21

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2164.60-1賣出
2025-02-2464.100中性
2025-02-2563.700中性
2025-02-2665.000中性
2025-02-2765.600中性
2025-03-0364.800中性
2025-03-0465.100中性
2025-03-0566.80-2強烈賣出
2025-03-0666.000中性
2025-03-0765.000中性
2025-03-1064.500中性
2025-03-1163.80-1賣出
2025-03-1264.300中性
2025-03-1363.600中性
2025-03-1464.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2164.60持平賣出持平持平持平
2025-02-2464.10持平持平持平持平持平
2025-02-2563.70持平持平持平持平持平
2025-02-2665.00持平持平持平持平持平
2025-02-2765.60持平持平持平持平持平
2025-03-0364.80持平持平持平持平持平
2025-03-0465.10持平持平持平持平持平
2025-03-0566.80持平賣出持平賣出持平
2025-03-0666.00持平持平持平持平持平
2025-03-0765.00持平持平持平持平持平
2025-03-1064.50持平持平持平持平持平
2025-03-1163.80持平持平賣出持平持平
2025-03-1264.30持平持平持平持平持平
2025-03-1363.60賣出持平持平持平買入
2025-03-1464.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.80
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1633.50
索提諾比率0.36
波動率比率(上行/下行)0.94
95%VaR-2.41
99%VaR-5.86

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.72
年化波動率27.31
5日波動率1.38
10日波動率1.47
20日波動率1.52
60日波動率1.57
上行波動率1.29
下行波動率1.37
收益率峰度6.15
收益率偏度-0.27
最大單日漲幅9.94
最大單日跌幅-9.92
波動率比率(上行/下行)0.94
平均真實範圍(ATR)0.79
ATR百分比2.09

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.400277.414271631.25-0.0764656
24.607695.5478616750.800492
34.114218.9481816750.441156
40.9734757.8071915400.103342
5-0.3969367.316881546.6667-0.0770276
6-0.0729984.070311546.6667-0.0588812
7-4.355839.060821526.6667-0.499127
8-0.6188858.46911553.3333-0.092755
9-0.4376097.740851533.3333-0.0780632
10-2.029516.795781533.3333-0.323167
114.989248.9415615800.539344
120.5883915.4352415400.0775907

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
114.989248.9415615800.539344
24.607695.5478616750.800492
34.114218.9481816750.441156

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-4.355839.060821526.6667-0.499127
10-2.029516.795781533.3333-0.323167
8-0.6188858.46911553.3333-0.092755

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11104.9892480
214.6076975
324.1142175

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-4.3558373.3333
109-2.0295166.6667
87-0.61888546.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性52.94

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性54.01

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.80
趨勢持續性52.81

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.28
趨勢持續性56.05

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.20
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.14
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.37
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.61

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量46.56
動量持續性52.94

10日動量


指標數值
價格動量0.41
成交量動量54.48
動量持續性54.01

20日動量


指標數值
價格動量0.80
成交量動量70.11
動量持續性52.81

60日動量


指標數值
價格動量2.28
成交量動量71.85
動量持續性56.05

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.13
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.37

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量146.73
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率43.82
長期上漲機率47.53

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.04150.09720.2569
Volume_Shares0.04151.00000.23520.3145
RSI_140.09720.23521.00000.6039
MACD0.25690.31450.60391.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.762%
下跌41.365%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129823.49%
2245-73.88%
3343-55.69%
4291-14.09%
531814.78%
6307-17.59%
732623.62%
83306.06%
9305-0.66%
1030833.44%
11323-54.49%
12331-17.82%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 33.44%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -73.88%)

  • 平均準確率:-11.07%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22452.04%
33430.00%
4291-2.06%
53180.94%
6307-0.33%
7326-0.61%
83300.61%
9305-0.33%
103080.32%
113231.86%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -2.11%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129811.07%
2245-34.69%
3343-22.74%
4291-9.97%
53186.92%
6307-10.10%
73263.37%
83303.94%
9305-0.33%
1030815.26%
11323-24.77%
12331-10.88%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 15.26%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -34.69%)

  • 平均準確率:-6.08%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
22451.22%
3343-0.87%
4291-1.72%
53182.20%
6307-0.98%
73260.00%
83300.91%
9305-0.98%
103080.32%
113230.62%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.20%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.72%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-11.84%
3343-6.41%
42910.69%
53181.26%
6307-1.63%
73264.60%
8330-1.52%
9305-0.33%
103082.92%
11323-7.74%
12331-3.93%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 4.60%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.84%)

  • 平均準確率:-2.05%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129812.08%
2245-30.61%
3343-25.66%
4291-1.03%
53183.46%
6307-4.56%
732616.26%
83302.12%
93051.31%
1030814.61%
11323-24.46%
123310.60%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 16.26%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -30.61%)

  • 平均準確率:-2.99%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 64.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 63.292

  • 62.979

  • 62.800


潛在阻力位 (由低到高)



  • 66.361

  • 67.800


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.009
上漲比例45.739

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.040
上漲比例43.077

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01331830.16141543.7923
2-0.03537120.024096743.8865
3-0.0480229-0.080868640.2706
4-0.04682950.061283441.58

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.026598344.029
2-0.079258439.2816
3-0.015108341.9612
4-0.041337242.907
50.013006845.9459

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.036
上漲天數比例42.336
下跌天數比例50.201
平盤天數比例7.463

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.128
平均漲幅1.570
平均成交量變化(張)99.640

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.389
平均漲幅0.796
平均成交量變化(張)-34.024

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.497
平均跌幅-1.266
平均成交量變化(張)66.877

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.987
平均跌幅-0.830
平均成交量變化(張)-32.919

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.859
平均漲跌幅0.950
上漲比例70.606
平均成交量(張)2137.967

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.041
成交量變化與價格變化相關係數0.239

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.47%189.2331.91%19.28%33.33%
最近一周-3.03%261.72-63.89%15.41%14.29%
最近半個月-0.93%294.72-17.22%20.73%40.00%
最近一個月3.23%295.29-72.34%21.58%43.33%
最近兩個月0.00%318.47-63.34%21.32%40.00%
最近三個月-16.12%365.62-83.95%23.61%36.67%
最近半年-5.47%994.11-94.64%37.94%41.11%
最近一年37.34%734.46-55.57%31.62%46.03%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天46.3/46.4/47.1/0.7-38.0%/-22.9%/-39.6%-0.18/-0.13/-0.21/-0.08
最近一周50.8/65.6/47.1/-18.5-10.7%/-109.3%/-39.6%-0.04/0.21/-0.21/-0.42
最近半個月57.4/72.2/47.1/-25.222.6%/-91.7%/-39.6%0.08/0.31/-0.21/-0.51
最近一個月56.9/39.8/47.1/7.231.8%/-21.9%/-39.6%0.20/0.17/-0.21/-0.38
最近兩個月48.0/37.2/47.1/9.9-5.0%/71.1%/-39.6%0.12/-0.03/-0.21/-0.18
最近三個月44.8/45.8/47.1/1.2-17.4%/-64.2%/-39.6%-0.01/0.17/-0.21/-0.37
最近半年49.6/46.6/47.1/0.4-3.6%/-107.9%/-39.6%-0.03/0.15/-0.21/-0.36
最近一年54.3/61.8/47.1/-14.814.1%/-110.6%/-39.6%0.01/0.25/-0.21/-0.45

成交量分析


指標數值
近期平均成交量295.29張
成交量趨勢-72.34%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點63.29
第2個買點62.98
第3個買點62.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位61.54 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標66.36 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.94% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.20% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:78.09% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.82個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:28.36%

  • 中期(20日)波動率:27.29%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:37.06

  • 價格波動範圍:17.70 ~ 80.00

  • 價格變異係數:29.37%


風險指標



  • 最大回撤:-56.76%

  • 回撤恢復天數:-301天

  • 風險調整後收益:0.29


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.00%

  • 近期波動率:21.32%

  • 近期最大回撤:-9.39%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1012.27%

  • 波動率相對表現:-6.07%

  • 回撤相對表現:+47.37%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:47.53%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:33:39



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置